ALGLIB
このライブラリの特徴的な機能は以下の通り。
同一のAPIで複数のプログラミング言語をサポート(2017年現在、C++、C#、Free Pascal/Delphi、VB.NET、Pythonをサポート
強制的な外部依存関係がなく、簡単にインストールできる自己完結型のコード
移植性(x86/x86-64/ARM、Windows、Linuxでテストされている
2つの独立したバックエンド(ピュアC#実装、ネイティブC実装)と自動生成されたAPI(C++、C#、...)
商用版およびGPL版と同じ機能
ALGLIBは以下の関数を提供する。
線形代数 (直接アルゴリズム、ソルバー、EVD/SVD)
高速フーリエ変換
数値積分
補間
線形および非線形最小二乗法
最適化
常微分方程式
特殊関数
統計学(記述統計学、仮説検定)
データ分析(ニューラルネットワークを含む分類/回帰)
線形代数、補間、最適化アルゴリズムの任意精度版(浮動小数点計算にMPFRを使用)