Държавен вестник, бр. 97, 2006 г., стр. 14

С Т Р .  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
(7) Ако стойността на позициите в търговския
портфейл превиши ограниченията по ал. 4, т. 1
и/или т. 2 или всяко едно или и двете ограниче-
ния по ал. 4, т. 3 повече от три пъти за един кален-
дарен месец, инвестиционният посредник уведо-
мява заместник-председателя за превишението и
започва да изчислява капиталовите изисквания
за търговския си портфейл съгласно ал. 1, т. 1.
Чл. 20. (1) Инвестиционният посредник е
длъжен да поддържа по всяко време:
1. парични средства на каса или парични
средства по разплащателни или депозитни смет-
ки в банка, която не е в производство по несъс-
тоятелност, в размер не по-малък от 70 % от
всички парични средства, и/или
2. държавни ценни книжа, издадени от Ре-
публика България или друга държава членка,
както и дългови ценни книжа, издадени или
гарантирани от Република България или друга
държава членка, от Българската народна бан-
ка или централните банки на други държави
членки, които имат пазарна цена или са с оста-
тъчен срок до падежа не по-дълъг от 90 дни.
(2) Активите по ал. 1 трябва да бъдат в раз-
мер не по-малък от 50 % от текущите задълже-
ния на инвестиционния посредник.
Чл. 21. Инвестиционният посредник е длъ-
жен да поддържа по всяко време собствен капи-
тал, превишаващ или равен на сумата на след-
ните капиталови изисквания:
1. за кредитен риск и за риск от разсейване
относно цялостната дейност на инвестицион-
ния посредник с изключение на търговския
портфейл и неликвидните активи, ако с тях е
намален собственият капитал съгласно чл. 8,
ал. 3, т. 4—8 % от общата стойност на риско-
вопретеглените експозиции, изчислени съглас-
но глава дванадесета;
2. относно позициите в търговския порт-
фейл за позиционен риск, сетълмент риск,
кредитен риск на насрещната страна и за го-
лемите експозиции, превишаващи ограниче-
нията по чл. 78—82, в случаите, когато тези
ограничения могат да бъдат превишени—ка-
питаловите изисквания, определени в чл. 19 и
глава девета;
3. относно цялостната дейност на инвести-
ционния посредник за валутен риск и стоков
риск—капиталовите изисквания, определени
съгласно чл. 19;
4. относно цялостната дейност на инвести-
ционния посредник за операционния риск—
капиталовите изисквания, определени съглас-
но глава тринадесета, раздел I.
Чл. 22. (1) За целите по чл. 37, ал. 2 на дъл-
гови ценни книжа, емитирани в местна валута,
инвестиционният посредник може да припише
рисково тегло нула на емитентите, посочени в
глава шеста, табл. № 1, с изключение на тези,
включени в категории три и четири.
(2) Ако компетентен орган от държава член-
ка съгласно разпоредбите на глава шеста приз-
нае предприятие за колективно инвестиране
от трета държава, с разрешение на заместник-
председателя тази оценка може да бъде прие-
та от инвестиционния посредник без провеж-
дане на допълнителна процедура за оценка.
Чл. 23. (1) Инвестиционен посредник при
спазване на разпоредбите по ал. 2—4 и чл. 142
поддържа по всяко време собствен капитал съг-
ласно чл. 21.
(2) С разрешение на заместник-председате-
ля инвестиционен посредник, който не е полу-
чил лиценз за извършване на дейност по чл. 54,
ал. 2, т. 3 и 6 ЗППЦК, може да поддържа собс-
твен капитал, който превишава или е равен на
по-високата от следните стойности:
1. сумата от капиталовите изисквания по
чл. 21, т. 1—3;
2. стойността по чл. 24.
(3) С разрешение на заместник-председате-
ля инвестиционен посредник по чл. 4, ал. 4 може
да поддържа собствен капитал, който по всяко
време превишава или е равен на сумата от ка-
питаловите изисквания, изчислени съгласно
изискванията по чл. 21, т. 1—3, и стойността,
определена съгласно чл. 24, когато е:
1. инвестиционен посредник, който извършва
сделки за собствена сметка с цел изпълнение на
клиентска поръчка или с цел получаване на дос-
тъп в клирингова и сетълмент система или приз-
ната борса, когато действа в качеството на пос-
редник или изпълнявайки клиентска поръчка;
2. инвестиционен посредник, който:
а) не държи пари или ценни книжа на кли-
енти;
б) сключва сделки единствено за собствена
сметка;
в) който няма външни клиенти;
г) изпълнението и сетълментът на сделките
му се извършва от клирингова институция и са
гарантирани от тази институция.
(4) Инвестиционните посредници по ал. 2 и
3 прилагат всички разпоредби, свързани с опе-
рационния риск, посочени в чл. 142, ал. 1, т. 9.
Чл. 24. (1) Инвестиционният посредник е длъ-
жен по всяко време да поддържа собствен капи-
тал в размер една четвърт от постоянните му общи
разходи за предходната финансова година.
(2) В случай на съществена промяна в дей-
ността на инвестиционния посредник през те-
кущата година спрямо предходната замест-
ник-председателят може да го задължи да ко-
ригира изискваната стойност по ал. 1.
(3) За инвестиционен посредник, който не е
извършвал дейност през цялата предходна фи-
нансова година, считано от деня на получаване
на лиценз, размерът на собствения капитал се
определя на базата на прогнозните постоянни
общи разходи, заложени в бизнесплана, освен
ако заместник-председателят е изискал корек-
ция на разходите в бизнесплана.
(4) Инвестиционният посредник определя
собствения капитал по ал. 1 на базата на го-
дишния финансов отчет, заверен от регистри-
ран одитор.