Source: https://www.gesetze-im-internet.de/derivatev_2013/__11.html
Legislation: derivatev_2013

Title: § 11 Quantitative Vorgaben

Description:
Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (DerivateV 2013)
Abschnitt 2 - Marktrisiko
Unterabschnitt 2 - Qualifizierter Ansatz
§ 11 Quantitative Vorgaben

Paragraph: 11

Full Text:
Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (DerivateV 2013)
Abschnitt 2 - Marktrisiko
Unterabschnitt 2 - Qualifizierter Ansatz
§ 11 Quantitative Vorgaben

Bei der Ermittlung des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko
ist

1.  anzunehmen, dass die zum Geschäftsschluss im Investmentvermögen
    befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentsgruppen weitere
    20 Arbeitstage im Investmentvermögen gehalten werden,

2.  ein einseitiges Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau
    in Höhe von 99 Prozent zugrunde zu legen und

3.  ein effektiver historischer Beobachtungszeitraum von mindestens einem
    Jahr zugrunde zu legen.

Abweichend von Satz 1 Nummer 1 ist die Annahme einer Haltedauer von
weniger als 20 Arbeitstagen zulässig. Eine Abweichung von Satz 1
Nummer 2 ist bis zu einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 95 Prozent
zulässig. Bei einer Abweichung von Satz 1 Nummer 1 und 2 ist der
Prozentsatz in § 7 Absatz 2 entsprechend anzupassen. Eine Abweichung
von Satz 1 Nummer 3 ist nur aufgrund außergewöhnlicher
Marktbedingungen und nach vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt im
Sinne des § 10 Absatz 2 Satz 2 zulässig.

Collections: bundestag_gesetze
DerivateV-2013
Level: 4.0