期待ショートフォール
確率変数 X に関して μを閾値とする期待ショートフォール ES は次のように定義される。
E S = E ( X | X > μ ) {\displaystyle ES=E(X|X>\mu )}
なお、不等号の向きは分布のどちらの裾を対象とするかや確率変数が何を意味するか等により変わる。