# [별표 15] 위험관리 종합평가기준

<별표 15> <개정 2009.7.6>



위험관리 종합평가기준

(제5-50조제1항 관련)

1. 평가항목



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┃대항목(3개)                             │중항목(12개)                                                  ┃

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┃1. 위험관리 및 내부통제관련 조직· 인력 │ 위험관리조직 및 인력, 내부통제조직 및 인력, 현업부서조직 및  ┃

┃                                        │인력, 후선 업무부서 조직 및 인력                              ┃

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┃2.위험관리 및 내부통제절차              │ 위험관리에 관한 규정, 내부통제에 관한 규정, 위험 측정 및 관  ┃

┃                                        │리실무, 내부통제관련 실무, 위기상황대비대책                   ┃

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┃3.위험관리 및 내부통제관련 전산시스템   │ 종합적인 전산시스템 및 데이터베이스, 위험관리 및 내부통제    ┃

┃                                        │전산시스템, 전산시스템 보안 및 안정성                         ┃

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2. 평가방법



 가. 중항목은 항목별 세부평가기준에 대하여 서면심사 및 현장점검 결과 등을 종합적으로 고려하여 1.0점～5.0점으로 평가한다.

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┃기 준     │우  수  │양  호  │보  통  │취  약  │위  험  ┃

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┃평가점수  │1.0～1.4│1.5～2.4│2.5～3.4│3.5～4.4│4.5～5.0┃

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 나. 대항목의 평가점수는 중항목의 평가점수를 단순평균하여 산출한다.



 다. 종합평가점수는 대항목의 평가점수를 아래의 가중치에 따라 가중평균하여 산출한다.

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┃대항목  │위험관리 및 내부    │위험관리 및   │위험관리 및 내부통제관련 전 ┃

┃        │통제관련 조직·인력 │내부통제 절차 │산시스템                    ┃

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┃가중치  │30%                 │40%           │30%                         ┃

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라. 종합평가결과는 종합평가점수를 아래와 같이 5단계로 구분하여 결정한다.

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┃종합평가점수  │1.0～1.4│1.5～2.4│2.5～3.4│3.5～4.4│4.5～5.0┃

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┃종합평가결과  │우수    │양호    │보통    │취약    │위험    ┃

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3. 외국 금융투자업자 국내지점 등의 평가



  가. 외국 금융투자업자 국내지점(외국 금융투자업자가 국내에 설립한 자회사 또는 외국 금융투자업자가 국내에 설립한 금융지주회사의 자회사로서 금융투자업을 영위하는 자를 포함한다. 이하 이 목에서 같다)의 경우에는 제1호 및 제2호를 적용하되, 제1호의 중항목 중 종합적인 데이터베이스 구축과 관련하여 장외파생거래 현업 및 후선 업무 관련 데이터베이스 서버는 국내지점의 구축수준을 기준으로 평가하며, 제1호의 중항목 중 그 밖의 일부 항목에 대하여는 본사 및 계열사의 구축실태를 반영하여 평가할 수 있다. 이 경우 제1호의 중항목 중 다음 사항에 대하여는 본사를 기준으로 서면심사에 따라 평가할 수 있다.

    - 위험관리조직 및 인력 중 위험관리위원회, 내부통제조직 및 인력·내부통제에 관한 규정·내부통제 관련실무·내부통제 전산시스템 중 감사업무와 관련된 사항



  나. 가목의 평가를 위하여 외국 금융투자업자의 국내지점(외국 금융투자업자가 국내에 설립한 자회사 또는 외국 금융투자업자가 국내에 설립한 금융지주회사의 자회사로서 금융투자업을 영위하는 자 중 본사 또는 계열사를 기준으로 가목의 평가를 받은 자를 포함한다)은 본사에 관한 위험관리 및 내부통제체제와 관련하여 다음과 같은 서류를 제출하여야 한다.



    - 조직, 조직별 업무분장, 담당임직원, 주요경력, 전산시스템에 관한 구축도, 한도설정·배분·관리체제에 관한 절차도, 규정(기준) 및 한도배분 현황, 관련 규정 등 



  다. 외국 금융투자업자 국내지점은 장외파생상품거래로부터 발생하는 모든 채무에 대한 본사의 연대책임 확약서 및 서명자의 결제권한에 관한 공증서를 제출하여야 한다.



4. 제5-1조제2호에 따른 채권전문자기매매업자로서 위험관리체계가 양호하고 시장조성실적이 우수하다고 금융감독원장이 인정하는 금융투자업자의 경우에는 제1호의 위험관리실무 중 금리관련 위험관리실무에 대한 평가시 상기 결과를 반영하여 평가할 수 있다. 



5. 인가업무 단위별 위험관리기준 평가방법



  가. 투자매매업

   (1) 제1호의 평가항목 중 모든 중항목에 대하여 평가한다.

   (2) 일부 장외파생상품 및 일부 투자자 유형을 대상으로 하는 인가업무 단위(1-3-2, 1-31-1, 1-31-2, 1-32-1, 1-32-2, 1-321-1 및 1-321-2)에 대하여는 부담하는 위험의 차이를 고려하여 평가할 수 있다.



  나. 투자중개업

   (1) 제1호의 평가항목 중 내부통제에 관한 중항목에 대하여 평가한다.

   (2) 일부 장외파생상품 및 일부 투자자 유형을 대상으로 하는 인가업무 단위(2-3-2, 2-31-1, 2-31-2, 2-32-1, 2-32-2, 2-321-1 및 2-321-2)에 대하여는 부담하는 위험의 차이를 고려하여 평가할 수 있다.