量子ファイナンス
多くの量子オプションプライシングの研究は典型的にはシュレーディンガー方程式のような連続方程式の観点から古典的なブラック–ショールズ–マートン方程式の量子化に焦点を当ててきた。HavenはChenと他の研究者の研究に基づき、しかしながら、シュレーディンガー方程式の観点から市場を考察している。Havenの業績の主要なメッセージはブラック–ショールズ–マートン方程式は、実は市場が効率的であると仮定した時のシュレーディンガー方程式の特別ケースであるということである。Havenが導いたシュレーディンガーに基いた方程式はパラメーター ħ (hの複素共役と混同しないように注意)を持ち、このパラメーターは無限には早くない価格の変化、無限には早くない情報の伝播、投資家間の富の分布を含む様々な要因の結果として市場に現れる裁定の量を表現している。Havenはこの値を適切に設定することにより、実際には市場は本当に効率的でないことから、より正確なオプション価格が導けると主張している。
これはなぜ量子オプションプライシングモデルが古典的なものより正確でありうるかという一つの理由である。Baaquieは多くの量子ファイナンスの学術論文を刊行し、それらの論文を含んだ本さえ書いている。Baaquieの研究やMataczなど他の研究の中心となるのはファインマンの経路積分である。