バーゼルIII
第一に、資本基盤の質、一貫性、透明性が向上する。 Tier 1資本:Tier 1資本の主要な形態は、普通株式と利益剰余金でなければならない。 Tier 2資本:補完的な資本であるが、その手法は統一される。 Tier 3資本は廃止される。
第二に、資本の枠組みのリスクカバレッジが強化される。 市場リスクおよびカウンターパーティ信用リスクの統合管理を強化 カウンターパーティの信用格付けの悪化による信用評価調整リスクを追加 銀行のデリバティブ、レポ、証券金融取引から生じるカウンターパーティ信用エクスポージャーに対する自己資本要件を強化 これらのエクスポージャーを支える資本バッファーの引き上げ プロシクリカリティ(景気循環増幅効果)の低減と OTCデリバティブ契約を適格なセントラル・カウンターパーティ(おそらくクリアリングハウス)に移動させる追加的インセンティブの提供。現在、BCBSは、QCCPで清算されたデリバティブは、2%のリスクウェイトとなると定める(この規則は、米国では未確定である)。 カウンターパーティの信用エクスポージャーのリスク管理を強化するインセンティブの提供 誤方向リスクを含めることにより、カウンターパーティの信用リスク管理基準を引き上げる
第三に、レバレッジ比率は、バーゼルIIのリスクベース・フレームワークの補完的手段として導入される。 次の目的の達成を目的とする。 銀行セクターにおけるレバレッジの蓄積に歯止めをかける。 リスクベースの指標を、グロスエクスポージャーに基づくよりシンプルな指標で補完することにより、モデルリスク(英語版)と測定誤差(英語版)に対する追加的な保護措置を導入。