フィリップス–ペロン検定
フィリップス–ペロン検定(フィリップス–ペロンけんてい、英: Phillips–Perron test)とは、統計学における単位根検定の一つである。ピーター・フィリップス (統計学者)(英語版)とピエール・ペロン(英語版)にちなんで名づけられた。フィリップス–ペロン検定は時系列が1次の単位根であるという帰無仮説を検定する為に、時系列分析において用いられ、モデル Δ y t = ρ y t − 1 + u t {\displaystyle \Delta y_{t}=\rho y_{t-1}+u_{t}\,} において ρ = 0 {\displaystyle \rho =0} であるというディッキー–フラー検定の帰無仮説に基いている。ここで Δ {\displaystyle \Delta } は1階差分オペレーターである。