マッキーン・ウラソフ過程
確率的プロセス ( X t ) t ≥ 0 {\displaystyle (X_{t})_{t\geq 0}} は、次のシステムを解く場合のマッキーン–ヴラソフ過程である:
X 0 {\displaystyle X_{0}} has law f 0 {\displaystyle f_{0}}
d X t = a ( X t , μ t ) d B t + b ( X t , μ t ) d t {\displaystyle dX_{t}=a(X_{t},\mu _{t})dB_{t}+b(X_{t},\mu _{t})dt}
μ t = L ( X t ) {\displaystyle \mu _{t}={\mathcal {L}}(X_{t})} は X {\displaystyle X} の法を記述し、 d B {\displaystyle dB} はウィーナー過程を示す。このプロセスは、 μ t {\displaystyle \mu _{t}} のダイナミクスが μ t {\displaystyle \mu _{t}} に線形に依存しないという意味で非線形である。