turkish-nlp-suite/AkademikDerlem huggingface dataset:
Katılım bankacılığı kapsamında katılım emeklilik yatırım fonları performanslarının karşılaştırmalı analizi

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Katılım Bireysel Emeklilik sistemi çerçevesinde faaliyet gösteren Katılım Emeklilik Yatırım Fonlarının getiri performanslarını farklı performans ölçüm tekniklerinden yararlanarak ölçmek ve karşılaştırmalı analizlerini yapmaktır. Ölçüm için Türkiye'de faaliyet gösteren faizsiz emeklilik yatırım fonları içinden, toplam portföy değeri en yüksek 15 fon seçilmiştir. Çalışma 2016- 2018 yıllarını kapsamaktadır. Seçilen fonların, 2016- 2018 yıllarına ait günlük fiyat hareketlerinden aylık ortalama getirileri hesaplanmıştır. Seçilen fonlara ait aylık ortalama getiriler, faklı performans ölçüm teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada performans ölçüm teknikleri olarak Jensen Ölçütü, Beta Oranı, Sharpe Ölçütü ve Sortino Ölçütü kullanılmıştır. Fonların getiri performansları genel olarak değerlendirildiğinde: Jensen ölçütüne göre 2016 yılında sade üç fon piyasa karşısında pozitif bir getiri performansı gösterirken, 2017 ve 2018 yıllarında bu fon sayısı ikiye düşmektedir. Beta ölçütüne göre ise fonların tamamı pozitif bir getiri performansı sergilerken, Sharpe ölçütüne göre bu fon sayısı dört adet olarak gözlenmiştir. Son olarak Sortino performans ölçütüne bakacak olursak, 2016 yılında dört adet fon piyasanın üzerinde bir getiri performansı gösterirken, 2017 yılında bu sayı ikiye düşmüş, fakat 2018 yılında dörde adete yükselmiştir. 2016- 2018 yıllarını kapsayan analiz sonucunda Jensen, Sharpe, Sortino ölçütüne göre çoğu fon piyasanın altında bir performans göstermiştir.
Finansal küreselleşme ve en az gelişmiş ülkeler: Somali örneği

Bu çalışma, uluslararası fon akışını derinlemesine inceleyerek ve artan finansal bağımlılığın genel olarak En Az Gelişmiş Ülkeleri ve özellikle Somali'yi nasıl etkilediğini inceleyerek finansal küreselleşme ve En Az Gelişmiş Ülkeler hakkında araştırma yaptı. Somali'deki döviz devalüasyonu ve resmi olmayan dolarızasyon, döviz kurundaki dalgalanmayı teşvik etti. ABD doları, Somali Şilini'nin istikrarsızlığını ve tutarlı devalüasyonunu önlemek için paranın değerini biriktirmek için önemli bir alternatife dönüştü. Neredeyse tüm ürün ve hizmet fiyat etiketleri, kamu ve özel çalışanların maaşları, merkezi hükümet ve Federal Üye Devletler tarafından toplanan vergiler, kira ve okul ücretleri dahil olmak üzere dolar şeklinde ücretlendirilir. Ticari bankalar yatırır, müşterilere borç verir ve banka ücretlerini sadece ABD doları cinsinden tahsil eder. Bu çalışma, 2009- 2018 çalışma dönemi için günlük nominal döviz kuru verileri kullanılarak döviz kurunun değişkenliğini ve dolarizasyon ile ilişkisini değerlendirmek için bir zaman serisi analizi gerçekleştirmiştir. Ampirik sonuçlar, döviz kuru rejiminin dolarızasyonya ilham vermede çok önemli bir faktör olmadığını göstermektedir. Çalışma aynı zamanda mobil para, havale ve dış yardım gibi uluslararası fon akışına neden olabilecek diğer finansal küreselleşme faktörlerini de göz önüne almıştır.
Mobil bankacılık ve Türkiye'deki uygulamaların değerlendirilmesi

Bankacılık alternatif dağıtım kanallarından biri olan mobil bankacılık en hızlı gelişim gösteren kanal olmuştur. Mobil bankacılığın öncesi ve günümüzde Türkiye'deki uygulamaların değerlendirilmesi çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Belirlen kapsam içinde şubesiz bankacılık kanalları araştırılmış ve mobil bankacılığın diğer ülkelerdeki durumu incelenmiştir. Amerika'daki mobil bankacılık ve BRIC ülkelerindeki mobil bankacılık uygulamaları araştırılmıştır. Mobil bankacılık hizmet kalite unsurları için yapılan literatür araştırması sonucunda elde edilen kalite faktörlerine göre Türkiye'de sunulan mobil bankacılık uygulamaları değerlendirilmiştir. Bankacılık aktif büyüklük rakamına göre ilk üç sırada yer alan bankalara ait mobil bankacılık uygulamaları için kalite faktörlerine göre değerlendirme yapılmıştır. Bankalar Birliği ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu tarafından yayınlanan bankacılık ve mobil iletişim kanalı verileri birleştirilip, istatiski araştırmalar yapılmıştır. Bankacılık ürün hacimleri ile mobil kanal verileri arasındaki ilişki açıklanmıştır. Mobil bankacılığın güncel durumu SWOT analizi yöntemi ile de incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda Türkiye'deki mobil bankacılık uygulamalarının durumu ve geleceği konusunda bilgi verilmiştir.
İnternet bankacılığı kullanımı ve zaman ekonomisi: Adana'da sağlık çalışanları üzerine bir uygulama

Çağımız, bilgi iletişim ve internet teknolojisinin hızla gelişim gösterdiği bir çağdır ve insanlar bu teknolojiye hızlı bir şekilde uyum sağlamaktadır. Bundan dolayı; her geçen gün değişen isteklere ve ihtiyaçlara sahip insanların var olduğu günümüzde, gelişen teknoloji sayesinde internet ortamının yaygınlaşması buna ön hazırlık yapmaktadır. Teknolojinin gelişme göstermesi, bankacılık sektöründe de etkili olmuştur. Günün değişen ekonomik şartlarına, rekabet ortamlarına dahil olmak isteyen bankacılık piyasası, internet ve teknolojiyi aktif olarak kullanan bir sektör haline gelmiştir. Nitekim bu doğrultuda, bankacılık sektöründe alternatif dağıtım kanallarında sürekli yenilenmeler görülmektedir. Bu dağıtım kanallarının en önemli olanı da internet bankacılığıdır. Bu doğrultuda hazırlanan çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; bankanın tanımı yapılıp işlevlerinin neler olduğu, bankacılığın tarihsel gelişimine dair bilgiler, banka, şube ve personel sayıları açısından veriler derlenmiştir. İkinci bölümde internet bankacılığından söz edilmiştir. İnternet bankacılığının tarihsel gelişiminden bahsedilerek, internet bankacılığının avantajlarına ve dezavantajlarına değinilmiş, güvenlik sistemleri hakkında bilgi verilmiş, hangi işlemlerin yapılabildiği güncel çalışmalar neticesinde belirlenmiş ve Türkiye'de internet bankacılığına ait istatistiki veriler tablolar halinde düzenlenerek yorumlanmıştır. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise; Türkiye'de bir örneklem belirlenerek anket çalışması uygulanmıştır. Bu uygulamayla kişilerin internet bankacılığı hakkında görüşleri alınmış, internet bankacılığının yaygınlaştırılması için nelerin gerekli olduğu konusunda öngörülerde bulunularak çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Anket uygulamasıyla elde edilen verilere ait sonuç ve önerilerle çalışma sonlandırılmıştır.
Türkiye'de açık enflasyon hedeflemesi sonrası dönemde banka kredi kanalının çalışmasının var modeli yardımıyla incelenmesi

Açık enflasyon hedeflemesi döneminde banka kredi kanalının Türkiye ekonomisindeki etkinliği incelenen çalışmada açık enflasyon döneminin başladığı 2006 yılı Ocak ayı ile 2017 yılı Şubat ayı arasındaki dönem analiz edilmiştir. Çalışmada aylık veri seti kullanılmış olup ekonometrik analiz VAR Metodolojisi yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada para politikasını temsilen Bankalar Arası Gecelik Faiz Oranı serisi, aktarım yollarını temsilen Bankacılık Sektöründeki Toplam Krediler, Bankacılık Sektöründeki Toplam Mevduatlar ve Bankacılık Sektörü Menkul Değerleri, üretimi temsilen Sanayi Üretim Endeksi ve enflasyon oranını temsilen Tüketici Fiyat Endeksi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye'de banka kredi kanalının etkin çalışmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Basel II sermaye yeterliliği uzlaşısı'nın küçük ve orta büyüklükteki işletme kredilerine etkileri

Lisans TeziBasel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı'nın Küçük ve Orta Büyüklükteki şletmeKredilerine EtkileriKamile Berna AYDOĞMUŞOĞLUDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüktisat Anabilim DalıPara ve Banka ProgramıKüreselleşme ve bunun beraberinde getirdiği ekonomik bütünleşme süreci yerel bankaların da uluslararası standartlarda hizmet sunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu da, özellikle kredilendirme sürecinde kullanılan geleneksel değerlendirme yöntemlerinden uzaklaşılmasını ve daha bilimsel, üzerinde uluslararası bir uzlaşma sağlanmış olan yeni kredi derecelendirme yöntemlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. 2007 yılının başından itibaren G-10 ülkelerinde uygulanmaya başlanan Basel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı'nın 2008 yılından itibaren diğer ülkelerde de uygulanmaya başlanması planlanmaktadır. Bu yüzden yerel bankalar Basel II'ye geçiş sürecine kendilerini hazırlayacak düzenlemeleri hızla hayata geçirmek durumundadırlar. Öncelikle, kredi riskinin hesaplanmasında daha basit bir yaklaşım olan standart yaklaşımın bankalar tarafından uygulanması beklenmektedir. Bankalar altyapılarını sistemi yürütebilecek seviyeyegetirdiklerinde daha gelişmiş derecelendirme yaklaşımları kullanılacaktır. Çalışmada, ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan, buna karşın yapıları itibariyle bazı dezavantajları bulunan Küçük ve Orta Büyüklüktekişletmelere çeşitli varsayımlar altında sağlanan kredilerin risklerigeleneksel ve yeni yöntemlerle ölçülmüş, buna dayanarak bankaların ayırması gereken sermaye tutarı tespit edilmiş ve söz konusu durumun kredimaliyetlerine olan etkileri araştırılmıştır. Böylelikle, geleneksel ve yeni kredi değerlendirme ve derecelendirme yöntemlerinin bankaların kredilendirmesüreçlerine, KOBİ'lerin ise kaynak maliyetlerine olan etkileri incelenmiştir.
Finansal türevler ve kredi temerrüt swaplarının teori ve uygulamaları

Finansal türevler, piyasa riskinden korunmak amacıyla kullanılan forward, futures, opsiyon ve swap işlemlerinden oluşmaktadır. Kredi türevleri ise, kredi riskini hedge etmek amacıyla ortaya çıkmış ve finansal piyasalarda gittikçe popülerliği artan finansal kontratlardır. Kredi türevleri arasında finansal piyasalarda en yaygın olarak işlem gören Kredi Temerrüt Swaplarıdır. Bu tezde finansal türevler, kredi türevleri ve kredi temerrüt swaplarının unsurları ve uygulamaları ele alınacaktır. Gelişmekte olan piyasalarda ve Türkiye'de kredi temerrüt swap piyasaları, piyasa verileriyle birlikte irdelenecektir. Tezde, Ekim 2000 ve Mart 2007 arası Türkiye kredi temerrüt swap verileri analiz edilerek ekonometrik bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada, Türkiye'de kredi temerrüt swap piyasasının özellikle finansal piyasalarda volatilitenin ve gerginliğin yükseldiği dönemlerde finansal gösterge olup olmama durumu analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda finansal kriz dönemleri ve yüksek volatilite dönemlerinde, Türkiye kredi temerrüt swap piyasasının finansal gösterge olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bir başka ifadeyle, Türkiye kredi temerrüt swap piyasasındaki hareketlerin piyasa genelindeki hareketleri ve gelişmeleri, özellikle kredi riskinin yükseldiği gerginlik dönemlerinde daha iyi yansıttığı sonucu bulunmuştur.
Sistemik öneme sahip finansal kuruluşlar ve Türkiye'deki bankaların sistemik öneminin belirlenmesine ilişkin uygulamalar

Küresel finansal kriz sonrasında sistemik riskin genel ekonomi üzerindeki etkisinin önemi ortaya çıkmıştır. Kriz sonucunda yaşanan ve domino etkisi yaratan olumsuz faktörler sonrasında Sistemik Öneme Sahip Finansal Kuruluşların önemi gündeme gelmiştir. Başta Amerika olmak üzere tüm Dünya'yı etkisine alan krizin sonucunda sistemik riskin saptanması, analizi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar önem kazanmıştır. Türkiye'de küresel çapta bir SIFI bulunmamakla birlikte yurt içinde olumsuz bir etki yaşanması halinde finansal sektörü ve akabinde ekonominin tamamını olumsuz yönde etkileyebilecek bankalar bulunmaktadır. Tüm bu belirtilenler ışığında çalışmanın amacı sistemik risk kavramından bahsederek, SIFI' ların belirlenmesi, çözümlenmesi ve düzenlenme uygulamalarını ele almak; Türkiye'de sistemik öneme sahip bankaların gösterge bazlı yaklaşım ile belirlenmesi ve SIFI' ların düzenlenmesi için kurulmuş olan Finansal İstikrar Komitesi, Sistemik Risk Değerlendirme Grubu ve Finansal Sektör Komisyonunun yapmış olduğu düzenlemelerin sektördeki sistemik risk taşıyan finansal kuruluşlar tarafından etkinliği incelemektir.
Sermaye yapısı ve sermaye maliyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi: Arçelik A. Ş.

Çalışmanın konusu, sermaye yapısı ve sermaye maliyeti hakkında kuramsal açıklamalar yapıp, Arçelik A. Ş.'nin sermaye yapısı ve sermaye maliyeti arasındaki ilişkiyi incelemektir ve dolayısı ile, finans literatüründe önemli bir soruna ampirik yanıtlar bulmayı amaçlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için, Arçelik A. Ş.'nin 1999- 2003 arasındaki verileri yardımıyla, sermaye yapısı ve sermaye maliyeti hesaplanıp ilişkiler kurulmuştur. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde, öncelikle sermaye yapısına ilişkin genel kavramlar açıklanmış, daha sonra sermaye teorileri anlatılmıştır. Bir sonraki bölümde optimal sermaye yapısı seçimini etkileyen faktörlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Üçüncü bölüm, sermaye maliyetinin genel çerçevesini ve sermaye maliyetinin hesaplanmasının nasıl yapıldığı detaylı olarak anlatılmıştır. Son bölümde ise, Arçelik A. Ş.'nin sermaye yapısı incelenmiş, sermaye maliyeti hesaplanmış ve 5 yıllık bir bazda sermaye yapısı ve sermaye maliyeti arasındaki ilişki incelenmiştir. Başka bir deyişle 1999- 2003 dönemi de, Arçelik'in yönetiminin aldığı finanslama kararlarının sermaye maliyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır, finanslama kararlarını etkileyen olası faktörler bulunmaya ve söz konusu dönem için bir optimal sermaye yapısı belirlenmeye çalışılmıştır m
Türk sosyal güvenlik sisteminde reform ihtiyacı ve bireysel emeklilik sistemi

Bu çalışmada sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigortaların tarihi gelişimi ile sosyal sigorta kurumları incelenmiştir. Daha sonra sosyal sigortaların yetersiz olduğu anlatılmış ve sosyal sigortalarda reformun gerekliliği üzerinde durulmuştur. Çalışmada insanların, çalışma yaşamının sonunda, en azından sürdürülebilir bir hayat düzeyi sağlaması ve ekonomiye kaynak sağlama amaçları güden ve mevcut sistemimizin tamamlayıcısı niteliğinde olan bireysel emeklilik sisteminin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu emeklilik sisteminin kuruluşu, işleyişi, denetimi ve sistemden çıkış hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde sosyal güvenlik sisteminin tarihsel gelişimi ile birlikte sigorta kavramı ve sigorta türleri incelenmiş, kamusal sigorta ile özel sigortanınkıyaslaması yapılmıştır. kinci bölümde sosyal güvenlik sisteminin kamusal yapısı ve devlet ile olan ilişkisine değinilmiştir. Sosyal güvenliğin nasıl finanse edildiği hakkında bilgi aktarılmış ve diğer sigorta kurumları başka bir ifadeyle tamamlayıcı sigorta kollarıincelenmiştir. Üçüncü bölümde Türk sosyal güvenlik sisteminde reformun gerekliliği ve özel emekliliğin Türkiye için uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise özel emeklilik sistemi, dünyada özel emeklilik uygulamaları ve Türkiye'deki bireysel emeklilik sistemi incelenmiştir. Bu incelemedebireysel emeklilik sisteminin işleyişi, vergilendirilmesi, bireysel emeklilik sistemindençıkış ve bireysel emekliliğin denetimi hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak da bireysel emeklilik sistemi ile birikimli hayat sigortaları karşılaştırılmıştır. Sonuç bölümünde bireysel emeklilik sistemi değerlendirilmiş ve bireysel emeklilik sistemine katılımı artırabilmek için yapılabilecek uygulamalar belirtilmiştir.
'Basel II'nin KOBİ'lerin finansal yapıları üzerindeki muhtemel etkileri'

Günümüzdeki küreselleşme ve hızlı ekonomik gelişmeler, is dünyasının karsı karsıya kaldığı riskleri büyük oranda artırmıştır. Söz konusu risklerin yarattığıbelirsizliklilerin azaltılması için ulusal olduğu kadar uluslararası kuruluşlarcageliştirilecek kimi düzenlenmelere büyük oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı, ana amacı bankacılık sektöründe küresel istikrarı sağlamak olan Uluslararası Ödemeler Bankası bünyesinde oluşturulan ve Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan standartlar bütünüdür. Basel II Standartları ile asıl amaçlanan, bankacılık sektöründe istikrar sağlamak olmakla birlikte, standartların, bankaların kredi müşterilerini oluşturan reel sektörü de yakından etkilemesi kaçınılmazdır. Basel II Standartlarından en çok, finansal ve yönetsel yapılarındaki yetersizlikler nedeni ile Küçük Ve Orta Büyüklüktekiişletmelerin etkilenmesi beklenmektedir. Çalışmamızda ilk olarak Basel Kriterleri'nin doğuş nedeni olan risk kavramı ele alınmış, daha sonra Basel II kriterlerinin ortaya çıkış süreci, amacı ve temel dayanakları incelenmiş ve son olarak da, Basel II ile birlikte önem kazananderecelendirme kavramı ile birlikte, yeni uzlaşının KOBİ'lere olası etkileri hem teorik olarak hem de KOBİ'ler üzerinde yapılan bir anket çalışması ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Basel II Kriterleri'nin KOBİ'lerin mali ve yönetsel yapılarına etkileri, KOBİ'ler için avantajlar, dezavantajlar ve KOBİ'lerin almaları gereken önlemler çerçevesinde ortaya konmuştur.
Pricing default and prepayment risks of fixed-rate mortgages in Turkey: An application of explicit finite difference method

Mortgage sistemi dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Her ne kadar sistem geçen yıllar içerisinde birçok değişikliğe uğramış olsa da, sistemin temelleri aynı kalmıştır. Dolayısıyla, uygulama açısından ülkeler arasında farklılıklar görülse de, geçmişşte uygulanan sistemler günümüz mortgage sisteminin temelini oluşturmaktadır. Ancak bu sistemin Türk finans piyasası içerisinde yerini alması diğer gelişmiş ülkelere kıyasla çok yenidir. Bu çalışmanın temel amacı sabit faizli mortgage kredilerinin Türkiye gibi enflasyonist ortamlarda geri ödenmeme ve vadesiden önce ödenme risklerinin hesaplanması ve kredilerin değerlerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada Türkiye'deki sabit faiz oranlı mortgage kontratlarının fiyatlamasında Cox, Ingersoll ve Ross'un çalışmasını baz alan klasik opsiyon fiyatlama tekniği kullanılmaktadır. Model içerisinde faiz oranları ve ev fiyatları temel değişkenler olarak ele alınmış ve modelleme, mortgage kontratının sonlandırma kararının ekonomik gerekçeler nedeniyle alındığıı varsayımı altında yapılmıştır. Bu çerçevede oluşturulan model erken ödeme ve geri ödenmeme opsiyonları ile ileri tarihli ödemeleri hesaplamaktadır. Bu çalışmanın bir diğer amacı da Türkiye mortgage piyasasında henüz yerini almayan ancak potansiyel türev ürünü olarak düşünülen mortgage sigorta kontratlarının fiyatlandırılmasıdır. Mortgage, mortgage bileşenlerini ve mortgage sigorta kontratlarını hesaplamak amacıyla oluşturulmuş kısmi diferansiyel denklemin kapalı form çözümleri bulunmamaktadır. Bu problemin üstesinden gelebilmek amacıyla, kısmi diferansiyel denklem çözümünde açık sonlu farklar metodu uygulanmaktadır. Mortgage bağımlı varlıklar için nümerik sonuçlar farklı ekonomik senaryolar altında elde edilmiştir. Temel ekonomik senaryo varsayımı altında elde edilen sonuçlar, Türk bankalarının mortgage kredilerinde olması gerekenden daha düşük faiz oranı uyguladığını göstermektedir. Bu gözlem ülkemizdeki birincil mortgage piyasasının henüz başlangıç aşamasında olduğunun da bir göstergesidir. Nümerik sonuçlar aynı zamanda mortgage sigorta poliçesinin özellikle yüksek LTV rasyolarının uygulandığı durumlarda kredi veren tarafa yarar sağladığını da göstermektedir.
Stochastic credit default swap pricing

Kredi piyasalarında kredi riskinin ölçülmesi ve yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Kredi türevleri, kredi riskinin azaltılmasında kullanılan önemli enstrümanlardır. Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayarak tüm dünyaya yayılan kredi krizinde, özellikle de İzlanda krizinde gözlendiği gibi kredi temerrüt takası sözleşmelerinin fiyatları yani CDS primleri, krizi öngörmede kredi derecelerinden daha iyi birer gösterge olmuştur. Dolayısı ile bu enstrümanların piyasa katılımcıları tarafından iyi bir şekilde anlaşılmaları, kredi riskinin yönetilmesi ve olası risklerin önceden tahmin edilmesi noktasında değerlidir. Bu tezde, öncelikle gelişmiş kredi riski modellerinin ilkleri olan ve firma değerine dayalı modellerden Merton Modeli ve Black-Cox sabit bariyer modeli ile yoğunluk değerine dayalı modellerden olan Jarrow-Turnbull ve Cox modelleri calışılmıştır. C alışılan her model i cin ayrıca batmama olasılıkları hesaplanmıştır. Tek isimli CDS kontratlarının genel yapısı açıklandıktan sonra, koruma satın alan tarafça ödenen primler ile batma durumunda elde edilecek koruma tutarının eşitliğine dayanan genel CDS fiyatı formüllerinden faydalanılarak, ayrıca daha önceden hesaplanan batmama ihtimalleri kullanılarak firma değerine dayalı modeller, Merton modeli ve Black-Cox sabit değer modeli için ayrı ayrı ve ayrıca yoğunluk değerine dayalı modeller için ise genel bir CDS fiyatı hesaplanmıştır. Daha sonra firma değerine dayalı modellerin olasılık fonksiyonları kullanılarak yoğunluk değerlerine dayalı modellerde kullanılabilecek yoğunluk değerleri ortalama olarak hesaplanmıştır. Son olarak sonuç kısmında çeşitli çıkarsamalar ve öneriler yapılmıştır.
Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının fon tutarını belirlemeye yönelik bir analiz

Bu çalışma iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bireysel emeklilik kavramı üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda bireysel emeklilik sisteminin dünyadaki tarihsel gelişimi açıklanmıştır. Ayrıca birinci bölümde Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Hollanda, İngiltere, Kanada, Macaristan ve Şili gibi seçilmiş ülkelerin bireysel emeklilik sistemleri incelenmiştir. Tezin ikinci bölümünde Türkiye'de uygulanan bireysel emeklilik sistemi incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak, Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminin gelişimi ve mevcut durumu ortaya konuluştur. Daha sonra Türkiye'de uygulanan sistemin temel unsurları açıklanmıştır. Ayrıca ikinci bölümde Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminin finansmanı ve denetimine yönelik açıklamalar yapılmıştır. İkinci bölümün sonunda uygulanan emeklilik sisteminin mevcut verileri ışığında emeklilik sisteminde bulunan katılımcıları için katkı payı tutarı, fon birikimi tutarı ve devlet katkısı tutarı kullanılarak oluşturulan ekonometrik bir model çerçevesinde bu üç değişkenin birbirleriyle olan etkileşimi incelenmiştir.
Geçiş ekonomilerinde iktisadi serbestleşme ve büyüme ilişkisi

Merkezi planlamaya dayalı olarak yönetilen ülkelerin oluşturduğu bloğun dağılmasıyla ortaya çıkan geçiş ekonomilerinin büyüme deneyimleri iktisatçılar için yeni bir araştırma alanı oluşturmuştur. Ekonomik ve yapısall reformlarını gerçekleştirmeye çalışan geçiş ekonomileri aynı zamanda uluslararası topluma entegre olma çabası içindediler. Bu çalışmada, iktisadi serbestleşme ve büyüme arasındaki ilişki Avrupa Birliği'nde ve Doğu Avrupa'da yer alan on yedi geçiş ekonomisi bağlamında değerlendirilmiştir. Arnavutluk, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çekya, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya ve Ukrayna için 1995- 2015 yıllarını kapsayacak şekilde araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan panel veri seti için öncelikle yatay kesit bağımlılığı tespit edilmiş ve bulunan sonuca uygun olarak gerekli birim kök testi yapılmıştır. Daha sonra ticari ve finansal serbestleşme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkisinin belirlenebilmesi için Dumitrescu ve Hurlin'in (2012) nedensellik testi uygulanmıştır. Çalışmada finansal serbestleşmeyi temsilen, bankacılık kesimi tarafından özel sektöre verilen kredilerin GSYH'ya oranı ve geniş tanımlı para arzının GSYH'ya oranı kullanılmıştır. Ticari serbestleşmeyi temsilen ihracat ve ithalat hacminin GSYH'ya oranı ve fiyat istikrarı için enflasyon oranı kullanılmıştır. Son olarak GSYH artış oranı da büyümeyi temsilen kullanılmıştır. Tüm bu açıklayıcı değişkenlerle büyüme arasında yapılan nedensellik analizi sonuçlarına göre büyümeden finansal ve ticari serbestleşmeye doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanamamıştır. Buna karşılık bankacılık kesimi tarafından özel sektöre verilen kredilerden, dışa açıklıktan ve enflasyondan büyümeye doğru sadece tek yönü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Literadürde finansal gelişmenin iktisadi büyümeyi harekete geçirdiği görüşü yaygındır. Ayrıca yatay kesit çalışmaları finansal gelişmişlik düzeyinin büyüme hızının gelecekteki değerlerinde etkileyeceği göstermiştir. McKinnon-Shaw yaklaşımı olarak bilinen bu görüşe göre finansal serbestleşme, finansal gelişme ve ekonomik büyümenin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu çalışmanın sonuçları da McKinnon-Shaw yaklaşımını desteklemekte ve 'arz-öncü' yaklaşımını doğrulamaktadır. Finansal hizmetlerin ve kurumların arzı girişimcilerin üretken alanlara yatırım yapmalarına yol açacak ve sonuçta finansal gelişmenin bir sonucu olarak büyüme hızı artacaktır.