バーゼルIII
2011年2月17日に発表されたOECDの研究によると、バーゼルIIIの導入がGDP成長率に与える中期的な影響は、年率-0.05%から-0.15%の範囲になると試算されている。銀行が自己資本規制の強化による銀行の資金調達コストの上昇を顧客に転嫁するため、経済的生産高は主に銀行貸出スプレッド上昇の影響を受けることとなる。 もともと2015年に有効であった自己資本比率規制を充足するため、銀行は平均して約15ベーシスポイント、貸付スプレッドを拡大していると推定された。 2019年の時点で有効な自己資本比率規制(普通株式等自己資本比率で7%、Tier 1自己資本比率で8.5%)では、銀行の貸出スプレッドが約50ベーシスポイント増加する可能性がある。GDP成長に与える推定効果は、金融政策上の積極的措置がないことを前提としている。政策金利がゼロ下限の制約を受けない範囲内で、バーゼルIIIが経済生産高に与える影響は、政策金利を30〜80ベーシスポイント程度引き下げる(か引き上げを遅らせる)ことで相殺できる。
また、バーゼルIIIは、銀行が規制の枠組みを利用しようとするインセンティブを高めることで、金融システムの安定性に悪影響を及ぼすと批判された。
2013年10月24日、連邦準備制度理事会は、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)の流動性カバレッジ比率(LCR)の米国内における適用に関する当局間提案を承認した。この比率は、米国内の特定の銀行組織およびその他のシステム上重要な金融機関に適用される。提案のコメント期間は2014年1月31日に終了した。
米国のLCR適用案は、特に大規模な銀行持株会社にとっては、BCBSの原案よりも大幅に厳しいものとなった。この提案では、金融機関やFSOCが指定したノンバンク金融機関には短期間の所要流動性を満たせるだけの迅速に清算できる質の高い流動資産(HQLA)を十分量確保することが求められる。
LCRは2つの部分からなる。分子はHQLAの額であり、分母は指定されたストレス期間における正味の現金流出額の合計(期待現金流出額の合計から期待現金流入額の合計を引いたもの)で構成される。
流動性カバレッジ比率は、100億ドルを超える資産を持つ米国の銀行に適用される。本案では以下が求められる。
大手の銀行持株会社(BHC):連結資産が2,500億ドルを超える、またはオンバランスシートの連結海外エクスポージャーまたはシステム上重要なノンバンク金融機関に対するエクスポージャーが1,000億ドル以上の銀行。