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Doctorant en sciences économiques et assistant à l’enseignement à l’Université de Lausanne
Thèmes: Politique monétaire, économie internationale, histoire de la pensée économique
De John Stuart Mill et son homo œconomicus (1848), à Milton Friedman et son positivisme scientifique (1953), les sciences économiques sont le fruit d’une longue tradition de l’agent rationnel. Il faut attendre la deuxième moitié du 20e siècle pour que des théories formelles questionnant la rationalité des agents ne voient le jour: c’est l’économie dite comportementale.
Quelques anomalies
Le problème: les constats empiriques établis par les psychologues laissent à penser que l’humain n’est pas rationnel. En général, les agents «échouent» dans des situations impliquant des choix donnant lieu à une issue incertaine (par exemple une loterie).
Parmi les «défaillances» des agents (c’est-à-dire que les modèles néoclassiques n’autorisent pas) auxquelles s’intéresse l’économie comportementale, on trouve:
- Effet de certitude: la différence entre un gain certain et un gain probable est perçu comme plus importante qu’une différence de gains comparables mais aux probabilités intermédiaires.
- Effet d’isolement: les préférences face au même choix présenté sous des formes différentes ne sont pas toujours cohérentes.
- Aversion à la perte: une perte est généralement perçue comme plus importante qu’un gain du même montant.
Ces incohérences ont été formalisées par Daniel Kahneman et Amos Tversky en 1979 dans ce qu’ils appelleront la théorie des perspectives. Cette théorie fera d’eux les pionniers de l’économie comportementale et de la finance comportementale, et vaudra à Kahneman un prix Nobel en 2002.
Traditionnellement, l’économie comportementale fonctionne sur la base de constats tirés d’expériences en laboratoire. Elle identifie des paradoxes et cherche à les expliquer au cas par cas. Ainsi, même si elle souffre d’une certaine hétérogénéité, l’économie comportementale introduit des éléments de la psychologie (voire de la neurologie) dans l’équation et adopte une position critique des enseignements classiques. En ce sens, elle enrichit les sciences économiques de perspectives indispensables pour les décideurs politiques.
Une approche darwiniste
Certains économistes se sont intéressés aux origines génétiques de l’irrationalité. C’est le cas notamment de Keith Chen, un économiste comportemental américain s’étant posé la question suivante: les singes sont-ils plus rationnels que nous?
Répondre à cette question revient à mieux comprendre s’il existe, dans notre ADN, des éléments nous poussant à être irrationnels. En l’absence de telles traces, on pourrait croire que c’est la société et les mœurs qui sont responsables de nos incohérences.
Si, au contraire, d’autres primates avec lesquels nous partageons un ancêtre commun s’avèrent irrationnels, alors il doit exister une origine évolutionniste à ce trait cognitif.
Monkey business
Keith Chen et ses collègues de l’Université de Yale ont appris à des singes capucins comment échanger des pièces contre de la nourriture à un certain prix. Ils ont d’abord cherché à savoir si les singes réagiraient à des variations de prix et de revenu comme la théorie économique le prédit… Et les singes se sont comportés exactement comme prévu!
Mais l’expérience ne s’arrête pas là. Afin de déterminer l’attitude des singes face au risque, les chercheurs ont mis en place trois loteries successives où les primates devaient choisir entre deux «vendeurs»:
- A: une pomme contre une pièce
B: deux pommes contre une pièce, mais une fois sur deux, le singe n’obtient finalement qu’une pomme
- A: une pomme contre une pièce, mais une fois sur deux, le singe obtient une pomme bonus
B: deux pommes contre une pièce, mais une fois sur deux, le singe n’obtient finalement qu’une pomme
- A: une pomme contre une pièce
B: deux pommes contre une pièce, mais à chaque fois, le singe n’obtient finalement qu’une pomme
Dans le cas (1), les singes ont compris que le gain potentiel offert par le vendeur B était sans risque et ont rapidement opté pour ce deal. En revanche, dans le cas (2), même si l’espérance de gain était identique pour les deux vendeurs, les singes ont opté pour l’option A.
Enfin, dans le cas (3), même si les gains moyens étaient semblables à nouveau, les singes ont décidé en faveur de l’option A.
Conclusion: les singes (tout comme les humains) font preuve d’aversion à la perte. Les loteries (2) et (3) en sont la démonstration, car les primates ont accordé plus d’importance à une perte qu’à un gain équivalent.
Si l’on en croît les conclusions de cette étude, une partie de notre irrationalité est un phénomène évolutionniste et donc utile à notre survie.
Mais comment l’expliquer? En fait, notre relation au risque s’est probablement développée dans un environnement ou des petites pertes pouvaient s’avérer fatales. En temps de subsistance, une perte de nourriture pouvait coûter la vie, alors qu’un gain équivalent n’était que marginal.
Blogs apparentés
- Prix Nobel d’économie 2017 (11.10.2017)
- Qu’est-ce que la finance comportementale – partie 1? (07.04.2016)
Pour en savoir plus
- Dossier du blog. Économie comportementale
- Stupid Economics. Les singes sont-ils plus rationnels que nous avec leur argent? (25.02.2016 – Durée: 11:58)
Vidéo explicative des concepts théoriques d’économie comportementale et de l’expérience menée sur des singes quant à leur (ir)rationalité.
- The Economist. Monkey business-sense (23.06.2005)
Article traitant des points communs entre hommes et singes à propos de leur irrationalité.
Cet article est une contribution d’un invité. Son contenu n’engage que la responsabilité de l’auteur.
Doctorant en sciences économiques et assistant à l’enseignement à l’Université de Lausanne