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LIQ1: Informazioni relative alla quota di liquidità
Conformemente all'art. 12 dell'Ordinanza sulla liquidità, il Gruppo Raiffeisen e Raiffeisen Svizzera sono tenuto all'osservanza del Liquidity Coverage Ratio (LCR). L'LCR mira ad assicurare che le banche detengano sufficienti attivi liquidi di alta qualità (HQLA) per riuscire a coprire in ogni momento il deflusso di fondi netti, previsto in uno scenario standard di stress della durata di 30 giorni e definito mediante ipotesi di afflussi e deflussi. Gli indici LCR pubblicati si basano sulle medie dei valori di chiusura del giorno di tutti i giorni lavorativi dei corrispondenti trimestri in rassegna.
La consistenza di attivi liquidi di alta qualità (HQLA) è composta al 77 per cento da attivi della categoria 1, il 92 per cento dei quali è detenuto in liquidità. I rimanenti attivi di categoria 1 consistono principalmente in obbligazioni del settore pubblico con un rating minimo di AA-. Gli attivi di categoria 2, che compongono il 23 per cento della consistenza HQLA, sono costituiti all'87 per cento da obbligazioni fondiarie svizzere. Il rimanente 13 per cento si compone principalmente di obbligazioni del settore pubblico e obbligazioni bancarie garantite con un rating di almeno A-.
I flussi di fondi netti in uscita (n. 22) sono leggermente diminuiti negli ultimi due periodi in rassegna. La consistenza HQLA (n. 21) non ha subito variazioni significative, determinando un aumento della quota di liquidità a breve termine (n. 23). Il deflusso di fondi in relazione con il portafoglio derivati (n. 11) è diminuito a causa delle minori oscillazioni del mercato negli ultimi due anni. Le rimanenti posizioni hanno continuato il proprio andamento nell'ambito della crescita di bilancio.
Per via del suo core business, il Gruppo Raiffeisen non dispone di una quota rilevante di attività con valute estere. A causa delle ridotte operazioni attive in valute estere, gli impegni in valute estere vengono trasferiti in franchi svizzeri in base alla congruenza delle scadenze.