Peggy Lee
Erken dönem

Lee, Norma Deloris Egstrom olarak 26 Mayıs 1920'de Kuzey Dakota, Jamestown'da, Selma Emele (kızlık soyadı Anderson) Egstrom ve Midland Kıta Demiryolu için bir istasyon ajanı olan Marvin Olaf Egstrom'un sekiz çocuğunun yedincisi olarak dünyaya geldi. Ailesi Luthercilerdi . Babası İsveçli Amerikalı ve annesi Norveçli Amerikalıydı. Lee dört yaşındayken annesi öldükten sonra, babası Minnie Schaumberg Wiese ile evlendi.
Lee ve ailesi, Midland Kıta Demiryolu boyunca (Jamestown, Nortonville ve Wimbledon) birkaç kasabada yaşadı. 1937'de Wimbledon Lisesi'nden mezun oldu. Ailesiyle birlikte yaşadığı ve çalıştığı Wimbledon depo binası, 2012 yılında The Peggy Lee Sergisi'nin yer aldığı Midland Kıta Deposu Taşımacılık Müzesi oldu. Egstrom ailesinin bir zamanlar yaşadığı müzenin üst katında, Lee'nin kariyerinin ve onun bölgesel ve eyalet bağlarının izini süren sergiler yer alıyor.
Wimbledon'da Lee, lideri Lyle "Doc" Haines ile toplam altı kişilik bir kolej dans grubunun kadın şarkıcısıydı. Cuma günleri okuldan sonra ve hafta sonları Haines'in beşlisi ile çeşitli yerlere seyahat etti.
Lee 1936'da ilk kez Kuzey Dakota, Valley City'de KOVC radyosunda profesyonel olarak şarkı söyledi  Daha sonra, maaşını yiyecek olarak ödeyen yerel bir restoranın sponsorluğunda 15 dakikalık Cumartesi radyo şovu yaptı. Lee, lise yıllarında ve sonrasında yerel radyo istasyonlarında küçük meblağalarda şarkı söyledi.
Ekim 1937'de, Fargo'daki (Kuzey Dakota'da en çok duyulan istasyon) WDAY'den radyo sunucusu olan Ken Kennedy, adını Peggy Lee olarak değiştirdikten sonra Egstrom'u seçti ve o gün Lee'yi yayına soktu.
Lee, Mart 1938'de 17 yaşındayken evden ayrıldı ve Kaliforniya, Hollywood'a gitti. İlk işi Newport Beach, Balboa Adası'nda Harry's Cafe'de kısa süreli aşçı ve garson olarak mevsimlik bir işti. İşi Paskalya'dan sonra sona erdiğinde, Balboa Eğlence Bölgesi'nde karnaval havcısı olarak işe alındı. Bu deneyimi, Dave Grusin ile birlikte 1974 yapımı aynı adlı film için bestelediği "The Nickel Ride" adlı şarkıda yazdı.
Daha sonra 1938'de Lee, The Jade'deki MC seçmelerine katılmak için Hollywood'a döndü. Fazla çalışma ve yetersiz beslenme nedeniyle sahnede bayıldığından dolayı işi yarıda kaldı. Hollywood Presbiteryen Tıp Merkezine götürüldükten sonra bademcik ameliyatına ihtiyacı olduğu söylendi. Lee operasyon için Kuzey Dakota'ya döndü.
Bir sonraki yıl, Kuzey Dakota'da kalarak, düzenli olarak Fargo'daki The Powers Hotel'de performans sergilemek üzere işe alındı ve hem Sev Olson hem de Will Osborne Orkestraları ile turneye çıktı.
Lee, 1940'ta Kaliforniya'ya döndüğünde, Palm Springs'teki The Doll House'da şarkı söylemeye başladı. Burada, gürültülü kalabalığa hacimden ziyade incelikle rekabet etmeye karar verdikten sonra ticari markasını geliştirdi.
"Onlara şarkı söyleyemeyeceğimi biliyordum, bu yüzden onların altında şarkı söylemeye karar verdim. Ne kadar çok ses çıkarırlarsa o kadar yumuşak şarkı söyledim. Beni duyamadıklarını anladıklarında bana bakmaya başladılar. Sonra dinlemeye başladılar. Şarkı söylerken, 'duyguyla ve hafifçe' düşünmeye devam ettim. Gürültü bir uğultuya düştü; uğultu sessizliğe yol açtı. İzleyicilerime yumuşak bir şekilde, hissederek ulaşmayı ve onları nasıl tutacağımı öğrenmiştim. "
The Doll House'da sahne alırken Lee, Chicago'daki Ambassador East and West'in sahibi Frank Bering ile tanıştı. Ambassador Hotel West'te bir gece kulübü olan Buttery Room'da bir konser teklif etti. Orada, grup lideri Benny Goodman tarafından fark edildi. Lee'ye göre, "Benny'nin o zamanki nişanlısı Leydi Alice Duckworth Buttery'ye geldi ve çok etkilendi. Bu yüzden ertesi akşam Benny'yi getirdi, çünkü Helen Forrest'in yerini alacak bir yer arıyorlardı. Ve bilmesem de o kişi bendim. Bana garip bir şekilde bakıyordu, diye düşündüm, ama bu sadece onun meşgul bakışıydı. İlk başta benden hoşlanmadığını düşünmüştüm, fakat bu  sadece duyduklarıyla meşgul olmasıydı. " Grubuna Ağustos 1941'de katıldı ve ilk kaydını "Elmer's Tune" ile yaptı. Lee, iki yıl Benny Goodman Orkestrası'nda kaldı.