Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03318.jsonl.gz/1971

Computational Finance
Finanzingenieure, Analysten und Wirtschaftswissenschaftler auf der ganzen Welt können mit MathWorks-Produkten für die Zeitreihenanalyse Marktvolatilitäten vorhersagen, Korrelationen in Datenreihen analysieren, Hypothesen zur Marktdynamik testen und Modelle für weitergehende Analysen oder zur Simulation zukünftiger Erträge erzeugen.
Mit MATLAB und seinen Erweiterungsprodukten für Computational Finance können Sie historische, aktuelle und Echtzeit-Zeitreihendaten importieren, visualisieren und analysieren und so Muster und komplexe Wechselbeziehungen aufdecken. Aus einer einzigen integrierten Umgebung heraus können Sie:
Zum Aufbau von Modellen und zur Abschätzung von Modellparametern können Sie konventionelle Methoden nutzen wie etwa die Lösung von Systemen gewöhnlicher Differentialgleichengen, Mutivariate Regressionen oder die Anpassung von Modellen an Zeitreihendaten mit Optimierungstechniken. Zusätzlich hierzu stehen Ihnen spezialisierte Modellierungstechniken wie ARMAX/GARCH, VAR/VARMA und lineare oder nicht-lineare stochastische Differentialgleichungen zur Verfügung.
Mit MATLAB können Sie unterschiedliche Methoden und Ansätze mischen und individuell verändern und so Modelle entwickeln, die die Marktdynamik berücksichtigen. Sie können beispielsweise zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Ansätze mit zufälligen/diskreten Ereignissen kombinieren. Mit solchen Modellen lassen sich unter anderem Handelssysteme simulieren, bei denen der Handel zeitweilig ausgesetzt werden kann, und makroökonomische Systeme mit Zufallsereignissen beschreiben.
Die Vorhersage von Markttrends ist eine wichtige Hilfe für das Treffen der richtigen strategischen, Budget-, Planungs- und Anlage-Entscheidungen. Die Financial Toolbox™ enthält grundlegende Fähigkeiten für das Arbeiten mit Finanz-Zeitreihendaten, Regressionen und Parameterschätzungen mit oder ohne fehlende Daten, sowie die Risikoschätzung durch Simulation verschiedener Szenarien. Die Econometrics Toolbox™ erweitert die Financial Toolbox um zusätzliche Funktionen für nichtuniforme zeitliche Varianzen oder die Monte Carlo-Simulation stochastischer Systeme.
Introduction to Econometrics Toolbox (Webinar)
"Ich bin Finanzfachmann, kein Programmierer. Um komplexe Analysen an riesigen Datenmengen vornehmen zu können, brauche ich darum eine Software, die leicht zu bedienen ist und viele der von mir benötigten Funktionen enthält. Mit MATLAB kann ich in nur einer einzigen Umgebung arbeiten, und das ist wirklich ein großer Vorteil."Zum Anwenderbericht