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Zeitreihe des Investment Signals
Das Investment Signals von 2001 bis Ende Oktober wird für vier unterschiedliche Region (USA, EU, CHina und Indien) berechnet und kann dann je nach Portfolioausrichtung aus diesen zu einem Mandat-spezifischen Signal zusammengesetzt werden. Alle Datenpunkte, welche nachfolgend visualisiert sind, können in der folgenden Datei gefunden werden:
How to read the charts:
1-25: higher peaks at low numbers → very cautious environment
0-250: 250 months from Feb 2001 to present
Swiss
Global Western
China
Global Asia
Einsatz und Auswirkung beim AGF (Asian Growth Fund)
Performance Vergleich von einem modellierten AGF (basierend auf den Marksignalen) vs. China A-Shares
Die Performance des modellierten AGF ist keine finale Version sondern ein hypothetischer, konzeptioneller Ansatz, der noch mit einer genaueren Renditeprofil-Einschätzung ergänzt werden muss. Einen ersten Eindruck für die Stabilität des Portfolios sollte aber gegeben sein.
Portfoliosteuerung im AGF - effektiv umgesetzt seit 2017
AGF ist seit 2017 aktiv, konzipiert um stabile Return über Zeit zu generieren. Gut ersichtlich ist die aktive Steuerung. Hier abgebildet als Allokationsveränderungen zu den verschiedenen Rollen (Gain, Income, Stabilization, Protection), welche die Investments haben.
Relative Performance Analyse
Die Umsetzung beim AGF findet diskretionär statt. Das heisst, die Signale aus der Portfolioptimierung der SSAA werden vom Portfolio Management nur bedingt umgesetzt. Bei einer Performanceanalyse kann aufgezeigt werden, dass die optimierte Allokation eine bedeutend bessere Performance erzielt hätte. Die relative Mehrrendite ist pro Monat ca 1%.