外国為替先物取引
先物価格の算定式は、株価指数先物取引の場合、現物と先物の裁定取引を行った際に利益が出ないという制約条件(無裁定価格理論)から、以下のようになる。
外国為替先物取引も同様に、シカゴ・マーカンタイル取引所で扱われている対ドルの場合は、以下の算定式となる。
↑ 通貨先物取引 | みずほ証券 ファイナンス用語集
↑ FX Futures and Options - CME Group
↑ Evolution Of The International Monetary Market - Leo Melamed
↑ Timeline of CME Achievements
↑ History of FX at CME Group
↑ Commitments of Traders | CFTC
↑ 「シカゴ筋ポジション」為替相場情報 FOREX WATCHER
↑ 「IMMポジション」外為どっとコム
↑ 通貨オプション取引便覧 - CME Group
↑ Japanese Yen Futures Contract Specs - CME Group
↑ Euro FX Futures Contract Specs - CME Group
↑ British Pound Futures Contract Specs - CME Group
↑ Swiss Franc Futures Contract Specs - CME Group
↑ Australian Dollar Futures Contract Specs - CME Group
↑ 3-5 オプション取引活用の例 ─ 3 オプション取引 ─ やさしいデリバティブ|知るぽると
↑ Welcome to CME FX Options on Futures