Bộ lọc Kalman
Nghiên cứu thêm

Einicke, G.A. (2012). Smoothing, Filtering and Prediction: Estimating the Past, Present and Future. Rijeka, Croatia: Intech. ISBN 978-953-307-752-9.
Gelb, A. (1974). Applied Optimal Estimation. MIT Press.
Kalman, R.E. (1960). “A new approach to linear filtering and prediction problems” (PDF). Journal of Basic Engineering. 82 (1): 35–45. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 29 tháng 5 năm 2008. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008.
Kalman, R.E. (1961). “New Results in Linear Filtering and Prediction Theory”. Bucy, R.S. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)[liên kết hỏng]
Harvey, A.C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press.
Roweis, S. (1999). Ghahramani, Z. “A Unifying Review of Linear Gaussian Models”. Neural Computation. 11 (2): 305–345. doi:10.1162/089976699300016674. PMID 9950734.
Simon, D. (2006). Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches. Wiley-Interscience. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2013.
Stengel, R.F. (1994). Optimal Control and Estimation. Dover Publications. ISBN 0-486-68200-5.
Warwick, K. (1987). “Optimal observers for ARMA models” (PDF). International Journal of Control. 46 (5): 1493–1503. doi:10.1080/00207178708933989. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008.
Bierman, G.J. (1977). Factorization Methods for Discrete Sequential Estimation. Mathematics in Science and Engineering. 128. Mineola, N.Y.: Dover Publications. ISBN 978-0-486-44981-4.
Bozic, S.M. (1994). Digital and Kalman filtering. Butterworth-Heinemann.
Haykin, S. (2002). Adaptive Filter Theory. Prentice Hall.
Liu, W. (2010). Kernel Adaptive Filtering: A Comprehensive Introduction. Principe, J.C. and Haykin, S. John Wiley.
Manolakis, D.G. (1999). Statistical and Adaptive signal processing. Artech House.
Welch, Greg (1997). “SCAAT: Incremental Tracking with Incomplete Information” (PDF). Bishop, Gary. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co: 333–344. doi:10.1145/258734.258876. ISBN 0-89791-896-7. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)
Jazwinski, Andrew H. (1970). Stochastic Processes and Filtering. Mathematics in Science and Engineering. New York: Academic Press. tr. 376. ISBN 0-12-381550-9.
Maybeck, Peter S. (1979). Stochastic Models, Estimation, and Control. Mathematics in Science and Engineering. 141–1. New York: Academic Press. tr. 423. ISBN 0-12-480701-1.
Moriya, N. (2011). Primer to Kalman Filtering: A Physicist Perspective. New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN 978-1-61668-311-5.
Dunik, J. (2009). Simandl M., Straka O. “Methods for estimating state and measurement noise covariance matrices: Aspects and comparisons”. Proceedings of 15th IFAC Symposium on System Identification. France: 372–377.
Chui, Charles K.; Chen, Guanrong (2009). Kalman Filtering with Real-Time Applications. Springer Series in Information Sciences. 17 (ấn bản thứ 4). New York: Springer. tr. 229. ISBN 978-3-540-87848-3.
Spivey, Ben (2010). Hedengren, J. D. and Edgar, T. F. “Constrained Nonlinear Estimation for Industrial Process Fouling”. Industrial & Engineering Chemistry Research. 49 (17): 7824–7831. doi:10.1021/ie9018116.
Thomas Kailath, Ali H. Sayed, and Babak Hassibi, Linear Estimation, Prentice-Hall, NJ, 2000, ISBN 978-0-13-022464-4.
Ali H. Sayed, Adaptive Filters, Wiley, NJ, 2008, ISBN 978-0-470-25388-5.