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Régulation en matière de liquidités des banques
Berne, 28.08.2012 - Le Département fédéral des finances (DFF) a ouvert aujourd'hui l'audition concernant l'ordonnance sur les liquidités. Les banques seront tenues de gérer leurs liquidités de manière à être en mesure de remplir en tout temps leurs obligations de paiement, y compris en situation de crise. Les nouvelles prescriptions se fondent sur les exigences définies au niveau international par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
Suivant ces exigences, les banques sont tenues de piloter et surveiller leurs risques de liquidité de manière appropriée. Les banques doivent notamment prendre des mesures organisationnelles et disposer d'un volant de liquidités constitué d'actifs non grevés, de haute qualité et facilement réalisables. Elles doivent effectuer des tests de résistance et préparer un plan d'urgence pour faire face à toute pénurie de liquidités. Les prescriptions s'appliquent à toutes les banques et impliquent de prendre en considération la nature, l'ampleur et la complexité des activités, de même que le risque.
Les banques sont soumises à des exigences en matière de liquidités totales et de liquidités complémentaires, l'ordonnance reprenant, dans un premier temps, les prescriptions actuelles de l'ordonnance sur les banques. D'après le calendrier fixé à l'échelon international, ces prescriptions seront cependant remplacées par des normes quantitatives de dotation en liquidités conformes à «Bâle III», c'est-à-dire, dès le 1er janvier 2015, par un ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR) et, dès le 1er janvier 2018, par un ratio structurel de liquidité à long terme (Net Stable Funding Ratio, NSFR).
Pour prévenir les risques systémiques dus aux grandes banques, l'ordonnance comprend des exigences quantitatives spécifiquement applicables aux établissements d'importance systémique. Ces exigences découlent de l'accord sur la dotation en liquidités passé en juin 2012 entre la FINMA et les deux grands établissements bancaires suisses. Elles remplacent pour les banques concernées les exigences générales auxquelles doivent satisfaire toutes les banques en matière de liquidités.
En prévision de l'introduction du LCR et du NSFR, les banques sont tenues de présenter régulièrement à la FINMA un rapport sur leurs liquidités.
L'ordonnance devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2013. La réglementation applicable aux banques d'importance systémique entrera en vigueur à une date ultérieure, puisqu'elle fait partie du projet de loi dit du «too big to fail», qui doit encore être approuvé par les Chambres fédérales.
Adresse pour l'envoi de questions
Roland Meier, porte-parole du DFF,
+41 31 322 60 86, <email-pii>
Auteur
Département fédéral des finances
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