自己回帰移動平均モデル
γ 2 γ 1 γ 0 ... ... ... ... ... ] [ φ 1 φ 2 φ 3 ⋮ ] {\displaystyle {\begin{bmatrix}\gamma _{1}\\\gamma _{2}\\\gamma _{3}\\\vdots \\\end{bmatrix}}={\begin{bmatrix}\gamma _{0}&\gamma _{-1}&\gamma _{-2}&\dots \\\gamma _{1}&\gamma _{0}&\gamma _{-1}&\dots \\\gamma _{2}&\gamma _{1}&\gamma _{0}&\dots \\\dots &\dots &\dots &\dots \\\end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}\varphi _{1}\\\varphi _{2}\\\varphi _{3}\\\vdots \\\end{bmatrix}}}
これにより φ {\displaystyle \varphi } が全て求められる。また、m = 0 のときは次のようになる。
γ 0 = ∑ k = 1 p φ k γ − k + σ ε 2 {\displaystyle \gamma _{0}=\sum _{k=1}^{p}\varphi _{k}\gamma _{-k}+\sigma _{\varepsilon }^{2}}
これにより σ ε 2 {\displaystyle \sigma _{\varepsilon }^{2}} が求められる。