マルコフ連鎖
連続時間に対するマルコフ過程は、微小な時間変化h を用いて次のように定義される:
Pr ( X ( t + h ) = j | X ( t ) = i ) = q i j h + o ( h ) {\displaystyle \Pr(X(t+h)=j|X(t)=i)=q_{ij}h+o(h)\,}
ただしここでo(h) とは、h が0となる極限でh より速く0に近づく項を表す。またここでh = 1とおけば、普通のマルコフ連鎖と同じ形になる。
この連続時間マルコフ過程から離散的に取り出した系列が、連続時間マルコフ連鎖である。