負の確率
最近になって負の確率は数理ファイナンスに応用されるようになった。計量ファイナンスにおいてはほとんどの確率はリスクニュートラル確率として知られる正の確率や擬確率である。確率論上の一連の仮定の下で、正の確率だけでなく負の確率も許す擬確率を使うと計算を単純にできることを、2004年にエスペン・ガーダー・ハウグが世界で初めて指摘した。負の確率の厳密な数学的定義や数学的性質はバーギンとマイスナーによって2011年に得られた。その論文では負の確率がオプション評価にどのように応用されているか紹介されている。