拡張ディッキー–フラー検定
ADF検定の手続きはディッキー–フラー検定と同じだが、以下のようなモデルに適用される。
Δ y t = α + β t + γ y t − 1 + δ 1 Δ y t − 1 + ⋯ + δ p − 1 Δ y t − p + 1 + ε t , {\displaystyle \Delta y_{t}=\alpha +\beta t+\gamma y_{t-1}+\delta _{1}\Delta y_{t-1}+\cdots +\delta _{p-1}\Delta y_{t-p+1}+\varepsilon _{t},}
ここで α {\displaystyle \alpha } は定数であり、 β {\displaystyle \beta } は時間トレンドの係数、 p {\displaystyle p} は自己回帰過程のラグ次数である。制約 α = 0 {\displaystyle \alpha =0} と β = 0 {\displaystyle \beta =0} を課すことはランダムウォークモデルを仮定する事に対応し、制約 β = 0 {\displaystyle \beta =0} のみを課すことはドリフト付きランダムウォークモデルを仮定する事に対応する。