Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016–2017

32 013

Toekomst financiële sector

Nr. 136

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 26 september 2016
Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen van het lid Nijboer (PvdA)
over de berichten «Europa botst met VS over zwaardere regels voor
banken» en «Niet vreemd dat het wringt tussen Europa en VS» die zijn
gesteld op 5 september 2016 (Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nr. 46).
In aanvulling hierop heb ik tijdens het algemeen overleg over de
Nederlandse bankensector van 28 juni 2016 toegezegd u op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen in het Bazelse Comité,1 in navolging op
eerdere updates die ik u hierover heb gegeven.2 Hierbij heb ik toegezegd
ook oog te hebben voor de potentiële effecten op bepaalde sectoren die
voor Nederland van specifiek belang zijn, zoals onder meer hypotheekleningen en leningen aan de landbouwsector.
Sinds dit algemeen overleg heeft het Bazelse Comité geen nieuwe
documenten gepubliceerd of besluiten genomen. Wel heeft er een
bijeenkomst plaatsgevonden van de GHoS (Group of Central Bank
Governors and Heads of Supervision). Daarbij zijn de voorlopige
resultaten van de zogeheten cumulative impact assessment besproken.
In deze impact analyse – waar ook Nederlandse banken aan hebben
meegedaan – is door het Bazelse Comité een integrale inschatting
gemaakt van de impact van de verschillende voorstellen die op dit
moment worden vormgeven en geconsulteerd. De volgende drie
voorstellen spelen daarbinnen met name een belangrijke rol:
1. Het stellen van beperkingen aan het gebruik van de interne modellenbenadering door banken voor het inschatten van kredietrisico;

1
2

kst-32013-136
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2016

Kamerstuk 32 013, nr. 135.
Kamerstuk 32 013, nr. 123 en Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 2814.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 32 013, nr. 136

1

2.
3.

Het stellen van beperkingen aan het gebruik van interne modellen
door banken voor het bepalen van het operationeel risico3;
De introductie van een eventuele kapitaalvloer, die de uitkomsten van
de interne modellenbenadering voor kredietrisico aan een ondergrens zou onderwerpen.

De uitkomsten van de impactanalyse zijn niet openbaar gemaakt. Dit
betreft toezichtvertrouwelijke informatie. Op hoofdlijnen heeft DNB mij
wel laten weten dat de voorlopige gecombineerde impact van de
voorliggende conceptvoorstellen een forse stijging van de risicogewogen
activa laten zien, met name bij Europese banken. Voor Nederlandse
banken lag de gemiddelde stijging in lijn met omliggende landen en
enigszins boven het Europese gemiddelde, waarbij voor Nederlandse
banken vooral punt 1) en 3) voor de stijging van de risicogewogen activa
zorgen.
De komende periode wordt verder gewerkt aan de voornoemde
voorstellen – die als doel hebben het terugbrengen van ongerechtvaardigde verschillen tussen banken in het berekenen van de risicogewogen
activa – zodat het vertrouwen in het risicogewogen kapitaaleisenraamwerk kan worden versterkt. Hierbij herhaalde de GHoS het
uitgangspunt dat het niet de bedoeling is dat de kapitaaleisen in den
brede significant toenemen als gevolg van deze voorliggende voorstellen.
Er wordt gewerkt aan de voorwaarden waaronder banken zelf de
risicoweging van verschillende activa mogen berekenen, waaronder die
voor grote bedrijfsleningen en speciale projecten zoals infrastructuurleningen. De keuze die hierbij gemaakt moet worden is of banken deze
risico’s niet langer zouden mogen modelleren – zodat moet worden
teruggegrepen op de standaardbenadering – of dat de ruimte voor het
maken van eigen inschattingen niet wordt afgeschaft, maar wel wordt
ingeperkt. Een voorbeeld van een dergelijke inperking is dat banken nog
wel het risico op wanbetaling zelf zouden mogen inschatten, maar niet
langer het verlies dat in geval van wanbetaling zou optreden (voor dit
laatste zouden dan voorgeschreven parameters moeten worden gebruikt).
Een andere belangrijke discussie die nog niet is afgerond, is de mogelijke
introductie van een nieuwe kapitaalvloer, waarbij zowel naar de
vormgeving als naar de hoogte wordt gekeken.
De volgende bijeenkomst van het Bazelse Comité over dit onderwerp is
voorzien op 28-29 november 2016. Het doel van het Comité is nog steeds
om de voornoemde voorstellen eind 2016 te hebben afgerond, al waarna
deze nog in EU-wetgeving zouden moeten worden geïmplementeerd
voordat deze standaarden bindend zijn.
Als lid van het Bazelse Comité blijft DNB zich bij deze discussies inzetten
voor een passende en proportionele behandeling van enkele activaportefeuilles die voor Nederland in het bijzonder van belang zijn, waaronder –
maar niet alleen – de hypotheekportefeuilles. Het achterliggende doel
hierbij is dat het risicogewogen kapitaaleisenraamwerk verstevigd dient te
worden en dat het gebruik van interne modellen wordt ingeperkt waar dat
noodzakelijk is. Hierbij dienen de kapitaaleisen in redelijke verhouding te
blijven staan tot de onderliggende kredietrisico’s en dienen de prikkels
voor het gebruik van interne modellen zo te worden vormgegeven dat zij
een prudent risicomanagement bevorderen.

3

Bij operationeel risico gaat het om de risico’s die ontstaan als gevolg van falen of tekortkomen
van interne processen, waarbij zowel technische als menselijke factoren een rol kunnen spelen.
Voorbeelden zijn fraude of ICT-problemen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 32 013, nr. 136

2

Zodra nieuwe informatie beschikbaar is over gemaakte voortgang of
genomen besluiten in het Bazelse Comité, zal ik u hierover wederom
informeren.
De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 32 013, nr. 136

3