オルンシュタイン＝ウーレンベック過程
オルンシュタイン=ウーレンベック過程(オルンシュタイン=ウーレンベックかてい、英: Ornstein–Uhlenbeck process)は、レナード・オルンシュタインとジョージ・ウーレンベックの名にちなんだ確率過程である。平均回帰過程(へいきんかいきかてい)とも呼ばれる。
オルンシュタイン=ウーレンベック過程は、以下のような確率微分方程式で与えられる確率過程{rt}である。
d r t = − θ ( r t − μ ) d t + σ d W t {\displaystyle dr_{t}=-\theta (r_{t}-\mu )\,dt+\sigma \,dW_{t}}
ここで、θ, μ, σ はパラメータであり、Wt はウィーナー過程を表す。
オルンシュタイン=ウーレンベック過程は、離散時間AR(1)過程の連続時間バージョンであると言える。