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Die Vorlesung MF2 schliesst an die Vorlesung MF1 an. Sie beinhaltet eine allgemeine Einführung in Derivate, und in die dynamische Modellierung von Finanzmärkten. Zunächst werden Terminkontrakte, Futures, Swaps, und Optionen, sowie deren Anwendung in Asset Management und Hedging anhand von praktischen Beispielen besprochen. Es folgt eine Einführung in die Simulation von Aktienpreisen durch das Binomialgittermodell, sowie deren Modellierung als stochastische Prozessse. Anschliessend wird das Black-Scholes Modell durchgenommen und zur Bewertung von Optionen verwendet. Die "Greeks" (Delta, Gamma, Theta) und die implizite Volatilität werden eingeführt, und die Preise von exotische Optionen werden bestimmt. Der Kurs schliesst mit einer Einführung in das Merton-Kreditmodell und in Zinsoptionen.