Kredi hacmini belirleyen faktörler: Türk bankacılık sektörü uygulaması

Banka kredileri, hem hane halkları hem de finansal sistemde bulunan bankalar, şirketler gibi diğer unsurlar için en önemli ekonomik faktörlerin başında gelmektedir. Ayrıca krediler parasal aktarım mekanizması analizinde de önemli bir yer tutmaktadır. Fon fazlası olanlar ile fon ihtiyacı olanlar arasındaki ilişkiyi sağlayan önemli bir finansal araç olan banka kredileri, fon ihtiyacı olan firmaların ve hane halkının ihtiyacı olan fonu sağlayarak firmaların yatırım harcamalarını arttırmasını, hane halkının ise harcamalarını arttırmasıyla ekonomideki toplam çıktı miktarının artmasını sağlamaktadır. Kredi özü itibariyle karşı tarafa itibar sunma; bir borç-ödünç verme işlemidir. Nakdi olarak verilen krediler doğrudan tüketim ve yatırım harcamalarına dönüşürken, gayri nakdi krediler genel olarak ticari faaliyetlerde ve taahhüt işlerinde kullanılmaktadır. Kredi hacmindeki genişlemenin özellikle 1980 sonrası liberalleşme döneminde ülkemizde ne kadar etkili olduğu görülmüştür. Bu dönemde, bankacılıkta 'ahlaki riziko' ve 'tersine seçim' olgularının her ikisi birden yaşanmış, yüksek faiz-enflasyon ortamında devletin ana borçlanıcı olması ile birlikte bu durum kredi piyasının bozulmasına yol açmıştır. Ekonomik krizler ve finansal skandallar sonrasında uygulanan ekonomi ve bankacılık reformları sayesinde Türk Bankacılık Sektörünün bugün güçlü ve sağlıklı bir yapıda olduğu söylenebilecektir. Özellikle 2005 ve sonrasında kredi piyasası daha önce olmadığı kadar etkin hale gelmiş ve ekonominin ihtiyaç duyduğu fonları sağlamada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu dönemde, kredi hacmindeki artış ve kredilerin nereye verildiği makroekonomik hedeflerin takibi açısından daha da öncelik kazanmış ve kamuyu 'makro ihtiyati tedbirler' olarak adlandırılan önlemleri almaya itmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türk Bankacılık Sektörünün kullandırdığı kredilerin, banka türü ve kredi segmenti bazında hangi faktörlerden etkilendiğinin ve bu faktörlerden hangilerinin daha fazla etkiye sahip olduğunun ortaya konulmasıdır. Bu çerçevede, çalışmada 2005- 2016 yıllarında faaliyet göstermiş 38'i mevduat, 6'sı katılım ve 13'ü kalkınma yatırım bankası olmak üzere toplam 57 bankanın çeyrek dönemlik verileri dikkate alınmıştır. Kullanılan veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan temin edilen verilerden oluşturulmuştur. Oluşturulan veri setinde incelenen zaman aralığında her bir değişken için gözlem sayısı 1968 ile 2089 arasında değişmektedir. Bu çalışma için 6'sı bağımlı değişken; 21'i bağımsız değişken olmak üzere toplam 27 değişken kullanılmıştır. Bu tez çalışmasında kredi hacminin mikro ve makro belirleyicilerinin neler olduğunu incelemek için panel veri seti analizi yapılmıştır. Ayrıca yapılan bu araştırmada en uygun mikro ve makro değişkenleri tespit etmek amacıyla kombinatoryal değişken seçimi metodolojisini esas alan adımsal seçim yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, genel olarak mikro değişkenlerin makro değişkenlere göre kredi hacmi üzerinde daha etkili olduğu; takibe dönüşüm oranı, mevduat, faiz giderleri ve net faiz marjı değişkenlerinin kredi hacmini belirleyen başlıca faktörler olduğu görülmüştür. Dikkat çeken bir diğer sonuç ise banka türü bazında mevduat bankaları ile katılım bankaları için kredileri belirleyen faktörlerin farklılaşmış olmasıdır.