Държавен вестник, бр. 52, 2015 г., стр. 35

БРОЙ  52	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  35  
Чл. 55. (1) Паричните средства на инвести­
ционния посредник могат да бъдат държани 
на каса или по разплащателни или депозитни 
сметки в банка, която не е в производство по 
несъстоятелност или поставена под специален 
надзор. Паричните средства по разплащател­
ни или депозитни сметки в банка трябва да 
бъдат в размер не по-малък от 70 на сто от 
всички парични средства на инвестиционния 
посредник.
(2) Паричните средства по разплащател­
ни или депозитни сметки в банка, с които 
инвестиционният посредник може да се раз­
порежда по всяко време, трябва да бъдат в 
размер не по-малък от 70 на сто от всички 
парични средства, като инвестиционният 
посредник предприема действия за тяхното 
диверсифициране. 
Г л а в а  ш е с т а
ПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР
Раздел I
Надзорен преглед и оценка
Чл. 56. (1) Прегледът и оценката по чл. 10а 
ЗПФИ на стратегиите, правилата, процесите 
и механизмите, въведени от инвестиционния 
посредник, се извършват за съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013, 
ЗПФИ и актовете по прилагането им, отчи­
тайки техническите критерии по чл. 57 – 59. 
При извършването на прегледа се оценяват:
1. рисковете, на които инвестиционният 
посредник е или може да бъде изложен;
2. рисковете, които даден инвестиционен 
посредник създава за финансовата система, 
като се имат предвид критериите за иден­
тифициране и измерване на системния риск 
съгласно чл. 23 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 
на Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски 
надзорен орган (Европейски банков орган), 
за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и 
за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Коми­
сията (ОВ, L 331/12 от 15 декември 2010 г.) 
(Регламент (ЕС) № 1093/2010) или съответно 
препоръките на Европейския съвет за систе­
мен риск (ЕССР); и
3. рисковете, идентифицирани при прила­
гане на стрес тестове, като се отчитат харак­
терът, мащабът и сложността на дейността 
на инвестиционния посредник.
(2) Въз основа на прегледа и оценката по 
ал. 1 заместник-председателят определя дали 
стратегиите, правилата, процесите и механи­
змите, въведени от инвестиционния посредник, 
техният собствен капитал и/или ликвидни 
активи осигуряват стабилно управление и 
покритие на рисковете, на които са изложени.
(3) Периодичността, честотата и обхватът на 
прегледа и оценката по ал. 1 се определят на 
база размера, системното значение, естеството, 
мащаба и сложността на дейността на всеки 
инвестиционен посредник, като се отчита 
принципът на пропорционалност. 
(4) Резултатите от прегледа и оценката 
по ал. 1 се актуализират най-малко веднъж 
годишно за инвестиционните посредници, 
които са включени в плана за извършване на 
надзорни проверки по чл. 60, ал. 3. 
(5) Комисията информира незабавно ЕБО 
за резултатите от прегледа по ал. 1, когато 
при извършването му се установи, че даден 
инвестиционен посредник може да породи 
системен риск съгласно чл. 23 от Регламент 
(ЕС) № 1093/2010.
(6) Комисията информира ЕБО за: 
1. начина на функциониране на процеса за 
извършване на преглед и оценка по ал. 1 – 5; 
2. методологията, по която се вземат реше­
нията по чл. 54, 57 – 59, 61 – 63 и 118 ЗПФИ 
въз основа на процеса по т. 1.
(7) Комисията може да прилага разработени 
от ЕБО насоки относно допълнително уто­
чняване на общи процедури и методологии за 
процеса на надзорен преглед и оценка, както 
и за оценката на организацията и третирането 
на рисковете.
Чл. 57. (1) Освен кредитния, пазарния и 
операционния риск прегледът и оценката по 
чл. 56 обхващат най-малко:
1. резултатите от извършвани стрес тестове 
съгласно чл. 177 от Регламент (ЕС) № 575/2013 
от инвестиционните посредници, прилагащи 
вътрешнорейтингов подход;
2. излагането на риск от концентрация и 
управлението на този риск от страна на ин­
вестиционния посредник, в т.ч. спазването на 
изискванията по част четвърта от Регламент 
(ЕС) № 575/2013 и по чл. 39;
3. надеждността, адекватността и начина 
на прилагане на политиката и процедурите, 
изпълнявани от инвестиционния посредник 
за управлението на остатъчния риск, свързан 
с използването на признати техники за реду­
циране на кредитния риск;
4. степента, в която собственият капитал, 
притежаван от даден инвестиционен посредник 
във връзка с активите, които секюритизира, е 
достатъчен предвид икономическата същност 
на трансакцията, включително постигнатата 
степен на прехвърляне на риска;
5. експозицията към ликвиден риск, не­
говото измерване и управление от страна на 
инвестиционния посредник, в т.ч. разработване 
на анализи на алтернативни сценарии, упра­
влението на редуциращите риска фактори, 
в т.ч. размера, състава и качеството на лик­
видните буфери, както и ефективни планове 
за действие при непредвидени обстоятелства;
6. влиянието на ефектите на диверсифи­
кацията и начина, по който тези ефекти се 
отчитат от системата за измерване на риска;