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Informations relatives au ratio de liquidité à court terme (LCR)
Publication qualitative du ratio de liquidités à court terme (LCR)
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance sur les liquidités, le Groupe Raiffeisen est tenu de satisfaire au Liquidity Coverage Ratio (LCR). Le LCR est censé garantir que les banques détiennent suffisamment d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) afin de couvrir en tout temps la sortie nette de trésorerie attendue dans un scénario de crise standard reposant sur des hypothèses de sortie et d'entrée de trésorerie pendant 30 jours. Les chiffres clés publiés du LCR se fondent sur les moyennes mensuelles simples des rapports trimestriels correspondants.
Raiffeisen se concentre sur les opérations hypothécaires et les opérations d'épargne en Suisse. Du fait de sa faible dépendance envers ses grands clients et d'une large diversification de sa clientèle privée, il y a donc peu de concentration de sources de financement.
Le refinancement des prêts et crédits à la clientèle s'effectue pour la plupart via les fonds de la clientèle (92%), et en plus via les prêts sur lettres de gage et les propres emprunts. Le marché monétaire sert exclusivement à la gestion tactique du volant de liquidités. On obtient ainsi la meilleure immunisation possible contre les risques sur le marché monétaire.
Le portefeuille d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) est constitué à 80% d'actifs de la catégorie 1, dont 91% sont gérés sous forme de liquidités. Les autres actifs de la catégorie 1 sont majoritairement des obligations du secteur public dont le rating minimum est AA-. Les actifs de la catégorie 2, qui constituent 20% du portefeuille HQLA, sont constitués à 94% de lettres de gage suisses. Les 6% restants sont majoritairement des obligations du secteur public et des créances couvertes avec au minimum un rating A-. La hausse du portefeuille HQLA (n°1) est principalement due au besoin de liquidité accru pour les dépôts des clients privés (n° 2). Le besoin de liquidité accru est dû au fait qu'une partie des dépôts des clients privés avec restriction de retrait est grevé d'un facteur de sortie depuis fin novembre 2016. Les autres engagements conditionnels pour la mise à disposition de fonds sont dus à l'émission de produits structurés, sachant que ceux-ci n'entraînent qu'un faible besoin de liquidité (n°15). Les sorties de fonds en lien avec le portefeuille de produits dérivés (n° 11) ont évolué de manière continue à l'instar des autres positions dans le cadre de la croissance du bilan.
En raison de son activité de base, le Groupe Raiffeisen ne génère qu'un faible volume d'opérations actives en monnaies étrangères. De ce fait, les engagements libellés en devises sont transférés en francs suisses dans les délais impartis.
La gestion centralisée du risque de liquidité au sein du Groupe Raiffeisen incombe au secteur Treasury de Raiffeisen Suisse. Ce dernier gère la liquidité du Groupe conformément aux prescriptions réglementaires et aux objectifs internes. Chaque Banque Raiffeisen est tenue de placer auprès de Raiffeisen Suisse l'équivalent de ses exigences en matière de liquidités proportionnellement à sa taille et son total du bilan. Le secteur Treasury de Raiffeisen Suisse gère de manière centralisée la réserve des liquidités et organise leur transfert au sein du Groupe.