ハンセン–ジャガナサン境界
ハンセン–ジャガナサン境界(ハンセン–ジャガナサンきょうかい、英: Hansen–Jagannathan bound)とは、金融経済学とマクロ経済学において金融資産の資産価格モデルにおける確率的割引ファクター(英: stochastic discount factor)の分散の下限を決定する理論である。1991年にラース・ハンセンとラビ・ジャガナサン(英語版)により発表された。一般的な資産価格モデルのほとんどに適用可能なため、資産価格モデルの妥当性を確かめるために用いられる。