Source: https://www.gesetze-im-internet.de/solvv_2014/__36a.html
Legislation: solvv_2014

Title: § 36a Berechnung des Kapitalpuffers für systemische Risiken

Description:
Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen (SolvV 2014)
Teil 4 - Nähere Bestimmungen zu den Kapitalpuffern
Kapitel 2 - Kapitalpuffer für systemische Risiken
§ 36a Berechnung des Kapitalpuffers für systemische Risiken

Paragraph: 36a

Full Text:
Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen (SolvV 2014)
Teil 4 - Nähere Bestimmungen zu den Kapitalpuffern
Kapitel 2 - Kapitalpuffer für systemische Risiken
§ 36a Berechnung des Kapitalpuffers für systemische Risiken

(1) Der Kapitalpuffer für systemische Risiken nach § 10e Absatz 1 des
Kreditwesengesetzes kann für folgende Risikopositionen angeordnet
werden:

1.  alle im Inland belegenen Risikopositionen;

2.  alle im Inland belegenen branchenspezifischen Risikopositionen

    a)  des Mengengeschäfts gegenüber natürlichen Personen, die durch
        Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert sind;

    b)  gegenüber juristischen Personen, die durch Grundpfandrechte auf
        gewerbliche Immobilien besichert sind;

    c)  gegenüber juristischen Personen mit Ausnahme der in Buchstabe b
        genannten Risikopositionen;

    d)  gegenüber natürlichen Personen mit Ausnahme der in Buchstabe a
        genannten Risikopositionen;

3.  alle in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums belegenen
    Risikopositionen, für die § 10e Absatz 2 Satz 5 und Absatz 5 des
    Kreditwesengesetzes gilt;

4.  branchenspezifische Risikopositionen nach Nummer 2, die sich in
    anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums befinden, jedoch
    lediglich um die Anerkennung eines von einem anderen Staat des
    Europäischen Wirtschaftsraums angeordneten Kapitalpuffers für
    systemische Risiken nach § 10e Absatz 8 des Kreditwesengesetzes zu
    ermöglichen;

5.  in Drittstaaten belegene Risikopositionen oder

6.  Teilgruppen einer der in Nummer 2 genannten Kategorien von
    Risikopositionen.

(2) Die Institute berechnen den Kapitalpuffer für systemische Risiken
nach § 10e Absatz 1 des Kreditwesengesetzes wie folgt:

*    *        ![bgbl1_2021_j4306-1_0010.jpg](bgbl1_2021_j4306-1_0010.jpg)

   Dabei steht

1.  B
    SR                    für den Kapitalpuffer für systemische Risiken,

2.  r
    T                    für die Pufferquote, die für den
    Gesamtrisikobetrag des Instituts gilt,

3.  E
    T                    für den gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung
    (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrag eines Instituts,

4.  i                    für den Index, der eine der Teilgruppen von
    Risikopositionen nach Absatz 1 anzeigt,

5.  r
    i                    für die Pufferquote, die für den
    Gesamtrisikobetrag der Teilgruppe der Risikopositionen
    i                    gilt, und

6.  E
    i                    für den Risikobetrag eines Instituts für die
    Teilgruppe der Risikopositionen
    i                   , der gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung
    (EU) Nr. 575/2013 berechnet wurde.

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