交差検証
パラメータ推定誤差は計算で求めることができる。平均平方誤差(MSE)は分散、平均平方二乗誤差(RMSE)は標準偏差に用いられる。
時系列データの場合、 w 1 {\displaystyle w_{1}} を訓練データの長さ、 w 2 {\displaystyle w_{2}} をテストデータの長さとし、
x番目の訓練データの範囲: w 2 x {\displaystyle w_{2}x} ~ w 2 x + w 1 {\displaystyle w_{2}x+w_{1}}
x番目のテストデータの範囲: w 2 x + w 1 {\displaystyle w_{2}x+w_{1}} ~ w 2 x + w 1 + w 2 {\displaystyle w_{2}x+w_{1}+w_{2}}
上記になるようにテストデータが訓練データよりも未来の時刻になるようにスライディングウィンドウにて交差検証する方法がある。時系列は時間の流れで因果関係・相関関係があるため、テストデータは訓練データよりも未来の時刻にしないといけない。
また、以下のように訓練データを先頭から使い徐々に長くする方法もある。
x番目の訓練データの範囲: 0 {\displaystyle 0} ~ w 2 ( x + 1 ) {\displaystyle w_{2}(x+1)}
x番目のテストデータの範囲: w 2 ( x + 1 ) {\displaystyle w_{2}(x+1)} ~ w 2 ( x + 2 ) {\displaystyle w_{2}(x+2)}