株価指数先物取引
価格の理論値は、本来の株価指数の価格に、SQ日までの無リスク金利分を加え、SQ日までの配当分を減らした価格である。
買いポジションの場合、価格に上乗せされた無リスク金利を間接的に支払う形となるが、証拠金取引のため、口座に金利が付く場合はある程度相殺される。現物株の購入と大きな差を生まない設計となっている。