量子ファイナンス
マルチステップモデルにおいて、量子価格付け公式は
となり、これは以下のコックス–ロス–ルービンシュタインの二項価格評価モデルと同じである。
これらから、古典的なマクスウェル–ボルツマン統計のように株式が振る舞うと仮定することで、量子二項モデルは実際古典的な二項モデルとは断絶する。
量子ボラティリティはMeyerにより与えられていて以下のようになる。