伊藤の補題
伊藤の補題(いとうのほだい、Itō's/Itô's lemma)は、確率微分方程式の確率過程に関する積分を簡便に計算するための方法である。伊藤清が考案した。
確率過程 { X t } {\displaystyle \{X_{t}\}} が確率微分方程式
d X t = f ( t ) d t + g ( t ) d B t {\displaystyle dX_{t}=f(t)dt+g(t)dB_{t}}
に従っているとき, h ( t , x ) {\displaystyle h(t,x)} が t , x {\displaystyle t,x} について二回連続微分可能とすると