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Praxis Beispiel:
- Kaufen Sie 1 OTM Call
- Kaufen Sie 1 OTM Put
Der Long Options Strangle ist eine Strategie mit unbegrenztem Gewinn und begrenztem Risiko, die angewendet wird, wenn der Optionshändler davon ausgeht, dass die zugrunde liegende Aktie in naher Zukunft eine erhebliche Volatilität aufweisen wird. Long Strangles sind Debit-Spreads, da eine Netto-Debit genommen wird, um in den Handel einzutreten.
Unbegrenztes Gewinnpotential
Große Gewinne für die Long-Strangle-Optionsstrategie sind erreichbar, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs bei Verfall eine sehr starke Aufwärts- oder Abwärtsbewegung ausführt.
Die Formel zur Berechnung des Gewinns ist unten angegeben:
Maximaler Gewinn = Unbegrenzt
Gewinn erzielt, wenn Preis des Basiswerts> Basispreis des Long Call + bezahlte Nettoprämie ODER Preis des Basiswerts <Basispreis des Long Put - Nettoprämie bezahlt
Gewinn = Preis des Basiswerts - Ausübungspreis des Long Call - Nettoprämie bezahlt ODER Ausübungspreis des Long Put - Preis des Basiswerts - Nettoprämie bezahlt
Begrenztes Risiko
Der maximale Verlust für die Long-Strangle-Optionsstrategie wird erreicht, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs am Verfallsdatum zwischen den Ausübungspreisen der gekauften Optionen gehandelt wird. Zu diesem Preis verfallen beide Optionen wertlos und der Optionshändler verliert die gesamte anfängliche Belastung, die für den Eintritt in den Handel erforderlich ist.
Die Formel zur Berechnung des maximalen Verlusts ist unten angegeben:
Maximaler Verlust = bezahlte Nettoprämie + bezahlte Provisionen
Maximaler Verlust tritt auf, wenn der Preis des Basiswerts zwischen dem Ausübungspreis des Long Call und dem Ausübungspreis des Long Put liegt.
Breakeven Point (s)
Es gibt 2 Break-Even-Punkte für die lange Würgeposition. Die Breakeven-Punkte können mit den folgenden Formeln berechnet werden.
Upper Breakeven Point = Ausübungspreis für Long Call + bezahlte Nettoprämie
Unterer Breakeven-Punkt = Ausübungspreis für Long Put - Nettoprämie bezahlt