ダービン・ワトソン統計量
残差etが e t = ρ e t − 1 + ν t , {\displaystyle e_{t}=\rho e_{t-1}+\nu _{t},} で与えられるとき、ダービン-ワトソン統計量は以下のように表される。
d = ∑ t = 2 T ( e t − e t − 1 ) 2 ∑ t = 1 T e t 2 , {\displaystyle d={\sum _{t=2}^{T}(e_{t}-e_{t-1})^{2} \over {\sum _{t=1}^{T}e_{t}^{2}}},}
dは0から4までの値をとり、以下のように解釈される。
d=4のとき、負の自己相関をもつ
d=2のとき、自己相関はない
d=0のとき、正の自己相関をもつ