Türk bankacılık operasyonel risk ve bir model

Operasyonel risk bankacılık sisteminin en eski riski olmasına karşın en azçözümlenebilmiş risk türüdür. Operasyonel risk en genel tanımı ile 'Yetersiz ve başarısız içsel süreçlerden, personel ve sistemlerden ya da dışsal olaylardan kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı zarar riskidir.'Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi bu risk türünün yelpazesi oldukça geniştir. Bu nedenle yanlış sınıflandırmaya neden olabileceği gibi yönetimi de güçleştiren bir risk türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Operasyonel kaybı ortaya çıkaran sebeplere baktığımız zaman ise personel, sistem ve teknoloji, dış kaynaklı olaylar, yasal durumlar ve organizasyonlardan kaynaklanan riskler karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeplerden dolayı operasyonel riskin rakamlaradökülebilmesinin çok zor olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Uluslararası Ödemeler Bankası bünyesinde oluşturulan Basel Bankacılık Denetim Komitesi, bu sorunu çözmek için kayıp verileri bir havuzda toplamayı ve bu verileri kullanarak gelecek hakkında tahminde bulunmayı önermiştir. Komite aynı zamanda Temel, Standart ve İleri Ölçüm yaklaşımları olarak adlandırdığı riske karşın ayrılacak sermaye miktarı da bankaların bu riskle karşı karşıya kaldıklarında mağdur olmalarını önlemek amacıyla üretmiştir. Bu üç yaklaşımdan her biri bir önceki yaklaşıma göre daha çok veriye ihtiyaç duymakta ancak buna karşın daha düşük bir sermaye karşılığı hesaplamaktadır. Tabi ki bankaların operasyonel riski yönetmek için yalnızca sermaye karşılığıayrımaları yeterli değildir. Risk yönetimi anlayışını bankanın tüm çalışanlarına anlatmak ve onların benimsemesini sağlamak, çalışanlarına sürekli eğitimler vererek, sürekli değişen ve gelişen teknolojik sistemlere ve artan ürün ve hizmetlere uyum sağlamalarısağlanmalıdır. Ayrıca uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalarda yaşanan kalifiye eleman sıkıntısı, ülkelerin sistemlerinin birbirinden farklı olması, bu sistemlerin birbirineentegrasyonunun zor olması da operasyonel kayba neden olmaktadır. Operasyonel risk bankacılığın her alanında gerçekleşebileceği için uluslararası alanda faaliyet gösteren veya büyük ölçekli bankaların işlem adetleri ve hacimleri daha yüksek olduğundan operasyonel riskle karşı karşıya kalmaları daha büyük olasılıktır. Örneğin, başka bir ülkede de faaliyet gösteren bir Türk bankası kendi ülkesinde yasal olan bir durumun başka bir ülkede yasadışı olduğunu bilmeyerek bilinçsizce suç işlemesibankayı güç durumda bırakabilecek bir operasyonel risk olayıdır. Görüldüğü gibi banka yine kalifiye elamana ihtiyaç duymakta ve banka içi eğitimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Operasyonel riskin önemi ve eğer önlem alınmazsa karşı karşıya bırakabileceğizararların çok ciddi boyutlara ulaştığı 11 Eylül saldırıların'da da kendinigöstermiştir. Bu nedenle 1999 beri BDDK ve TBB bu konuda önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalarla birlikte ülkemizde faaliyet gösteren 43 bankanın ve ülkemizde şubesi bulunan 7 bankanın Basel II kriterlerine en kısa zamanda uyum sağlaması beklenmektedir. Bu çalışmada operasyonel risk açıklanırken öncelikle ilk bölümde risk ve türleri tanımlanmıştır. İkinci bölümde çalışmanın da konusunu teşkil eden operasyonel riskayrıntıları ile ele alınmış olup üçüncü aşamada ise ülkemizdeki operasyonel risk alanındaki gelişmeler ayrıca operasyonel risk konusunda ülkemizde de ilk etapta uygulanacak olan Temel Gösterge Yaklaşımı kullanılarak model seçilen bir bankanın sermaye karşılığı hesaplanmıştır.