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Informationen zur Quote für die kurzfristige Liquidität (LCR)
Erläuterungen zur kurzfristigen Liquidität (LCR)
Gemäss Liquiditätsverordnung Art. 12 ist die Raiffeisen Gruppe dazu verpflichtet die Liquidity Coverage Ratio (LCR) zu erfüllen. Die LCR soll sicherstellen, dass Banken genügend qualitativ hochwertige, liquide Aktiva (HQLA) halten, um den Nettomittelabfluss, der in einem durch Ab- und Zufluss-Annahmen definierten Standardstressszenario während 30 Tagen zu erwarten ist, jederzeit decken zu können. Die publizierten LCR-Kennzahlen basieren auf Durchschnitten der Tagesendwerte aller Arbeitstage der entsprechenden Berichtquartale.
Raiffeisen fokussiert sich auf das inländische Spar- und Hypothekargeschäft. Aufgrund der geringen Abhängigkeit gegenüber Grosskunden und einer breiten Diversifikation gegenüber Privatkunden bestehen geringe Konzentrationen von Finanzierungsquellen.
Die Refinanzierung der Kundenausleihungen erfolgt grösstenteils über Kundengelder (91 Prozent), zusätzlich über Pfandbriefdarlehen und eigene Anleihen. Der Geldmarkt dient ausschliesslich der taktischen Bewirtschaftung des Liquiditätspuffers. Damit wird eine grösstmögliche Immunisierung gegenüber Risiken am Geldmarkt erreicht.
Der Bestand an hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) besteht zu 80 Prozent aus Aktiva der Kategorie 1, wovon 90 Prozent in flüssigen Mitteln gehalten werden. Die restlichen Aktiva der Kategorie 1 sind hauptsächlich Anleihen des öffentlichen Sektors mit einem Mindestrating von AA-. Aktiva der Kategorie 2, welche 20 Prozent des HQLA-Bestandes ausmachen, bestehen zu 86 Prozent aus Schweizer Pfandbriefen. Die übrigen 14 Prozent setzen sich vorwiegend aus Anleihen des öffentlichen Sektors sowie gedeckten Schuldverschreibungen mit einem Rating von mindestens A- zusammen.
Die Nettomittelabflüsse (Nr. 22) sind während der letzten Berichtsperiode konstant geblieben. Der HQLA-Bestand (Nr.1) wurde leicht erhöht, was zu einer Zunahme der kurzfristigen Liquiditätsquote (Nr. 23) geführt hat. Die Mittelabflüsse in Zusammenhang mit dem Derivatportfolio (Nr. 11) haben sich aufgrund geringerer Marktschwankungen während der letzten zwei Jahre reduziert. Die restlichen Positionen haben sich im Rahmen des Bilanzwachstums kontinuierlich entwickelt.
Die Raiffeisen Gruppe verfügt aus ihrem Kerngeschäft über keine wesentlichen Fremdwährungsaktivitäten. Aufgrund des geringen Aktivgeschäfts in Fremdwährungen werden Fremdwährungsverbindlichkeiten fristenkongruent in Schweizerfranken transferiert.
Die Raiffeisen Gruppe besitzt ein zentralisiertes Liquiditätsrisikomanagement, welches durch das Treasury von Raiffeisen Schweiz wahrgenommen wird. Dieses steuert die Liquidität der Raiffeisen Gruppe nach regulatorischen Vorgaben und internen Zielgrössen. Die einzelnen Raiffeisenbanken sind dazu verpflichtet, ihr Liquiditätserfordernis anteilsmässig bei Raiffeisen Schweiz anzulegen. Das Treasury von Raiffeisen Schweiz bewirtschaftet die Liquiditätsreserve zentral und organisiert den Liquiditätstransfer innerhalb der Gruppe.