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Econometrics
People
Description
Prima parte – Al di là della regressione classica
- La regressione partizionata
- Le variabili dummy
- La regressione generalizzata (con applicazione all’autocorrelazione e alla regressione multivariata)
- La regressione stocastica e il metodo delle variabili strumentali (con applicazione allo studio dei sistemi di equazioni simultanee)
Seconda parte – Modelli dinamici
- Modelli con variabile endogena ritardata
- Modelli a ritardi distribuiti
- Modelli a correzione d’errore
Objectives
Basandosi sui concetti acquisiti nel corso Introduzione all’econometria, questo corso propone un approfondimento dello studio della regressione. Saranno analizzate situazioni e proposte metodologie di particolare interesse per l’economista.
Teaching mode
In presence
Learning methods
In maniera analoga al corso Introduzione all’econometria saranno distribuiti gli appunti del corso. Le quattro ore settimanali sono suddivise in due ore di teoria e due ore di esercitazioni. Ad ogni capitolo è associata una serie di esercizi che lo studente dovrà risolvere e poi discutere in classe. È consentito il lavoro a gruppi.
Examination information
L’esame in forma scritta è suddiviso in due parti di un’ora e trenta minuti ciascuna.