ナイトメア・アリー
2年後。スタンとモリーはバッファローで富裕層を相手にしたショーでサイキック・アクトの手品を披露して成功を収めていた。ある日の公演中、心理学者のリリス・リッター博士が手品の種を明かして手品を妨害するが、スタンはコールド・リーディングを使い、逆にリッター博士を言い負かし、さらに同席していたキンブル判事にもコールド・リーディングを使い「霊媒者」としての名声を得る。ショーの終了後、スタンはリッター博士からキンブル判事を紹介され、「自分と妻のために、死んだ息子と話をさせて欲しい」と相談され、多額の謝礼を提示される。モリーは依頼を断るように説得するが、スタンは依頼を受け入れてしまう。後日、リッター博士はスタンを自分のオフィスに呼び出し、彼に「自分の正体を明かせば、キンブル判事の情報を提供する」と協力を申し出る。申し出を受け入れたスタンはリッター博士から情報を受け取り、キンブル判事の息子との対話を行い、判事夫妻の信用を得ることに成功する。スタンはリッター博士と報酬を山分けしようとするが、リッター博士「お金には興味がない」と断り、代わりにモリーに知られないように報酬をオフィスの金庫に預かることを提案し、スタンは提案を受け入れた。
スタンはキンブル判事から、バッファローの大物資産家であるエズラ・グリンドルを紹介される。グリンドルはリッター博士の治療を受けていたことから、スタンはリッター博士に情報提供を依頼し、彼がドリーという女性に妊娠中絶を強要し、その後に死別していることを聞かされる。
2020年1月からトロントで主要撮影が始まり、2月にはバッファローでも撮影が行われた。デル・トロはバッファローをロケ地に選んだ理由について、「観客にとって馴染みがなく、本当に興味を惹かれるような街を探していたのです」と語っており、ナイアガラ・スクエア(英語版)やバッファロー市庁舎で撮影が行われた。
当初の撮影開始は2019年9月の予定だったが、クーパーのスケジュールの都合で延期されていた。彼によると撮影は映画の後半部分から行われたが、「そういう撮影のやり方はしたくなかったんだ。撮影セットや他の俳優のスケジュール、水や雪など色々なことが起こったけど、原因は僕だったんだ。ニューヨークに引っ越したばかりで、"今は何もできない。落ち着いてからやろう"って言ったんだ」と語っている。2020年3月にはCOVID-19パンデミックの影響を受け、デル・トロが撮影の中止を決定した。彼は決定について、後に「当時は中止することが義務ではなかったけど、"もし中止せずに誰かが感染したら"と2人で考えて"中止しなきゃ"って言ったんだ。
誰もそんなこと期待してなかった。皆ランチを食べて、6か月後には戻って来たよ」と語っている。デル・トロが撮影の中止を決めた直後、サーチライト・ピクチャーズの親会社であるウォルト・ディズニー・スタジオが正式に撮影の中止を決定した。デル・トロによると、撮影が中止された時点で全体の45%の撮影が終わっており、中止期間中は映像の編集作業を行っていたという。同時に、2020年後半の撮影再開を目指し、80ページにおよぶ安全予防ガイドラインを作成していた。バラエティ誌によると、ブランシェットの出演シーンは撮影中止前に全て撮り終わっていたという。
2020年9月からトロントで撮影が再開された。コレットによると、撮影現場では全員がマスクを着用し、1日に複数回手を消毒していたという。また、トロントでは約4時間の映像を撮影したと語っている。主要撮影は11月に終了し、続けて再撮影が行われた。最終的に製作が終了したのは12月に入ってからだった。