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Ein nichtstandardisiertes Zusammenhangsmaß für einen monotonen Zusammenhang zweier Zufallsvariablen mit gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Der Wert dieser Kennzahl macht tendenzielle Aussagen darüber, ob hohe Werte der einen Zufallsvariablen eher mit hohen oder eher mit niedrigen Werten der anderen Zufallsvariablen einhergehen.
Die Kovarianz ist also das Produkt der Differenzen je zwischen und und ihren Erwartungswerten. In der Statistik werden und als Abweichungen vom arithmetischen Mittelwert berechnet