誤方向リスク
1 2 杉本浩一、福島良治、若林公子『スワップ取引のすべて 第5版』きんざい、2016年。ISBN 4322128432。
↑ 書籍 P.349,350
1 2 3 “CVA における誤方向リスク・モデルの潮流(安達哲也、末重拓己、吉羽要直)(金融研究/2016.7)”. 日本銀行金融研究所. 2017年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月16日閲覧。
1 2 資料 PDFにおけるページ2
1 2 “OTCデリバティブ取引におけるカウンターパーティ・リスクの管理手法: CVAの理論と実務上の論点に関するサーベイ(桜井悠司)”. 日本銀行金融研究所. 2017年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月16日閲覧。
1 2 資料 PDFにおけるページ24
1 2 3 4 5 6 資料 PDFにおけるページ5
↑ 資料 PDFにおけるページ1
1 2 3 書籍 P.385
1 2 3 4 資料 PDFにおけるページ25から27
1 2 “Wrong-way risk (WWR) definition - Risk.
net”. 2019年7月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月17日閲覧。
↑ “FMI原則に基づく情報開示(2019年3月31日版)”. 日本証券クリアリング機構. 2017年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月17日閲覧。
1 2 3 資料 PDFにおけるP.62
↑ “An Introduction to Wrong Way Risk|Investopedia”. 2017年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月17日閲覧。
1 2 Webページ "SWWR in case of collateralized transaction" の項
↑ 出典: 。当出典は清算機関における例としての出典。本文と当出典の関係性については注釈も参照されたい
↑ “株式会社日本証券クリアリング機構への問い合わせと回答 - 同社親会社株式の担保に関する誤方向リスク(2019年7月)”. 2019年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月19日閲覧。
左から、誤方向リスク発生ケース、相関関係のないケース、正方向リスク発生ケース。3つの各グラフ中、縦軸がデフォルト確率、横軸がエクスポージャー。