Bancos brasileiros irão desenvolver ‘teste de estresse ambiental’ 
Autor: Victorio Mattarozzi | Publicado: 2016-05-16T10:56:00-03:00


No início deste ano o World Economic
Forum – WEF divulgou o relatório Global Risks Report 2016, revelando quais
riscos são emergentes e mais prejudiciais ao ambiente global de negócios. Segundo
o relatório do WEF, o risco com maior potencial de impacto é o de ‘fracasso na
adoção de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas’. Desde a
publicação do primeiro relatório sobre riscos globais, esta é a primeira vez que
um risco ambiental está no topo da lista. 




Para elaborar o referido relatório, o
WEF listou uma série de riscos globais categorizados em: econômicos, sociais,
ambientais, geopolíticos e tecnológicos. Um "risco global" é definido
como um evento ou condição incerta que, caso ocorra, pode causar um impacto
negativo significativo em vários países ou setores industriais dentro dos
próximos 10 anos. Na categoria ambiental o estudo do WEF identifica, além do
risco de ‘fracasso na adoção de medidas de mitigação e adaptação às mudanças
climáticas’ os seguintes outros: ocorrência de eventos climáticos extremos (por
exemplo: inundações, tempestades, estiagens, etc.); perda relevante de
biodiversidade e colapso dos ecossistemas (terrestres ou marítimos); grandes catástrofes
naturais (por exemplo: terremoto, tsunami, erupção vulcânica, tempestades geomagnéticas);
catástrofes causadas por falha humana (por exemplo: derramamento de óleo no
meio ambiente, contaminação radioativa, etc.); e crise hídrica (declínio
significativo na qualidade e na quantidade disponível de água doce). 



Considerando o impacto desses riscos
ambientais emergentes para o mercado financeiro global, no início de 2015 o United
Nations Environment Programme – Finance Initiative – UNEP-FI (Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente – Iniciativa Financeira) já havia
recomendado aos bancos centrais e ao setor bancário mundiais que realizassem ‘testes
de estresse ambientais’, segundo os quais os bancos e os reguladores
financeiros poderiam compreender as implicações financeiras dos riscos ambientais
tais quais aqueles identificados no relatório do WEF. 



Agora a UNEP-FI acaba de anunciar que um
grupo de bancos mundiais, integrantes da Declaração do Capital Natural,
iniciou os trabalhos de modelagem de cenários para testes de estresse para
riscos ambientais das carteiras de empréstimos corporativos de bancos. Numa
primeira fase desses trabalhos, um projeto piloto irá desenvolver um quadro
analítico para possibilitar modelos de teste de estresse dos bancos considerando
cenários de resiliência econômica de diversos setores industriais em relação ao
risco de crise hídrica. Os cenários serão desenvolvimentos para cinco países: Brasil,
México, China, Índia e Estados Unidos. Aqui no Brasil participarão dos estudos
a Caixa Econômica Federal e os bancos Itaú e Santander. 



Posteriormente, o projeto será ampliado
para a realização de testes de estresse ambiental para avaliar a resistência dos
bancos a um amplo espectro de riscos ambientais, como aqueles decorrentes das
mudanças climáticas. Os testes de estresse ambiental devem ser vistos como um
instrumento crucial para assegurar um sistema financeiro sólido e sustentável num
horizonte de longo prazo.



Segundo recentemente alertou a agência
de classificação de risco Standard &amp; Poor's – S&amp;P, os bancos que não
conseguirem lidar com os riscos associados às mudanças climáticas podem ter sua
posição de negócios enfraquecida e colocar sua nota de crédito sob pressão de
rebaixamento.