確率測度
実際の金融の動きに基づいた金融市場の空間へ確率を割り当てたマーケット測度 (英: Market measures) は、確率測度の例である。この例は、デリバティブの価格付けなどの、数理ファイナンスにおいて関心が高い。例えば、リスク中立測度は、金融資産の将来のペイオフを利子率で割り引いた値の、リスク中立測度に基づいた(つまり、対応するリスク中立密度関数を使い計算された)期待値が、その資産の現在価格となるような確率測度である。このようなリスク中立測度が一意に存在する場合、そのような金融市場を完備市場(英語版)と呼ぶ。
直観的な意味でチャンスや可能性を表す測度の全てが確率測度であるとは言えない。例えば、統計力学の系の基本的な考え方は測度空間ではあるが、測度がいつも確率測度であるわけではない。一般に、統計物理学では、もし「状態 A であるような系 S の確率は p である」という形の文章を考えたならば、自由度が1つの系の場合には確率測度が定義できるように思えるが、系の幾何学が合同関係 (congruence) の下での確率測度を常に定義するわけではない。
確率測度は、数理生物学でも使われる。例えば、比較配列分析(英語版)(sequence analysis)において、確率測度は配列の中にアミノ酸がある可能性によって定義されることもある。