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LIQ1: Publication qualitative du ratio de liquidités à court terme
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance sur les liquidités, le Groupe Raiffeisen et Raiffeisen Suisse sont tenu de satisfaire au Liquidity Coverage Ratio (LCR). Le LCR est censé garantir que les banques détiennent suffisamment d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) afin de couvrir en tout temps la sortie nette de trésorerie attendue dans un scénario de crise standard reposant sur des hypothèses de sortie et d'entrée de trésorerie pendant 30 jours. Les chiffres clés LCR publiés se fondent sur les moyennes des valeurs en fin de journée pour tous les jours ouvrés des trimestres en question sous revue.
Le portefeuille d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) est constitué à 77% d'actifs de la catégorie 1, dont 92% sont gérés sous forme de liquidités. Les autres actifs de la catégorie 1 sont majoritairement des obligations du secteur public dont le rating minimum est AA-. Les actifs de la catégorie 2, qui constituent 23% du portefeuille HQLA, sont constitués à 87% de lettres de gage suisses. Les 13% restants sont majoritairement des obligations du secteur public et des créances couvertes avec au minimum un rating A-.
Les sorties nettes (n°22) ont légèrement diminué au cours des deux dernières périodes sous revue. Le portefeuille d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) n'a guère changé, ce qui a entraîné une augmentation du ratio de liquidité à court terme (n° 23). Les sorties de trésorerie associées à des dérivés (n° 11) ont diminué en raison des fluctuations du marché plus faibles durant ces deux dernières années. Les positions restantes ont bien progressé dans le cadre de la croissance du bilan.
En raison de son activité de base, le Groupe Raiffeisen ne génère qu'un faible volume d'opérations actives en monnaies étrangères. De ce fait, les engagements libellés en devises sont transférés en francs suisses dans les délais impartis.