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Beide Grossbanken entsprächen mit ihren aktuellen Kapitalraten fast vollständig den sogenannten "look-through"-Anforderungen, also den Anforderungen, die sie im Rahmen der "Too big to fail"-Gesetzgebung (TBTF1) und gemäss den Basel III Rahmenbedingungen bis Anfang 2019 zu erreichen hätten.
Allerdings sieht die SNB trotzdem weiteren Bedarf für Verbesserungen. Um die die Anforderungen gemäss der verschärften "Too big to fail"-Gesetzgebung (TBTF2) zu erfüllen, die per 1. Juli 2016 in Kraft treten und die bis Anfang 2020 erfüllt sein müssen, fordert die SNB von den Grossbanken weitere Massnahmen; dies besonders in Bezug auf die Leverage-Ratio und das verlustabsorbierende Kapital ('Gone concern').
Was die risikogewichteten Aktiven (RWA) betrifft, würden die Grossbanken derweil die Anforderungen fast vollständig erfüllen, schreibt die SNB weiter. Allerdings sei es wahrscheinlich, dass die RWA im Rahmen der vom Basel-Komitee verabschiedeten Massnahmen steigen dürften.
Dass die Grossbanken ihre Situation weiter verbessern, sei aufgrund ihrer systemischen Wichtigkeit aus zwei Gründen notwendig, so die SNB weiter. So sei das Verlustpotential der Grossbanken im Verhältnis zu ihrer Kapitalsituation weiterhin substantiell. Das höchste Verlustpotential sehen die hiesigen Notenbanker in einem Szenario mit einer US-Rezession, in einem Szenario mit Euro-Schuldenkrise oder einem mit einer Krise in den Emerging Markets. Als zweiten Grund nennt die SNB die Tatsache, dass die Leverage Ratios weiter unter dem Durchschnitt internationaler Grossbanken seien.
uh/tp
(AWP)