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L'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) stila un bilancio positivo della sua attività per il 2014, anno in cui ha compiuto 673 indagini preliminari ed effettuato 122 controlli in loco.
Essa rileva tuttavia "i limiti dei modelli interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali" di banche ed assicurazioni, poiché sono spesso modelli ottimistici al fine di accantonare meno fondi propri e di aumentarne le redditività.
"Abbiamo sperimentato i limiti della modellizzazione delle crisi finanziarie e ci siamo scontrati con essi. Per questa ragione non mi sembra una soluzione plausibile sviluppare ulteriori modelli aumentandone la complessità, mentre vale la pena concentrarsi su pochi e semplici modelli", predefiniti dalla FINMA, ha detto il direttore dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari Mark Branson nella conferenza stampa annuale tenutasi oggi a Berna. Spesso - ha sottolineato - gli istituti "hanno interesse a seguire ipotesi ottimiste" che minimizzano i rischi e ad utilizzare modelli interni che prevedono una bassa dotazione di capitali propri.
Per migliorare la situazione e assicurare una capitalizzazione adeguata, la FINMA ha preso varie misure: sono stati introdotti moltiplicatori specifici agli istituti per diversi portafogli, anche nel settore degli immobili a reddito e in quello dei crediti nell'investment banking. Inoltre, temporaneamente, non vengono più approvate modifiche ai modelli che comportano ponderazioni del rischio inferiori. Ora le banche devono pubblicare le variazioni tra i calcoli secondo l'approccio standard e secondo i modelli interni. Il Comitato di Basilea sta poi mettendo a punto un sistema di soglie minime per la ponderazione del rischio, così che i requisiti in materia di capitale non siano ad un livello eccessivamente basso.
Oltre alla quota di capitale proprio ponderata in base ai rischi, un altro elemento di valutazione della stabilità di una banca che prende sempre più piede a livello internazionale è la leva finanziaria o leverage ratio, ossia il rapporto tra il capitale netto dell'istituto e il totale delle attività. Più la leva è alta più la banca opera non usando capitali propri, e quindi ha un maggior profilo di rischio. Quando la leva è eccessiva c'è il pericolo che una svalutazione di parti dell'attivo provochi una forte erosione del patrimonio.
SDA-ATS