ウィッシャート分布
f ( A ) = | A | ( n − p − 1 ) / 2 exp  { − 1 2 tr  ( Σ − 1 A ) } 2 p n / 2 π p ( p − 1 ) / 4 | Σ | n / 2 ∏ i = 1 p Γ ( n − i + 1 2 ) {\displaystyle f({\boldsymbol {A}})={\frac {|{\boldsymbol {A}}|^{(n-p-1)/2}\exp \left\{-{\dfrac {1}{2}}\operatorname {tr} \left({\boldsymbol {\Sigma }}^{-1}{\boldsymbol {A}}\right)\right\}}{2^{pn/2}\pi ^{p(p-1)/4}|{\boldsymbol {\Sigma }}|^{n/2}\prod _{i=1}^{p}\Gamma \left({\dfrac {n-i+1}{2}}\right)}}}
tr {\displaystyle \operatorname {tr} } は行列のトレースである。 このとき、期待値は n Σ {\displaystyle n{\boldsymbol {\Sigma }}} 、分散共分散行列は 2 n Σ ⊗ Σ {\displaystyle 2n{\boldsymbol {\Sigma }}\otimes {\boldsymbol {\Sigma }}} である。