トレンド定常
トレンド定常(トレンドていじょう、英: trend stationary)であるとは、統計学における時系列分析において、確率過程が、その潜在的なトレンド(時間のみの関数)を取り除けば、定常過程となる場合を指す。
確率過程 {Y } がトレンド定常であるとは、以下を満たす時を言う。
Y t = f ( t ) + e t , {\displaystyle Y_{t}=f(t)+e_{t},}
ここで t は時間であり、f は実数から実数への関数である。そして {e } は定常過程である。関数値 f ( t ) {\displaystyle f(t)} は t 時点におけるこの確率過程のトレンドの値と言われる。