VIX指数
1993年12月27日... 8.89
2006年11月22日 ...9.81
2007年1月24日 ... 9.87
2017年7月26日 ...8.84
2017年11月3日 ...8.99
2017年11月24日 ...8.56(1993年以降の最低値)
2018年1月4日 ...8.92
VIX指数(英: VIX Index)またはCBOEボラティリティ指数(英: CBOE Volatility Index)とは、シカゴ・オプション取引所(CBOE)が、S&P 500を対象とするオプション取引の満期30日のインプライド・ボラティリティを元に算出し、1993年より公表しているボラティリティ指数。
VIX指数は今後30日間のS&P 500の予想変動範囲を表現していて、予想変動範囲(%) = VIX / 12 {\displaystyle {\mbox{VIX}}/{\sqrt {12}}} である。例えばVIX指数が18の場合は予想変動範囲が5.2%である。ただし現実にはS&P 500が下落する場合はVIXは上昇する傾向があり、VIXとS&P 500のパフォーマンスは負の相関関係にある。その統計的傾向から俗に恐怖指数(きょうふしすう、英: fear index)とも呼ばれる。