かばん検定
時系列データの解析において、モデルの中の残差の項の自己相関を検定するために、2つのよく知られたかばん検定のバージョンが利用可能である。この検定は残渣項の時系列データの自己相関が0かどうかを検定するものである。この検定はリュング・ボックス検定である。これはボックス-ピアース検定を改良したものであり、根本的に同じ時期に改定された;時系列のデータ構造に対する回帰分析、を含む回帰分析全般について、かばん検定の一種が考案されてきている。根本的に同じ時期に改定された;ある外見上のちょっとした単純化(改良版で省かれている)が有害な効果を持っていることが発見された。このかばん検定は自己回帰和分移動平均過程(ARIMA)モデルと合わせて用いると有用である。
時系列のデータ構造に対する回帰分析、を含む回帰分析全般について、かばん検定の一種が考案されてきている。そしてその改良されたかばん検定により、独立変数と依存変数を非線形的に変換したもののいくつかを、選択されていたモデルの構造に組み込むことの可能性に対して検定をすることが可能になった。