Putri Victoria Melita dari Saxe-Coburg dan Gotha
Perceraian

Pada tahun 1897, pernikahan Victoria dan Ernst kembali dihantam pukulan berat, ketika Victoria pulang ke rumah setelah mengunjungi adiknya Ratu Marie dari Rumania dan kabarnya Victoria menemukan Ernst sedang berbaring di tempat tidur dengan seorang pelayan pria. Meskipun ia tidak mempublikasikan tuduhannya, Victoria mengungkapkan hal ini kepada salah seorang keponakannya bahwa "tidak ada pemuda yang aman, mulai dari pelayan di kandang hingga pembantu di dapur. Dia tidur dengan mereka semua secara terbuka." Ratu Victoria merasa sedih ketika ia mendengar tentang masalah dalam pernikahan mereka dari Sir George Buchanan, utusan yang ditugaskan untuk sang Ratu, tetapi enggan menyetujui perceraian cucunya tersebut demi kebaikan putri mereka Elisabeth. Berbagai macam upaya yang dikerahkan untuk memperbaiki pernikahan mereka tidak berhasil dan setelah kematian Ratu Victoria pada Januari 1901, salah satu rintangan utama untuk mengakhiri pernikahan mereka pun hilang.
Ernst, yang awalnya enggan bercerai, akhirnya menyadari bahwa perceraian merupakan satu-satunya langkah yang mungkin diambil. Dalam suratnya kepada kakak perempuannya, Putri Louis dari Battenberg, Ernst menulis "Sekarang setelah saya tenang, saya melihat bahwa tidak mungkin untuk terus menjalani kehidupan yang menghancurkannya dan membuat saya hampir gila. Mencoba mempertahankan semangat dan wajah ceria ketika kehancuran ada di depan mata dan kesedihan merobek hati Anda adalah perjuangan yang sia-sia. Saya hanya berusaha melakukan ini demi dia. Jika saya tidak begitu mencintainya, saya sudah menyerah sejak lama." Putri Louis kemudian menulis bahwa ia tidak terlalu terkejut dengan perceraian ini dibandingkan Ernst. "Walaupun mereka berdua telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan pernikahan mereka berhasil, pada kenyataannya [pernikahan] itu adalah sebuah kegagalan ... [T]emperamen dan kepribadian mereka sama sekali tidak cocok, dan saya menyadari bagaimana mereka secara perlahan menjauh satu sama lain." Perceraian ini menimbulkan skandal di kalangan keluarga kerajaan Eropa. Tsar Nikolai menulis kepada ibunya bahwa bahkan kematian lebih baik daripada "aib perceraian".
Setelah bercerai, Victoria tinggal bersama ibunya di Coburg dan di rumahnya sendiri di Riviera Prancis. Victoria dan Ernst berbagi hak asuh atas Elisabeth, yang menghabiskan enam bulan setiap tahunnya bersama masing-masing orang tua. Elisabeth menyalahkan Victoria atas perceraian tersebut sehingga ia merasa kesulitan untuk membangun kembali hubungan dengan putrinya. Ernst menulis dalam memoarnya bahwa Elisabeth sering bersembunyi di bawah sofa dan menangis sebelum mengunjungi ibunya. Sang Adipati Agung meyakinkan putrinya bahwa sang ibu juga mencintainya, namun Elisabeth menjawab "Mama bilang dia mencintaiku, tetapi [papa] benar-benar mencintaiku." Ernst tetap diam dan tidak memperbaiki pemahaman Elisabeth.
Elisabeth meninggal dunia pada usia delapan setengah tahun setelah mengalami demam tifoid saat mengunjungi Tsar Nikolai II dan keluarganya di kediaman berburu mereka di Polandia. Dokter menyarankan agar keluarga sang Tsar memberi tahu ibunya mengenai kondisi sang anak, tetapi kabarnya Tsarina menunda pengiriman telegram tersebut. Victoria menerima telegram terakhir yang mengabarkan kematian putrinya tepat ketika Victoria sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Polandia agar dapat menemani Elisabeth. Pada pemakaman Elisabeth, Victoria melepas medali Orde Hessen-nya dan meletakkannya di atas peti mati putrinya sebagai simbol terakhir "bahwa ia telah memutuskan hubungan dengan kehidupan lamanya".