量子ファイナンス
Chenは2001年に学術論文を刊行し、ここでは彼は量子二項オプションプライシングモデル、または量子二項モデルと単純に省略されるものを提示している。比喩的に述べれば、Chenの量子二項オプションプライシングモデル(以下では量子二項モデルとする)とは、ブラック–ショールズ–マートンモデルに対するコックス–ロス–ルービンシュタインの二項価格評価モデルのように、既存の量子ファイナンスモデルの結果を変えないまま離散化・単純化したものである。これらの単純化は関連理論を解析しやすくするだけでなく、コンピューターへの実装を容易にする。
↑ B. Boghosian (1998). Simulating quantum mechanics on a quantum computer. Physica D. http://citeseer.ist.psu.edu/boghosian98simulating.html.
↑ Haven, Emmanuel (2002). A discussion on embedding the Black–Scholes option pricing model in a quantum physics setting. Physica A. Bibcode: 2002PhyA..304..507H. doi:10.1016/S0378-4371(01)00568-4. http://www.ingentaconnect.com/content/els/03784371/2002/00000304/00000003/art00568.
1 2 Zeqian Chen (2004). Quantum Theory for the Binomial Model in Finance Theory. Journal of Systems Science and Complexity. arXiv:quant-ph/0112156. Bibcode: 2001quant.ph.12156C.
↑ Baaquie, Belal E.; Coriano, Claudio; Srikant, Marakani (2002). Quantum Mechanics, Path Integrals and Option Pricing: Reducing the Complexity of Finance.