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Informazioni sulla quota per la liquidità a breve termine (LCR)
Chiarimenti in merito alla liquidità a breve termine (LCR)
Conformemente all'art. 12 dell'Ordinanza sulla liquidità, il Gruppo Raiffeisen è tenuto all'osservanza del Liquidity Coverage Ratio (LCR). L'LCR mira ad assicurare che le banche detengano sufficienti attivi liquidi di alta qualità (HQLA) per riuscire a coprire in ogni momento il deflusso di fondi netti, previsto in uno scenario standard di stress della durata di 30 giorni e definito mediante ipotesi di afflussi e deflussi. Gli indici LCR pubblicati si basano sulle medie dei valori di chiusura del giorno di tutti i giorni lavorativi dei corrispondenti trimestri in rassegna.
Raiffeisen concentra la propria attività sulle operazioni nazionali di risparmio e ipotecarie. A seguito della scarsa dipendenza da grandi clienti e di un'ampia diversificazione della clientela privata, sussistono basse concentrazioni di fonti di finanziamento.
Il rifinanziamento dei prestiti alla clientela avviene in gran parte con fondi della clientela (91%), oltre che con prestiti garantiti da obbligazioni fondiarie e obbligazioni Raiffeisen. Il mercato monetario serve esclusivamente alla gestione tattica del cuscinetto di liquidità. In questo modo si ottiene la massima difesa dai rischi del mercato monetario.
La consistenza di attivi liquidi di alta qualità (HQLA) è composta all'80% da attivi della categoria 1, il 90% dei quali è detenuto in liquidità. I rimanenti attivi di categoria 1 consistono principalmente in obbligazioni del settore pubblico con un rating minimo di AA-. Gli attivi di categoria 2, che compongono il 20% della consistenza HQLA, sono costituiti all'86% da obbligazioni fondiarie svizzere. Il rimanente 14% si compone principalmente di obbligazioni del settore pubblico e obbligazioni bancarie garantite con un rating di almeno A-.
I deflussi di fondi netti (n. 22) sono rimasti costanti nell'ultimo periodo in rassegna. La consistenza HQLA (n. 1) è stata leggermente incrementata, determinando un aumento della quota di liquidità a breve termine (n. 23). I deflussi di fondi nel contesto del portafoglio di derivati (n. 11) sono diminuiti a seguito delle minori oscillazioni del mercato negli ultimi due anni. Le rimanenti posizioni hanno continuato il proprio andamento nell'ambito della crescita di bilancio.
Per via del suo core business, il Gruppo Raiffeisen non dispone di una quota rilevante di attività con valute estere. A causa delle ridotte operazioni attive in valute estere, gli impegni in valute estere vengono trasferiti in franchi svizzeri in base alla congruenza delle scadenze.
Il Gruppo Raiffeisen è dotato di una gestione centralizzata del rischio di liquidità, a cura del Treasury di Raiffeisen Svizzera, che gestisce la liquidità del Gruppo Raiffeisen conformemente alle prescrizioni normative e agli obiettivi interni. Le singole Banche Raiffeisen sono tenute a investire il proprio requisito di liquidità in misura proporzionale presso Raiffeisen Svizzera. Il Treasury di Raiffeisen Svizzera gestisce la riserva di liquidità a livello centrale e organizza il trasferimento di liquidità all'interno del Gruppo.