ファインマン–カッツの公式
証明は、伊藤の公式(Ito formula)(または伊藤の補題(Ito's lemma))と、 確率積分の局所マルチンゲール性を適用して得られる。 基本的な確率過程が | B t | {\displaystyle \;|B_{t}|\;} のように2回微分不可能な場合は伊藤の公式は適用できない。 しかし、関数 | x | {\displaystyle \;|x|\;} は凸関数(convex function)であるので 一般化されたされた伊藤の公式(generalized Ito formula)を適用することで類似の公式が得られる。