エマニュエル・ダーマン
ダーマンはケープタウン大学を卒業後、1973年にコロンビア大学で理論物理学のPh.D.を取得し、博士論文では電子-ハドロン散乱における中性カレントの検証実験を提案した。
1973年から1980年にかけては、素粒子物理学の現象論に関してペンシルベニア大学、オックスフォード大学、ロックフェラー大学およびコロラド大学ボルダー校で研究を行った。
1980年から1985年にかけてはAT&Tベル研究所において数式処理システムHEQSの開発等に当たった。
1985年にはゴールドマン・サックス社の債権本部に移り、ここで利率に関するBlack-Derman-Toyモデルを共同で提唱した後、1990年から2000年にかけて株式本部の計量戦略グループを率いた。同グループはlocal volatilityモデルとvolatility smileの研究のパイオニアとなった。1997年にはゴールドマン・サックスのマネージング・ディレクターに就任し、2000年には同社の計量リスク戦略グループ長となり、2002年にはゴールドマン・サックスを退社し、現職であるコロンビア大学とPrisma Capital Partners社での職に就いた。
ダーマンは国際金融工学者協会(IAFE)と米サンガード社が共同で選出する"Financial Engineer of the Year 2000"の一人に選ばれた。また2002年には米Risk誌の「名誉殿堂入り」を果たした。金融工学のボラティリティおよび金融モデリングの本質に関して多数の論文を執筆している。