Coromandel forex & amp
Dit kan in die toekoms as 'n MT-aanwyser beskikbaar gestel word, maar dit sal afhang van die belangstelling aangesien dit heroorweeg moet word.
is hierdie sigblad slegs geldig vir die pondpaar. Dit moet met enige paar werk. As u data vanaf Metatrader invoer, maak asseblief seker dat die grootte korrek op die data-oortjie gestel is. Hi, ek kan nie regmaak nie, ek bedoel wanneer ek historiese data van MT4 kopieer en plak dit om in te voer. Soos jy gesê het, is daar geen spasies tussen die goud vs usd forex nie en dit is nie verdeel soos op jou foto nie.
In jou foto gee elke sel een inligting Coromandel forex & amp datum, ens, maar wanneer ek dit plak, begin die inligting in een sel en eindig in 'n ander. Ek het nuwe presteer, wat moet ek doen. Groete, Michał. As u Coromandel forex & amp in een kolom voorkom, klink dit, dan moet u die "teks na kolom" -funksie in Excel gebruik om dit in aparte selle te formateer.
As jy dit gestoor het en dit as 'n CSV-lêer geopen het, sal dit normaalweg dit vir jou doen. Een van die beste artikels wat ek wat sal die vergroting wees vir forex het op stop- en winsdoelwitte. Dankie dat jy jou kennis met 'n newbie soos ek gedeel het. probleem met Excel-lêer kan jy dit weer oplaai. Jy sal Excel 2010 of later nodig hê, anders sal sommige van die funksies nie werk nie.
Hi, ek kan nie dieselfde as jy plak as ek data van MT4 gebruik nie. Die nommers, bv. Begin in een sel en eindig in die ander. Ek het 'n nuwe uitblinker. Wat moet ek doen. Dit is 'n baie lekker van jou meneer Steve. Volgens die berekening van onbestendigheid en RRR, wonder ek dat as 'n daghandelaar met 'n baie kort horisontale beleggingstydperk. 5-15 min. Hierdie metode kan moontlik enige bedrywighede help. Hoekom het ek so gesê. Wat gesê word, is dat as ek my handel opstel, was 21 RRR, wat ek my SL by -200 en TP op 100 moet stel. In die lang termyn, dink jy hierdie soort statistiek sal die ambagte help om te wen. Letterlik kan die neem van 'n kleiner pyp en die verbreding van 'n SL 'n wenpersentasie verhoog, wat beteken dat sodra ek so 'n enkele transaksie verloor, ek die winsgewendheid moet verdubbel om sulke verliese te dek.
Hier kom my vraag, in hierdie soort situasie wat ek vroeër genoem het, kan jy dit regmaak. of as die teorie wat jy genoem het, werk, hoe kan jy aanpas by gebruik met skelterhandelaar en daghandelaarstyl ?.
Baie dankie vir u oorweging vooraf. Dit is 'n goeie punt en een wat ek in die artikel uitgebrei moes hê. Na my mening maak dit nie veel sin om 'n vaste verhouding van SL tot TP vir alle gevalle te hê nie. Die keuse moet dinamies wees, omdat dit heeltemal afhang van die situasie waarin jy handel en die marktoestande. 'N Uitbreekhandel kan byvoorbeeld 'n lae waarskynlikheid van sukses hê, maar 'n hoë uitbetaling. Sowel dit is gewoonlik na 'n kort tyd duidelik of die uitbreking gaan gebeur of nie. In sulke gevalle maak dit nie veel sin om 'n 2: 1 SL TP te laat sê nie, wat 'n groot drawdown moontlik maak. As dit werklik gebeur as die trekking gebeur, weet jy reeds dat die opstelling misluk het.
In ander situasies kan die omgekeerde waar wees. Groot artikel. Kan jy verduidelik waarom jy onbestendigheid bereken op oop sluit data. "Uit die oop sluit data bereken ek dat dit net meer as 10 pitte per 5 minute duur. " Hoekom gebruik jy nie die ATR of hoë lae data nie.
Ek doen daaglikse kaarte, so die verskil is redelik groot. U kan ATR gebruik. U kan ook die Bollinger bandwydte as 'n vol maat gebruik. Wat jy ookal gebruik, moet ongeveer dieselfde verhouding van TP SL wees, maar omdat die maatreëls relatief tot mekaar is en nie absoluut nie.