ジェイ・ケイ
イングランド北西部のブラックバーンで一卵性双生児として生まれるが、兄デイヴィッドはへその緒が首に絡まって生まれた事による脳障害によって6週間で亡くなってしまった(この兄は、彼の初期の歌詞に頻繁に登場する)。
母カレン・ケイ(芸名)はジャズシンガーである。イギリス各地の劇場で歌ったり、BBCの深夜帯で自分の番組を持って既存のヒット曲やスタンダードナンバーをショー形式で歌ったり、さらにクイズ番組の回答者をするなど、テレビタレントでもあった。
実父ルイス・サライヴァはポルトガル人のギタリストであるが、両親が一緒に暮らすことはなかったため、ケイは33歳になるまで父親と面識はなかった。
母はケイを連れて劇場で仕事をしていたため、母の楽屋で過ごしたり、舞台裏を見たり、他のプロの歌手やダンサーがステージをこなす姿も見て育った。ごくたまに母がステージにケイを上げてくれる事もあり、一番小さい頃の記憶は赤ちゃんくらいの頃の事で、母の腕に抱かれながらたくさんの観客の前に出た光景を覚えているとのこと。幼児期に母の仕事場やライブツアーに付き添ったことによりステージセンスや音楽的素養が培われた。
幼少期に母がマービン・ケイという人物と一時期結婚していたため苗字がケイとなり、その時期は母と義父と共にマンチェスターに居住していた。メディアではマービンを「父」と呼ぶ事もあり、父はスピードの速い車が好きな人物だったそう。その後はラトランドのオークハム中学に通った。他にもサフォークやデヴォンで幼少期を過ごす。13歳の頃は母と母のマネージャーをしていたジェームス・ロイヤルと共に半年間タイに居住し、その後は一時期レスターシャーの寄宿学校に在学していた。