平稳过程
在數學中，平穩過程（英語：Stationary process），又稱嚴格平穩過程（英語：Strict (ly)  stationary process）或強平穩過程（英語：Strong (ly) stationary process）是一種特殊的隨機過程，在其中任取一段期間或空間（
  
    
      
        t
        =
        
          t
          
            1
          
        
        ,
        
          t
          
            k
          
        
      
    
    {\displaystyle t=t_{1},t_{k}}
  ）裡的聯合機率分布，與將這段期間任意平移後的新期間（
  
    
      
        t
        =
        
          t
          
            1
          
        
        +
        τ
        −
        
          t
          
            k
          
        
        +
        τ
      
    
    {\displaystyle t=t_{1}+\tau -t_{k}+\tau }
  ）之聯合機率分布相等。這樣，數學期望和變異數這些參數也不隨時間或位置變化。
例如，白雜訊（AWGN）就是平穩過程，鐃鈸的敲擊聲是非平穩的。儘管鐃鈸的敲擊聲基本上是白雜訊，但是這個雜訊隨著時間變化：在敲擊前是安靜的，在敲擊後聲音逐漸減弱。
在時間序列分析中穩態作為一個工具使用，在這裡原始數據經常被轉換為平穩態，例如經濟學數據經常隨著季節或者價格水平變化。如果這些過程是平穩過程與一個或者多個呈現一定趨勢的過程的線性組合，那麼這些過程就可以表述為趨勢平穩。將這些數據進行轉換保留平穩數據用於分析的過程稱為解趨勢（de-trending）。
採樣空間也是離散的離散時間平穩過程稱為 Bernoulli scheme，離散採樣空間中每個隨機變數可能取得 N' 個可能值中的任意一個。當 N = 2 的時候，這個過程叫做伯努利過程。