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Ce cours donne une introduction à la théorie des probabilités et du calcul stochastique en temps discret et continu. Nous étudions des notions et techniques nécessaires pour des applications à la finance telles que, par exemple, l'évaluation et la couverture d'options.
Ce cours est une introduction à la gestion quantitative des risques qui couvre les méthodes statistiques standard, les modèles de facteurs de risque multivariés, les structures de dépendance non linéaires (modèles de copules), ainsi que l'allocation et la diversification des portefeuilles.
This course provides an overview of the theory of asset pricing and portfolio choice theory following historical developments in the field and putting
emphasis on theoretical models that help our understanding of financial decision
making and financial markets.
Ce cours se concentre sur les méthodes et les algorithmes nécessaires pour appliquer l'apprentissage automatique, en mettant l'accent sur les applications en analyse d'entreprise.