عامل الاستثمار
مراجع

↑  Fisher، Gregg؛ Shah، Ronnie؛ Titman، Sheridan (23 مارس 2015). "Combining Value and Momentum". Journal of Investment Management. ج. 14. SSRN:2472936.
↑  Harvey, Campbell R.; Liu, Yan; Zhu, Heqing (1 Jan 2016). "… and the Cross-Section of Expected Returns". Review of Financial Studies (بالإنجليزية). 29 (1): 5–68. DOI:10.1093/rfs/hhv059. ISSN:0893-9454.
↑  Swedroe، Larry (7 أكتوبر 2016). Your Complete Guide to Factor-based Investment. ISBN:978-0692783658.
↑  Fama، Eugene F.؛ French، Kenneth R. (1992). "The Cross-Section of Expected Stock Returns". The Journal of Finance. ج. 47 ع. 2: 427–465. DOI:10.2307/2329112. JSTOR:2329112.
↑  Maymin، Philip؛ Fisher، Gregg (11 أبريل 2011). "Past Performance is Indicative of Future Beliefs". Risk and Decision Analysis. ج. 13 ع. 3: 145–150. DOI:10.3233/RDA-2011-0038. SSRN:1746864.
↑  Houweling, Patrick; van Zundert, Jeroen (26 Sep 2016). "Factor Investing in the Corporate Bond Market" (بالإنجليزية). Rochester, NY. DOI:10.2139/ssrn.2516322. SSRN:2516322. Archived from the original on 2023-03-11. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (help)
↑  Baltussen, Guido; Swinkels, Laurens; van Vliet, Pim (31 Jan 2019). "Global Factor Premiums" (بالإنجليزية). Rochester, NY. DOI:10.2139/ssrn.3325720. SSRN:3325720. Archived from the original on 2023-03-11. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (help)
↑  Ross، Stephen A. (1976). "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing" (PDF). Journal of Economic Theory. ج. 13 ع. 3: 341–360. DOI:10.1016/0022-0531(76)90046-6. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-10-31.
↑  Wei، K. C.؛ Xie، Feixue؛ Titman، Sheridan (1 سبتمبر 2003). "Capital Investments and Stock Returns" (PDF). The Journal of Financial and Quantitative Analysis. ج. 39 ع. 4: 677–700. DOI:10.1017/S0022109000003173. SSRN:441584. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-03-30.
↑  Novy-Marx، Robert (2013). "The other side of value: The gross profitability premium". Journal of Financial Economics. ج. 108 ع. 1: 1–28. DOI:10.1016/j.jfineco.2013.01.003. ISSN:0304-405X. مؤرشف من الأصل في 2018-02-27.
↑  BANZ، Rolf W. (1981). "The relationship between return and market value of common stocks". Journal of Financial Economics. ج. 9: 3–18. DOI:10.1016/0304-405X(81)90018-0.
↑  Fama، E. F.؛ French، K. R. (1993). "Common risk factors in the returns on stocks and bonds". Journal of Financial Economics. ج. 33: 3–56. DOI:10.1016/0304-405X(93)90023-5.
↑  Jegadeesh، Narasimhan (يوليو 1990). "Evidence of Predictable Behavior of Security Returns" (PDF). The Journal of Finance. ج. 45 ع. 3: 881–898. DOI:10.1111/j.1540-6261.1990.tb05110.x. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-02-09.
↑  Blitz, David; van Vliet, Pim (4 Jul 2007). "The Volatility Effect: Lower Risk Without Lower Return" (بالإنجليزية). Rochester, NY. SSRN:980865. Archived from the original on 2021-09-17. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (help)
↑  Jegadeesh، Narasimhan؛ Titman، Sheridan (1993). "Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency". The Journal of Finance. ج. 48 ع. 1: 65–91. DOI:10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x. JSTOR:2328882.
↑  "Factors from Scratch | O'Shaughnessy Asset Management". osam.com. مؤرشف من الأصل في 2023-06-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-06.
بوابة الاقتصاد