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L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA donne des informations sur les simulations de crise effectuées auprès des grandes banques. Lors du dernier examen, la FINMA a testé la capacité de résistance des deux grandes banques dans l'hypothèse d'une récession mondiale, accompagnée cette fois par la détérioration de la situation financière des Etats européens. Même dans le cas d'une crise majeure de ce type, les deux établissements conserveraient une base de capital solide, avec un ratio Tier 1 d'au moins 8 %.
Comme indiqué en automne de l'année dernière déjà, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) procède depuis 2008 à diverses simulations de crise (stress tests
ou tests de résistance) auprès des banques suisses. Ces tests ont pour objet d'analyser les effets sur les établissements suisses d'une éventuelle sérieuse détérioration des conditions économiques générales.
La FINMA a en particulier poursuivi les simulations de crise (sous la forme d'analyses de perte potentielle) régulièrement effectuées avec les deux grandes banques depuis le début de 2009. Ces analyses constituent un élément important de l'activité de surveillance courante. La FINMA exige du Credit Suisse et d'UBS qu'elles constituent un matelas de capital et de liquidités suffisant, apte à pouvoir absorber à tout moment les conséquences d'événements imprévus. Les grandes banques doivent ainsi présenter un ratio Tier 1 d'au moins 8 %, même dans les conditions d'application d'un tel scénario de crise majeure. Si ces prescriptions n'étaient pas respectées, la FINMA étudierait avec l'établissement concerné la question d'une réduction des positions à risque ou d'un renforcement de la base de capital, en préparant l'adoption de mesures adéquates.
Les scénarios de crise sont développés à chaque fois en coopération avec la Banque nationale suisse. Etalé sur deux ans, le dernier scénario en date concerne plusieurs régions de monde et part de l'hypothèse d'une récession mondiale, accompagnée d'une chute des cours et des prix sur les marchés financiers et immobiliers. Les développements intervenus en Europe complètent le scénario, avec notamment des chocs très marqués spécifiques à certains pays européens. Cependant, du fait de l'exposition relativement modeste des deux établissements suisse vis-à-vis de ces pays ces chocs spécifiques n'ont qu'un faible impact.
Le Conseil ECOFIN et le Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS) ont publié aujourd'hui les résultats d'un test de résistance coordonné menée au sein de l'UE (résultats d'ECOFIN et du CEBS). Même si dans les grandes lignes les approches de la FINMA et du CEBS sont comparables, les résultats des simulations de crise ne le sont pas. La particularité de la situation suisse, où l'importance systémique des grandes banques est considérable, requiert des scénarios spécialement sévères.
Les évaluations actuelles montrent que lors de la survenance simulée de la crise en question, les deux grandes banques présentent un ratio Tier 1 d'au moins 8 %. Il faut cependant noter que de telles simulations de crise se déroulent sur la base d'estimations et ne représentent donc qu'une partie de l'évolution possible.
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Tobias Lux, porte-parole, tél. +41 (0)31 327 91 71, <email-pii>