推定量
推定量の質は一般に平均二乗誤差で評価される。場合によっては不偏推定量の中からさらに分散(=平均二乗誤差)が最小のものを選ぶ必要があり、これを有効推定量という。ある不偏推定量の分散が他のどんな不偏推定量よりも小さい場合もあり、有効性あるいは不偏性の一方だけを重視すべきではない。
母数 θ {\displaystyle \theta } の点推定量を θ ^ {\displaystyle {\widehat {\theta }}} として、
θ ^ − θ {\displaystyle {\widehat {\theta }}-\theta } を、 θ ^ {\displaystyle {\widehat {\theta }}} の誤差という。
θ ^ {\displaystyle {\widehat {\theta }}} の偏り、つまり母数からのズレは B ( θ ^ ) = E  ( θ ^ ) − θ {\displaystyle B({\widehat {\theta }})=\operatorname {E} ({\widehat {\theta }})-\theta } と定義される。
すべてのθに対して B ( θ ^ ) = 0 {\displaystyle B({\widehat {\theta }})=0} の場合(言い換えるとすべてのθに対して E  ( θ ^ ) = θ {\displaystyle \operatorname {E} ({\widehat {\theta }})=\theta } の場合)に、 θ ^ {\displaystyle {\widehat {\theta }}} を母数 θ の不偏推定量という。