Държавен вестник, бр. 52, 2015 г., стр. 36

СТР.  36	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  52
7. резултатите от стрес тестовете, про­
веждани от инвестиционните посредници, 
използващи вътрешен модел за изчисляване 
на капиталовите изисквания за пазарен риск 
съгласно част трета, дял IV, глава 5 от Ре­
гламент (ЕС) № 575/2013;
8. географското местонахождение на екс­
позициите на инвестиционния посредник;
9. бизнес модела на инвестиционния по­
средник;
10. оценката на системния риск в съответ­
ствие с критериите по чл. 56.
(2) За целите на ал. 1, т. 5 заместник-пред­
седателят редовно извършва пълна оценка на 
цялостното управление на ликвидния риск 
от инвестиционния посредник и насърчава 
разработването на стабилни вътрешни модели.
(3) При извършването на прегледа по ал. 1, 
т. 5 заместник-председателят отчита ролята 
на инвестиционния посредник на финансови­
те пазари, както и възможното въздействие 
на своите решения върху стабилността на 
финансовата система във всички останали 
засегнати държави членки.
(4) По отношение на инвестиционни по­
средници със сходен рисков профил комиси­
ята прилага спрямо тях процес за надзорен 
преглед и оценка по чл. 56 по сходен или 
идентичен начин.
(5) Сходният рисков профил на инвести­
ционните посредници се базира на сходни 
бизнес модели или географско местоположе­
ние на експозициите, изложеност на сходни 
рискове или създаване на сходни рискове за 
финансовата система, като се определя въз 
основа на критериите за оценка на системния 
риск по ал. 1, т. 10. 
(6) ЕБО издава насоки относно критериите 
за извършване на оценка на сходните рискове.
Чл. 58. (1) Заместник-председателят наблю­
дава всеки инвестиционен посредник, за да 
установи дали е осигурил непряка подкрепа 
за секюритизация. Ако се установи, че да­
ден инвестиционен посредник е предоставил 
скрита подкрепа в повече от един случай, 
заместник-председателят предприема необ­
ходимите мерки за ограничаване на послед­
ствията във връзка с увеличената вероятност 
инвестиционният посредник да предоставя в 
бъдеще подкрепа на своята секюритизация 
и невъзможността да постигне съществено 
прехвърляне на риск.
(2) За целите на оценката по чл. 56, 
ал. 2 заместник-председателят преценява 
дали направената преоценка на позициите 
в търговския портфейл по чл. 105 от Регла­
мент (ЕС) № 575/2013 дава възможност на 
инвестиционния посредник да продаде или 
хеджира позициите си в кратък срок, без 
да понесе съществени загуби при нормални 
пазарни условия.
(3) Прегледът и оценката включват експо­
зицията на инвестиционния посредник към 
лихвения риск, произтичащ от нетърговска 
дейност. Заместник-председателят предприема 
мерки най-малко към всеки инвестиционен 
посредник, чиято икономическа стойност е 
спаднала с повече от 20 % от собствения му 
капитал в резултат на внезапна и неочаквана 
промяна на лихвените проценти с 200 базисни 
пункта или такава промяна, дефинирана в 
насоките на ЕБО, приети от комисията.
(4) Прегледът и оценката включват експо­
зицията към риска от прекомерен ливъридж, 
който се изразява чрез показателите за пре­
комерен ливъридж, включващи коефициента 
на ливъридж, изчисляван съгласно чл. 429 
от Регламент (ЕС) № 575/2013. При опре­
делянето на адекватността на коефициента 
на ливъридж на инвестиционния посредник 
и адекватността на стратегиите, правилата, 
процесите и механизмите, които е въвел за 
управление на риска от прекомерен ливъридж,
заместник-председателят отчита модела на 
дейността на инвестиционния посредник.
Чл. 59. (1) При прегледа и оценката по 
чл. 56 се разглеждат и оценяват правилата 
за управление на инвестиционния посред­
ник, корпоративната му култура и ценности, 
както и способността на членовете на упра­
вителния и контролния орган да изпълняват 
задълженията си. 
(2) При извършването на прегледа и оцен­
ката заместник-председателят има достъп 
най-малко до дневния ред и документите 
за заседанията на общото събрание, упра­
вителния и контролния орган и комитетите 
на инвестиционния посредник, както и до 
резултатите от вътрешното или външното 
оценяване на дейността на съответния орган.
Раздел II
Организация на надзорните проверки
Чл. 60. (1) Заместник-председателят при­
ема до края на текущата календарна година 
план за извършване на надзорни проверки на 
инвестиционните посредници за следващата 
календарна година.
(2) При изготвянето на плана се взема 
предвид процесът на надзорен преглед и 
надзорна оценка по чл. 56. Планът съдържа 
следното:
1. информация за начина, по който коми­
сията възнамерява да изпълнява задачите си, 
и разпределението на ресурсите;
2. информация за инвестиционните посре­
дници, за които се планира да бъдат обект 
на засилен надзор, и мерките за такъв надзор 
съгласно ал. 3;
3. план за проверки в офисите на инвес­
тиционните посредници, включително в кло­
новете и дъщерните дружества, установени