アンサンブルカルマンフィルタ
次に、以下のカルマンゲインより、アンサンブルメンバーを得る。
K ^ k = V ^ k ∣ k − 1 H k T ( H k V ^ k ∣ k − 1 H k T + R ^ k ) − 1 {\displaystyle {\hat {\boldsymbol {K}}}_{k}={\hat {\boldsymbol {V}}}_{k\mid k-1}{\boldsymbol {H}}_{k}^{T}({\boldsymbol {H}}_{k}{\hat {\boldsymbol {V}}}_{k\mid k-1}{\boldsymbol {H}}_{k}^{T}+{\hat {\boldsymbol {R}}}_{k})^{-1}}
x k ∣ k ( i ) = x k ∣ k − 1 ( i ) + K ^ k ( y k + w k ( i ) − H k x k ∣ k − 1 ( i ) ) {\displaystyle {\boldsymbol {x}}_{k\mid k}^{(i)}={\boldsymbol {x}}_{k\mid k-1}^{(i)}+{\hat {\boldsymbol {K}}}_{k}({\boldsymbol {y}}_{k}+{\boldsymbol {w}}_{k}^{(i)}-{\boldsymbol {H}}_{k}{\boldsymbol {x}}_{k\mid k-1}^{(i)})}