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Ihre Dissertation verfasste Florentina Paraschiv an unserem Institut über die Modellierung von Kundenzinsen und Volumen variabler Bankprodukte. Mit Hilfe der darin vorgeschlagenen Modelle können Banken die inhärenten Optionen variabler Produkte besser bewerten. Ausserdem können die von ihr entwickelten Methoden in die Software "Margin Optimizer" für die Bestimmung dynamischer Replikationsportfolios integriert werden, was wesentlich zur Verbesserung dieses Modells beiträgt.
Gegenwärtig liegen Florentina Paraschivs Interessen auf dem Gebiet der quantitativen Aspekte von Finanzmarktregulation wie Liquiditäts-, Zins- und Kreditrisikomanagement sowie Stresstesting. Zusätzlich beschäftigt sie sich mit ökonometrischen Verfahren zur Modellierung der Preisdynamik auf Energiemärkten, insbesondere bei Strom, Gas und Öl.