損失関数
経済学では、不確実性の下での意思決定は、しばしば期末資産のような関心のある不確実な変数のフォン・ノイマン=モルゲンシュテルン効用関数を用いてモデル化される。この変数の値は不確実であるため、効用関数の値も不確実であり、最大化されるのは効用の期待値である。
Nikulin, M.S. (2001), “Risk of a statistical procedure”, in Hazewinkel, Michiel, Encyclopedia of Mathematics, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4, https://www.encyclopediaofmath.org/index.php?title=Risk_of_a_statistical_procedure
DeGroot, Morris (2004) [1970]. Optimal Statistical Decisions. Wiley Classics Library. ISBN 0-471-68029-X. MR2288194
Robert, Christian (2007). The Bayesian Choice (2nd ed.). New York: Springer. doi:10.1007/0-387-71599-1. ISBN 0-387-95231-4. MR1835885
Template:Differentiable computing