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Kurzbeschreibung:
Wie verhalten sich Aktienpreise wirklich? Die jüngeren Ergebnisse der Kapitalmarktforschung zeigen, daß Aktienkurse entgegen der Hypothese sogenannter effizienter Märkte Regelmäßigkeiten aufweisen, welche durch Investoren gewinnbringend ausgenützt werden können. Diese Studie untersucht eine Vielzahl solcher Effekte bezüglich ihrer Relevanz für Schweizer Aktien. Gibt es systematische Muster im Preisverhalten? Performen Aktien im Januar besser als in anderen Kalendermonaten (Januar-Effekt)? Auf diese und viele weitere Fragen bringen die z.T. aufwendigen Testverfahren Ergebnisse hervor, die, bezogen auf den Schweizer Aktienmarkt, bisher nicht veröffentlicht wurden.
Inhaltsverzeichnis:
Inhaltsübersicht: Die Effizienzmarkthypothese: Einleitung und Grundlagen.- Der Aktienmarkt und die "Overreaction"-Hypothese: Theorie und empirische Evidenz für die Schweiz.- Saisonale Aktienmarkteffizienzen: Darstellung und empirische Evidenz.- Zusammenfassung und Schlußfolgerungen.