ブラウン運動
サンプルパスは確率 1 で微分不可能である。すなわち、ブラウン運動は非常にギザギザな曲線となるのである。 W(t) − t はマルチンゲールとなる。これはブラウン運動に関する確率積分を考える際の非常に重要な性質である。