資産価格付けの基本定理
資産価格付けの基本定理(しさんかかくづけのきほんていり、英: fundamental theorem of asset pricing)とは、リスク中立確率の存在と一意性についての必要十分条件を述べる金融経済学、数理ファイナンスの定理である。Michael Harrison(英語版)、デイヴィッド・クレプス、Stanley Pliska らによって1970年代後半から1980年代前半にかけて示された。ファイナンスの基本定理、アセットプライシングの基本定理とも呼ばれる。無裁定価格理論や市場の完備性といった経済学的概念とリスク中立確率という数学的概念を結びつけた、資産価格理論において中核的な役割を果たす定理である。