伊藤の補題
この積分のいわば逆計算として、確率過程の微分 d B t {\displaystyle dB_{t}} が定義できる。 二次の微分 d B t d B t ′ {\displaystyle dB_{t}dB'_{t}} は
∑ i = 1 m ( B ( t i ) − B ( t i − 1 ) ) ( B ′ ( t i ) − B ′ ( t i − 1 ) ) ( 1 ) {\displaystyle \sum _{i=1}^{m}(B(t_{i})-B(t_{i-1}))(B'(t_{i})-B'(t_{i-1}))\qquad \qquad \qquad \qquad (1)}
の分割 t 0 < t 1 < ⋯ < t m {\displaystyle {t_{0}<t_{1}<\cdots <t_{m}}} を細かくした極限で定義する。