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Aktualisierung wichtiger Definitionen für Derivatetransaktionen
Unter der Leitung der Schweizerischen Bankiersvereinigung (SBVg) haben Bankenverteterinnen und Bankenvertreter die ergänzenden Definitionen zu Zinsderivaten, Referenzzinssätzen und EONIA (2020) aktualisiert. Diese werden für ausserbörsliche Derivatetransaktionen verwendet, die sich auf den Schweizer Rahmenvertrag für Over-the-Counter- (OTC-) Derivate der SBVg abstützen.
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Die aktualisierten Definitionen bringen die vorherige Version aus dem Jahr 2020 auf den aktuellen Stand für die Verwendung von overnight-Referenzzinsätzen. Marktteilnehmern und Finanzinstituten wird empfohlen, die neuen Definitionen und deren standardisierte Verwendung zu überprüfen.
Eine Neuerung ist insbesondere die Einführung einer Liste für Floating Rate Options, die als separates Dokument veröffentlicht wird. Um auf laufende Entwicklungen der relevanten Zinssätze reagieren zu können, soll die Liste als dynamisches Dokument periodisch aktualisiert werden,
Darüber hinaus integrieren die aktualisierten Definitionen im Vergleich zur Version von 2020 einige Verfeinerungen, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung von Administrator-/Benchmark-Ereignissen und die Aufnahme von Fallbacks bei einer vorübergehenden Nichtveröffentlichung von Referenzzinssätzen. Diese Aktualisierungen werden in Einklang mit den Standards auf den internationalen Derivatemärkten vorgenommen.
Die aktualisierten Definitionen sind hier zu finden:
Links & Dokumente
FAQs regarding Benchmark Amendment Agreement and the Supplemental Interest Rates, Risk Free Rates (RFR) and EONIA Definitions (2023)
Supplemental Interest Rates, Risk Free Rates (RFR) and EONIA Definitions – Floating Rate Options List (2023)
Frequently Asked Questions (FAQs) regarding Benchmark Amendment Agreement, Supplemental Interest Rates and EONIA Definitions (2021)