چسبندگی قیمت
مدل‌سازی قیمت‌های چسبنده

اقتصاددان‌ها در بسیاری از جهات برای مدل‌سازی قیمت‌های چسبنده تلاش کرده‌اند. این مدل‌ها می‌توانند دسته‌بندی شوند به عنوان وابسته به زمان که در آن شرکت‌ها قیمت‌ها را با گذر زمان تغییر می‌دهند و تصمیم می‌گیرند تا به صورت مستقل قیمت‌های محیط اقتصادی را تغییر دهند یا وابسته به وضعیت که در آن شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند تا قیمت‌ها را در پاسخ به تغییرات در محیط اقتصادی تغییر دهند. تفاوت‌هایی که می‌توان به آن‌ها در پروسه‌ای دو مرحله‌ای فکر شود: در مدل‌های وابسته به زمان شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند تا قیمت‌ها را تغییر بدهند و سپس شرایط بازار را ارزیابی کنند، در مدل‌های وابسته به وضعیت شرکت‌ها ابتدا شرایط بازار را ارزیابی می‌کنند سپس تصمیم می‌گیرند که چگونه پاسخ دهند.
در مدل‌های وابسته به زمان تغییرات قیمت به صورت برون زا تناوبی شده‌اند بنابراین درصد ثابتی از شرکت‌ها در زمان داده شده قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. هیچ گزینشی وجود ندارد به این عنوان که کدام شرکت‌ها قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. دو مدل وابسته به زمان که به‌طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد بر اساس مقاله‌های تیلور و کالوو است. در مقالهٔ کالوو (۱۹۸۳) تغییرات قیمت یک فرایند پولسون را دنبال می‌کنند. در هر دو مدل انتخاب قیمت‌های متغیر مستقل است از نرخ تورم.
مدل تیلور ان مدلی است که شرکت‌ها قیمت را تعیین می‌کنند درحالی که دقیقاً می‌دانند قیمت چه مقدار ادامه پیدا خواهد کرد (مدت زمان طلسم قیمت). شرکت‌ها به گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند بدین ترتیب در هر بازه همان نسبت از شرکت‌ها قیمت خود را مجدد تنظیم می‌کنند. به عنوان مثال با دو دوره از طلسم‌های قیمت، نیمی از شرکت‌ها در هر بازه قیمت خود را مجدد تنظیم می‌کنند. به‌طور کلی اگر طلسم‌های قیمت برای n دوره ادامه پیدا کند در هر بازه تناسب 1/n شرکت‌ها مجدد قیمت خود را تنظیم می‌کند و قیمت کلی میانگین قیمت‌هایی هست که در حال حاضر و در n-1 بازه تنظیم شده‌اند. در هر نقطه‌ای از زمان توزیع یکنواختی از سنین طلسم‌های قیمت وجود خواهد داشت: (1/n) قیمت‌های جدید در اولین دوره زمانی آن‌ها خواهد بود، (1/n) در دومین دوره و به همین ترتیب 1/n در n امین دوره.
در مدل قراردادهای مبهوت کالوو احتمال ثابتی وجود (h) دارد که شرکت می‌تواند قیمت جدیدی را تنظیم کند؛ بنابراین تناسبی از شرکت‌ها در هر بازه که بخواهند می‌توانند مجدداً قیمت خود را تنظیم کنند در حالیکه نسبت باقی مانده قیمت خود را ثابت نگه می‌دارند. در مدل کالوو زمانی که شرکتی قیمت خود را تنظیم می‌کند شرکت نمی‌داند که طلسم قیمت تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد. در عوض شرکت مواجه می‌شود با توزیع احتمال روی مدت زمان ممکن طلسم قیمت. احتمالی که قیمت ادامه پیدا خواهد کرد برای i دوره (i-1) به توان (h-1) است و مدت زمان مورد انتظار h به توان (۱-) است. به عنوان مثال اگر h=۰٫۲۵ سپس یک چهارم شرکت‌ها در هر بازه قیمت خود را مجدداً تنظیم می‌کنند و مدت زمان مورد انتظار برای طلسم قیمت ۴ هست. هیج حد بالایی که طلسم‌های قیمت چه مدت ممکن است ادامه پیدا کنند وجود ندارد. اگرچه احتمال به مرور زمان کاهش پیدا می‌کند اما همیشه به شدت مثبت است. بر خلاف مدل تیلور که همه طلسم‌های قیمت تکمیل شده طول یکسان دارند، در هر زمانی توزیع مدت‌های طلسم قیمت کامل شده وجود خواهد داشت.
در مدل‌های وابسته به وضعیت، تصمیم به تغییر قیمت‌ها بر اساس تغییرات در بازار است و به گذر زمان ربطی ندارد. اکثر مدل‌ها تصمیم را شرح می‌دهند تا قیمت‌ها را به قیمت‌های منو تبدیل کنند. شرکت‌ها قیمت‌ها را تغییر می‌دهند زمانی که سود تغییر دادن یک قیمت بیشتر از هزینه منو تغییر دادن یک قیمت شود. تغییرات قیمت در طول زمان می‌تواند دسته دسته یا مبهوت شوند. در مدل‌های وابسته به حالت نسبت به مدل‌های وابسته به زمان قیمت‌ها سریع تر تغییر پیدا می‌کنند و شوک‌های پولی نیز سریع تر هستند. مثال‌های مدل‌های وابسته به وضعیت شامل مدلی که توسط گولوسو و لوکاس و مدلی که توسط داتسی، کینگ و ولمن پیشنهاد شده‌است می‌شود.