L_2022102SV.01001101.xml 30.3.2022 SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/11 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) [2022/504] av den 25 mars 2022 om ändring av förordning (EU) 2016/445 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten (ECB/2016/4) (ECB/2022/14) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut ( 1 ) , särskilt artiklarna 4.3, 6, 9.1 och 9.2, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ( 2 ) , särskilt artiklarna 400.2, 415.3, 420.2, 428p.10, 428q.2, 428aq.10, 428ar.2, 467.3, 468.3 och 471.1, med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut ( 3 ) , särskilt artiklarna 12.3, 23.2, 24.4 och 24.5, och av följande skäl: (1) Lagstiftning som antagits efter det att Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) ( 4 ) antogs har infört nya alternativ och handlingsutrymmen i unionsrätten samt även ändrat eller avskaffat vissa av de alternativ och handlingsutrymmen som ges genom unionsrätten som ECB utövat i förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4). För att ta hänsyn till dessa ändringar behöver vissa konsekvensändringar göras av förordning (EU) 2016/445. (2) Enligt artikel 9.3 i förordning (EU) nr 2016/445 (ECB/2016/4) undantas exponeringar inom en grupp från gränsen för stora exponeringar om ett kreditinstitut uppfyller vissa kriterier. Sedan förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) antogs har ECB i sitt tillsynsarbete blivit mer bekymrad över hur kreditinstituten bokför affärshändelser med enheter som är etablerade i tredjeländer. Artikel 9.3 i förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bör därför endast tillämpas på exponeringar inom en grupp om enheterna är etablerade i unionen. (3) Artikel 9.3 och 9.4 i förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bör ändras för att kreditinstitut som uppfyller de relevanta kriterierna genom att iaktta en kvantitativ begränsning på värdet av de berörda exponeringarna, utöver det aktuellt möjliga fullständiga undantaget, kan utnyttja ett partiellt undantag. (4) Vad gäller handelsfinansrelaterade produkter utanför balansräkningen anser ECB att det är nödvändigt att tillåta mer flexibilitet när man fastställer utflödessatser vid tillämpningen av artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ( 5 ) . Därför bör specificeringen av en utflödessats på 5 procent i artikel 11 i förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) tas bort. Istället bör ECB, på samma sätt som sker för de andra produkterna och tjänsterna som omfattas av artikel 23 i den delegerade förordningen (EU) 2015/61, fastställa utflödessatser för handelsfinansrelaterade produkter utanför balansräkningen antingen genom att godta de utflödessatser som respektive kreditinstitut tillämpar, eller genom att fastställa en högre utflödessats på maximalt 5 procent. (5) För att säkerställa en konsekvent tillämpning av tillsynskraven för kreditinstituten bör man anta en allmän regel för att utse större aktieindex i en medlemsstat eller ett tredjeland för tillämpningen av artikel 12.1 c i i den delegerade förordningen (EU) 2015/61. (6) Genom införandet av kravet om en stabil nettofinansieringskvot (NSFR) som framgår av del sex i avdelning IV i förordning (EU) nr 575/2013 ges de behöriga myndigheterna flera nya valmöjligheter och handlingsutrymmen avseende NSFR-kravet. Förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bör därför ändras i enlighet med detta. (7) För att främja principen om likabehandlingen av kreditinstitut bör de alternativ och handlingsutrymmen som avser tillämpningen av NSFR-kravet av små och icke-komplexa institut, som beskrivs i del sex avdelning IV kapitel 5 i förordning (EU) nr 575/2013, utövas på samma sätt som motsvarande alternativ och handlingsutrymmen som avser tillämpningen av NSFR-kravet för andra institut, som återfinns i del sex avdelning IV kapitel 1–4 i förordning (EU) nr 575/2013. (8) Vissa faktorer har försvårat den praktiska tillämpningen av det handlingsutrymme som avses i artikel 13 i förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4), enligt vilken behöriga myndigheter får ge institut tillstånd att tillämpa ett utflödestal på 3 procent på stabil inlåning från allmänheten som täcks av ett insättningsgarantisystem, förutsatt att Europeiska kommissionen har gett sitt förhandsgodkännande i enlighet med artikel 24.4 och 24.5 i den delegerade förordningen (EU) 2015/61. Mer fakta och analys behövs för att säkerställa att avvecklingssatsen för stabila inlåningar från allmänheten som täcks av ett insättningsgarantisystem skulle ligga under 3 procent under en stressperiod i enlighet med de scenarier som avses i artikel 5 den delegerade förordningen (EU) 2015/61. I avsaknad av sådana fakta och analyser bör den allmänna policyn att tillåta tillämpning av ett utflödestal på 3 procent tas bort från förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4). (9) I enlighet med det förfarande som framgår av artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 har ECB anordnat ett öppet offentligt samråd om denna förordning. (10) Beslutet i ECB:s tillsynsnämnd om att godkänna förslaget att anta denna förordning har fattats i enlighet med artikel 26.7 i förordning (EU) nr 1024/2013. (11) Förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) bör därför ändras i enlighet med detta. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Ändringar Förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) ska ändras på följande sätt: 1. Artikel 5 ska utgå. 2. Artikel 9.3–9.5 ska ersättas med följande: ”3. De exponeringar som anges i artikel 400.2 c i förordning (EU) nr 575/2013 som ett kreditinstitut ådragit sig gentemot de företag som anges där ska, om dessa företag är etablerade i unionen, vara helt undantagna från tillämpningen av artikel 395.1 i den förordningen, förutsatt att de villkor som framgår av artikel 400.3 i den förordningen, och som ytterligare specificeras i bilaga I till den här förordningen, uppfylls och förutsatt att dessa företag omfattas av samma gruppbaserade tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG ( *1 ) , eller med motsvarande standarder i ett tredjeland enligt vad som ytterligare specificeras i bilaga I till den här förordningen. 4. De exponeringar som anges i artikel 400.2 d i förordning (EU) nr 575/2013 ska vara undantagna från tillämpningen av artikel 395.1 i den förordningen, förutsatt att de villkor som framgår av artikel 400.3 i den förordningen, och som ytterligare specificeras i bilaga II till den här förordningen, uppfylls. 5. De exponeringar som anges i artikel 400.2 e–l i förordning (EU) nr 575/2013 ska vara helt undantagna, eller när det gäller artikel 400.2 i undantagna upp till det högsta tillåtna beloppet, från tillämpningen av artikel 395.1 i den förordningen, förutsatt att de villkor som framgår av artikel 400.3 i den förordningen uppfylls. ( *1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG ( EUT L 35, 11.2.2003, s. 1 ).” " 3. I kapitel IV ska följande rubrik införas efter rubriken ”Likviditet”: " Avsnitt I Krav på likviditetstäckning " 4. Artiklarna 10 och 11 ska utgå. 5. Följande artikel 11a ska införas: ”Artikel 11a Artikel 12.1 c i i den delegerade förordningen (EU) 2015/61: att fastställa större aktieindex i en medlemsstat eller ett tredjeland Följande index ska bedömas som större aktieindex när man fastställer vilka aktier som kan klassificeras som tillgångar på nivå 2B i enlighet med artikel 12.1 c i den delegerade förordningen (EU) 2015/61: a) De index som framgår av bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/1646 ( *2 ) . b) Större aktieindex i en medlemsstat eller ett tredjeland som inte ingår i led a ovan, som identifieras som sådana enligt detta led av den behöriga myndigheten i den relevanta medlemsstaten eller den relevanta offentliga myndigheten i ett tredjeland. c) Alla större aktieindex som inte ingår i led a eller b, som utgörs av ledande företag inom den relevanta jurisdiktionen. ( *2 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1646 av den 13 september 2016 om fastställande av tekniska standarder med avseende på centrala index och erkända börser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ( EUT L 245, 14.9.2016, s. 5 )." " 6. I kapitel IV ska följande avsnitt II införas efter artikel 12: " Avsnitt II Kvoten för stabil nettofinansiering (NSFR) Artikel 12a Artikel 428p.10 i förordning (EU) nr 575/2013: faktorer för beräkningen av kravet på stabil finansiering för exponeringar utanför balansräkningen Om ECB inte fastställer andra faktorer för kravet på stabil finansiering avseende exponeringar utanför balansräkningen enligt artikel 428p.10 i förordning (EU) nr 575/2013, ska instituten tillämpa, på sådana exponeringar utanför balansräkningen som avses i del sex avdelning IV kapitel 4 i förordning (EU) nr 575/2013, faktorer för beräkningen av kravet på stabil finansiering som motsvarar utflödessatserna som de tillämpar på andra produkter och tjänster i samband med artikel 23 i den delegerade förordningen (EU) 2015/61 för likviditetstäckningskrav. Artikel 12b Artikel 428q.2 i förordning (EU) nr 575/2013: hur länge en tillgång som separerats ska anses vara intecknad Om tillgångar har separerats i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ( *3 ) och instituten inte har möjlighet att fritt avyttra eller byta ut sådana tillgångar, ska instituten redovisa sådana tillgångar som intecknade under en tidsperiod som motsvarar löptiden för skulderna gentemot de av institutets kunder som det åtskillnadskravet gäller. Artikel 12c Artikel 428aq.10 i förordning (EU) nr 575/2013: faktorer för beräkningen av kravet på stabil finansiering för exponeringar utanför balansräkningen Institut som ECB gett tillstånd att tillämpa sådana förenklade krav på stabil nettofinansiering som avses i del sex avdelning IV kapitel 5 i förordning (EU) nr 575/2013 ska beakta det tillvägagångssätt som anges i artikel 12a. Artikel 12d Artikel 428ar.2 i förordning (EU) nr 575/2013: hur länge en tillgång som separerats ska anses vara intecknad Institut som ECB gett tillstånd att beräkna den stabila nettofinansieringskvoten som avses i del sex avdelning IV kapitel 5 i förordning (EU) nr 575/2013 ska beakta det tillvägagångssätt som anges i artikel 12b. ( *3 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ( EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 )." " 7. Artiklarna 13–16 ska utgå. 8. Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen. Artikel 2 Slutbestämmelser Denna förordning träder i kraft den femte dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen. Utfärdad i Frankfurt am Main den 25 mars 2022. På ECB-rådets vägnar Christine LAGARDE ECB:s ordförande ( 1 ) EUT L 287, 29.10.2013, s. 63 . ( 2 ) EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 . ( 3 ) EUT L 11, 17.1.2015, s. 1 . ( 4 ) Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/445 av den 14 mars 2016 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten (ECB/2016/4) ( EUT L 78, 24.3.2016, s. 60 ). ( 5 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut ( EUT L 11, 17.1.2015, s. 1 ). BILAGA Bilaga I till förordning (EU) 2016/445 (ECB/2016/4) ska ändras på följande sätt: 1. Punkt 2 a ii ska ersättas med följande: "ii) exponeringarna inom gruppen motiveras av nätverkets finansieringsstruktur och strategi,". 2. Punkt 3 c ii ska ersättas med följande: "ii) exponeringarna inom gruppen motiveras av nätverkets finansieringsstruktur och strategi,".