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In einem Umfeld ausserordentlich tiefer Zinsen neigen die Investoren vermehrt dazu, immer grössere Risiken einzugehen, um eine zufriedenstellende Performance zu erzielen. Der Systematic-Premia-Ansatz nutzt andere Renditequellen als herkömmliche Portfolios und vermeidet eine zusätzliche Kumulierung bereits vorhandener Risiken. Die umfassende Palette der Systematic-Premia-Fonds stützt sich auf eine leistungsfähige Infrastruktur und auf Modelle, die vom BCV-Team für quantitatives Management entwickelt wurden, um neue Risikoprämien zu erschliessen. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass er auf alle Anlageklassen angewandt werden kann. Er lässt sich daher problemlos an verschiedene Risikoprofile anpassen.
Der Systematic-Premia-Ansatz der BCV erschliesst neue Renditequellen.
Fabio Alessandrini CIO Quantitative and Alternative Investments
Fabio Alessandrini ist Head of Quantitative Research & Alternative Management. Er trat 2002 als Aktienstratege in die BCV ein. Heute leitet er als CIO die Teams, die Verwaltung und die Entwicklung im Bereich des quantitativen und alternativen Managements. Nebenbei ist er seit über zehn Jahren als Dozent für Finanzwissenschaften an der HEC Lausanne tätig, die ihn zum Titularprofessor ernannte. Er hat einen Master of Science in Economics sowie einen PhD in Finance von der HEC in Lausanne.
Publiziert am 15 Dezember 2016