Handel met VWAP en bewegende VWAP | africa-option.com
Handel met VWAP en bewegende VWAP
Home/Guides/Handel met VWAP en bewegende VWAP
Volume geweegde gemiddelde prys (VWAP) en bewegende volume geweegde gemiddelde prys (bewegende VWAP, of soms MVWAP) is 'n tipe geweegde gemiddelde wat volume by hul berekeninge insluit. Dit word direk op 'n pryskaart getoon.
VWAP is uitsluitlik 'n aanwyser vir daghandel – dit sal nie op die daaglikse kaart of meer uitgestrekte tydkompressies (bv. Weekliks, maandeliks) verskyn nie.
Voorbeeld van VWAP is toegepas op 'n 5-minuutkaart van die S&P 500
Pryse wat onder VWAP beweeg, kan aandui dat 'n sekuriteit op 'n intradagbasis 'goedkoop' of 'van waarde' is. Daarteenoor kan die prys bo VWAP daarop dui dat 'n sekuriteit op 'n intradagbasis 'duur' is.
VWAP word ook gebruik as 'n barometer vir handelsvullings. Volume is 'n belangrike komponent wat verband hou met die likiditeit van 'n mark. Byvoorbeeld, as 'n lang handel bo die VWAP-lyn gevul word, kan dit beskou word as 'n nie-optimale handelsvul.
Deur die VWAP te skuif, vind die VWAP-berekeninge die verloop van tyd dop en vorm dit in wese 'n bewegende gemiddelde . Die periode kan aangepas word om soveel as moontlik VWAP-waardes in te sluit. Hieronder is 'n afbeelding van die bewegende VWAP wat op 'n daaglikse kaart van die S&P 500 (pienk lyn) aangebring is.
Daar moet op gelet word dat VWAP en bewegende VWAP moontlik nie op geldeenhede / forex werk nie, omdat baie sagtewareplatforms nie rekening hou met die volumedata in hierdie bateklas nie.
VWAP word deur die volgende stappe bereken:
1. Bereken vir elke periode die tipiese prys, wat gelyk is aan die som van die hoë, lae en nabye prys gedeel deur drie [(H + L + C) / 3]. Een kroeg of kandelaar is gelyk aan een periode. Waar hierdie periode bepaal word, berus op die diskresie van die handelaar (bv. 5-minuut, 30-minuut, ens.).
2. Neem die tipiese prys (TP) en vermenigvuldig met die volume (V) en gee 'n waarde TP * V.
3. Hou 'n lopende tabel van die TP * V-totale sowel as 'n lopende telling van die volume-totale. Dit is toevoegend en saamgevoeg deur die loop van die dag.
4. VWAP word bereken deur die formule: kumulatiewe TP * V / kumulatiewe volume
Hierdie berekening lewer 'n volume-geweegde gemiddelde prys vir elke datapunt wanneer dit op elke periode uitgevoer word. Hierdie inligting word op die pryskaart oorgetrek en vorm 'n lyn, soortgelyk aan die eerste prent in hierdie artikel.
Die verskuiwing van VWAP is eenvoudig om verskillende VWAP-syfers aan die einde van die dag bymekaar te tel en dit oor 'n aantal spesifieke periodes te gebruik.
VWAP word outomaties in die kartering van sagteware bereken. Daar mag geen wiskundige of numeriese veranderlikes wees wat aangepas moet word nie. Op die bewegende VWAP-aanwyser moet u die gewenste aantal periodes instel.
Gebruike van VWAP en Moving VWAP
VWAP, wat 'n intra-dag-aanwyser is, is die beste vir korttermyn-handelaars wat handel dryf wat gewoonlik slegs enkele minute tot ure duur.
As 'n gemiddelde gemiddelde langtermyn, is die bewegende VWAP meer geskik vir handelaars op lang termyn wat ambagte neem, wat oor dae, weke of maande strek.
Die bewegende VWAP is 'n tendens na aanwyser en werk op dieselfde manier as bewegende gemiddeldes of bewegende gemiddelde gevolmagtigdes, soos bewegende lineêre regressie. Vir diegene wat die volgende tendense gebruik as die basis van hul handelsstrategieë, kan die skuif van VWAP 'n lewensvatbare aanwyser wees om by die stelsel in te skakel.
Handelaars met prysomkeer kan ook bewegende VWAP gebruik. In sulke gevalle word aanbeveel dat u 'n oorkruisingstrategie gebruik. Die basiese idee in oorkruisstrategieë is om 'n 'vinnige' gemiddelde te gebruik om die rigting van die neiging te meet as dit oor 'n 'stadige' gemiddelde gaan.
Dit word aanbeveel om korter tydperke vir hierdie gemiddeldes te gebruik om prysomskakelings betyds te vind. Byvoorbeeld, u "vinnig" bewegende VWAP-lyn kan op 1-3 periodes gestel word, terwyl die stadig bewegende VWAP-lyn op ongeveer 5-10 periodes gestel kan word.
Dit verseker dat die prys vinnig genoeg reageer om verskuiwings in die neiging te diagnoseer, voordat die grootste deel van die skuif reeds verby is en 'n nie-optimale toegangspunt verlaat. Hoe u dit kan benader, sal in die onderstaande gedeelte behandel word.
Soos hierbo genoem, is daar twee basiese maniere om handel te dryf met VWAP – óf tendensverhandeling óf prysomkeer. Ons sal begin met tendensehandel om te begin.
Tendens na aanleiding van handelsvoorbeelde
Soos enige aanwyser, word dit nie aanbeveel om dit as die enigste basis vir handel te gebruik nie. 'N Mens kan nie bloot die helling van 'n bewegende gemiddelde soort aanwyser volg nie en verwag om die kans voldoende in die guns te kry. Die volgende tendens is die basis van die mees algemene strategie in die handel, maar dit moet steeds toepaslik toegepas word. Dit kan beteken dat u leidrade neem van prysaksie, grafiekpatrone, ander tegniese aanwysers en / of fundamentele ontleding.
Hierdie pos word op tegniese ontleding toegewy, daarom sal ons die bewegende VWAP gebruik in die konteks van 'n ander soortgelyke tema-aanwyser. Ons gebruik die afgeleide ossillator , wat tussen bullish periodes en lomp periodes loop as dit onderskeidelik bo en onder nul is.
Ons handelsreëls sal eenvoudig wees:
Die beweging van VWAP moet positief wees
Afgeleide ossillator bo nul
Die skuif van VWAP moet negatief skuins wees
Afgeleide ossillator onder nul
Een van hierdie twee kriteria is ongeldig
Kom ons kyk na 'n voorbeeld met die gebruik van bewegende VWAP op die daaglikse tydsraamwerk van die S&P 500 .
Aangesien die bewegende VWAP-lyn deurgaans skuins is, is ons slegs bevooroordeeld op lang ambagte. Dit kom as die afgeleide ossillator bo nul kom en word gesluit as dit onder nul loop. Die ambagte word gemerk deur die 'Koop'-sones tussen die vertikale wit lyne.
Dit het vier ordentlike wenners en een klein verloorder opgelewer.
Hier pas ons hierdie basiese stelsel toe op 'n ETF wat die koffietermynmark dophou (ticker NYSEARCA: JO ).
Ons het een lang handel en vier kort ambagte.
Dit het 'n meer gemengde prestasie, en dit lewer een wenner, een verloorder en drie wat rofweg gelyk het.
Voorbeelde vir die omkeer van pryse
Prysomkeer-ambagte word afgehandel met behulp van 'n bewegende VWAP-oorgangstrategie. Hoe langer die periode, hoe meer ou data sal in die aanwyser toegedraai word. Ons wil dit tot 'n minimum beperk om sodoende so gou as moontlik terugskrywings te kry, daarom wil ons die periode verkort.
Ons wil hê dat die periodes kort moet wees, maar nie so kort dat ons eindig met iets wat baie karig is en verskeie vals of dubbelsinnige seine uitstuur nie. In die geval van die beweeg van VWAP, kan ons die periode van die 'vinnige' lyn tot by 1 verlaag, indien nodig. Ons "trae" lyn kan so kort as vyf periodes wees.
Om 'n aanduiding te kry van wanneer die prys kan strek, kan ons dit met 'n ander prysomkeeraanwyser, soos die koevertkanaal, koppel. Hierdie aanwyser, soos in meer diepte in hierdie artikel uiteengesit , diagnoseer wanneer die prys gestrek kan word. Om die seine so akkuraat as moontlik te hou, gebruik ons 'n strenger periode (10) en gebruik ons 'n standaardafwyking van 5. Dit is ongewoon dat prys die boonste of onderste band oortree met hierdie streng instellings, wat teoreties hul verbetering betroubaarheid.
Dus om ons reëls vir hierdie stelsel uiteen te sit:
Vinnige (1-periode) lyn kruis bokant die stadige (5-periode) lyn
Onlangse aanraking van die onderste band
Vinnige lyn kruis onder traag lyn
Onlangse aanraking van die topgroep
Daaropvolgende oorkruising van die bewegende VWAP-lyne om die vorige neiging te bevestig
Laat ons dit toepas op die daaglikse grafiek van die ruoliemark.
In die onderstaande grafiek, net voor die eerste handelsopset, sien ons 'n momentumbars wat veroorsaak dat die prys teen die boonste band van die koevertkanaal slaan. Sodra die bewegende VWAP-lyne gekruis het om 'n lomp patroon aan te dui, verskyn 'n kort handelsopstelling op hierdie punt (rooi pyl). Dit neem ons met ongeveer 2% -3% af voordat die 'vinnig' bewegende VWAP-lyn weer oorgaan om die neiging te bevestig. Dit lei tot 'n handelsuitgang (wit pyl).
Later sien ons dieselfde situasie. Prys beweeg op en loop deur die boonste band van die koevertkanaal. Op elk van die twee daaropvolgende kerse tref dit die kanaal weer, maar albei verwerp die vlak. Sodra die vinnig-bewegende VWAP-lyn onder die trae lyn kruis, is dit 'n teken om 'n kort tydjie teenoor die neiging te neem (rooi pyl). Die lyne het later vyf kerse oorgesteek waar die handel verlaat is (wit pyl). As ambagte oop- en toegemaak word op die oop en toe punt van elke kers, sou die handel ongeveer gelyk gewees het.
Handel met VWAP
VWAP word slegs intraday bereken en word hoofsaaklik in die markte gebruik om die gehalte van 'n prysvul te bepaal of 'n goeie waarde gebaseer is op die daaglikse tydsraamwerk. As die prys laer is as die VWAP, kan dit as 'n goeie prys beskou word. As die prys hoër is as VWAP, kan dit as 'n goeie prys beskou word om te verkoop.
As ons kyk na hierdie voorbeeld van 'n 5- minuutkaart op Apple (AAPL) , dui die prys onder VWAP aan dat Apple 'n redelike waarde kan wees (of 'n lang verhandeling teen een van hierdie pryse as 'n kwaliteitvulling).
Aangesien die prys bo VWAP styg, kan dit 'n handelaar inlig dat Apple op 'n intradagbasis duur is. As hy of sy van plan is om lank te gaan / die voorraad te koop met die plan om dit slegs op kort termyn te hou, is dit die beste om te wag.
Dit is duidelik dat VWAP nie 'n intra-dag-aanwyser is wat alleen moet verhandel nie. Maar dit is 'n instrument wat in 'n aanwyserset ingesluit kan word om handelsbesluite beter te kan inlig.
VWAP word gedurende die hele handelsdag bereken en kan nuttig wees om te bepaal of 'n bate op 'n intradagbasis goedkoop of duur is. Handelaars sal moontlik aan die einde van die dag VWAP nagaan om die kwaliteit van hul uitvoering te bepaal as hulle 'n standpunt oor die spesifieke sekuriteit inneem. As hul vulprys onder VWAP was, sou dit as 'n pluspunt beskou word (as die handel 'n koop / lang posisie is). As die prys hoër is as die VWAP, sal dit as negatief beskou word.
VWAP begin elke handelsdag opnuut.
Die beweging van VWAP is 'n aanwyser wat volg. Dit kombineer die VWAP van verskillende dae en kan aangepas word om aan die behoeftes van 'n spesifieke handelaar te voldoen. VWAP's met 'n langer tydperk word meestal gebruik deur langtermyn-handelaars om meerjarige of meerjarige neigings na te volg. Dit kan 'geraas' opvlam in 'n mark vir handelaars wat meer besorg is oor die langtermynneigings of -siklusse wat in sekere markte kan bestaan, eerder as om op die daaglikse beweging te konsentreer.
Handelaars met prysomkeer kan oorskakeling gebruik om VWAP's te skuif om draaipunte in 'n mark te bepaal. Bewegende VWAP is dus baie veelsydig en lyk baie soos die konsep van 'n bewegende gemiddelde.