A busca pelo "setup" ideal
Autor: Luís Volpon | Publicado: 2013-11-11T16:55:00-08:00

Isso é realmente possível?

Vários traders passam horas, semanas, meses e anos aprendendo e testando vários sistemas de trade (setups) em busca do sistema ideal. Isso é realmente possível? Quais as consequências dessa postura?

Um sistema de trade (setup) nada mais é do que um conjunto de regras que essencialmente procuram definir de maneira bem simples as seguintes variáveis: tamanho do lote, regra de compra (start), regra de venda (stop), alvo de lucro (realização). Outras variáveis podem ser usadas, mas um sistema complexo torna os trades mais difíceis e aumenta os riscos de se tomar decisões equivocadas.

A busca e a definição de um sistema pessoal de trade é uma importante etapa que deve ser concluída antes que a primeira operação seja executada. O ponto é que muitas pessoas dedicam anos de suas vidas buscando o sistema ideal, que seja“melhor” que todos os outros e isso é algo que dificilmente será encontrado.

O sistema de trade ideal é aquele que foi definido por você, escrito por você, testado por você, adequado ao seu perfil e aos seus objetivos. A curva de aprendizagem foi criada por você e isso faz toda a diferença.&nbsp;

É perfeitamente natural,e até certo ponto saudável, que se use regras de outros sistemas criados por profissionais experientes e conhecidos. Mas muitas pessoas preferem usar os sistemas de outros e acabam trocando seu conjunto de regras com uma frequência absurda. Agindo assim, é bem provável que passem o resto de suas vidas testando sistemas.

Antes de procurar e testar vários sistemas, é fundamental que o trader iniciante tenha feito algumas reflexões e, mais importante, tenha tomado algumas decisões que farão uma grande diferença nos futuros resultados gerados na renda variável.

Prazo operacional

Qual é prazo que pretendo adotar? Intradiário, diário, semanal, mensal ...? A resposta depende principalmente do tempo disponível para operar no mercado. Lembre-se que quanto menor o prazo operacional, maior o tempo de dedicação ao mercado. Faça a sua escolha e não mude as regras do jogo.
Trader sistemático ou discricionário

De maneira bastante simples, um trader sistemático é aquele que tem um conjunto de regras muito claras e as executa sem pensar, sem emoção, como se fosse um robô. Aqui não há espaço para decisões diferentes do conjunto de regras.

Por outro lado, um trader discricionário é aquele que, embora tenha as suas regras, analisa cada trade de maneira não sistemática, admitindo decisões variáveis e um pouco fora do seu sistema.
Faça a sua escolha e não mude as regras do jogo.

Retorno ou rompimento

Basicamente existem duas categorias de sistemas de trade (setup): retorno ou rompimento.Um movimento de retorno ou de rompimento depende uma referência: suporte, resistência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, médias móveis etc. Para ficar mais claro vamos considerar uma média como referência. Então, temos os sistemas de retorno à média e os sistemas de rompimento da média.

A primeira categoria agrupa aqueles sistemas que procuram dar os sinais de compra ou venda de forma mais rápida. Muitas vezes não se espera a confirmação, pois não há tempo para isso. Podem ser classificados como contra a tendência.

Já na segunda categoria encontram-se os sistemas que indicam os pontos de entrada e saída mais lentamente. Aqui há espaço para se esperar uma confirmação. Podem ser classificados como seguidores de tendência.
Faça a sua escolha e não mude as regras do jogo.

Ferramentas

A Análise Técnica oferece uma gama enorme de ferramentas e é muito que se conheça a maioria. Mas atenção para não ficar estudando em profundidade cada uma deles, porque isso não trará resultados adicionais. Aqui vai uma pequena lista:


Médias móveis - simples, exponencial, ponderada, triangular etc
Candlesticks - martelo, enforcado, doji, engolfo de alta, estrela cadente etc
Figuras - triângulo, flâmula, retângulo, bandeira etc
Fibonacci
Bandas de bollinger
Índice de força relativa (IFR)
Estocástico
Volume
On balance volume



Dá para imaginar quanto tempo deve ser dedicado para se testar com profundidade cada uma dessas ferramentas? Simplifique a sua vida identificando três ferramentas com as quais você se identifica.&nbsp;

Faça a sua escolha e não mude as regras do jogo.

Agora sim ... iniciando o sistema

Somente após a conclusão dessas reflexões e das suas decisões tomadas, é possível começar a escolher o sistema de trade. Inicialmente recomendo que você escolha dois ou três setups de traders que você admira e gosta de seguir. Estude as regras, faça testes, documente os resultados, escreva suas conclusões, pontos fortes e fracos do setup.

Depois dessa etapa, liste as regras que você mais gostou e tente começar a descrever o seu próprio sistema. Lembre-se sempre de criar algo simples que esteja claro na sua mente e que não mais seja necessário ler o seu sistema justamente porque é fácil. Quando isso acontecer, você precisará de poucos segundos para saber se um ativo atende ou não o seu conjunto de regras. Nesse momento, você estará em condições de aumentar o seu sucesso e a sua carreira como trader.

Finalmente, tente evitar seguir a última “moda” em sistema de trade. Há muita gente competente testando e descrevendo setups e alguns são realmente muito bons. Mas ficar obcecado para entender um setup novo e pedir a opinião de vários analistas ou instrutores não trará resultados adicionais. Pelo contrário, isso apenas fará com que você perca o foco. Dedique-se ao seu conjunto de regras e dê tempo para que a sua curva de aprendizagem seja natural.&nbsp;

Espero ter ajudado.


Um abraço e bons trades!