バーゼルIII
(2012年1月、バーゼル銀行監督委員会の監督者団は、規制当局はストレス時に銀行が所要流動性水準であるところの流動性カバレッジ比率を下回ることを認めるとの声明を発表した 。)
また、バーゼル銀行監督委員会は、システム上重要な金融機関が生み出す外部性を軽減するために、追加の資本、流動性、その他監督上の措置の必要性を検討している。
2010年9月時点で提案されているバーゼルIIIの基準では、普通株式の比率を7~9.5%(4.5%+2.5%(保全バッファー)+0~2.5%(カウンターシクリカルバッファー))、Tier1資本の比率を8.5~11%、総自己資本の比率を10.5~13%としている。
2014年4月15日、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、信用エクスポージャーの集中に関するBCBSの長年のガイダンスを基にした「大口エクスポージャーの計測と管理のための監督上の枠組」(SFLE)の最終版を発表した。
2014年9月3日、米国の銀行監督官庁(連邦準備制度、通貨監督庁、連邦預金保険公社)は、流動性カバレッジ比率(LCR)の施行に向けた最終規則を発表した。 LCRとは、銀行組織が確実に30日間のストレス期間における正味の現金流出をカバーできる流動性資産を保持するようにさせるための短期流動性指標である。
2016年3月11日、バーゼル銀行監督委員会は、銀行機関による規制指標と定性データのパブリックディスクロージャーに関する3つの提案のうち第2の提案を発表した。この提案では、標準的手法と内部モデルの規制当局による承認の両方について、市場リスクに関するディスクロージャーをより詳細なものにすることを求めている。
米国では、自己資本比率規制の強化により、トレーディング業務が縮小し、トレーディング部門で雇用されている人員の数が減少した。
この節では、参考文献として使用されている文献(下記「参考文献」を参照)に加えて、バーゼルIIIに関する一般に公開されている質の高い研究へのリンクを掲載している。なお、特に特記しない限り、言語はすべて英語である。
日本の金融庁は、2012年3月30日、バーゼルIIIに準拠した自己資本比率規制の改正案を公表した。その後、BCBSが2012年7月25日にセントラルカウンターパーティーに対するエクスポージャーの計算規則を公表したことに対応し、同年12月7日に自己資本比率規制に関わる公示の改正を公表し、バーゼルIIIの第一の柱はこれで最終化したこととなった。
日本における第一の柱、すなわち自己資本比率規制については下記表のように段階的な経過措置を設け導入された。
2014年10月17日、金融庁は単体与信先への信用エクスポージャー額に限度額を設ける、大口信用供与規制の修正を公表し、これまでの自己資本額の40%に変えて、国際標準である25%とする。また、単体与信先へのエクスポージャーは子会社等を含めたグループを一つとしてカウントするよう求めている。2019年には、金融庁はファンドのルックスルー(ファンドが持つ間接的なエクスポージャーもカウントすること)や、担保による信用エクスポージャーの削減措置の導入などを発表している。
バーゼルIIIで導入された新しい指標であるレバレッジ比率、流動性カバレッジ比率、安定調達比率はすべて国際規制に準ずる大手行が中心である国際統一基準行に対して課される。国内基準行については当面の間免除されることとなる。