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DFA: Stochastische Simulation zur Beurteilung von Unternehmensstrategien
bei Nichtleben-Versicherungen
Zusammenfassung: Um die finanziellen Auswirkungen von Unternehmensstrategien
für Nichtleben-Versicherungen über einen gegebenen Zeithorizont
zu untersuchen, stehen u. a. zwei verschiedene Methoden zur Verfügung:
Die eine ist die Szenario-Analyse, welche die Auswirkungen für bestimmte
Szenarien berechnet. Die andere ist die unter der Bezeichnung «Dynamic
Financial Analysis» (DFA) in der Nichtleben-Versicherung bekannt
gewordene stochastische Simulation, bei welcher viele verschiedene Szenarien
stochastisch erzeugt werden, um so Informationen über die Verteilungen
der interessierenden Grössen wie Eigenkapital, verbuchte Prämien
und Schadensatz zu erhalten. Diese Arbeit beschreibt die Methodik einer
DFA anhand eines in der Praxis verwendeten Computerprogramms.
Diese Diplomarbeit wurde mit dem Walter Saxer-Versicherungs-Hochschulpreis ausgezeichnet.
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Last update: August 10, 2000.