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Les recherches du Professeur Stefan Sperlich publiées dans trois revues de premier plan
Les recherches du professeur de la GSEM Stefan Sperlich dans les domaines de la statistique et de l'économétrie ont été acceptées pour publication dans trois revues de premier plan : Journal of the American Statistical Association, Biometrika, et Journal of Business & Economic Statistics.
Dans un article publié dans le Journal of the American Statistical Association, les auteurs développent des intervalles de confiance simultanés et des procédures de tests multiples pour les meilleurs prédicteurs empiriques dans le cadre de modèles linéaires mixtes généralisés. Une étude de cas sur la prévision des taux de pauvreté illustre l'applicabilité et les avantages de leurs outils d'inférence simultanée. L'article est co-écrit avec Katarzyna Reluga (Université de Cambridge) et María-José Lombardía (Université de La Corogne). Cet article s'appuie sur la thèse de Dr. Reluga, qu'elle a obtenue à la GSEM en 2020 sous la co-supervision du professeur-es Sperlich et Lombardía.
L'article publié dans Biometrika développe des « backfitting tests » pour des modèles semiparamétriques structurés généralisés, qui peuvent être utilisés pour tester différents types de spécifications de modèles, ou pour effectuer une sélection de variables dans une grande classe de modèles semiparamétriques. L'article est co-écrit avec Enno Mammen (Université de Heidelberg).
Enfin, l'article publié dans le Journal of Business & Economic Statistics présente un test de spécification omnibus adaptatif des modèles d'évaluation des actifs où le facteur d'actualisation stochastique est conditionnellement affine dans des soi-disant « pricing factors ». Le test est robuste à la mauvaise spécification de la forme fonctionnelle et détecte toute relation entre les erreurs de prix et les variables de conditionnement. L'article est co-écrit par Francisco Peñaranda (Queens College CUNY) et Juan M. Rodríguez-Poo (Université de Cantabrie).
Stefan Sperlich a rejoint la GSEM en 2010 en tant que professeur de statistique et d'économétrie. Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université Humboldt de Berlin et ses intérêts de recherche vont des statistiques non paramétriques aux statistiques sur les petits domaines en passant par l'économie empirique, en particulier les méthodes d'évaluation d'impact.28 octobre 2021
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