アナスタシア・ミハイロヴナ
第一次世界大戦が勃発すると、ドイツ側にいるべきアナスタシアは、フランスにとどまり続けた。3人の子供たちのうちフリードリヒ・フランツとツェツィーリエはドイツ側、アレクサンドリーネは中立国のデンマークにいた。そしてドイツの敵は、祖国ロシアであった。複雑な立場となったアナスタシアは中立国スイスへ移ることへ決め、大戦の間ローザンヌのサヴォイ・ホテルに住んだ。カンヌのヴィラは、フランスの軍病院として使われた。
大戦の間、アレクサンドリーネを通じてドイツにいるフリードリヒ・フランツとツェツィーリエの消息を知らされていた。ロシア革命で、兄弟のニコライやセルゲイらがボリシェヴィキに殺されたことも知った。ドイツの敗戦で戦争が終結すると、自身もフリードリヒもツェツィーリエも、王族としての地位を失った。アナスタシアは、再びフランスへ帰った。ロシアのパスポートを持ち、従妹エカチェリーナ・ユーリエフスカヤ(皇帝アレクサンドル2世が貴賤結婚でもうけた娘)と元のような生活に戻ったのだった。彼女はカンヌ近郊のエズにヴィラを買った。ここで晩年を過ごし、1922年3月、甥アンドレイ主催のパーティーに出席したすぐ後に急死した。
葬儀はシュヴェリーンでおこなわれ、1914年以来初めて3人の子供たちが再会を果たした(庶子アレクシスは出席しなかった)。アナスタシアの棺は、大公家の墓所であるルートヴィヒスルストに収められた。