Üstel dağılım

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında üstel dağılımı bir sürekli olasılık dağılımları grubudur. Sabit ortalama değişme haddinde ortaya çıkan bağımsız olaylar arasındaki zaman aralığını modelleştirirken bir üstel dağılım doğal olarak ortaya çıkar.
Tipik karakteristikler
Olasılık yoğunluk fonksiyonu
Bir üstel dağılım için olasılık yoğunluk fonksiyonu şu şekli alır:
Burada λ > 0 dağılım için tek parametredir ve çok zaman oran parametresi olarak anılır. Dağılım için destek [0,) aralığında verilir. Eğer X rassal değişkeni bu üstel dağılım gösteriyorsa bu şöyle yazılır:
X ~ Üstel(λ).
Ancak bir diğer şekilde değişik parametreleme ile ise üstel dağılım için olasılık yoğunluk fonksiyonu şöyle ifade edilir:
Burada β > 0 bir ölçek parametresidir ve yukarıda tanımlanan oran parametresi olan λ'nın bir üstü değeri çarpım tersi, yani β=1/λ; dır. Bu çeşit tanımlamada β kalım parametresi çünkü eğer bir rassal değişken X bir biyolojik veya mekanik sistem M için ömür geçirme zaman uzunluğu ise ve X ~ Üstel(β) ise
yani M için beklenen hayatta kalım süresi zaman birimleri ile β olur.
Bu ikinci şekilde tanımlama bazen birinci tanımlamadan daha kullanışlı olur ve bazı istatistikçiler bu ikinci tanımı üstel dağılım için standart tanım kabul etmektedirler.
Bu gerçek dikkat çekilmesi gereken bir konu olarak burada işaret edilmektedir. Çünkü iki değişik tanım bazen bir kavram karmaşıklığına neden olmaktadır. Genel olarak üstel dağılımı kullanan istatistikçi birinci tanım kullanırsa
X ~ Üstel(λ)
ve ikinci tanımı kullanırsa
X ~ Üstel(β)
yazılır ve β=1/λ olur.
Yığmalı dağılım fonksiyonu
Genel olarak kullanılan bir yönteme göre yığmalı dağılım fonksiyonu şu ifade ile verilir:
Ortaya çıkma ve uygulanma
Bir homojen Poisson süreçde varışlar arasındaki zaman dönemlerini tanımlarken üstel dağılım doğal olarak ortaya çıkar.
Üstel dağılım geometrik dağılımin sürekli dağılımlara uzantısı olarak görülebilir. Geometrik dağılım durumu değiştirmek gereken Bernoulli süreçlerinin sayısını tanımlar ve bu yüzden bir ayrık süreçtir. Buna karşılık, durumu değiştirmek için sürekli bir süreç için geçen zamanı tanımlar.
Pratik gerçek hayatta bir değişme oranının (veya her zaman birimi içinde olasılığın) gerçekleşmesi çok nadirdir. Örneğin, bir mobil telefona gelen çağrılar birim saatin gün içindeki yerine göre değişir. Fakat araştırmamızı günün öyle bir zaman aralığına odaklayabiliriz ki (diyelim öğleden sonra 2 ile 4), bu zaman aralığından gelen telefon çağrı ortalamaları kabaca sabit olabilir. Üstel dağılım o halde iyi bir yaklaşık model olarak kullanılabilir ve en son çağrıdan sonra ne zaman aralığından sonra bir yeni çağrının geleceği hakkında üstel dağılım kullanarak tahmin yapabiliriz.
Benzer şekilde uzun ve karmaşık varsayımlar ve açıklamalar pratikte yaklaşık olarak üstel dağılım gösteren değişkenlere da uygulan şu olaylar için de uygulanabilir:
bir radyoaktif parçacığın bozunmasına kadar geçen zaman veya bir geiger sayacının birbirini takip edecek düdük seslerinin arasında geçen zamanın tahmini;
gelecek telefon çağrısını en son yaptığınız çağrıdan ne kadar zaman sonra yapacağınız;
indirgenmis şekilde olan kredi rizikosu modelinde bir firmanın borçluları ile ilgili olarak en son borcunu ödeyemeyeceğini bildiren borçludan ne zaman sonra bir başka daha borç ödeyemeyecek borçlu çıkacağını tahmin etmek.
Özellikler
Ortalama ve varyans
Bir λ oran parametresi ile üstel dağılım gösteren bir X rassal değişkeni için ortalama veya beklenen değer şöyle verilir:
Bu verilen pratik örneklerden sağduyu ile çıkarılabilir. Örneğin eğer telefon çağrı ortalama oranı saatte 3 ise (λ), her telefon çağrısı için ortalama 1/3 saat veya 20 dakika (β) beklemek gerekmektedir
X için varyans şöyle verilir
Belleksizlik
Üstel dağılımın bir önemli niteliği de belleksiz olmasıdır. Bu demektir ki eğer bir rassal değişken T üstel dağılım gösteriyorsa, onun koşullu olasılığı
ifadesine uygunluk gösterir. Buna göre, bir hizmet noktasındaki hizmet ve bekleme kuyruğu problemi örneği için bir koşullu olasılık olan ilk varışın 30 saniye geçtikten sonra ortaya çıkmadığını bilerek ilk varıştan sonra 10 saniyeden daha fazla beklemek gereğinin olasılığının, birinci varıştan sonra 10 saniyeden daha fazla bekleme gereğinin koşulsuz başlangıç olasılığı arasında bir fark yoktur.
Bu çok kere olasılık hesaplarını ilk gören kişiler tarafından yanlış anlaşılmaktadır:
P(T > 40 | T > 30) = P(T > 10)
gerçeği
T>40 ve T>30
olayları birbirinden bağımsızdır anlamına gelmez. İlk varışa kadar T bekleme zamanının olasılık dağılımının belleksizlik karakteri olduğunu bildirmek
olur demektir; yoksa
demek değildir çünkü bu ikinci ifade bağımsızlık kavramını açıklar ve burada olaylar bağımsız değildir.
Bütün mevcut dağılımlar arasında sadece üstel dağılımlar ve geometrik dağılımlar belleksizlik özelliği taşırlar.
Üstel dağılımının ayrıca sabit bir tehlike fonksiyonu bulunmaktadır.
Dörtebirlikler
Bir λ parametreli üstel dağılım için (ters yığmalı dağılım fonksiyonu) şudur:
burada 0 ≤ p < 1.
Onun için şu ifadeler dörttebirlikler verir:
birinci dörttebirlik :
medyan :
üçüncü dörttebirlik :
Kullback-Leibler ayrılımı
'Gerçek' üstel dağılım olan Exp(λ0) ile ('yaklaşık' dağılım) olan Exp(λ)
arasında yönlendirilmiş Kullback-Leibler ayrılımı şöyle verilir:
Maksimum entropi dağılımı
[0,) and mean μ, de destekli bulunan bütün sürekli olasılık dağılımları arasında sadece λ = 1/μ parametresi ile üstel dağılımın en yüksek entropisi bulunmaktadır.
Üstel rassal değişirlerin minimumu için dağılım
X1, ..., Xn bağımsız oran parametreleri λ1, ..., λn olan üstel olarak dağılım gösteren rassal değişkenler olsun. Bu halde
ifadesi de üstel dağılımdır ve bu dağılımın parametresi
olur.
Fakat,
üstel dağılım göstermez.
Parametre tahmin edilmesi
Verilmiş bir değişkenin üstel dağılım gösterdiği bilinmiş olsun ve oran parametresi olan λnın değerinin tahmin edilmesi gerekmektedir.
Maksimum olabilirlilik
İlgi gösterilen değişkenden bir bağımsız aynen dağılma gösteren örneklem x = (x1, ..., xn) olarak seçilsin; o halde λ için olabilirlilik fonksiyonu şöyle verilir:
burada
örnek ortalamasıdır.
Olabilirlik fonksiyonunun logaritmasının türevi şudur:
Bu nedenle oran parametresinin maksimum olabilirlilik tahmini şöyle verilir:
Bayes tipi çıkarımsal analiz
Bir üstel dağılımın eşlenik önseli bir gamma dağılımı olur (çünkü üstel dağılım bir özel hal gamma dağılımıdır). Gamma olasılık dağılım fonksiyonunun şu çeşit parametrik tanımı analizde kullanılacaktır:
Bu halde p için sonsal dağılım yukarıda tanımlanan olabilirlilik fonksiyonu ve bir gamma önsel ile şöyle ifade edilebilir:
Şimdi p için sonsal yoğunluk bir kayıp olmuş normalizasyon sabiti değerine kadar tanımlanmıştır.
Bunun dağılımı gamma olduğu için bu eksiklik hemen tamamlanabilir ve şu ifade elde edilir:
Burada parametre α önsel gözlemlerin sayısı olarak yorumlanabilir ve β önsel gözlemlerin toplamıdır.
Üstel değişebilirleri üretme
Üstel değişebilirler için üstel dağılım üreten kavramsal olarak bir basit yöntem ters dönüşüm örnekleme dayanır: Verilmiş olan bir birim aralıkta, yani [0,1] arasında, bulunan bir tekdüze dağılımdan çekilmiş U rassal değişebilir verilmiş olsun,
değişebiliri bir üstel dağılım gösterir ve ifadesi

ile tanımlanmış bir kuantil fonksiyonu olur.
Bunun yanında, eğer U aralığında bir tekdüze dağılım gösterirse, için de aynı özellik gerçektir. Bu demektir ki şu şekilde üstel değişebilirler üretilebilir:
Üstel değişebilirlerin diğer yöntemlerle üretilebilmesi Knuth (1998)de ve Luc Devroye (1986) da görülebilir.
Üstel değişebilirleri üretmek için bir hızlı yöntem zigurat algoritması iledir.
İlişkili dağılımlar
Bir üstel dağılım bir gamma dağılımının bir özel halidir ve kullanılan parametre setine göre
veya olur.
Hem bir üstel dağılım ve hem de bir gamma dağılım, faz-tipi dağılımın özel halleridir.
Eğer
ve
ise
,
olur yani Y Weibull dağılım gösterir. Özellikle, her üstel dağılım da bir Weibull dağılımıdır.
Eğer
ve.
ise
olur; yani Y bir Rayleigh dağılımı gösterir.
Eğer
ve.
ise
,
olur yani Y Gumbel dağılımı gösterir.
Eğer iki bağımsız üstel dağılımı olan ve için ise

olur yani Y Laplace dağılımı gösterir.
Bağımsız üstel dağılımlar olan için

ise
olur; yani Y bir üstel dağılım gösterir.
Eger
and
ise
,
olur yani Y tekdüze dağılım gösterir.
Eğer
.
ise olur yani X için 2 serbestlik derecesi olan ki-kare dağılımı geçerlidir.
üstel dağılımlı ve bağımsız olsun ve olsun; o halde
ise olur