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Beschreibung
Ein Teil der regulatorischen Kapitalanforderung an eine Bank kann im Rahmen einer so genannten Operational Risk Insurance (OpRisk) gegen die darin vereinbarte Deckungssumme umgewandelt und die dort anfallenden Schäden von Versicherungsgesellschaften reguliert werden. Es gibt noch nicht viele Anbieter, die diese Art von Versicherung anbieten und das entsprechende Know-How haben.
Im März 2016 veröffentlichte der Basler Ausschuss den Entwurf eines neuen Rahmens für die Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung für operationelle Risiken (OpRisk). Der neue Rahmen ersetzt alle bestehenden Ansätze zur Ermittlung der Kapitalanforderung durch einen einzigen nicht-modellbasierten Messansatz (Standardised Measurement Approach, SMA) und schafft damit den modellbasierten Ansatz (Advanced Measurement Approach, AMA) ab. Hauptmotiv für die Einführung eines einzigen Kapitalansatzes war es, die Vergleichbarkeit der Ergebnisse über alle Institute hinweg zu verbessern und Schwächen der bisherigen Ansätze zu adressieren ohne den Gesamtrahmen in Säule 1 in Frage zu stellen.
Die Berechnung und Implementierung soll laut Basler Ausschuss vergleichsweise einfach und für Institute unterschiedlicher Größe und Komplexität geeignet sein. Die Endgültige Verabschiedung des Rahmens steht aber noch aus. Die OpRisk-Police bietet die Möglichkeit, für Banken relativ teures Eigenkapital durch den Kauf einer Versicherungspolice vergleichsweise günstig zu ersetzen. In Zeiten von niedrigen Margen könnte dies zu einer interessanten, alternativen Finanzierungsquelle für Banken werden.