Source: https://www.gesetze-im-internet.de/solvv_2014/__7.html
Legislation: solvv_2014

Title: § 7 IRB-Ansatz-Eignungsprüfungen für interne Ratingsysteme und Beteiligungsrisikomodelle

Description:
Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen (SolvV 2014)
Teil 2 - Nähere Bestimmungen zu den Eigenmittelanforderungen für Institute und Gruppen
Kapitel 1 - Interne Ansätze
Abschnitt 2 - Ergänzende Regelungen zum IRB-Ansatz
§ 7 IRB-Ansatz-Eignungsprüfungen für interne Ratingsysteme und Beteiligungsrisikomodelle

Paragraph: 7

Full Text:
Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen (SolvV 2014)
Teil 2 - Nähere Bestimmungen zu den Eigenmittelanforderungen für Institute und Gruppen
Kapitel 1 - Interne Ansätze
Abschnitt 2 - Ergänzende Regelungen zum IRB-Ansatz
§ 7 IRB-Ansatz-Eignungsprüfungen für interne Ratingsysteme und Beteiligungsrisikomodelle

(1) Die Bundesanstalt entscheidet über die Erlaubnis zur Verwendung
des IRB-Ansatzes nach Artikel 143 Absatz 2 sowie über die nach Artikel
143 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erlaubnispflichtigen
Veränderungen (IRB-Ansatz-Eignungsprüfung) auf der Grundlage einer
Prüfung gemäß § 44 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes. Die
Prüfung gemäß § 44 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes führt in
der Regel die Deutsche Bundesbank durch. IRB-Ansatz-Eignungsprüfungen
führt die Bundesanstalt erst dann durch, wenn das Institut

1.  mit den Ratingsystemen, die zur IRB-Ansatz-Eignungsprüfung angemeldet
    sind, und den Ratingsystemen, die das Institut bereits für den IRB-
    Ansatz verwenden darf, insgesamt die IRB-Ansatz-Eintrittsschwelle nach
    § 10 Absatz 1 erreicht oder überschreitet,

2.  für jedes der zur IRB-Ansatz-Eignungsprüfung angemeldeten
    Ratingsysteme und Beteiligungsrisikomodelle die
    Verwendungsanforderungen nach Artikel 144 Absatz 1 Buchstabe f der
    Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt hat und, im Falle eines
    Ratingsystems, die Erfahrungsanforderungen nach Artikel 145 der
    Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in einem Umfang erfüllt hat, der die
    vollständige Erfüllung der Erfahrungsanforderungen bis zum
    beabsichtigten Zeitpunkt der Nutzung des Ratingsystems ermöglicht,

3.  für jedes der zur IRB-Ansatz-Eignungsprüfung angemeldeten
    Ratingsysteme und Beteiligungsrisikomodelle das Neugeschäft nach § 14
    Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 sowie mindestens einen signifikanten Teil des
    zu berücksichtigenden Bestandsgeschäfts nach § 14 Absatz 2 mit diesem
    Ratingsystem oder Beteiligungsrisikomodell erfasst hat, und

4.  glaubhaft machen kann, dass es zu dem laut Umsetzungsplan angestrebten
    Zeitpunkt der Verwendung für den IRB-Ansatz die für das Ratingsystem
    oder Beteiligungsrisikomodell einzuhaltenden Nutzungsvoraussetzungen
    für den IRB-Ansatz einhalten wird.

(2) Im Rahmen einer IRB-Ansatz-Eignungsprüfung, die nach bereits
erteilter Erlaubnis des Instituts zum IRB-Ansatz durchgeführt wird,
beurteilt die Bundesanstalt auch, ob das Institut den bei der
Erlaubnis zum IRB-Ansatz genehmigten Umsetzungsplan einhält.

(3) Bei bedeutenden Änderungen von Ratingsystemen oder
Beteiligungsrisikomodellen muss ein Institut vor Verwendung des
geänderten Ratingsystems oder Beteiligungsrisikomodells für den IRB-
Ansatz mit der Bundesanstalt abstimmen, ob die Bundesanstalt die
Einschätzung des Instituts teilt, dass es sich nicht um eine
wesentliche Änderung handelt, die nach Artikel 143 Absatz 3 Buchstabe
b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einer Erlaubnis der Bundesanstalt
bedarf.

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SolvV-2014
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