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Was Ökonomen von Nüssen lernen können
Haben Sie fürs Erste auch genug über Donald Trump gelesen? Gut, dann geht es uns gleich. Sprechen wir also einmal nicht vom künftigen Präsidenten der USA, weshalb er gewählt wurde und was er für die Weltwirtschaft bedeuten könnte.
Sprechen wir von etwas anderem. Sprechen wir von Nüssen.
Stellen Sie sich vor, Sie kaufen in einer Plastiktüte eine Mischung aus allen möglichen Arten von Nüssen: Haselnüsse, Walnüsse, Cashews, Mandeln, Pinienkerne. Auch dabei: Paranüsse. Die auch als brasilianische Mandeln bekannten Nüsse sind die mit Abstand grössten in der Tüte.
So, und jetzt schütteln Sie die Tüte. Nach einer Weile werden Sie feststellen, dass die grossen Paranüsse in der Tüte nach oben gewandert sind und über den anderen Nüssen liegen.
Dieses Resultat mag auf den ersten Blick sogar kontraintuitiv erscheinen, denn die Paranüsse sind grösser, dichter und schwerer als die anderen Nüsse – man würde also denken, dass sie in der Tüte nach unten wandern.
Drei Physiker unter der Leitung eines Anthony Rosato haben dieses Phänomen untersucht und 1987 unter dem Titel «Why the Brazil Nuts Are on Top» im Journal der American Physical Society publiziert. Kein Witz. Wer sich dafür interessiert: Hier ist das Papier.
Dieses Beispiel mag jetzt etwas trivial klingen. Doch wie Andrew Haldane, der Chefökonom der Bank of England, in dieser brillanten Rede ausführt, stellt sich bei näherer Betrachtung heraus, dass manche Ökonomen viel von den Nüssen lernen könnten.
Um das zu verstehen, müssen wir uns auf eine kleine Reise begeben. Eine Reise durch die Modelle, die den Unterschied zwischen der Volkswirtschaftslehre und der realen Welt ausmachen.
Eines oder mehrere Gleichgewichte?
Der grosse Teil der gegenwärtig an den Hochschulen vermittelten Ökonomie basiert – stark vereinfacht gesagt – auf Gleichgewichtsmodellen, bekannt unter dem Sammelbegriff DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium).
Diese Modelle basieren auf der Grundannahme, dass die Volkswirtschaft ein System ist, das zu seinem natürlichen, stabilen Gleichgewichtspunkt tendiert. Schocks treten in diesen Modellen immer von aussen ein («exogen»), zum Beispiel in Form von Naturkatastrophen oder politischen Entscheidungen. Diese Schocks bringen das System kurzzeitig aus dem Gleichgewicht, bringen es in Schwingung, doch nach einer gewissen Zeit pendelt sich das System in einer linearen Bewegung wieder in ein stabiles Gleichgewicht ein.
In diesem Modell lässt sich vom Verhalten des Individuums auf das Verhalten des gesamten Systems schliessen: Das Individuum, der Homo oeconomicus, handelt rational, also handeln auch alle Individuen auf der aggregierten Ebene – das ganze System – rational.
Der schwedische Ökonom Knut Wicksell verwendete vor über hundert Jahren das Bild eines Schaukelpferdes, um dieses Modell zu beschreiben: Man gibt ihm einen Schubs – einen exogenen Schock –, es gerät in Schwingung, doch nach einer Weile hat das Pferd seinen Gleichgewichtszustand wieder gefunden.
Die Welt, die diese Modelle beschreiben, verläuft linear und ist daher plan- und prognostizierbar.
So. Und jetzt kommen wir zu den Nüssen.
Die eingangs beschriebene Studie mit den Paranüssen ist ein relativ simples Beispiel einer sogenannt agentenbasierten Modellierung (Agent-based Model). Dieser Modellierung liegt die Annahme zugrunde, dass das System aus einer Vielzahl kleiner Einheiten («Agenten») besteht, die sich in ihrem Verhalten und in ihrer Entscheidungsfindung unterscheiden und gegenseitig beeinflussen.
Die Idee der agentenbasierten Modellierung geht auf den ungarisch-amerikanischen Mathematiker John von Neumann zurück, der in den frühen Vierzigerjahren in Los Alamos am Manhattan Project arbeitete, das die erste Atombombe entwickelte. Eine der faszinierendsten frühen Anwendungen der agentenbasierten Modellierungen ist das «Game of Life» des Mathematikers John Horton Conway.
Wenn wir uns die Welt vor Augen führen, sehen wir überall Anwendungen von agentenbasierter Modellierung:
Am Beispiel der Nüsse sind es einzig die physikalischen Eigenschaften und die äussere Beschaffenheit, die sich gegenseitig beeinflussen und so bestimmen, welche Nuss in der Tüte nach oben und welche nach unten wandert.
Aber denken wir zum Beispiel an die Bewegungen von Fisch- oder Vogelschwärmen, die Bildung von Ameisenstrassen, die spontanen Bewegungsabläufe von Menschenmassen, beispielsweise in Grossstädten oder in Sportstadien, oder Staus auf Autobahnen: Das sind alles Beispiele von Systemen, die aus unzähligen Individuen bestehen, die sich in ihrem Verhalten unterscheiden und gegenseitig beeinflussen.
Agentenbasierte Modelle bilden eine Welt ab, die nicht linear ist; sie stehen für ein komplexes, adaptives System – ein System, das nicht zwingend in ein natürliches, stabiles Gleichgewicht strebt, sondern gar keinen oder auch mehrere Gleichgewichtspunkte kennt. Die einzelnen Agenten im System folgen in ihren Entscheidungen zwar durchaus Regeln, doch weil sich das Verhalten der einzelnen Agenten gegenseitig beeinflusst, ist nicht von vornherein feststellbar, wohin sich das System bewegt.
In einem derartigen System entstehen die Schocks nicht exogen, sondern im Inneren des Systems («endogen»). Und die Art und Weise, wie das System auf diesen Schock reagiert, ist nicht vorhersehbar.
Ein derartiges System ist viel schwieriger – oder gar nicht – plan- und prognostizierbar.
Um es mit dem Bild des Pferdes zu kontrastieren: Statt mit einem Schaukelpferd haben wir es hier mit einer Herde von Wildpferden zu tun, die in alle möglichen, unvorhersehbaren Richtungen galoppieren können, wenn sie geschockt werden.
Wir wissen nicht so viel, wie wir behaupten
Was ist die Wirtschaft nun – ein Schaukel- oder ein Wildpferd? Ein lineares, stets zu einem stabilen Gleichgewicht strebendes System oder ein komplexes, adaptives, instabiles, nicht prognostizierbares Wesen?
Die Lehrbuch-Ökonomie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel zu stark darauf verlassen, dass die Wirtschaft – und, nebenbei bemerkt, auch die Finanzmärkte – Systeme sind, die in einer linearen Logik in ein stabiles Gleichgewicht streben.
Spätestens die grosse Wirtschaftskrise von 2008/09 und die zum Teil von heftigen Verwerfungen geprägten Jahre seither haben gezeigt, dass die Wirtschaft viel komplexer, viel instabiler und viel schlechter prognostizierbar ist als in der Lehrbuch-Ökonomie angenommen.
Die Krise hat die vergessene Instabilitätslehre des Amerikaners Hyman Minsky wieder in Erinnerung gerufen. Doch auch heute noch sind Ökonomen wie der Australier Steve Keen, die intensiv mit agentenbasierten Modellen arbeiten, in der Zunft immer noch eine Randerscheinung.
Daher: Manche Ökonomen der Gegenwart könnten tatsächlich von Nüssen lernen.
Und wenn nicht von Nüssen, dann doch wenigstens von Friedrich August von Hayek und John Maynard Keynes. Denn wenn etwas die beiden grossen Antagonisten der Ökonomie im 20. Jahrhundert einte, dann dies: Beide wussten, wie komplex das Wirtschaftssystem ist.
Und beide warnten ihre Kollegen immer wieder davor, sich nicht zu viel Wissen über die Funktionsweise der Wirtschaft einzubilden.