Държавен вестник, бр. 97, 2006 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
б) изискуемите критерии за прилагане на стан-
дартизирания метод и съответно на усъвършенства-
ния метод за оценка на операционния риск са изпъл-
нени за дейностите, които покриват.
5.1.2. За всеки отделен случай заместник-пред-
седателят може да наложи следните допълнител-
ни условия:
а) към датата на въвеждане на усъвършенства-
ния метод преобладаваща част от операционните
рискове в инвестиционния посредник са обхвана-
ти от този метод за оценка;
б) инвестиционният посредник е поел анга-
жимент да въведе усъвършенстван метод за съ-
ществената част от операциите си в рамките на
времеви график, одобрен от заместник-предсе-
дателя.
5.2. Инвестиционният посредник може да из-
ползва комбинация между метода на базисния ин-
дикатор и стандартизирания метод само в изклю-
чителни случаи, които изискват преходен период
за изчисляване по стандартизирания метод.
5.3. използването на комбинацията между ме-
тода на базисния индикатор и стандартизирания
метод по т. 5.2 е условно и за определен период от
време, за който инвестиционният посредник е по-
лучил разрешение от заместник-председателя и
след изтичането на който прилага стандартизи-
рания метод.
6. Класификация на операционните събития,
водещи до загуба:
Категория
Определение
за вид
събитие
1
2
Вътрешни
Загуби, дължащи се на умишлени дейст-
измами
вия с цел измама, присвояване на собстве-
ност или заобикаляне на законите или
вътрешната политика, с изключение на
събития, свързани с дискриминация, кои-
то включват поне едно вътрешно лице
Външни
Загуби, дължащи се на умишлени дейст-
измами
вия с цел измама, присвояване на собстве-
ност или заобикаляне на законите от тре-
ти лица
Сигурност
Загуби от действия, които не са в съответ-
на работно-
ствие със законите или споразуменията
то място и
за сигурност, здравеопазване или наема-
служебни
не на работа, от плащания по искове за
практики
лични щети или събития, свързани с диск-
риминация
Клиенти,
Загуби, възникващи от неумишлено лошо
продукто-
или небрежно изпълнение на професио-
ви и бизнес
налните задължения към определени кли-
практики
енти (вкл. изисквания за доверителност и
правилен подбор) или от естеството или
устройството на продукта
1
2
Повреди
Загуби, възникващи от унищожаване или
на физиче-
разрушения на физически активи от при-
ски активи
родни бедствия или други събития
Прекъсва-
Загуби, възникващи от прекъсване на дей-
не на дей-
ността или системни сривове
ността и
системни
сривове
Изпълне-
Загуби от неуспешна обработка на сделки
ние, достав- или лошо управление на процеси, засяга-
ка и управ-
щи търговски партньори или доставчици
ление на
процеси
Приложение № 9
към глава девета
Изчисляване на капиталовите изисквания
във връзка с големите експозиции
1. Изискването по чл. 84, ал. 5, т. 2 се изчисля-
ва чрез отделяне на посочените елементи от обща-
та експозиция към отделни клиенти или групи от
свързани клиенти, възникнали от сделките в тър-
говския портфейл, на които са приписани най-ви-
соките изисквания за специфичен риск съгласно
глава шеста или отговарят на изискванията по глава
седма, и чиято обща сума е равна на превишението
над лимитите за големите експозиции по чл. 84,
ал. 5, т. 1.
2. Когато превишението над лимитите за го-
лемите експозиции не продължава повече от 10
дни, допълнителното капиталово изискване от-
носно тези позиции е равно на 200 % от изисква-
нията по т. 1.
3. След изтичането на 10-дневния период от
момента на превишаване на ограниченията по
елементи на това превишение се приписва под-
ходящо избрана позиция от съответния ред на
колона 1 от табл. № 1 в поредност от най-ниски-
те към най-високите изисквания за специфи-
чен риск, определени съгласно глава шеста, или
изискванията, определени съгласно глава седма.
4. Допълнителното капиталово изискване е
равно на общата сума на установените за тези
експозиции изисквания за специфичен риск, оп-
ределени съгласно глава шест и/или изисквани-
ята по глава седма, умножена по съответните
коефициенти, определени в колона 2 на табл. № 1.
Таблица № 1
Превишение над ограниченията
Коефи-
(на база процент от собствения капитал)
циенти
До 40 %
200 %
От 40 % до 60 %
300 %
От 60 % до 80 %
400 %
От 80 % до 100 %
500 %
От 100 % до 250 %
600 %
Над 250 %
900 %