移動平均モデル
q {\displaystyle q} 次の移動平均モデル MA(q) {\displaystyle {\text{MA(q)}}} は以下のように定義される。
y t = μ + ∑ k = 0 q θ k ε t − k = μ + ε t + θ 1 ε t − 1 + ⋯ + θ q ε t − q {\displaystyle y_{t}=\mu +\sum _{k=0}^{q}\theta _{k}\varepsilon _{t-k}=\mu +\varepsilon _{t}+\theta _{1}\varepsilon _{t-1}+\cdots +\theta _{q}\varepsilon _{t-q}\,}
ここで μ {\displaystyle \mu } は定数、 θ k {\displaystyle \theta _{k}} はパラメータ ( θ 0 = 1 {\displaystyle \theta _{0}=1} )、 ε t {\displaystyle \varepsilon _{t}} は時刻 t {\displaystyle t} におけるホワイトノイズである。