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Strategische Asset-Allokation: Ist das Konzept überholt?
Laut einer McKinsey-Studie, die 2016 veröffentlicht wurde “From big to great: The world’s leading institutional investors forge ahead”), hat die Überprüfung des Portfoliokonstruktionsprozesses für die meisten der grössten Pensionskassen der Welt oberste Priorität. Die traditionellen Ansätze zur Asset-Allokation werden als unzureichend angesehen, einschließlich der Definition von Anlageklassen selbst.
Rückblickende, datengetriebene strategische Asset-Allokation und Verankerungstendenzen bedeuten, dass die meisten Pensionskassen ihre Asset-Allokation von Jahr zu Jahr kaum ändern. Darüber hinaus verbringen Institutionen im Allgemeinen 20 Prozent ihrer Zeit mit dem Beta, einschliesslich der strategischen Asset-Allokation, und 80 Prozent auf der Suche nach Alpha, d.h. nach Zusatzrediten. Dabei ist es in der wissenschaftlichen Literatur gut dokumentiert, dass die strategische Asset-Allokation etwa 90 Prozent der Renditeschwankungen ausmacht.
Der SPC 2018 wird sich mit einer Reihe von Schlüsselfragen und -Themen befassen und mögliche Lösungsansätze aufzeigen:
- Wird Risiko überhaupt noch belohnt?
- Ist die allgemeine Schlussfolgerung eines schlecht umgesetzten Prozesses der strategischen Asset-Allokation auch für Schweizer Pensionskassen gültig?
- Haben die Schweizer Pensionskassen einen Plan zur Verbesserung des strategischen Asset-Allokation?
- Ist das traditionelle Anlageklassen-Paradigma ausreichend, oder sollten die Schweizer Pensionskassen in Richtung risikobasiertes Investieren gehen?
- Ist Benchmarking ein unverzichtbarer Kompass oder ein irreführendes Gefängnis?
- Wenn der Prozess der strategischen Asset-Allokation im Allgemeinen unbefriedigend ist, was ist mit der Taktischen Asset-Allokation? Ist es überhaupt noch wichtig, zwischen Strategie und Taktik im Anlageprozess zu unterscheiden?
Die Swiss Pensions Conference ist ein Forum zum Nachdenken über langfristige Investitionen sowie für Diskussionen über die Ansichten institutioneller Investoren wie Pensionskassen, Sammelstiftungen, Versicherungen und deren Berater.
Die Swiss Pensions Conference wird von Praktikern für Praktiker organisiert. Sie wird von der Schweizerischen Aktuarvereinigung und von der Kammer der Pensionskassenexperten als Fortbildung anerkannt. Dies ist eine Gelegenheit, sich unter Gleichgesinnten über die vielen Probleme auszutauschen, mit denen die Akteure der beruflichen Vorsorge konfrontiert sind.
Die Veranstaltung zielt darauf ab, ein echtes Forum für institutionelle Investoren in der Schweiz zu sein und Diskussionen und den Austausch von Ideen zwischen Teilnehmenden zu ermöglichen.
CE-qualifizierte Aktivität - fünf Kreditstunden
Als Teilnehmer des 'CFA Institute Approved–Provider Programs' hat CFA Society Switzerland festgestellt, dass für diese Veranstaltung fünf Kreditstunden angerechnet werden. Wenn Sie Mitglied von CFA Institute sind, wird die Gutschrift für Ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung automatisch in Ihrem CE Tracking Tool aufgezeichnet.
Anerkannte Konferenz für die berufliche Weiterbildung von SAV und SKPE - fünf Kreditstunden
Die von Praktikern für Praktiker geschaffene Swiss Pensions Conference wird von der Schweizerischen Aktuarsvereinigung und der Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten als Weiterbildung mit 5 primären Kreditpunkten anerkannt.