ウィーナー過程
ウィーナー過程の応用は数理科学の様々なところに現れる。
物理学においては、ブラウン運動、流体に浮遊する微粒子の拡散、フォッカー-プランク方程式やランジュバン方程式を通した様々な拡散の様子などを研究するのに用いられる。 こういった応用は量子力学における経路積分の厳密な定式化(ウィーナー積分として表されるシュレーディンガー方程式の解であるファインマン-カッツの公式によるもの)や宇宙論における永久インフレーションの研究の基礎を形成している。
また、数理ファイナンスの理論、特にブラックとショールズのオプション価格モデルなどにも顕著に現われている。