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Gamma
Le gamma est aussi appelé delta du delta. Ce facteur mesure la variation absolue du delta lorsque le cours du sous-jacent varie d’une unité. Mathématiquement, il s’agit de la dérivée seconde de la valeur de l’option selon le prix du sous-jacent.
Gearing
Le levier (gearing) indique le rapport entre le cours du sous-jacent et le cours du produit. Le principe: plus le levier est élevé, plus le risque est élevé.
Growth factor
Concerne principalement les certificats tracker sur indices de prix. En lieu et place des dividendes, le certificat est assorti d’un facteur de croissance, appelé growth factor.