Wiskunde in handel - 'n basiese gids tot die basiese beginsels van die calculus
Gepubliseer: Februarie 03 2021. Author: Anna A.
Ek het opgemerk dat wiskunde in die algemeen en sommige van die gedeeltes daarvan (statistieke, waarskynlikheidsteorie en ander) vir die meeste mense nie veel belangstel nie. Op die meeste lewensterreine kan jy regtig sonder hierdie kennis klaarkom. Maar wiskunde speel 'n kritieke rol in die handel: omring deur kaarte, getalle op batewaardes en handelsvolumes, word handelaars gedwing om al hierdie data te ontleed om suksesvol te wees in die mark.
Ek het besluit om 'n kort tutoriaalartikel te skryf wat al die belangrike wiskundige truuks bevat wat u handel in die mark aansienlik sal beïnvloed. U sal sien dat die wiskunde in handel nie so moeilik is as wat dit op die oog af lyk nie. As u slegs enkele formules ken, kan dit u doeltreffendheid verbeter.
Wiskundige en sielkundige handel
Om mee te begin, is daar aanhangers van die sogenaamde 'sielkundige' handel, wat meen dat die mark beheer word deur geldgierigheid en vrees vir finansiële verliese. Aan die ander kant moet deelnemers aan die mark elke dag baie numeriese inligting ontleed. Die waarheid is dat die begrip van die sielkunde van die mark en die kennis van die basiese beginsels van wiskunde van kritieke belang is vir die sukses van 'n handelaar. Alhoewel handelaarsielkundiges uitgaan van die feit dat die mark geld wil verdien aan onervare deelnemers en daarom na "swak" sones soek, besef hulle die krag van wiskundige statistieke, aangesien dit hulle in staat stel om sekere gebeure met 'n redelike hoë mate van akkuraatheid.
Bepaling van die waarde van 'n bate
Die eenvoudigste voorbeeld van die gebruik van wiskunde in die handel is om die prys van 'n bate te bereken. Veranderings in die waarde van 'n bate word met 'n sekere stap bepaal - 'n pyp (0,0001 punte). Die EUR / USD-geldeenheidspaar word byvoorbeeld verhandel teen 'n koersverhouding van 1,2610. As die koers byvoorbeeld styg tot 1,2625, het dit met 15 pitte gegroei. Aangesien die prys van 'n pyp verskil van posisie tot posisie, beveel ek die volgende formule aan:
P1p = (0,0001 / Ex) * Ps, waar P1p die koste van een pip is, Ex die koers, Ps die posisiegrootte.
U wil byvoorbeeld 'n posisie op die bostaande geldeenheidspaar open in die grootte van 'n standaardparty waarvan die waarde 100000 USD is. Bereken die waarde van 'n pip met behulp van die formule: (0,0001 / 1,261) * 100000 = 7,93 EUR.
Hefboom in die Forex-mark speel 'n kritieke rol. 1 standaardkavel is 100000 USD (nie elke deelnemer aan die mark het soveel bedrae nie). Hefboom - fondse wat deur 'n makelaar op 'n lening verskaf word. Hulle kan ten gunste van die handelaar speel of skade berokken as hy die eenvoudigste wiskundige wette ignoreer.
Die hoeveelheid hefboom word gewoonlik aangedui as 'n verhouding, byvoorbeeld 1:50. 1 is die aandeel van die handelaar, 50 is die fondse wat deur die makelaar voorsien word. Om byvoorbeeld 'n posisie van 1 lot te open, moet 'n handelaar 2000 USD hê in plaas van 100000 USD (die standaardwaarde). Gebruik die volgende formule om die hoeveelheid fondse te bereken wat benodig word om 'n transaksie te voltooi, met inagneming van die bekende waarde van die hefboom:
M = L / C, waar M die fondse van die handelaar is om 'n transaksie te open, L is die waarde van die posisie, uitgedruk in monetêre eenhede, C is die hefboom (noemer in die verhouding).
'N Handelaar word byvoorbeeld 'n hefboom van 1:25 aangebied om 'n posisie van 2 lotte oop te maak. Om dit te doen, benodig u die volgende bedrag van u eie fondse: M = 200000 / 25 = 8000 USD.
Berekening van posisiegrootte
Die grootte van 'n posisie in 'n handel word na verskeie berekeninge bepaal. Ek het dit in die onderstaande tabel gelys.
RM = TM * R RM is die hoeveelheid fondse wat die handelaar waag, TM is die grootte van die handelsrekening, R is die risiko uitgedruk as 'n persentasie per handel.
SL = 1- (SLC / CC) SL - stop verlies uitgedruk in persentasie, SLC - stop verlies waarde, CC - huidige waarde.
PC = RM / SL PC is die grootte van die posisie, uitgedruk in monetêre ekwivalent, RM is die hoeveelheid geld wat die handelaar waag, SL is die stopverlies, uitgedruk in persentasie.
S = PC / CC S - aantal sekuriteite (aandele), grootte van rekenaarposisie, CC - huidige waarde.
Kom ons beskou die berekening aan die hand van 'n voorbeeld. Die volgende aanvanklike gegewens is beskikbaar:
Die handelsrekening is 25000 dollar.
Die risiko van 'n handelsrekening per 1-handel is 2,3%.
Die koste van een aandeel is 50 USD.
Stopverliesprys - 42 dollar.
Laat ons eers die risiko definieer wat uitgedruk word in geldelike terme. RM = 25000 * 2,3% = 575 USD. Kom ons definieer nou die stopverlies, uitgedruk in persentasie: SL = 1- (42/50) = 16%. Die grootte van die posisie, uitgedruk in monetêre terme, word soos volg bereken: 575/16% = 3593,75. As gevolg hiervan het ons die volgende aantal aandele: 3593,75 / 50 = 72.
Met inagneming van die vasgestelde risikovlak vir die posisiegrootte, sowel as die huidige prys ($ 50), sal die handelaar in totaal 72 aandele kan koop.
Hierbo het ons enkele eenvoudige voorbeelde gegee wat aantoon hoe belangrik wiskunde in die handel is. Kom ons gaan nou oor na meer komplekse berekeninge. Kom ons kyk veral na die wiskundige verwagting - die som van die waarskynlikheid van positiewe en negatiewe resultate vir transaksies, met inagneming van die koste van transaksies. Beskou die wiskundige notasie:
ME = (p1 * S1) + (p2 * S2), waar ME die wiskundige verwagting is, is p1 en p2 die waarskynlikheid van onderskeidelik die eerste en tweede gebeurtenis, S1 en S2 is die koste van die eerste en tweede transaksie (S1 is wins, S2 is verliese), onderskeidelik ...
Beskou 'n voorbeeld: met behulp van 'n sekere strategie het 'n handelaar vasgestel dat hy 35% van die wenhandel teen $ 10 en 65% van die verlies van transaksies teen $ 3 kan afhandel. ME = (0,35 * 10) + (0.65 * (- 3)) = 1,55, dit wil sê die wiskundige verwagting vir elke handel was 1,55 USD.
Hoe kan wiskundige verwagting in die praktyk gebruik word? Dit is eenvoudig - bereken die waarde en bepaal die teken daarvan (negatief of positief ME). As 'n waarde met 'n '-' teken verkry word, verloor die handelaar geld. 'N Positiewe verwagting dui daarop dat die handelaar wins maak.
Waarskynlikheid van positiewe / negatiewe transaksies
Nie baie handelaars skat die waarskynlikheid van 'n reeks wen / verloor-transaksies nie. Die hoofrede is die gebrek aan kennis op die gebied van waarskynlikheidsteorie, maar wiskunde in handel sal help om hierdie tekort reg te stel. Om die waarskynlikheid te bereken, hoef u slegs statistieke van u eie transaksies by te hou. Op grond van hierdie gegewens is dit nodig om die persentasie wins en verlies van transaksies te bepaal. Dit is byvoorbeeld 65% / 35%. In verdere berekeninge word die reël vir die vermenigvuldiging van die waarskynlikhede gebruik:
Die waarskynlikheid om twee winsgewende transaksies agtereenvolgens te beklink, is 2% * 65% = 65 * 0,65 = 0,65 of 0,4225%.
Die waarskynlikheid van 'n reeks van twee verlore transaksies agtereenvolgens is 35% * 35% = 0,35 * 0,35 = 0,1225 of 12,25%.
Die waarskynlikheid dat u drie wenbedrywe in 'n ry tegelyk moet afhandel, is 65% * 65% * 65% = 27,46%.
Hierdie syfers dui aan dat met elke daaropvolgende winsgewende handel die waarskynlikheid van nog 'n sukses verminder. Dieselfde sou gebeur in die geval van 'n reeks verlore transaksies.
Martingale stelsel in die handel
Hierdie stelsel, wat bekend staan ​​as die slim bank- / begrotingsbestuurstelsel, is oorspronklik vir kasinospeletjies geskep. Met verloop van tyd het sy aansoek op die beurs gevind. Die stelsel skryf die volgende voor:
Die handelaar stel vooraf die aanvanklike bedrag van die transaksie vas wat hy gereed is om te sluit.
In geval van verlies, sal die handelaar 'n transaksie vir 'n groter bedrag maak. Die bedrag van die transaksie styg proporsioneel met elke verlies (ons kan byvoorbeeld die volgende vorm hê: 1, 2, 4, 6, 8 ...).
In die geval van 'n wenhandel, moet die handelaar terugkeer na die oorspronklike handelsbedrag.
Die kern van die Martingale-stelsel is dat die volgende handel die verliese as gevolg van 'n reeks mislukkings sal dek. Daarbenewens sal die handelaar 'n wins ontvang wat gelyk is aan die aanvanklike handelsbedrag. Ervare handelaars weet dat die mark 'n wisselvallige omgewing is vol verrassings en onvoorspelbare faktore. Dit is as gevolg van die hoë risiko's om die Martingale-stelsel te gebruik.
'N Voorbeeld van die gebruik van die Martingale-stelsel in die handel
'N Deelnemer aan die mark het 'n bedrag van 200 USD geopen, wat blykbaar 'n wenner was. Sonder om die bedrag te verander, gaan die handelaar 'n nuwe transaksie aan (vir 200 USD) en verloor. Die bedrag van die derde transaksie is 400 USD (verhoog sedert die vorige "ronde" verlore gegaan het). As die handel suksesvol is, sal die handelaar 400 dollar ontvang, wat minus die vorige verlies van 200 dollar 'n inkomste van 200 dollar beteken (gelyk aan die oorspronklike bedrag).
Stelselvoor- en nadele
Die Martingale-stelsel toon duidelik aan hoe wiskunde in die handel werk. Voordat u dit gebruik, moet u meer weet oor die voor- en nadele. Die eerste (en belangrikste) fout in die stelsel is geen wiskundige verwagting nie. Dit beteken dat die handelaar, deur elke nuwe transaksie te sluit, slegs die verliese op die vorige winste terugwen. Die tweede nadeel is dat die handelaar 'n groot begroting moet hê.
Ten spyte van die bestaande nadele, word Martingale aangeraai om die volgende redes te gebruik:
Die strategie help die handelaar om die mark beter te "voel".
Gemiddelde deur 'n teenoorgestelde handel te open (een van die variëteite van die Martingale-stelsel).
Gebruik dit as basis vir u eie handelstrategie.
Soos u kan sien, speel wiskunde in handel nie 'n sekondêre rol nie. Elke markspeler hanteer syfers wat, as dit korrek gebruik word, uitstekende resultate kan behaal. En vir die regte gebruik, moet u 'n paar fynhede ken wat ek in hierdie artikel gegee het. Soos reeds gesê, hang sukses in die mark nie net af van die vermoë om met numeriese data te werk nie, maar ook die emosionele komponent. Daarom het regte kundiges nie net goeie kennis van wiskunde nie, maar het hulle ook 'n diep begrip van die mark en die essensie van wat daarop gebeur.
U kan selfs meer interessante inligting kry oor die rol van wiskunde in die handel nadat u die video gekyk het: