バーゼルII
普通株式5%+ 2.5%(資本保全バッファー)+ 0–2.5%(カウンターシクリカルバッファー)、Tier1資本7%、最低自己資本規制比率(資本保全バッファーを除く)はリスク加重資産の9%となる。したがって、実際の所要自己資本は11〜13.5%となる(資本保全バッファーとカウンターシクリカルバッファーを含む)。
金融安定研究所(FSI)が発表したアンケートへの回答として、95ヶ国の規制当局が、2015年までに何らかの形でバーゼルIIを導入する予定であると述べた。
欧州連合(EU)は、EU自己資本要求指令を介して本規制をすでに実施しており、EU域内の多くの銀行は、この新しいシステムに基づいて自己資本規制比率を報告している。2008-09年までにすべての信用機関が採用した。
オーストラリアは、オーストラリア健全性規制庁を通じて、2008年1月1日にバーゼルIIフレームワークを実施に移した。
研究によると、リスク加重資産に基づく自己資本比率規制は、規制要件を回避するためのイノベーションを引き起こし、銀行の焦点を中核的な経済機能から離れたところにシフトさせる。バーゼルIIIで導入された、リスク加重資産に基づくさらに厳しい自己資本比率規制は、この偏ったインセンティブを一層高める可能性がある。新しい流動性規制は、状況を改善しようとしているものにもかかわらず、銀行が規制を悪用するインセンティブを高めるもうひとつの候補となりうる。
世界年金会議(WPC)などのシンクタンクも、欧州の立法機関が、2005年に採択され、2008年から有効となった自己資本要求指令(CRD)を通じて欧州連合の法律に置き換えられたバーゼルII勧告事項の採用を、独断的かつ甘い考えで推し進めたと主張している。 要するに、民間銀行、中央銀行、銀行規制当局は、民間の格付け会社による信用リスクの評価に頼ることを余儀なくされたのだ。それにより、規制当局の権限の一部が民間の格付け機関にとってかわられたのである。
バーゼルIIが導入されるずっと前から、ジョージ・W・ストロークとマーティン・H・ウィガーズは、少数の格付機関にシステム的に依存しているために、世界的な金融経済危機が起こると指摘していた。危機の勃発後、2007年にアラン・グリーンスパンもこの意見に同意した。少なくとも、2011年の金融危機調査報告書では、この見解が追認されている。