幾何ブラウン運動
初期値を S 0 {\displaystyle S_{0}} とすると、解は次のように表せる。
S t = S 0 exp  ( ( μ − σ 2 2 ) t + σ B t ) , {\displaystyle S_{t}=S_{0}\exp \left(\left(\mu -{\frac {\sigma ^{2}}{2}}\right)t+\sigma B_{t}\right),}