ARCH模型
ARCH 模型（英語：Autoregressive conditional heteroskedasticity model，全稱：自我迴歸條件異質變異數模型），解決了傳統的計量經濟學對時間序列變數的第二個假設（變異數恆定）所引起的問題。這個模型是獲得 2003 年諾貝爾經濟學獎的計量經濟學成果之一。