自己共分散
分散 σ で正規化すると、自己共分散は自己相関係数 ρ となる。
ρ X X ( τ ) = K X X ( τ ) σ 2 . {\displaystyle \rho _{\mathrm {XX} }(\tau )={\frac {K_{\mathrm {XX} }(\tau )}{\sigma ^{2}}}.\,}
なお、自己相関と自己共分散という用語は相互に入れ替えて使われることもあるので注意が必要である。
自己共分散とは、完全な相関を示したときを σ として、そのラグにおいて時間シフトしたバージョンと自分自身がどれだけ似ているかを示す尺度と考えることができる。正規化により、その範囲が [−1, 1] に収められる。