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Ich bräuchte da die Hilfe eines Experten:
Folgende Ausgangslage
Ein Investor hätte heute die Möglichkeit, 500 CHF in ein SMI-Index Zertifikat zu investieren. Wenn sich die Wirtschaft gut entwickelt, steigt der Wert des Zertifikats in einem Jahr auf 550 CHF, ansonsten fällt der Wert auf 490 CHF. Der risikolose Zinssatz i beträgt 5% p.a.
Wie gross ist der Wert einer Call-Option mit Strikepreis von 520 CHF
Das Resultat wäre: 16.67 CHF nur wie man darauf kommt, hab ich keine Ahnung.
Ist eine Übungsfrage zu meiner Finance Prüfung, wer mit weiterhelfen kann, bitte ein Posting in den Beitrag oder per e-mail an: <email-pii>