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Der Begriff Credit Value at Risk resultiert aus der Anwendung des Value at Risk-Konzepts für Marktrisiken für die Kreditrisikomessung. Inhaltlich stellt der Credit-VaR eine Abschätzung dar, um welchen Betrag die Verluste aus Kreditrisiken die über die Marge einkalkulierten, erwarteten Standardrisikokosten innerhalb eines Jahres potenziell übersteigen könnten (Betrag des höchstmöglichen Ausfalls unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit). Diesem Ansatz liegt der Gedanke zu Grunde, dass die Standardrisikokosten lediglich den langfristigen Mittelwert der Kreditausfälle darstellen, diese jedoch von den tatsächlichen Kreditausfällen des laufenden Geschäftsjahres (positiv oder negativ) abweichen können.
Begriffs-Nr.: 224
Englisch: Credit Value at Risk (Credit VaR) (222)
Quelle: FMA AT m. e. E., 30.10.2018
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