HP Extrapolator - MT4 Aanwysers
Tuis MT4 Aanwysers HP Extrapolator
'N Nie-vertraagde filter wat geskik is vir alle tydsraamwerke, groot vir die vertoon van breakouts.
Die onderskeidende kenmerk van die Hodrick-Prescott filter is dat dit nie te vertraag. Dit word bereken deur die vermindering van die doelfunksie
F = Sum((en[i] – x[i])^ 2, i = 0..n-1) + lambda * Sum((en[i + 1]+en[i-1]-2*en[i])^ 2, i = 1..n-2)
waar x – pryse, en – filter waardes. Hier is die voorbeeld van die filter gedrag (sien die lêer HP.mq4 hieronder aangeheg)
As die Hodrick-Prescott filter sien die toekoms, dan wat toekomstige waardes beteken dit stel? Om hierdie vraag te beantwoord, ons die digitale lae-frekwensie filter met die frekwensie parameter soortgelyk aan een van die Hodrick-Prescott filter se maar met die waardes moet vind bereken direk met behulp van die afgelope waardes van die “tweeling filter” self, d.w.z.
en[i] = Sum('n[k]*x[i-k],k = 0..nx-1) – FIR filter
en[i] = Sum('n[k]*x[i-k],k = 0..nx-1) + som(b[k]*en[i-k],k = 1..ny) – IIR filter
Dit is beter om die kies “tweeling filter” met die frekwensie-onafhanklike vertraging Тdel (konstante groep vertraging). IIR filters is nie geskik. Vir FIR filters, die voorwaarde vir 'n frekwensie-onafhanklike vertraging is soos volg:
'n[i] = +/- 'n[NX-1-i], i = 0..nx-1
Die eenvoudigste FIR filter met 'n konstante vertraging is Eenvoudige bewegende gemiddelde (Hoërskool):
en[i] = Sum(x[i-k],k = 0..nx-1)/nx
In geval nx is 'n onewe getal, Тdel = (NX-1)/2. As ons skuif die waardes van SMA filter om die verlede deur die bedrag van bars gelyk aan Тdel, SMA waardes saam te val met die Hodrick-Prescott filter kinders. Die presiese wiskunde nie bereik kan word as gevolg van die beduidende verskille in die frekwensie parameters van die twee filters (sien die grafiek hieronder):
Na die naaste wedstryd tussen die filter waardes te bereik, Ek beveel aan hul kanaal breedtes soortgelyk aan wees (byvoorbeeld, -6dB). kanaal breedte van -6dB die Hodrick-Prescott filter se word soos volg bereken:
toilet = 2 * bgsin(0.5/lambda ^ 0,25).
Die breedte kanaal van -6dB vir die SMA filter word bereken deur numeriese rekenaar via die volgende vergelyking:
|H(w)| = geen(nx * toilet / 2)/sonder(toilet / 2)/nx = 0.5
Die onderstaande grafiek vergelyk die waardes van die twee filters met die soortgelyke kanaal wydte: rooi – Hodrick-Prescott filter (FiltPer = 25), blou – Hoërskool (tydperk = 15, verskuiwing = -7). Let daarop dat daar geen SMA data vir die laaste 7 bars, aangesien dit nodig om toekomstige pryse weet. teenoorgesteld, die Hodrick-Prescott filter (rooi) toon 'n paar waardes. As die verskuif SMA herhaal die waardes van die Hodrick-Prescott filter op die laaste 7 bars na die toekoms pryse verskyn, dan wat kan hierdie waardes?
Die aanwyser funksies van die twee voorspelling metodes:
Stel SMA lengte aan 3 en skuif dit na die verlede deur 1 bar. Met so 'n lengte, die verskuif SMA bestaan ​​nie net vir die laaste bar (bar = 0), aangesien dit nodig die waarde van die volgende toekomstige prys Close[-1].
Bereken SMA filer se kanaal wydte. Gelyk dit aan een van die Hodrick-Prescott filter se. Vind lambda.
Bereken Hodrick-Prescott filter waarde by die laaste bar HP en aanvaar dat SMA met onbekende Close[-1] gee dieselfde waarde.
Vind Close[-1] = 3 * HP – Close – Close
Verhoog die lengte van SMA om 5. Herhaal alle berekeninge en vind Close[-2] = 5 * HP – Close[-1] – Close – Close – Close. Voortgaan totdat die gespesifiseerde bedrag van toekomstige FutBars pryse word bereken.
Stel SMA lengte gelyk aan 2 * FutBars + 1 en skuif SMA om die verlede deur FutBars
Bereken Hodrick-Prescott filter waardes by die laaste FutBars en aanvaar dat SMA optree insgelyks wanneer nuwe pryse verskyn.
Vind Close[-1] = (2*FutBars + 1)*HP[FutBars-1] – som(Close[i],i = 0..2 * FutBars-1), Close[-2] = (2*FutBars + 1)*HP[FutBars-2] – som(Close[i],in = -1..2 * FutBars-2), ens.
The indicator features the following insette:
Metode – voorspelling metode
Laaibare – aantal van die laaste balk om voorspellings te gaan op die bestaande pryse (Laaibare >= 0)
PastBars – bedrag van vorige bars die Hodrick-Prescott filter word bereken vir (die meer, hoe beter, of ten minste PastBars>2*FutBars)
FutBars – bedrag van voorspelde toekomstige waardes
Die aanwyser hoogtepunte voorspelde waardes in rooi. Metode 1 gebruik in die voorbeeld hieronder:
Die tweede metode is meer akkuraat, maar het dikwels groot spykers van die eerste voorspel prys. Die beskryf voorspelling metode verbeter kan word deur te soek vir die FIR filter met die frekwensie parameter nader aan die Hodrick-Prescott filter. Byvoorbeeld, jy kan probeer Hanning, Swart man, Kaiser, en ander filters met 'n konstante vertraging in plaas van SMA.
HP Extrapolator is 'n Meta Trader 4 (MT4) aanwyser en die essensie van die forex aanwyser is die opgehoopte geskiedenis data te omskep.
HP Extrapolator maak voorsiening vir 'n geleentheid om verskeie eienaardighede en patrone in die prys dinamika wat nie met die blote oog is op te spoor.
Hoe om HP Extrapolator.mq4 installeer?
Aflaai HP Extrapolator.mq4
Kopieer HP Extrapolator.mq4 om jou Meta Trader Gids / kenners / aanwysers /
Regskliek op HP Extrapolator.mq4
Aanwyser HP Extrapolator.mq4 is beskikbaar op jou Chart
Hoe om HP Extrapolator.mq4 verwyder uit jou Meta Trader 4 Grafiek?
vorige artikelKeltner Channel
volgende artikelStowell's Three-Bar Net Line