高津臣吾
約1か月後に一軍へ復帰し抑えに復帰するも、登板数は大きく減り、セーブ数は前年と同じ13ながら、防御率6点台、5敗を喫するなど精彩を欠いたシーズンとなった。最終戦翌日の10月10日に突如戦力外通告を受けた。直後の取材で「急だったので驚いたと同時にショックを受けた」「チームメイトやスワローズファンへあいさつをする場所がないのが何よりも残念」とコメントしているように、球団フロントからの事前通告や話し合いの機会が一切なく、ファンに別れの挨拶をする機会も与えられなかったために批判が殺到し、鈴木球団社長がヤクルトファンに宛てた謝罪文を球団の公式ホームページ上で掲載する事態にまで発展した。本人は現役続行の意向を表明していたものの、12球団合同トライアウト(同年オフに2回実施)については「自分にもプライドがあるし、考えていない」と参加を否定し、不参加で連絡を待ったが獲得する球団はなく、11月30日付で自由契約公示された。
2003年11月にジョー・アーボンを代理人とし、シカゴ・ホワイトソックスと年俸75万ドルの1年契約(2年目は球団オプション)を結ぶ。
2004年4月9日のニューヨーク・ヤンキース戦でメジャー初登板を果たし、最初の打者として松井秀喜と対戦。5月1日のトロント・ブルージェイズ戦でメジャー初勝利、6月12日のアトランタ・ブレーブス戦でメジャー初セーブを挙げる。その後はビリー・コッチに代わりクローザーを務める。4月23日のタンパベイ・デビルレイズ戦から6月29日のミネソタ・ツインズ戦まで24試合連続無失点を記録し、地元メディアから「ミスターゼロ」という名誉あるニックネームを貰った。監督のオジー・ギーエンは「マリアノ・リベラでも連れてこない限り、シンゴは我々にとって最高のクローザーだ」とコメント。9月にはESPNの選出した「お買い得だったFA選手ベスト10」では大塚晶則に次いで7位にランクイン。最終的にリリーフ投手中リーグ3位のWHIP0.98と同8位の防御率2.31を記録する投球で19セーブを記録。20度のセーブ機会で失敗したのは1度だけであった。10月28日には球団がオプションを行使し年俸250万ドルの1年契約を結んだ。
2005年も開幕から抑えとして起用されるも、4月7日の対クリーブランド・インディアンス戦で1イニング3本塁打を打たれるなど序盤から救援失敗が続いた。特に5月までの14.1回で7被本塁打を喫し、6月は防御率0.96、WHIP0.75と復調したものの、7月には防御率12.60、WHIP2.20と再び打ち込まれ、18日にDFAとなり、8月1日にFAとなった。