تحسين المحفظة
مراجع

↑  Markowitz, H.M. (مارس 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance. ج. 7 ع. 1: 77–91. DOI:10.2307/2975974. JSTOR:2975974. مؤرشف من الأصل في 2018-01-30.
↑  Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons. مؤرشف من الأصل في 2015-07-06. (reprinted by Yale University Press, 1970, (ردمك 978-0-300-01372-6); 2nd ed. Basil Blackwell, 1991, (ردمك 978-1-55786-108-5))
↑  Cvitanić, Jakša; Polimenis, Vassilis; Zapatero, Fernando (1 Jan 2008). "Optimal portfolio allocation with higher moments". Annals of Finance (بالإنجليزية). 4 (1): 1–28. DOI:10.1007/s10436-007-0071-5. ISSN:1614-2446.
↑  Kim، Young Shin؛ Giacometti، Rosella؛ Rachev، Svetlozar؛ Fabozzi، Frank J.؛ Mignacca، Domenico (21 نوفمبر 2012). "Measuring financial risk and portfolio optimization with a non-Gaussian multivariate model". Annals of Operations Research. ج. 201 ع. 1: 325–343. DOI:10.1007/s10479-012-1229-8. مؤرشف من الأصل في 2018-07-20.
↑  Markowitz، Harry (1956). "The optimization of a quadratic function subject to linear constraints". Naval Research Logistics Quarterly. ج. 3 ع. 1–2: 111–133. DOI:10.1002/nav.3800030110.
↑  The Critical Line Method in William Sharpe, Macro-Investment Analysis (online text) نسخة محفوظة 9 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
↑  Merton, Robert. September 1972. "An analytic derivation of the efficient portfolio frontier," Journal of Financial and Quantitative Analysis 7, 1851–1872.
↑  Rockafellar، R. Tyrrell؛ Uryasev، Stanislav (2000). "Optimization of conditional value-at-risk" (PDF). Journal of Risk. ج. 2 ع. 3: 21–42. DOI:10.21314/JOR.2000.038. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-11.
↑  Kapsos، Michalis؛ Zymler، Steve؛ Christofides، Nicos؛ Rustem، Berç (Summer 2014). "Optimizing the Omega Ratio using Linear Programming" (PDF). Journal of Computational Finance. ج. 17 ع. 4: 49–57. DOI:10.21314/JCF.2014.283. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-08-03.
↑  Talebi، Arash؛ Molaei, Sheikh (17 سبتمبر 2010). M.A., M.J. ص. 430. DOI:10.1109/icife.2010.5609394. ISBN:978-1-4244-6927-7. {{استشهاد بكتاب}}: |صحيفة= تُجوهل (مساعدة)
↑  Shapiro، Alexander؛ Dentcheva، Darinka؛ Ruszczyński، Andrzej (2009). Lectures on stochastic programming: Modeling and theory (PDF). MPS/SIAM Series on Optimization. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). ج. 9. ص. xvi+436. ISBN:978-0-89871-687-0. MR:2562798. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-03-29. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط غير المعروف |agency= تم تجاهله (مساعدة)
↑  Zhu، Zhe؛ Welsch، Roy E. (2018). "Robust dependence modeling for high-dimensional covariance matrices with financial applications". Ann. Appl. Stat. ج. 12 ع. 2: 1228–1249. DOI:10.1214/17-AOAS1087.
1 2 3  Xing، Frank Z.؛ Cambria، Erik؛ Welsch، Roy E. (2019). "Growing Semantic Vines for Robust Asset Allocation". Knowledge-Based Systems. ج. 165: 297–305. DOI:10.1016/j.knosys.2018.11.035.
↑  Sefiane, Slimane and Benbouziane, Mohamed (2012). Portfolio Selection Using Genetic Algorithm, Journal of Applied Finance & Banking , Vol. 2, No. 4 (2012): pp. 143-154. نسخة محفوظة 29 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
↑  Humphrey، J.؛ Benson، K.؛ Low، R.K.Y.؛ Lee، W.L. (2015). "Is diversification always optimal?" (PDF). Pacific Basin Finance Journal. ج. 35 ع. B: B. DOI:10.1016/j.pacfin.2015.09.003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-03-14.
↑  Xing، Frank Z.؛ Cambria، Erik؛ Welsch، Roy E. (15 أكتوبر 2018). "Intelligent Asset Allocation via Market Sentiment Views". IEEE Computational Intelligence Magazine. ج. 13 ع. 4: 25–34. DOI:10.1109/MCI.2018.2866727.
↑  Chua، D.؛ Krizman، M.؛ Page، S. (2009). "The Myth of Diversification". Journal of Portfolio Management. ج. 36 ع. 1: 26–35. DOI:10.3905/JPM.2009.36.1.026. مؤرشف من الأصل في 2017-12-04.
↑  Low، R.K.Y.؛ Faff، R.؛ Aas، K. (2016). "Enhancing mean–variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries" (PDF). Journal of Economics and Business. ج. 85: 49–72. DOI:10.1016/j.jeconbus.2016.01.003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-05-26.
↑  Fantazzinni، D. (2009). "The effects of misspecified marginals and copulas on computing the value at risk: A Monte Carlo study". Computational Statistics & Data Analysis. ج. 53 ع. 6: 2168–2188. DOI:10.1016/j.csda.2008.02.002.
↑  Low، R.K.Y.؛ Alcock، J.؛ Faff، R.؛ Brailsford، T. (2013). "Canonical vine copulas in the context of modern portfolio management: Are they worth it?". Journal of Banking & Finance. ج. 37 ع. 8: 3085. DOI:10.1016/j.jbankfin.2013.02.036.
↑  Chua، David؛ Kritzman، Mark؛ Page، Sebastien (2009). "The Myth of Diversification". Journal of Portfolio Management. ج. 36 ع. 1: 26–35. DOI:10.3905/JPM.2009.36.1.026.
↑  Adler، Tim؛ Kritzman، Mark (2007). "Mean-Variance versus Full-Scale Optimization: In and Out of Sample". Journal of Asset Management. ج. 7 ع. 5: 71–73. DOI:10.2469/dig.v37.n3.4799.
↑  Ang، Andrew؛ Chen، Joseph؛ Xing، Yuhang (2006). "Downside Risk". The Review of Financial Studies. ج. 19 ع. 4: 1191–1239. DOI:10.1093/rfs/hhj035. JSTOR:4123472.
بوابة الاقتصاد