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Weiter: Analyse festverzinslicher Anlagen und Optionspreismodelle
Risikoanalyse und Investmentperformance
Die Financial Toolbox enthält eine umfassende Sammlung von Tools zur Analyse und Messung der Risiken sowie der Investmentperformance.
Sie bietet dazu folgende Performance-Metriken:
- Sharpe Ratio
- Information Ratio
- Tracking Error
- Risikobereinigte Rendite
- Beispiel- und erwartete Lower Partial Moments
- Maximaler Drawdown und erwarteter maximaler Drawdown
Dieses Oberflächendiagramm zeigt die Sharpe Ratio zum Backtesting einer Leading-/Lagging-EWMA-Handelsstrategie für tägliche Ertragsdaten.
Die Toolbox bietet verschiedene Tools zur Analyse des Kreditrisikos, mit denen Sie Folgendes tun können:
- Transitionswahrscheinlichkeiten aus Bonitätsdaten vorbearbeiten und schätzen
- Bonitätsdaten in Kategorien summieren
- von Transitionswahrscheinlichkeiten in Kreditqualitätsgrenzen umwandeln und umgekehrt
Beispiel für die Vorhersage der Standardrate des Unternehmens. Das Diagramm zeigt die getesteten Beispielergebnisse der tatsächlichen und der vorhergesagten Standards innerhalb eines Vertrauensintervalls von 95 %.