ランダム行列
特に制限はないが、N×N (N > 0)の正方行列を対象とする理論が多く取り扱われている。
英語: joint eigenvalue probability density function
行列のすべての固有値λに関する同時分布のこと。単に固有値分布とも言う。固有値がN個存在する場合、数式では次のように表せる。
P ( λ 1 , ⋯ , λ j , ⋯ , λ N ) {\displaystyle P(\lambda _{1},\cdots ,\lambda _{j},\cdots ,\lambda _{N})}
これは簡単には計算できず、行列要素の同時確率密度関数P(H)からヤコビ行列 (英: Jacobian) を利用して変換を行ない求められる。