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Eine kleine technische Frage über Money Management:
Ich möchte meine Stops (Stop Loss und Trailing Stop) aufgrund von der Volatilität bestimmen.
Viele Traders (siehe z.B. Van Tharp) benutzen dafür die ATR (Average True Range), z.B. Stop = 2x oder 3x ATR der letzten 10 Perioden.
Die ATR stellt die Schwankungsbreite innerhalb eines gewissen Zeitraums (inklusiv Gaps) dar. Ich verstehe aber nicht den Unterschied mit der HVO (historische Volatilität, korreliert mit dem STD). Meiner Meinung nach könnte man auch den Stop aufgrund der HVO festlegen?
Hohe ATR = hohe Volatilität = hohe HVO :?:
Thanks für die Hilfe