Държавен вестник, бр. 95, 2011 г., стр. 82

СТР.  82	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  95
зиции, в съответствие с изискванията на този 
член; банката показва чрез бек-тестове или 
по друг начин, че избраните рискови фактори 
могат адекватно да обяснят историческите 
промени на цените на тези продукти;
5. банката е в състояние да отдели позици­
ите, за които е получила разрешение по този 
член, от позициите, за които няма такова.
(2) Банката редовно прилага съвкупност от 
специфични, предварително определени стрес-
тестове към портфейлите, предмет на подхода 
по ал. 1. Тези тестове изследват ефектите 
върху печалбата и загубата от корелационно 
търгуване от шокови изменения на:
1. нивата на неизпълнение;
2. нивата на възстановяване;
3. кредитните спредове;
4. корелационните зависимости.
(3) Банката прилага стресовите сценарии 
съгласно ал. 2 поне веднъж седмично и док­
ладва пред БНБ всяко тримесечие или по-
често, включително резултата от сравнение 
с капиталовото изискване по ал. 1.
(4) Когато стрес-тестовете по ал. 2 пока­
жат съществено отклонение от капиталовото 
изиск­ване по ал. 1, банката незабавно докладва 
това пред БНБ, която може, при необходи­
мост, да приложи допълнително капиталово 
изискване по чл. 103, ал. 2, т. 5 ЗКИ.
(5) Банката изчислява капиталовото изис­
кване по ал. 1, което обхваща всички ценови 
рискове, поне веднъж седмично.“
§ 41. Член 316 се изменя така:
„Капиталови изисквания
Чл. 316. Капиталовото изискване за банка, 
която използва одобрен от БНБ вътрешен 
модел, е сума от точки 1 и 2, а за банка, ко­
ято използва вътрешен модел за изчисляване 
на капиталовото изискване за специфичен 
позиционен риск, към тази сума се добавят 
стойностите по точки 3 и 4, както следва:
1. по-голямото от:
а) изчислената съгласно чл. 307, ал. 1 стой­
ност под риск за предходния ден; 
б) изчислената съгласно чл. 307, ал. 1 средна 
стойност на ежедневните стойности под риск 
за предходните 60 работни дни, умножена с 
коефициент Mc;
2. по-голямото от:
а) изчислената съгласно чл. 307, ал. 2 стре­
сирана стойност под риск за предходния ден; и
б) изчислената съгласно чл. 307, ал. 2 
средна стойност на ежедневните стресирани 
стойности под риск за предходните 60 работни 
дни, умножена с коефициент Ms;
3. капиталово изискване, изчислено съ­
гласно глава единадесета „Капиталови изис­
квания за позиционен риск“, по отношение 
на секюритизиращите позиции и кредитните 
деривати за n-то неизпълнение в търговския 
портфейл, с изключение на тези от тях, за 
които се прилага чл. 315д;
4. по-голямата от текущата и средната 
стойност за период от 12 седмици на до­
пълнителния риск от неизпълнение и на 
допълнителния миграционен риск, измерени 
съгласно чл. 315а – 315г, и където е прило­
жимо, по-голямата от текущата и средната 
стойност за период от 12 седмици на всички 
ценови рискове, измерени от институцията 
съгласно чл. 315д.“
§ 42. В чл. 317 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Минималната стойност на коефици­
ентите по чл. 316, т. 1, буква „б“ и т. 2, буква 
„б“ е 3.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея 
думите „Минималният коефициент се увели­
чава с надбавка“ се заменят с „Минималните 
стойности на коефициентите по ал. 1 се уве­
личават с надбавки“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
думата „стойността“ се заменя със „съответ­
ната стойност“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
думите „един от“ се заличават, а думата 
„прилаган“ се заменя с „прилагани“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се из­
меня така:
„(5) За определяне на надбавките по ал. 2 
броят на превишенията се оценява поне 
веднъж на тримесечие или по-често, когато 
е необходимо, и е равен на по-високата от 
двете величини, получени от прилагането на 
двата подхода по чл. 313, ал. 3.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея 
думата „надбавката“ се заменя с „някоя от 
надбавките“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 43. В чл. 335 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 9 се изменя така:
„9. капиталови изисквания за позиционен 
риск за инструментите в търговския портфейл, 
а също и за валутeн, стоков и сетълмент 
риск за цялостната дейност; в допълнение 
към оповестяването по т. 14 капиталовото 
изискване за специфичен позиционен риск 
на секюритизиращите позиции се посочва 
отделно;“
б) в т. 14 накрая се поставя запетая и се 
добавя „отделно за банковия и търговския 
портфейл;“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се 
добавя „както и дали извършеното оповестя­
ване предоставя подробна информация на па­
зарните участници за нейния рисков профил“.
3. Създава се нова ал. 3: