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Computational Finance
Mit MathWorks-Tools können Sie komplexe Finanzsysteme mit Hilfe von Monte Carlo Methoden erheblich schneller modellieren und simulieren und den Einfluss von Unsicherheiten auf ihr Verhalten rascher analysieren, als dies mit Tabellenblättern oder konventionellen Programmiersprachen wie C++ oder Visual Basic möglich wäre.
MathWorks-Tools bieten Fähigkeiten für vielfältige Zufalls- und Quasi-Zufalls-Zahlengeneratoren, Zufallszahlengeneratoren mit Unterstützung für Paralleles Rechnen, Markov Chain Monte Carlo-Simulationen und die Simulation stochastischer Differentialgleichungen. Mit diesen Möglichkeiten können Sie Modelle entwickeln, die detaillierte Informationen über unwahrscheinliche oder Worst-Case-Szenarien enthalten. Außerdem lassen sich damit Näherungslösungen für Probleme berechnen, die mit konventionellen Analysemethoden nur schwer oder mit großem Zeitaufwand zu analysieren wären. Finanzingenieure und Versicherungswissenschaftler verwenden diese Fähigkeiten zur:
Die große thematische und methodische Spannbreite der in MATLAB und seinen Erweiterungsprodukten enthaltenen Fähigkeiten vereinfacht die Entwicklung von Monte Carlo-basierten Berechnungen typischer Risikomaße, mit denen sich Kredit-, Markt-, Anlage- und operative Risiken quantifizieren lassen. Mit diesen Tools können Sie Risiken mit Standardmethoden wie Value-at-Risk (VaR) und der Extreme Value Theory (EVT) bewerten, aber auch eigene Kennzahlen für die Risikoschätzung und das Risikomanagement von Einzelaktivitäten oder unternehmensweiten Projekten entwickeln.
Banche Populari Unite Analyzes Credit Risk (User Story)
Monte Carlo-Simulationen sind meistens komplex und rechenintensiv. MathWorks-Tools für das Parallele Rechnen verkürzen die Simulationsdauer auf einen Bruchteil der Ausführungszeit auf einem Einzelprozessor. Sie können damit Ihre Monte Carlo-Simulationen mit minimalen Modifikationen von Algorithmen oder Programmcode auf mehrere Prozessoren oder Rechner verteilen.
"Die numerischen und Visualisierungs-Fähigkeiten von MATLAB sind einfach unglaublich! Wir können in kürzester Zeit bis zu 100.000 Simulationen hunderttausender Positionen und relativer Akkumulationen implementieren."Zum Anwenderbericht