Stan (プログラミング言語)
Stanは、ベイジアン推論のための勾配ベースのマルコフ連鎖モンテカルロ法 (MCMC法)アルゴリズム、近似ベイズ推論のための確率論的勾配ベース変分ベイズ法 、およびペナルティ付き最尤推定のための勾配ベース最適化を実装している。
MCMC法のアルゴリズム: No-U-Turn Sampler(NUTS):HMC法の変法であり、StanのデフォルトのMCMCエンジンとなっている。 ハミルトニアン・モンテカルロ法 (HMC法)
変分推論アルゴリズム: ブラックボックス変分推論
最適化アルゴリズム: 制限付きメモリBFGS (Stanのデフォルトの最適化アルゴリズム) Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shannoアルゴリズム 古典的な標準誤差の推定値と近似ベイズ後置子に対するラプラスの方法