Putri Juliane dari Saxe-Coburg-Saalfeld
Kehidupan setelah berpisah

Tidak lama setelah kembali ke Coburg, Anna langsung memulai negosiasi untuk bercerai dari suaminya. Konstantin, dalam surat balasannya, menulis:
Namun, sampai tahun 1803, permintaan cerai Anna tetap ditolak. Janda Permaisuri Maria Fyodorovna, ibu Konstantin, khawatir kalau setelah resmi bercerai, Konstantin dapat menikah lagi secara morganatik (perkawinan beda status sosial). Selain itu, perceraian resmi juga dianggap dapat merusak reputasi Anna sebagai Grand Duchess.
Awalnya, Anna takut tindakannya akan dipandang buruk oleh para bangsawan di Eropa. Tapi ternyata, mereka justru bersimpati kepada Anna. Meski masih terikat secara hukum dengan Konstantin, Anna yang merindukan kehangatan sebuah keluarga akhirnya menemukan pelipur lara lewat hubungan-hubungan rahasia.
Pada tanggal 28 Oktober 1808, Anna melahirkan seorang anak haram, Eduard Edgar Schmidt-Löwe. Ayah dari anak ini mungkin adalah Jules Gabriel Émile de Seigneux seorang bangsawan Swiss dan perwira kecil di tentara Prusia. Namun, de Seigneux ternyata sama mengontrolnya seperti suaminya dan hubungan itu pun berakhir.
Pada 18 Februari 1818, Eduard diangkat menjadi bangsawan oleh pamannya, Ernst I, Adipati Sachsen-Coburg dan Gotha. Dia diberi nama marga von Löwenfels sesuai dekrit resmi.
Kemudian, Anna pindah ke Bern, Swiss, dan pada tahun 1812, dia melahirkan seorang anak perempuan di luar nikah, bernama Louise Hilda Aglaë d'Aubert. Ayah dari anak ini adalah Rodolphe Abraham de Schiferli, seorang ahli bedah Swiss sekaligus profesor, yang juga menjadi pelayan utama Anna dari tahun 1812 hingga 1837. Dialah yang merawat Anna selama kehamilan pertamanya.
Namun, karena Schiferli sudah menikah, kelahiran Louise harus ditutupi untuk menghindari skandal baru dalam hidup Anna. Bayi itu akhirnya diadopsi oleh Jean François Joseph d'Aubert, seorang pengungsi asal Prancis. Meski hubungan asmara mereka berakhir, Schiferli tetap menjaga hubungan dekat dan penuh kasih dengan Anna hingga akhir hayatnya.
Dua tahun kemudian, pada 1814, saat invasi Prancis oleh pasukan Rusia, Kaisar Alexander I berusaha mendamaikan Anna dengan Konstantin. Adipati Konstantin, yang ditemani oleh saudara laki-laki Anna, Leopold, mencoba meyakinkan Anna untuk kembali bersamanya. Namun, Anna dengan tegas menolak.
Di tahun yang sama, Anna membeli sebuah tanah di tepi Sungai Aare dan memberinya nama Elfenau. Di tempat ini, dia menghabiskan sisa hidupnya. Sebagai pecinta musik, Anna menjadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan musik, baik untuk masyarakat lokal maupun internasional. Elfenau juga menjadi tempat berkumpul para diplomat dari berbagai negara yang singgah di Bern.
Akhirnya, pada 20 Maret 1820, setelah 19 tahun berpisah, pernikahan Anna dan Konstantin resmi dibatalkan lewat manifesto Kaisar Alexander I. Dua bulan kemudian, Konstantin menikah secara morganatik dengan selingkuhannya, Countess Joanna Grudzińska, dan meninggal pada 27 Juni 1831. Anna bertahan hidup 29 tahun lebih lama dari mantan suaminya.
Pada tahun 1835, putra Anna, Eduard, menikahi sepupunya, Bertha von Schauenstein, yang merupakan anak di luar nikah dari Ernst I, Adipati Saxe-Coburg dan Gotha. Pernikahan ini menjadi salah satu dari sedikit momen bahagia di tahun-tahun terakhir hidup Anna. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dia kehilangan hampir semua orang yang dicintainya: orang tuanya, saudara perempuannya Sophie dan Antoinette, putrinya Louise (yang meninggal di usia 25 pada tahun 1837), mantan kekasihnya yang kini menjadi sahabat baik, Rodolphe de Schiferli (hanya beberapa minggu setelah kematian Louise), pelindungnya Kaisar Alexander I, dan sahabat masa kecilnya, Permaisuri Elizabeth.
Anna menulis bahwa Elfenau telah berubah menjadi Rumah Berkabung.
Anna Fyodorovna meninggal di Elfenau pada tahun 1860 di usia 78 tahun. Di atas makamnya, hanya ada lempengan marmer sederhana bertuliskan "Julia-Anna", dengan tanggal lahir dan wafatnya (1781–1860). Tidak ada petunjuk lain yang mengisyaratkan bahwa ia pernah menjadi Putri Saxe-Coburg atau Grand Duchess Rusia. Lewat lima anak Eduard, Anna memiliki banyak keturunan hingga kini.
Keponakan ipar Anna, Putri Alexandrine dari Baden menulis: