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Il Trading Sistematico si basa su un assunto: che esista una componente di segnale che si ripete con una certa sistematicità e che sia possibile isolare, pur in presenza di una certa componente di riumore (che è più difficile da modellare). Tradotto in termini più semplici, si tratta di analizzare una serie storica dei prezzi per isolare delle dinamiche che si sono ripetute nel tempo con una certa sistematicità e che hanno portato, nella maggior parte delle osservazioni, ad una certa evoluzione dei prezzi.
E' normale, quindi, sperimentare qualche difficoltà su un Trading System quando il mercato sottostante inizia a muoversi in maniera differente che in passato. Prendiamo una qualunque strategia mean revering sul Mini S&P500: è normale che in questi primi mesi del 2018 abbia performato peggio rispetto a come è andata negli ultimi anni (strategie come queste, ad esempio, nel 2017 sono state fra le migliori)... Il motivo? Basta applicare al Mini S&P500 una qualunque strategia di tipo breakout multiday per arrivare ad un'equity line crescente. Il problema è che su questi mercati (Future su Indici), strategie breakout che ci tengano in posizione alcuni giorni non hanno mai funzionato negli ultimi 20 anni (se non per pochi mesi).
Come sapere PRIMA che una strategia sta per attraversare una fase di disallineamento con la serie storica sottostante? Purtroppo non è possibile... si possono individuare filtri sulla Volatilità Implicita e sull'entità del Contract Skew nelle chain delle Opzioni che segnalino un rischio del genere, ma si tratta sempre di approcci probabilistici e non deterministici (citando una battuta di un film di Clint Eastwood: "se stai cercando una garanzia, allora comprati un tostapane").
Questo genere di situazioni si controllano affiancando strategie diverse in Portafoglio: sottolineo "diverse", perchè un portafoglio di 100 strategie selezionate sulla base di quelle che stanno andando meglio, avrebbe probabilmente portato a ritrovarsi alla fine del 2017, esposti su tante strategie simili fra loro, che a Febbraio avrebbero iniziato a soffrire tutte insieme.
In un recente articolo ho già analizzato la relazione fra i Portafogli Short Strangle con Difesa Meccanica su Opzioni Weekly e Monthly con l'operatività sul Forex che pubblico ormai dal 2012 nei Segnali Operativi: potete rileggerlo qui. Si tratta di trading system che metto anche a disposizione (a codice aperto, quindi non ci sono "segreti") nel corso FX Trading Systems. Nello specifico, proprio questo sistema che lavora Breakout sui Cambi restando in posizione qualche giorno è una delle strategie presenti fin dalla prima edizione del 2014 e che da più di 4 anni ormai sta continuando a mostrare una certa efficacia (pur nella sua semplicità... o forse proprio per questo :-) ).
Ecco come ha chiuso la scorsa settimana (sui cambi dove ha lavorato e che sono state pubblicate anche nella sezione dei segnali operativi sul forex)...
Si tratta di una strategia che dà indicazioni a fine giornata, di come operare nella giornata successiva, consentendo così all'operatore di poter inserire manualmente (su qualunque piattaforma) un ordine di ingresso a rottura dei livelli indicati, ed uno stop ed un target qualora scatti il segnale di ingresso.
Questa è l'equity line prodotta da questa strategia su 5 Cambi: GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY. La porzione finale su sfondo giallo, mostra come sta andando dal 2014 ad oggi, ovvero dalla prima edizione del corso FX Trading Systems (è uno dei 6 Trading System che metto a disposizione).
In questo portafoglio, il nozionale utilizzato su ogni operazione dipende dalla volatilità registrata in quel momento sul mercato (alta volatilità = si entra più leggeri, bassa volatilità = si entra più pesanti). L'obiettivo è contenere ogni stop loss entro la soglia di 500 usd, ma una delle peculiarità del forex, e che lo rendono un mercato interessante, è proprio quella di poter scegliere in maniera molto precisa il nozionale da utilizzare, modulando (o frazionando) il rischio fino anche a poter seguire un portafoglio di strategie con poche migliaia di dollari (impensabile per un portafoglio di strategie su Futures).
Questa è stata una delle strategie migliori (in termini di affidabilità) di questa prima parte del 2018: qui sotto ho isolato l'andamento dal 2014 ad oggi, e la porzione finale su sfondo verde mosra l'andamento da inizio del 2018 ad oggi.
Anche la strategia su EURUSD su grafico a 5 min (quella che opera di più dei 6 trading system di questa giornata) dove lavoriamo con diversi setup nelle diverse fasce orarie della giornata, non sta comportandosi male: sono intervenuto a inizio anno per correggere alcune cose nel codice che non mi convincevano più e queste sono le operazioni di questa ultima settimana, con in alto a destra il dettaglio dell'equity dal 2015 ad oggi (nuovamente sui massimi).
Se vuoi conoscete più da vicino gli altri Trading System che metto a disposizione in questo corso (sono 6 in tutto), puoi dare un'occhiata qui. La prossima edizione di FX Trading Systems è in programma il prossimo sabato 9 Giugno, con la possbilità di seguire il corso di persona, in sala (a 45 min da Milano), oppure collegato a distanza in live steaming (e con la possibilità di interagire con il docente).
Nel momento dell'iscrizione inviamo subito i 6 Trading System, le slide e la Registrazione della precedente edizione, così da poter iniziare a lavorare fin da subito sul materiale di questa giornata, ed arrivare alla prossima data in calendario già con le idee chiare. Qui il programma in dettaglio: per iscriversi (o per qualsiasi domanda) basta inviarci un'email!