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Con la reciente actualización de Santiago (versión III), utilizamos sistemáticamente el método de momentos para estimar los parámetros de series temporales estacionarias. Teóricamente, este método es inferior al método de la máxima verosimilitud, pero a continuación explicamos nuestras motivaciones y luego mostraremos cómo se lleva a la práctica.
In der Praxis werden zukünftige Ereignisse - etwa zur Bestimmung des Value-at-Risk - anhand der Wurzel-T Regel bestimmt. Mit Simulationen können Sie aber darauf verzichten. Sie sollten es auch. So oder so.
El valor en riesgo (“Value at risk”) – y sobre todo el valor en riesgo condicional – es considerada hoy en día una herramienta más para evaluar el riesgo de una cartera. Dada la incertidumbre acerca de la volatilidad de los títulos que hay en el mercado, nos parece conveniente combinar el valor en riesgo siempre con una simulación y asimismo con el concepto del valor en riesgo condicional. Aquí expondremos los pasos básicos para hacerlo con MC FLO y la serie temporal ARCH.