金利先物取引
金利先物取引(きんりさきものとりひき、英: interest rate futures)は、デリバティブ(金融派生商品)の一つで、金利を指数として使用する金融先物取引の一種である。
ユーロダラー金利先物は、将来3ヶ月間銀行間で資金を借りる際の金利の予約として利用可能である。
現在、ユーロダラー金利先物の金利が3%として、清算日に3ヶ月間$1,000,000借りるとして、清算日の金利が4%に上がったとしても、以下のように取引すると、3%で予約したことになる。下記の取引により合計$7,500の支払となる。これは、金利3%で3ヶ月間$1,000,000借りた場合と同じである。
↑ 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物及び無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション取引の上場日の決定について | TFXからのお知らせ|株式会社 東京金融取引所
↑ 短期金利先物の上場について | 日本取引所グループ
↑ Eurodollar Futures Contract Specs - CME Group
1 2 3 Transitioning from Eurodollar futures and options to SOFR - FAQ - CME Group
↑ Three-Month SOFR Futures Contract Specs - CME Group
↑ One-Month SOFR Futures Contract Specs - CME Group
↑ 30 Day Federal Funds Futures Contract Specs - CME Group
↑ LIBOR特設ページ | 一般社団法人 全国銀行協会
↑ 金利指標改革入門ー店頭(OTC)市場とLIBOR不正操作問題についてー:財務省