マッキーン・ウラソフ過程
マッキーン - ヴラソフ過程は、カオス伝播の一例である 。これが意味することは、多くのマッキーン・ウラソフ過程が確率微分方程式 ( X t i ) 1 ≤ i ≤ N {\displaystyle (X_{t}^{i})_{1\leq i\leq N}} の離散系の極限として得られるということである。
形式的に、 ( X i ) 1 ≤ i ≤ N {\displaystyle (X^{i})_{1\leq i\leq N}} を d {\displaystyle d} 次元解の上で定義する:
( X 0 i ) 1 ≤ i ≤ N {\displaystyle (X_{0}^{i})_{1\leq i\leq N}} are i.i.d with law f 0 {\displaystyle f_{0}}
d X t i = a ( X t i , μ X t ) d B t i + b ( X t i , μ X t ) d t {\displaystyle dX_{t}^{i}=a(X_{t}^{i},\mu _{X_{t}})dB_{t}^{i}+b(X_{t}^{i},\mu _{X_{t}})dt}