Hy het in die Kaukasus grootgeword en tussen 1862 en 1881 daar gewoon saam met sy gesin. Hy is deur privaat onderwysers geleer. In die Romanof-tradisie het hy ’n militêre loopbaan gevolg. Hy het in 1877 in die Russies-Turkse Oorlog gedien, ’n kolonel geword en was adjudant aan die keiserlike hof. In 1891 is hy in ’n morganatiese huwelik verbind met gravin Sophie van Merenberg, ’n morganatiese dogter van prins Nikolaas Willem van Nassau en ’n kleindogter van die Russiese digter Aleksander Poesjkin. Vir dié huwelik sonder die tsaar se toestemming het Aleksander III hom sy militêre titels ontneem en die paartjie uit Rusland verban.
Hy het ’n paar jaar lank in Wiesbaden, Nassau en Cannes gewoon en hom in 1900 permanent in Engeland gevestig. Drie van sy broers is deur die Bolsjewiste in Rusland vermoor.