バーゼルIII
米国連邦準備制度理事会は2011年12月に、バーゼルIII規制を実質的にすべて施行に移すと発表した。その要旨は下記の通りであり、銀行だけでなく、500億米ドルを超える資産を持つすべての金融機関にも適用されることが明らかとなった。
年次資本計画(annual capital plans)を含むリスクベースの自己資本・レバレッジ規制、ストレステストの実施、期待通りのシナリオとストレス下のシナリオの双方において5%以上の普通株式等リスクベースTier 1自己資本比率の維持(シナリオ分析(英語版)を参照)などの自己資本比率規制。リスクベース資本のサーチャージ(risk-based capital surcharge)。
市場流動性については、当初、流動性ストレステストや内部的な定量的制限の設定を必要とする2010年3月に発行された米国独自の政府機関間流動性リスク管理ガイダンスに基づいていたが、後に完全なバーゼルIII体制に移行。以下を参照。
連邦準備制度理事会は、3つの経済・金融市場シナリオを使用し、毎年テストを実施することとなる。金融機関は、まずありえない事象、特に経営陣が不可能と考えている事象を反映した少なくとも5つのシナリオを使用することが推奨されるが、極端なシナリオについてはまだ基準が適用されていない。 公表されるのは、金融機関固有の情報を含むFRBの公式シナリオ3つについての結果の要約のみであるが、毎年1回以上、金融機関内部でストレステストを実施し、その要約を公表しなければならない。