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Description
Une partie du capital réglementaire requis pour une banque peut être convertie en assurance contre le risque opérationnel (OpRisk) contre la somme d’assurance convenue et les pertes qui y sont encourues peuvent être réglées par les compagnies d’assurance. Il n’y a pas encore beaucoup de fournisseurs qui offrent ce type d’assurance et qui ont le savoir-faire correspondant.
En mars 2016, le Comité de Bâle a publié un projet de nouveau cadre de calcul des fonds propres pour risques opérationnels (OpRisk). Le nouveau cadre remplace toutes les approches existantes pour déterminer l’exigence de fonds propres par une approche de mesure unique non basée sur un modèle (Standardised Measurement Approach, SMA) et abolit ainsi Advanced Measurement Approach (AMA) basé sur un modèle. Le principal motif de l’introduction d’une approche unique en matière de fonds propres était d’améliorer la comparabilité des résultats entre toutes les institutions et de remédier aux faiblesses des approches antérieures sans remettre en question le cadre général du premier pilier.
Selon le Comité de Bâle, le calcul et la mise en œuvre doivent être relativement simples et adaptés à des institutions de tailles et de complexité différentes. Toutefois, le cadre n’a pas encore été adopté définitivement. La police OpRisk offre la possibilité de remplacer les fonds propres des banques qui sont relativement coûteux par une police d’assurance relativement bon marché. En période de faibles marges, cela pourrait devenir une source de financement alternative intéressante.