Държавен вестник, бр. 101, 2003 г., стр. 77

Б Р О Й  101
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИ-
ВАНЕ НА РИСКОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙ-
НОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПО-
СРЕДНИЦИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 10. (1) Наличните собствени средства
на инвестиционния посредник трябва по вся-
ко време да превишават или да са равни на
сбора от:
1. сумите, изчислени в съответствие с разде-
ли II и III от тази глава, във връзка с позициите
от ценни книжа, които инвестиционният пос-
редник държи за собствена сметка;
2. сумите, изчислени съгласно раздел IV от
тази глава, за покриване на валутния риск от
цялостната дейност на инвестиционния пос-
редник;
3. сумата, изчислена съгласно раздел VI от
тази глава, за покриване на други рискове от
дейността на инвестиционния посредник.
(2) Независимо от изискването на ал. 1 раз-
мерът на наличните собствени средства на ин-
вестиционния посредник не може да бъде по-
малък от 25 на сто от минималния изискван
размер на начален капитал по чл. 2.
(3) Стойността на собствения капитал по
счетоводния баланс, намалена със стойността
на невнесения капитал на инвестиционния пос-
редник, не може да бъде по-малка от мини-
малния размер на началния капитал по чл. 2
съобразно обхвата на издаденото разрешение
за дейност.
(4) Относно дейността на инвестиционните
посредници по поддържане на двустранни ко-
тировки на ценни книжа при условия и по ред,
определени с правилника на регулирания пазар
(дейност на маркет-мейкър), се прилагат спе-
циални капиталови изисквания, определени с
правилника на регулирания пазар и одобрени
от комисията.
Чл. 11. За активи или пасиви, които са прис-
паднати от собствените средства съгласно чл. 6,
ал. 3 или чл. 8, не се заделят собствени средства
по чл. 10.
Чл. 12. (1) Инвестиционният посредник е
длъжен да поддържа по всяко време:
1. парични средства, съхранявани на каса;
2. парични средства, съхранявани по разпла-
щателни сметки и депозити в банка, която не е в
производство по несъстоятелност, в размер не по-
малко от 70 на сто от всички парични средства;
3. държавни ценни книжа, издадени от бъл-
гарската държава, както и дългови ценни кни-
жа, издадени или гарантирани от държави и от
централни банки по списък, одобрен от Бъл-
гарската народна банка (БНБ), които имат
пазарна цена или са с остатъчен срок до падежа
не по-дълъг от 90 дни;
4. налични собствени средства в размер 10
на сто от размера на общата му задлъжнялост.
(2) Активите по ал. 1, т. 1—3 трябва да бъдат
в размер не по-малък от 50 на сто от текущите
задължения на инвестиционния посредник.
Раздел II
Позиционен риск
Чл. 13. Изискваните налични собствени сред-
ства за покриване на риска от промяна на па-
зарната цена на ценните книжа—обект на от-
крити позиции на инвестиционния посредник,
както и на ценните книжа, включени в инвести-
ционен портфейл, поради причини, свързани с
техния емитент, а при производни ценни кни-
жа—с емитента на базовите ценни книжа, как-
то и поради промяна на лихвените проценти
или по други причини, неотносими към кон-
кретните ценни книжа и техния емитент, се оп-
ределят, като се сумират пазарните цени на
ценните книжа, умножени с коефициент спо-
ред вида на ценните книжа, както следва:
1. за ценни книжа, с които се извършват сдел-
ки в страната или които се търгуват в държави
извън списъка по т. 2:
а) за дългови ценни книжа, издадени или га-
рантирани от българската държава или от Бъл-
гарската народна банка, както и от държави и от
централни банки по списък, одобрен от БНБ,
коефициент по колона 2 от следната таблица:
Остатъчен срок
Коефициент за
до падежа
ценни книжа
1
2
3
до 3 месеца вкл.
0,00
0,05
над 3 до 12 месеца вкл.
0,01
0,08
над 1 година до 5 години вкл.
0,03
0,15
над 5 години
0,05
0,20
б) за други дългови ценни книжа—коефици-
ент по колона 3 от таблицата в буква “а”;
в) компенсаторни инструменти—0,20;
г) за акции, търгувани на регулиран пазар на
ценни книжа по чл. 7 ЗППЦК—0,25;
д) за други активи, отчетени като ценни
книжа—0,30;
2. за ценни книжа, с които се извършват сдел-
ки в държави с развити капиталови пазари по
списък, утвърден от заместник-председателя:
а) за дългови ценни книжа, издадени или
гарантирани от държави и централни банки,
посочени в одобрен от БНБ списък—коефици-
ент по колона 2 от следната таблица:
Остатъчен срок
Коефициент за
до падежа
ценни книжа
1
2
3
4
до 3 месеца вкл.
0,00
0,01
0,05
над 3 до 12 месеца вкл.
0,01
0,04
0,08
над 1 година до
5 години вкл.
0,03
0,08
0,15
над 5 години
0,05
0,12
0,20
б) за квалифицирани дългови ценни книжа—
коефициент по колона 3 от таблицата в буква “а”;