Vlak II-markdata en die bestelboek | africa-option.com
Vlak II-markdata en die bestelboek
Home/Guides/Vlak II-markdata en die bestelboek
'N Dikwels onderversagbare deel van tegniese ontledings, genaamd vlak II-markdata , kan baie nuttig wees vir handelaars. Vlak II-markdata toon 'n breër verskeidenheid markbestellings buite die basiese prys-, bod- en markpryse. Dit strek naamlik tot die inligting wat beskikbaar is in die vlak I-verskeidenheid.
Vlak II-gegewens staan ook bekend as "markdiepte" deur die aantal aandele, kontrakte of lotte wat teen elke prys beskikbaar is, aan te toon.
Daarbenewens word dit gewoonlik die bestelboek genoem, aangesien dit 'n reeks bestellings toon wat geplaas is en wag om gevul te word. Bestellings word ingevul wanneer kopers en verkopers in die mark instem om teen 'n gegewe prys te handel.
Vlak I-data bevat die volgende:
Bodprys : die hoogste prys wat 'n markdeelnemer bereid is om 'n bate of sekuriteit te koop teen.
Bod grootte : Die hoeveelheid bate wat die markdeelnemers wil koop teen die bodprys. Dit kan die aantal aandele (bv. Aandele ), kontrakte (bv. Termynkontrakte ) of baie (byvoorbeeld forex) insluit. Soms word hierdie getal gedeel deur 100 (en soms 'n ander syfer) om die aantal syfers wat gebruik moet word, te verkort.
Vra prys (ook bekend as die aanbodprys ): die laagste prys wat 'n markdeelnemer bereid is om 'n bate of sekuriteit teen te verkoop.
Vra grootte : die hoeveelheid bate wat markdeelnemers wil verkoop teen die vraprys. Dit kan die aantal aandele, kontrakte of lotte insluit.
Markprys (soms laaste prys ): die prys waarteen die laaste verhandeling verhandel het.
Markgrootte (soms laaste grootte ): die aantal aandele, kontrakte of lotte wat by die vorige transaksie betrokke was.
Tradisionele tegniese ontleding, wat handel gebaseer op prysaksie of aanwysers wat transformasies van prys en / of volume behels, berus op Vlak I-data. Standaardvlak I-data kan tipies binne u makelaar besigtig word.
Hier is byvoorbeeld vlak I-data op Google (GOOG) se voorraad:
Dit toon die bod, vra, huidige markprys, huidige grootte (bod en vraagrootte is altesaam ongeveer 200 aandele, soos aangedui deur die "2 × 2")
Vlak II Markdata (markdiepte / bestelboek)
Vlak II-data bevat veelvuldige bod- en vra / aanbodpryse . Dit wys wat ander spelers in die mark bied en aanbied oor verskillende prysvlakke. Benewens Vlak I-gegewens, bevat vlak II waarvoor ander markmakers hul koop- en verkoopvlakke stel.
Wat is die markmakers? Dit is handelaars met sekuriteite of bates wat likiditeit aan die mark bied deur te alle tye bereid te wees om te koop en te verkoop teen spesifieke pryse.
Vir die meeste handelaars sal vlak I-data deur u makelaar aan u beskikbaar wees. En dikwels, maar nie altyd nie, gratis.
Vir diegene wat van meer diepgaande data afhanklik is, soos watter bestelgrootte teen watter pryse geleë is, sal hulle Vlak II-data moet hê. Dit word dikwels deur makelaars teen betaling aangebied. Dit kan gratis wees, of dit is miskien nie heeltemal beskikbaar op sommige makelaars nie. Vlak II-data is oor die algemeen duurder as vlak I-data op platforme vir aandele en termynkontrakte. Dit is gereeld gratis by baie forex makelaars.
Vir 'n voorbeeld van die verskil tussen vlak I en vlak II, laat ons sê dat u 'n aandeel verhandel met 'n markprys van $ 25,00; die bod is $ 24,98 en die vraag is $ 25,02. Dit is standaardvlak I-data.
Vlak II bevat 'n lys van bod- en vraepryse op en af in die leer. U kan byvoorbeeld bodpryse sien teen $ 24,95 en $ 24,92 met meer grootte as wat u op die gewone vlak I-bod sien, en pryse van $ 25,05 en $ 25,08 vra. Oor die algemeen sal daar ongeveer vyf tot twintig verskillende prys- en bodpryse wees, almal van verskillende markmakers en markdeelnemers.
Hieronder is 'n lys van die inligting ingesluit in Vlak II-data:
Meervoudige bodpryse : Vlak II-data bevat die bod vanaf vlak I-data sowel as alle ander bodpryse onder hierdie syfer. In die mees likiede markte (diegene wat die swaarste verhandel word), sal u waarskynlik bodpryse sien vir elke prysverhoging – byvoorbeeld vir elke $ 0,01 in 'n grootkapitalisasieaandeel. As bates of sekuriteite groot verspreidings oor die bod / vra is – dit wil sê, die verskil tussen die bod en die vraag is 0,1% of meer die prys van die sekuriteit, dan is dit waarskynlik ook 'n aansienlike gaping in die bod en vra verspreidings in die markdiepte-data .
Bodgroottes : Die hoeveelheid bate wat die markdeelnemers wil koop teen die verskillende bodpryse.
Veelvuldige vrapryse : Dit sluit die vraag vanaf die vlak I-data en vrapryse bo hierdie syfer in. Soos die geval is met die boddata, sal vrapryse oor die algemeen relatief dig wees in die mees likiede markte. In minder verhandelde, meer illikiede markte, sal die bod verder van mekaar geplaas word.
Vra groottes : Die hoeveelheid bate wat die markdeelnemers wil koop teen die verskillende vrapryse.
Voorbeeld van Vlak II-markdata
Dit toon 'n voorbeeld van vlak II-data vir 'n NASDAQ-voorraad:
Die heel boonste punt van die grafiek toon die prys van die bod (160.950) en die vraag (160.960) of standaardvlak I-data.
Vlak II-gegewens bevat die bod heeltemal onderaan die linkerkantste kolom en die vraestelle in die regterkantste kolom.
Links van die bodpryse (kolom wat begin met 160.950) is die grootte of aantal aandele wat op daardie vlak aangebied word.
Die volgende kolom oor is die kumulatiewe grootte. Dit verteenwoordig die totale aantal aandele wat aangebied sal word ter ondersteuning van die aandeelprys voordat dit tot die prys gedaal het.
Dieselfde word aan die vraat (aan die regterkant) gedoen.
Die heel links- en regterkolomme verteenwoordig verskillende markmakers.
Baie handelaars hou van die kumulatiewe aantal aandele wat op elke vlak aangebied word. As daar 'n wanbalans is, kan dit aandui na watter kant die mark neig ten opsigte van 'n spesifieke sekuriteit of bate. Handelaars kan ook kyk na die grootte wat by die bod aangebied word en vra om 'n algemene begrip te kry van waar die mark waarskynlik op pad is.
In hierdie spesifieke voorbeeld word meer aandele aan die vraagkant (linkerkant) aangebied, wat aandui dat kopers in werklikheid magtiger is as verkopers. Gevolglik kan dit 'n handelaar inlig oor 'n lomp vooroordeel in soverre die vlak II-data- / bestelboek in die besluitnemingsproses ingespan word.
Wat verdere voorbeelde betref, maar slegs op vlak I-data vertrou, sien ons hieronder 'n Ford (F) -lening waar die grootte $ 80K teen die bod is en $ 3K op die vraag. Dit beteken dat die mark duidelik leun, of dat hierdie sekuriteit
hoër gaan verwag.
Ons sien dieselfde op die volgende Petrobras (PETBRA) verband waar die grootte $ 250K teen die bod is en $ 155K op die vraag. Die bod wat swaarder weeg as die vraag, is 'n sterk mark.
Op Omega Healthcare Investors (OHI) se voorraad kan u ongeveer twee keer soveel sien as die bod. Dit dui op 'n
meer lomp skuinslyn.
Sommige handelaars sal ook kyk na enige asimmetrie rakende waar die nuutste transaksies plaasvind. As meer transaksies nader aan die bod plaasvind (laer prys), kan dit daarop dui dat die prys geneig is om te daal. As meer transaksies nader aan die vraag (hoër prys) vul, kan dit daarop dui dat die prys geneig is om te styg.
Niks hiervan is natuurlik dwaas bewys nie. Bestellings kan te eniger tyd binnekom om die rigting van die mark te beïnvloed.
Vlak II-markdata, ook bekend as "markdiepte" en die bestelboek, kyk na pryse en groottes van bod en vra buite die bod en vra pryse naaste aan die markprys in Vlak I-data.
Daghandelaars kan beide vlak I- en vlak II-markdata via hul makelaar ontvang. Vlak II-data moet beskikbaar wees vir aandele en termynkontrakte. Daar kan egter 'n ekstra koste hiervoor wees. Sommige verskaf Vlak I- en Vlak II-data gratis, maar kan dit vergoed deur hoër kommissies per handel te hef.
Baie forex makelaars bied Vlak II-markdata aan, maar sommige doen dit nie. Baie gee u slegs vlak I-data en 'n kaartplatform.
Vlak II-data word gewoonlik nie in isolasie as 'n handelsstrategie gebruik nie. Daghandelaars sal dit gewoonlik gebruik in samewerking met tegniese ontledingstrategieë of saam met fundamentele ontleding. Maar dit kan 'n bykomende vorm van ontleding wees om die besluitneming oor handel beter te help lig.