Swing Trade
Autor: Alisson Pedrina | Publicado: 2009-12-04T08:11:00-08:00

Este post é voltado inteiramente para estratégias de sucesso nas operações de swing trade.Aconselhamos que leia este post como uma síntese mais prática e dinâmica sobre swing trade e que o leitor aproveito outros post´s do blog para se aprofundar em temas específicos abordados aqui.Aqui vamos descrever alguns filtros que podem ser utilizados nas operações de swing trade.Antes vamos definir o termo Swing Trade. O Swing Trade é o modo de operação na qual o investidor ou operador busca resultados em curto prazo, ou seja seus objetivos são distintos por exemplo do Position Trader que opera com objetivos em longo prazo.Disponibilidade e PeriodicidadePara operações de swing trade se necessita de no mínimo quatro horas diárias para estudos e acompanhamento do mercado.As operações de Swing Trade são posições com tempo de dois dias a duas semanas. Ou em termos grafitas de dois a dez candles.A operação pode ser até de um dia, caso atinja seus objetivos no mesmo. Desta maneira o gráfico base para análise de operações do swinger é o gráfico diário.HorárioPodemos indicar ou analisar quatro horários e que segundo a estratégia adotada podem ser úteis:- meia hora antes do fechamento do pregão.- no início da primeira hora: horário indicado para casos que se queira desfazer de alguma posição rapidamente.- no meio do pregão entre 14 até 15 horas.- o after-market.TendênciasO primeiro filtro do gráfico na busca da melhor hora para se entrar e sair do mercado é a Tendência.O mercado repete os movimentos passados, desconta todas informações e sentimentos dos investidores e possui três tipos de tendências:- tendência altista- tendência baixista- mercado lateralGraficamente podemos encontrar uma tendência altista a partir de fundos e topos ascendentes.Da mesma maneira quando temos fundos e topos descendentes visualizamos uma tendência baixista e quando temos topos e fundos alinhados estamos em um mercado lateral.Para nos auxiliar na busca de um melhor momento de se entrar numa posição dentro de uma tendência, ou para confirmarmos a força da mesma temos as médias móveis.A média móvel simples de 21 períodos (mm21) nos da o preço justo de um ativo. Sendo assim quando mais acima da mm21 estiver os preços mais valorizados estarão e o contrário, se estiverem abaixo da mm21, seus preços estarão inferiores ao preço justo.A média móvel exponencial de nove períodos também pode ser utilizada com muita eficácia no gráfico diário.Outro ponto a ser observado nas médias é a inclinação da mesma. Se estiverem ascendentes indicam alta e desentendes baixa.Com relação ao melhor momento para se entrar comprado podemos ressaltar alguns pontos particular a cada tendência:- de lado: comprar no suporte se diferença para a resistência for superior ou igual a 20%;- alta: comprar no suporte e no rompimento de topos;- baixa: vender somente nas resistências;Suporte e ResistênciaOs suportes ou resistências são formados quando a força que estava predominando perde força. No caso do suporte ocorre quando a força vendedora perde força para a força compradora e em determinada faixa de preço, no qual essa inversão de forças ocorreu, se cria uma resistência.Nos suportes ocorre o contrário a força compradora cede lugar para os compradores, assim se estabelece uma faixa de preço na qual há uma resistência a ser superada.Para usarmos os suportes como filtro temos que observara que o ideal para se entrar em um modo de compra seria no suporte do mesmo e para venda nas proximidades de sua resistência.No gráfico podemos identificar suportes e resistências pelos números redondos, que são um forte indicador.Podemos no caso do swing trade utilizar como suporte e resistência a mínima e a máxima do candle que estamos observando.As linhas de tendência de alta (LTA) ou baixa (LTB) servem como suportes e resistências.Toda resistência rompida pode se tornar um suporte.Ondas harmônicas e FibonacciO terceiro filtro que o Swing trader utiliza é um estudo da movimentação do preço em relação ao tempo.Nesse filtro é valido o conhecimento da teoria das ondas de Elliot.Podemos marcar no gráfico um candle qualquer, aqui chamado de ponto zero (p0). Ao analisarmos um candle qualquer a um determinado período anterior ao ponto zero, neste caso o período é três (p3), e depois observarmos um candle no mesmo período à frente do candle assinalado como ponto zero, percebemos uma similaridade. Ou seja se no -p3 anterior ao p0 foi um candle representando um topo possivelmente, segundo estes estudos, o candle no p3 a frente do p0 também será um topo.Também se utiliza as projeções de fibonacci para se determinar o melhor momento de entrada.Numa correção ao traçarmos as retrações de fibonacci, nesta configuração - 0,382 - 0,5 - 0,618 e 1,00 - podemos dizer que o ponto no preço corrigido até 0,618 é um bom ponto de entrada, assim como o 0,382. Podemos utilizar o tempo de correções em conjunto com as correções de preço. Assim se para se formar o topo temos um período de sete dias ou candles, diríamos que entre o dia, ou candle, três ou quarto da correção, equivalente a 50% de correção no tempo, seria um período aceitável para a finalização desta correção.Em relação ao tempo utilizamos a seguinte configuração: 0,5 - 1,00 - 1,68 e 2.Caso a correção no tempo ultrapasse um (1) ou o preço também, a não ser que estes dados estejam sendo analisados em um mercado lateral , diríamos que o mercado está perdendo a tendência principal da suposta correção.A melhor configuração deste cenário seria que a correção terminasse seu movimento no preço a 0,618. Em relação ao tempo a melhor, ou menos arriscada, entrada poderia ser depois do movimento ter corrigido 50% do tempo. E utilizando elas em conjunto a melhor combinação, ou melhor momento para se entrar no mercado, seria 0,618 para o preço e 50% no tempo.As retrações e projeções de fibonacci nos auxiliam a encontrar e projetar resistências e suportes.VolumeO volume auxilia a comprovarmos a confirmação de um movimento. É maior o valor do aumento do volume para confirmação de força, principalmente no rompimento de resistências.IndicadoresUtilizo principalmente dois indicadores para swing trade, o IFR e o Hillo, o primeiro de valor secundário e usado um pouco distinto do modo convencional, explicado em detalhes em outros post´s. O segundo, o Hillo, uso para me orientar na saída das operações auxiliando a visualização do meu stop.Bandas de BollingerAs bandas de bollinger, junto com a média de 21 e desvio padrão de 2, nos mostram importantes suportes e resistências.Os estreitamentos das bandas também nos fornecem informações valiosas comentadas no post específico de bandas de bollinger.CandlesOs candles são o gatilho que nos dão as ultimas informações para confirmar nossa análise. Exemplo um candle de reversão em cima de um suporte.PadrõesOs padrões do gráfico em ultima instância tem como base à formação de Pivot´s.Compra e vendas em lotesSe vamos comprar três lotes de 100, podemos entrar no inicio da posição com apenas dois lotes e o terceiro após uma confirmação de um movimento esperado dando solidez ao mesmo.Para realizações temos a estratégia de assim que atingir o nosso objetivo, ou target do trade, exemplo 3%, vendermos 50% ou 75% de papéis de nossa posição e mantemos o restante para aproveitar o movimento a favor da posição vencedora. Assim minimizamos possibilidades de perdas.Manejo de RiscoPara o manejo de risco lembrar da regra que nos diz para nunca arriscarmos perder mais do que 2% de nosso capital em uma única operação e no conjunto dos trades nunca mais do que 6% de nosso capital.Check-listAgora vamos observar um check list que deve ser feito antes de concretizarmos qualquer operação:- força da tendência. (topos e fundos)- relação tempo X preço- volume no rompimento de resistências- candlesLeia tambémA maioria dos assuntos aqui abordada estão bem resumidas, aconselhamos que os leitores interessados em aprofundar seu entendimento leiam outros post´s de nosso blog.