turkish-nlp-suite/AkademikDerlem huggingface dataset:
Techno-scientific constitution of action, globalization and inner dimension: The cases of İsmail Ağa and İskender Paşa branches of the Nagshbandi order

Bu tez insan eyleminin oluşumu ve bireylerin günlük yaşamlarındaki küresel süreçleri çözümleme yoluyla çağdaş yaşam üzerindeki tekno-bilimsel etkiyi anlamaya çabalar. Bu temelde iç boyut ve maneviyatın bugünkü durumu hakkında bir çözümleyici bakış açısına ulaşmayı amaçlar. Kuramsal çerçeve, insan ve modern teknoloji-bilim arasındaki ilişkilere yaklaşımdaki yerleşik sosyal bilimsel, özellikle sosyolojik bakış açılarının eleştirel bir değerlendirmesini içerir. Kavramsal olarak; toplumsal, toplum, toplumsal ve/veya kültürel bağlam, kişi ve özne gibi sosyal bilimin uylaşımsal kategorileri teknoloji ve bilimin oluşturucu kapasitesi göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmekte ve böylece, insanın yapıp etmelerinin hümanist ve Aydınlanmacı kavramsallaştırılmaları sorgulanmaktadır. Modern bilim-teknolojiye ve onun şimdiye kadar ürettiği düşünce biçimine batılı ve batılı olmayan alternatifler partikülerist bir yaklaşım içinde ele alınmıştır. Burada, teknoloji-bilimin özgün kullanımını savunan fikirlerin konuyla ilgisi yaşama bağlılık ve çevresel etik bağlamında tartışılmaktadır. İslami bilim- teknolojinin geliştirilmesine yönelik farklı İslami bakış açıları insan eyleminin oluşumuyla ilgili geleneksel anlayıştan paradigmatik bir kopma gösterip göstermediklerini belirlemek amacıyla irdelenmiştir. Batı metafiziğinin öznelci, dualist ve araçsalcı önceliklerince oluşan atmosfer içinde gelişen tekno-bilimsel nihilizm pratiğinin çağdaş biçimleri ile gönül gözü temelindeki hakikatin öznel tecrübesi ve buna koşut olarak gelişen 'geleneksel İslami yaşam biçimi 1 dediğimiz olgunun ayrılmaz bir parçası olan klasik İslami mistisizm örneğindeki insan ve doğanın bağdaşıklığı fikri arasındaki farklılıklar üzerinde önemle durulacaktır. Tez Nakşibendi Tarikatı'nın İsmail Ağa ve İskenderpaşa Kolları'nın tarihsel ve görgül bir çözümlemesini de içermektedir. Tarihsel çözümleme bugünkü Sufık önceliklerdeki süreksizliklerin izlerini irdelemeyi mümkün kılmaktadır. Görgül alanda, Nakşibendilerin kütle kurtuluşu ve evrenselci stratejileri doktirin ve pratiklerindeki değişimin tekno-bilimsel karekterini gösterir. Geçmiş, şimdi ve gelecek imgelemi arasındaki süreksizlikler dolayısıyla ortaya çıkan gerilimin sürekliliği kıyamet söyleminin yaygınlaşmasını açıklamaktadır.
A closer look at family medicine implementation in Turkey in regard to the doctor-patient relationship through the family physicians' perspective

Bu araştırma İstanbul'da aile hekimi olarak çalışmış ya da çalışmakta olan 18 hekimle yapılan mülakatlar ve iki farklı Aile Sağlığı merkezinde gerçekleştirilen gözlem temel alınarak yapılmıştır. Araştırmanın amacı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilen radikal değişime aile hekimlerinin nasıl yaklaştığını araştırmaktır. Aile Hekimliği Uygulaması'yla beraber, pratisyen hekimler, verilen kısa eğitimler neticesinde aile hekimi oldular ve hem yönetici hem de hekimlik yapmak üzere, Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışmaya başladılar. Sorumluluklarına idari ve yönetimsel bir takım görevler eklendi ve böylece, tek görevleri hekimlik olmaktan çıktı. Aile hekimleri bir taraftan yönetimsel ve ekonomik otonomi kazanırken; diğer taraftan da özerklik kaybı tartışmalarına neden olan performans sistemiyle aile hekiminin emeği artan bir denetime tabii tutuldu. Öte yandan, Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasındaki Yeni Kamu Yönetimi uygulamaları ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sağlıktaki popülist politikaları ile birlikte, hasta hakları ve hasta memnuniyetine verilen önem arttı. Böylece hastalar tüketiciye/müşteriye dönüşürken, birinci basamaktaki hekim ve hasta ilişkileri de yeniden şekillendi. Bu tez, sağlık hizmetlerindeki bu neoliberal ve popülist girişimlerin, aile hekimlerinin görüşleri doğrultusunda, Aile Sağlığı Merkezleri'ndeki gündelik rutini ve hekim-hasta ilişkisini nasıl etkilediğini göstermeye çalışmaktadır.
Erken Cumhuriyet Dönemi Türk romanında eğlence hayatınaiktidar odaklı bir bakış

Bu çalışmada, erken Cumhuriyet dönemi Türk romanında eğlence hayatı iktidar odağa alınarak ele alınmaktadır. Çalışmanın teorik zeminini Henri Lefebvre'in gündelik hayat ve mekan; Michel Foucault'nun iktidar, beden ve mekan kavramları oluşturmuştur. Yeni bir devletin kurulduğu 1923 yılından itibaren iktidar, kendi hegemonik söyleminiyaygınlaştırmaya yönelik birçok çalışmada bulunmuş, bunların içinde toplumu kolay yoldan etkileyebilecek kitle iletişim araçlarını devreye soktuğu gibi edebiyatı da bu söylemin emrine vermiştir. Öncelikle kitle iletişim araçlarından gazetelerde yer alantefrika romanların, daha sonra bunların basılı hale geçmeleri topluma yayılması noktasında etkin bir değere sahiptir. Romanın toplumsallaşma sürecindeki işlevini bilenyazarlar, roman aracılığıyla düşüncelerini aktarmışlar, böylece toplumun dönüşümüne katkı sağlamışlardır. Erken Cumhuriyet dönemi yazarları beden ve mekan temsillerinoktasında kimi zaman iktidarın istediği doğrultuda romanlar yazmış, onlarıbenimsemiş, kimi zaman bunları sorgulamış, kimi zamansa eleştirmiştir. Ancakbirbirine zıt gibi görünen bütün bu temsil biçimleri esasında aynı noktada birleşmekte, hepsi aynı ideolojik yapılanmanın yerleşmesi noktasında çalışmaktadır
Popüler kültürün lise gençliğine etkileri

Herkes için erişilebilir bir içeriğe sahip olan ve geçiciliği içinde barındıran popüler kültür, eğlence ile tüketimi hızlandırır ve toplumun değer yargılarını etkiler. Gençler, toplumda boş zamanları değerlendirme ve tüketim alışkanlıkları açısından popüler kültürden en fazla etkilerin kitledir. Bu çalışmanın amacı, Eskişehir il merkezinde yaşayan ve farklı genel liselerde okuyan öğrencilerin popüler kültürden etkilenme düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Elde edilen bulgulara göre, öğrenimlerine devam eden gençlerin ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ve televizyon izleme alışkanlıklarıyla bu gençlerin popüler kültür değer yargılarını benimseme, tüketim alışkanlıkları ve gelecekten beklentileri arasında ilişki bulunmuştur.
Tasavvuf'un Anadolu'ya yayılmasında Moğol istilası'nın etkisi

Selçuklular döneminde meydana gelen göçleri üç dönem şeklinde inceleyebiliriz. Bu göç dönemlerinden birincisi arayış, ikincisi yurt tutuş, üçüncüsü de entelektüel göçlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması olarak isimlendirilebilir. Entelektüel göçlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması daha çok Moğol istilası ile birlikte meydana gelen göçlerle olduğunu söylemek mümkündür. Orta Asya'da başlayan Moğol istilası, bütün bir İslam dünyasına dehşet saçarken, tasavvufun Anadolu'da yayılması noktasında son derece önemli bir rol oynamıştır. Moğolların önünden kaçmak üzere başlayan bu göçler, Maveraünnehir ve Horasan bölgelerinden batı yönüne doğru sürekli bir biçimde devam etmiştir. Ayrıca Moğolların sebep olduğu ve XIII. yüzyılda Anadolu'ya doğru meydana gelen bu göçler, o ana kadar bu topraklara yapılan göçlerin en yoğun ve en önemlilerindendir. Nitekim Anadolu'ya gelen Türkmen kitleleri içinde çeşitli mesleklere ve statülere sahip insanlar bulunmakla birlikte bunlar arasında zengin tacirler, fikir ve sanat adamları, şeyhler ve dervişler de bulunmaktaydı. XIII. yüzyıl Anadolusu'nun siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı ve özellikle Alaaddin Keykubat'ın din adamlarına, alimlere ve mutasavvıflara karşı büyük bir saygı göstermesi tasavvufun gelişip kurumsallaşmasına uygun bir ortam hazırlamıştır. Bu nedenle Anadolu, Moğollar'dan dolayı evlerini barklarını bırakıp kaçan mutasavvıf şeyh ve dervişlerin, ilim ve fikir adamlarının bir sığınma merkezi haline gelmiştir.
Reproduction of the sociality of young middle class men and women in therapist-client relationship in Turkey

Terapi uygulamaları Türkiye'de son 20 yılda özellikle genç kuşaklar arasında popüler hale gelmiştir. 'Terapi kültürü' kavramı bugüne kadarki analizlerin çıkış noktasını oluşturan temel kavramken, terapist ile danışan arasındaki birebir ilişkinin toplumsallığı sosyolojik literatürde az çalışılmış bir konudur. Dört terapist ve dokuz genç danışan ile yapılan derinlemesine görüşmelere dayanan bu çalışma terapist ile danışan arasındaki ikili ilişkinin nasıl toplumsal hale geldiğini anlamayı hedeflemiştir. 23-35 yaşları arasında çoğunlukla beyaz yakalı olan danışanların terapi deneyimlerine dayanarak bu çalışma genç-orta sınıf kadın ve erkeklerin sosyalliğinin terapi içerisinde nasıl yeniden üretildiği incelemektedir. Bu araştırmanın temel bulgusu terapinin, danışanın duygularının meşruiyeti üzerinden ayrışan, üç ana işlevi olduğudur. Orta sınıf gençler örneğinde, terapinin topluma uymayan ve duygusal olarak zayıf durumdakiler için destek sağlama işlevi ön plana çıkarken, hem danışanlar hem de terapistler terapi kliniğini danışanın zayıflıklarını rahatlıkla ifade edebileceği bir güvenli bölge olarak tahayyül etmektedir. Danışanın sosyalliği danışanın üzerinde baskı oluşturan etkenlerin fark edilmesi ve terapi öncesinde ve terapi sürecinde danışanın çevresinde bulunan kaynakların terapist tarafından dikkate alınmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu sosyallik temelinde terapist ile danışan arasında bir ittifak kurulmaktadır. Bu ittifakın kolaylaştırıcı boyutlarından biri de terapist ve danışan arasındaki sınıfsal benzerliktir. Sonuç olarak, bu ittifak danışanın terapi sürecinde geliştirmek istediği sosyal çevresine olan uyumluluğunun ve rahatlığının referans noktasını oluşturmaktadır. Danışanın terapi kliniği içerisinde ifade ettiği tercih edilmiş zayıflıkları da toplumsal cinsiyet noktasında farklılaşmaktadır.
Para politikası kararlarının hisse senedi piyasası üzerine etkisi: BIST-100 Endeksine ilişkin ampirik bulgular, 2005-2012

Literatürde para politikasının hisse senedi fiyatları üzerine olan etkisinin araştırılması aşamasında kullanılmış olan Vektör Otoregresif analizi, içsel-dışsal ayrımı yapmadan modelleme yapmak üzere geliştirilmiştir. Fakat VAR analizlerinden türetilen para politikası şoklarında içsellik sorununun gözlenmesi, 1989'lardan itibaren analizlerde alternatif tahmin yöntemleri kullanmaya yöneltmiştir. Bu tahmin yöntemlerinden ilki, para politikası ile hisse senedi fiyatları arasında karşılıklı etkileşim potansiyelinin kontrol edilmesi ve içsellikten kaynaklanan problemlerin önüne geçilmesinde kullanılan vaka çalışması yöntemidir. İkinci olarak, vaka çalışması yöntemine alternatif olarak genelleştirilmiş momentler yöntemi geliştirilmiştir. Çalışmada, 2005- 2012 döneminde Türkiye'deki 2005- 2012 para politikasının hisse senedi fiyatları üzerine etkisi vaka çalışması ve genelleştirilmiş momentler yöntemleri ile tahmin edilmiştir. Çalışmada ilk olarak, para politikasının hisse senedi fiyatları üzerindeki ortalama etkisi incelenmiştir. Bu etki, piyasadaki genel duruma, beklentilere ve birçok diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bundan dolayı yapılan analizlerde, söz konusu etkiler de dikkate alınarak genişletilmiş ve çalışmaya dahil edilmiştir. Para politikası sürprizleri iki ayrı grupta değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede ilk belirleyici, karar gününde piyasadaki belirsizliğin para politikası sürprizlerinin etkisini ne oranda değiştirdiğidir. Piyasadaki belirsizlik BIST- 100 endeks getirisinde gözlemlenen oynaklık ile ölçülmüştür. Söz konusu oynaklık, endeks günlük getirisinin aylık standart sapması ile hesaplanmıştır. Piyasadaki oynaklık, hesaplanan değerlerin %20'lik, %30'luk ve %40'lık dilimlerde olmaları göz önüne alınarak üç ayrı ölçütte, düşük ve yüksek olarak ikiye ayrılmıştır. İkinci değerlendirme ise, para politikası sürprizlerinin pozitif ve negatif olarak incelenmesini içermektedir. Son olarak ise, hisse senedi fiyatlarının para politikası kararlarının beklenen kısmına tepki verip vermediği test edilmiştir. Her iki yöntem ile Türkiye için para politikası sürprizlerinin hesaplanmasında kullanılan modeller çerçevesinde tanımlanan parametre sonuçlarına göre para politikası sürprizlerinin hisse senedi fiyatı üzerindeki ortalama etkisi hem yön olarak hem de büyüklük olarak yakın olmaları sonuçların safi istatistiksel bir bulgu olmadıklarını göstermektedir. Ancak para politikası sürprizlerinin ayrıştırılarak hisse senedi fiyatların üzerindeki etkisi incelendiği analiz sonuçların göre, DİBS ve BIST- 100 endeksinin birbirlerini eşanlı olarak etkilediği ve içsellik - dışlanmış değişken sorunlarının çözümünde GMM yönteminin daha etkili olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iletişim politikalarının değerledirilmesi ve açıklamalarının Borsa İstanbul üzerine etkisinin analiz edilmesi

Bu çalışmada merkez bankasının iletişim politikalarının etkileri incelenmiştir. Merkez bankasının herhangi bir araç kullanmadan sadece iletişim yoluyla piyasa aktörlerini etkileyip etkileyemediği, etkiliyorsa bu etkinin ne yönde olduğu araştırılmıştır. Merkez bankasının iletişim politikası kapsamında merkez bankası başkanının konuşmaları ve para politikası kurulunun karar ve özetleri değerlendirilmiştir. 2006- 2017 yılları arasında merkez bankasının para politikası kurulu karar ve özetleri ile merkez bankası başkanının konuşmalarının BİST 100 endeksi üzerinde ne kadarlık değişime neden olduğu incelenmiştir. Merkez bankası iletişimi kapsamında başkan açıklamalarında küresel ve finansal durum, bankacılık sektörü, faiz politikaları gibi kavramlardan bahsettiğinde, PPK açıklamalarında ise ekonomik görünümden ve gelişmelerden, enflasyon, fiyat, faiz ve para gibi kavramlardan bahsettiğinde piyasayı etkileyebildiği görülmektedir.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yapısal değişimler

Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda zayıf formda piyasa etkinliğini sınamaktır. Zayıf formda piyasa etkinliği geçmişş fiyatların kullanılarak gelecek fiyat hareketlerinin öngörülemeyeceğini öne sürer. Bu nedenle, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 endeksi, Ocak 1988 -Aralık 2008 dönemine ait haftalık veriler kullanılarak, doğrusal birim kök testleri, parçalı doğrusal birim kök testleri ve doğrusal olmayan birim kök testi ile sınanmıştır. Bulgular İMKB U100 endeksinin birim kök ile tanımlandığını göstermiştir, ki bu durum etkin piyasalar hipotezi ile uyumludur. İMKB U100 endeksi için zayıf formda piyasa etkinliği hiçbir test tarafından geleneksel anlamlılık düzeylerinde reddedilememiştir.
Testing for the success and the use of contrarian strategies in İstanbul stock exchange

Bu tez Etkin Pazar Hipotezinin karşıtı bir davranışsal finans yaklaşımı olan Aşırı Tepki Hipotezini incelemektedir. Aşırı Tepki Hipotezi, hisse senetlerindeki anormal fiyat hareketlerinin, ters yönde fiyat hareketleri ile takip edildiğini yani geçmişşte kaybeden hisselerin, geçmişşte kazanan hisselere göre daha yüksek getiri sağladığım savunmaktadır. Bu çalışmada 1986- 2001 yıllan arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda fiyat düzeltmesi ve tersine yatırım stratejisinin karlılığı incelenmektedir. Bir, iki, üç yıllık formasyon/test periyodlarmda kazanan, kaybeden ve arbitraj portföyleri oluştururken De Bondt ve Thaler methodoloj isinin değiştirilmiş bir versiyonu kullanılmıştır. Tüm formasyon/test periyodlan için pazarda Aşın Tepki Hipotezini ve tersine yatırım stratejisinin karlılığını destekleyen fiyat düzeltmesi olduğunu tespit edilmiştir. Bulgular İMKB'nin zayıf tür etkin olmadığı yönünde sonuçlar vermiştir. Bu tezde ayrıca, IMKB'deki yabancı yatırımcıların hareketleri ve bunun pazara etkileri incelenmektedir. Yabancı alımlar ve satışların hisse getirilerine önemli etkisi olduğu belirlenmiştir. Aynca, yabancı yatınmcıların İMKB'de tersine yatırım stratejisini seçtikleri ve bu anlamda rasyonel davrandıklan tespit edilmiştir.
Comparison of portfolio selection models using ISE data

itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetleri içerisinden seçilen hisse senedi grubuna uygulanmıştır. Seçilmiş olan hisse senedi grubu normalite testi sonuçlarına gore iki alt gruba bölünmüştür. Bu iki grup kullanılarak Markowitz Portföy Modeli ve Mean- Target Semi Variance Modellerinin sonuçlari karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı senet getiri olasılıkları ile ilgili yapılan farklı varsayımlar altında farklı risk tanımlamalarının sonuçlarını incelemektir. Sonuçlar, normalite varsayımı sağlandığı durumlarda en uygun risk parametresi hakkında bir çıkarım yapılamayacağını göstermiştir. Diğer taraftan, normalite varasayımının kabul edilmediği hisse senetleri için her zaman Mean-Target Semi Variance Modeli Markowitz Modelinden daha üstün sonuçlar vermiştir. Ayrıca, farklı senaryolar için uygulanabilir alternatif portföy kararları veren birçok zamanlı rassal model kurulmuş ve farklı planlama dönemleri ve farklı amaç fonksiyonları için test edilmiştir. Bu model rassal senaryo yaratımdenklemleri tarafından üretilmiş olan olası hisse senedi getiri senaryolarını kullanmaktadır. Ayrıca değişken oranlardaki hisse senedi işlem masarafları bu modelde kullanılabilmektedir. Çok zamanlı modelin farklı uzunluktaki planlama dönemleri için çözümü, modelin uzun planlama dönemleri için ilk dönemde daha az çeşitlilik içeren fakat daha yüksek getirişi olan portföyleri önerdiğini göstermiştir. Buna ek olarak farklı amaç fonksiyonları kullanılarak yapılan çözümler göstermiştir ki, negatif deviasyonları cezalandıran amaç fonksiyonları denenen değişik senaryolar altında her zaman daha iyi sonuç vermektedir.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası şirketlerinin kar payı dağıtım uygulamalarının belirlenmesine yönelik bir çalışma

öz Serbest piyasa ekonomisi koşullan altındaki ekonomi dünyasında, rekabet ana unsurdur. Rekabet koşullan doğrultusunda da her şirket devamlılığını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sebeple, şirketlerin piyasa değerlerini maksimize etmeleri ön plana çıkmaktadır. Şirketlerin uygulayacaktan kar payı politikalan ile şirketlerin piyasa değeri arasındaki ilişki finans literatürünün önemli tartışma konulanndandır. Kar payı dağıtım politikalarının şirketlerin piyasa değeri ile ilişkisi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu çalışmada da, öncelikle kar payı dağıtım süreci ve politikalan teorik model olarak incelenmektedir. Daha sonra, 1986 yılından itibaren İMKB'de hisse senetleri kote edilmiş olan 38 şirketin 1991- 2000 yılları arasındaki kar dağıtım politikalannın belirlenmesine yönelik araştırma yapılmıştır. Şirketlerin faaliyet süreleri, net karları, dönem amortismanlan, nakit akışları, aktif toplamları, net satışlan ve dağıtılan karları araştırmanın değişkenleri olarak belirlendikten sonra, araştırma dönemi içerisindeki veriler toplanıp analize hazır hale getirilmiştir. Veriler; korelasyon analizi, regresyon analizi, Kruskal Wallis gibi istatistik? yöntemlere tabi tutularak yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, ülkemizdeki şirketlerin kar dağıtım uygulamalannırt literatürde öngörülen politikalarla kısmen uyumlu olduğu söylenebilir. Bu olgunun başlıca sebepleri arasında, ülkemiz sermaye piyasalarının gelişmiş ülke ekonomilerine kıyasla henüz yeni Ve gelişmekte olan bir piyasa olması ve buna bağlı olarak firmalann yönetiminde firma değerinin maksimizasyoriu amacının göz ardı edilmesi gösterilebilir. m
Development of markowitz approach: Empirical investigation for Turkish market

Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ait hisselerin verilerinin Modern Portföy Teorisi bakış açısıyla incelenmesine yöneliktir. Çalışmada portföy oluşturmadaki zorluklara işaret edilerek, bilgisayar programları yardımıyla çok sayıda portföy oluşumu analiz edilmiştir. Maruz kalınan riski azaltmakla birlikte rasgele ve eşit ağırlıklarla yapılan bir portföyün optimum portföy olması düşük bir olasılıktır. Fayda, Lagrange Çarpanı sayesinde açıklanarak Modern Portföy Teorisi ile bağlantısı vurgulanmıştır. Farklı zaman dilimleri ve varlıklar seçilerek, yapılan çalışmaların sonuçları incelenmiştir. Son bölümde ise uygulama IMKB dışındaki varlıklar için de yapılmıştır.
Türkiyede uygulanan faiz politikalarının Borsa 100 Endeksi üzerindeki etkileri

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de uygulanan faiz politikalarının BİST 100 endeksi üzerindeki etkisini incelemektir. Bunun için Ocak 2005 ve Haziran 2014 dönemindeki aylık endeks kapanış değerleri kullanılmıştır. Çalışmada durağanlık için birim kök testlerinden yararlanılmış ve endeksler arasındaki eş-bütünleşme iki aşamalı Engle-Granger yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca yapısall kırılmaların BIST 100 endeksi üzerindeki etkisinin ölçülmesi amacıyla ele alınan dönemdeki kırılma yılı Quandt-Andrew yapısall kırılma testi sonrasında içsel olarak belirlenmiştir. Buna göre 2006 yılı kırılma yılı olarak tespit edilmiş ve analize dahil edilmiştir. Kısa dönemde Para Politikası Kurulu Kararları ve kırılmaların BIST 100 üzerinde anlamlı bir etkisi görülmemektedir. Uygulanan faiz politikalarının uzun dönemde BIST 100 endeksi üzerindeki etkisinin negatif olduğu sonucuna varılmıştır. DİBS faiz oranlarında meydana gelen bir değişme ise hem kısa dönemde hem de uzun dönemde BIST 100 endeksi üzerinde ters yönde etkili olabilmektedir.
Markoviyen oyunlar ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na uygulanması

Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 1990- 1996 yıllarını kapsayan günlük borsa kapanış indeksleri kullanılarak, borsada hisse senedi satım ve alımlarına nasıl karar verileceği Markoviyen oyunlarla modellenmeye çalışılmıştır.
Borsa İstanbul'da kote bireysel emeklilik, hayat ve hayat-dışı sigorta şirketlerinin hisse senedi fiyat tahmininde box-jenkins yöntemi

Türkiye sigortacılık sektörü üzerine yapılan bu çalışma, yatırımcılar, analistler ve bilgi edinmek isteyenlere borsada faaliyet gösteren sigorta şirketleri hakkında yol gösterici nitelikte olmayı amaç edinmiştir. Türkiye'de sigortacılık sektörünün genel yapısı ve Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin geçmişş ve gelecekte olması beklenen durumları hisse senedi fiyatları bazında analiz edilmiştir. Analizde kullanılan Box-Jenkins Yöntemi gerçekleşen verilere en uygun ARIMA veri üretme sürecini bulmayı hedefleyen bir süreçtir. Çalışmanın ilk bölümünde sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin genel kavramlar, ikinci bölümde literatürde kullanılan risk ölçüm yöntemleri ve sigortacılık sektöründe risk ve risk yönetimi konuları yer almaktadır. Üçüncü bölümde sigortacılık ve bireysel emeklilik şirketleri fiyat tahmininde kullanılacak zaman serisi modelleri anlatılmaktadır. Son bölümde ise zaman serileri analizi kullanılarak Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin Borsa İstanbul'daki durumu analiz edilmiş ve yakın geleceğe yönelik fiyat tahminleri yapılmıştır.
Çok boyutlu panel veri modelleri: Firma karakteristiklerinin sermaye yapısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Bu çalışmada hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören imalat sanayi firmalarının firma karakteristiklerinin sermaye yapısı üzerindeki etkileri çok boyutlu panel veri modelleri ile 2003- 2016 dönemi için incelenmiştir. Çok boyutlu panel veri modelleri imalat sanayi alt sektörleri ve bu alt sektörlerde yuvalanan firmalar olmak üzere iki birim boyutu ve bir zaman boyutu ile birlikte üç boyutlu elde edilmiştir. Çalışmada sermaye yapısını temsilen borçlanma oranı kullanılmıştır. Firma karakteristiklerini oluşturan karlılık, likidite, varlık yapısı, büyüklük, büyüme veya büyüme fırsatları değişkenleri açıklayıcı değişkenler olarak analizlerde yer almıştır. Çok boyutlu panel veri modelleri sabit etkiler, rassal etkiler ve yuvalanmış rassal etkiler varsayımları altında tahmin edilmişlerdir. Ampirik bulguların değerlendirilmesi için üç yönlü sabit etkili modelin en uygun model olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgulardan firma karakteristiklerinden karlılık, likidite ve varlık yapısı değişkenlerinin borçlanma oranını negatif yönde etkilediği, büyüme ve büyüklük değişkenlerinin borçlanma oranını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Firmaların borçlanma davranışlarının genel anlamda sermaye yapısı teorilerinden finansal hiyerarşi teorisi ile uyumlu olduğu ileri sürülebilir.