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Erläutern sie folgende Renditekomponenten eines Portfolios:
- Zeitprämie
- Risikoprämie
- Alpha
Strategiekomponenten:
- Zeiprämie: Entschädigung für den intertemporalen Transfer des Konsums. Entsprich dem risikolosen Zinssatz.
- Risikoprämie (Beta): Entschädigung für das Tragen nicht-diversifizierbarer Risiken.
Umsetzungskomponenten:
- Alpha: Entschädigung für die Skills des aktiven Managers (keine Risikoprämie), entspricht der risikobereinigten Mehrrendite.
Taktik und Selektion sind Quellen zur Erzielung eines positiven Alphas. Erläutern Sie die beiden Begriffe.
Taktik: Gezielte Abweichung von der strategischen Gewichtung der Anlagekategorien.
Selektion: Auswahl und Gewichtung der einzelnen Märkte, Währungen, Branchen und Titel innerhalb der einzelnen Anlagekategorie.
Erläutern sie den Unterschied zwischen naiver und effizienter Diversifikation, indem sie beide Vorgehen kurz erklären.
Naive Diversifikation: Zufällige Auswahl der Anlagen und/oder Gleichgewichtung im Portfolio.
Effiziente Diversifikation: Anlagen werden so gewichtet, dass das Risiko bei gegebener Rendite minimiert wird.
Welche Eigenschaften weisen Portfolios auf, die sich auf der "efficient frontier" befinden?
Auf der "efficient frontier" werden alle effizienten Portfolios abgebildet. Ein Portfolio ist effizient, wenn bei gegebener Rendite kein tieferes Risiko möglich ist bzw. bei gegebenem Risiko keine höhere Rendite erzielt werden kann.
Erläutern Sie den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärmarkt sowie Preis- und Performanceindex.
- Primär- und Sekundärmarkt: Emission vs. Handel an einer Börse mit Gläubiger- und Teilhaberpapieren.
- Preis- und Performanceindex: Im Preisindex werden Kursgewinne, Dividenden und andere Ausschüttungen nicht berücksichtigt, im Performanceindex hingegen schon.
Beschreiben sie den Convertible Bond.
Ein Convertible Bond ist eine Wandelanleihe, welche in eine Aktie umgewandelt werden kann. Wichtig dabei ist, dass die Umwandlung gegenüber demselben Schuldner stattfindet.
Definieren Sie den Begriff Private Equity
Private Equity: Bereitstellung von langfristigem Eigenkapital an junge Unternehmen, die nicht börsenkotiert sind und keine ausreichenden Sicherheiten bieten.
Erläutern Sie welche Chancen und Risiken sich durch eine Investition in die Anlagekategorie Private Equity ergibt.
- Langer Anlagehorizont
- Illiquiditätsrisiken
- Total-Verlustrisiken
- Höhere Renditen als bei traditionellen Aktienanlagen