凸結合
同様に、確率分布 Y i {\displaystyle Y_{i}} の凸結合 X {\displaystyle X} は、その成分確率分布の加重和( α i {\displaystyle \alpha _{i}} には上述と同様の制限が課される)であり、次の確率密度函数を備える。
f X ( x ) = ∑ i = 1 n α i f Y i ( x ) {\displaystyle f_{X}(x)=\sum _{i=1}^{n}\alpha _{i}f_{Y_{i}}(x)}