デ・フィネッティの定理
デ・フィネッティの定理(英: de Finetti's theorem)またはデ・フィネッティの表現定理(英: de Finetti's representation theorem)とは確率論における定理であり、ある潜在変数に対し認識論的な確率分布が与えられたという条件の下で、交換可能(英語版)な観測値は条件付き独立(英語版)であるということを述べる。定理の名前は発見者の一人であるブルーノ・デ・フィネッティに因む。
交換可能なベルヌーイ変数の列の特別な場合として、独立同分布 (i.i.d.) なベルヌーイ列の「混合」した列がある。交換可能な列の個々の確率変数はそれら自身では i.i.d. ではなく、交換可能なだけだが、その根底には i.i.d. な確率変数の族が存在する。
したがって、列が交換可能であるために観測値が i.i.d. である必要はないが、その背景には一般には観測可能でない i.i.d. である量が存在する。交換可能な列は i.i.d. な列の混合であり、それは必ずしも i.i.d. ではない。