somosnlp-hackathon-2022/unam_tesis huggingface dataset:
Aplicación y análisis del modelo de credit scoring para mujeres jóvenes 
Autor: Itzel Coba Cuacuas
Año: 2020
Carrera: Actuaría

Estudiar y analizar la forma en que cada país, ciudad o entidad realiza la administración de riesgos financieros esinteresante porque de acuerdo a cada situación se implementan distintos métodos y medidas. Actualmente las instituciones financierasestán cada vez más presentesen el mundo actual, y relacionadas entre sí, esto a causa deque una entidad financiera puede ser cliente de otra, que a su vez es cliente de una terceraprovocando su expansióngeográfica;se hace cada vez más necesario reforzar la regulación de su actividad financiera. Laregulación para este tipo de entidades debe ser muy estricta, ya que las instituciones financieras tienen cada vez más influencia en la sociedad, y su objetivo es mantener una estabilidad monetaria y financiera, así como la protección del cliente. Es por ello que una entidad financiera debe identificar los riesgos a los que está expuesta, debe saber cuantificarlosy ser capaz de mitigarlos o protegerse de ellos en caso de que sea necesario. Entendiendo como riesgo la probabilidad de ocurrencia de un hecho que tuviera consecuencias adversas para la entidad. Los riesgos a los que se enfrentanse agrupan en cuatro grandes bloques: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. Todos ellos afectan en mayor o menor medida a una entidad financiera pero para este texto nos enfocaremos en el riesgo de crédito. El término conocido como‘microfinanza’es una herramienta quepermiteel acceso sostenible a servicios financieros a personas de bajosrecursos y de esta manerales sirve comoapoyo antela posibilidad de aumentar sus ingresos, invertir en bienes otenermayor capacidad parahacer frente a sus obligaciones. Deigualmanerapermite quetengan un mejor manejo financiero, planificarsu futuro e invertir en mejorescondiciones de vida, educacióny salud. Enla actualidad, las pequeñas y medianasempresas constituyen el mayor sector empresarialdel país. Sin embargo, aunque estas resultan ser de granimportancia en la economía, no cuentan conelapoyo adecuado que estimuleel desarrollo y crecimientode estas empresas. Una de las principales limitaciones es el acceso a las fuentes de financiamiento formales para así permitirlesun mayor desarrollo de sus operaciones. Esto se debe a la falta deinformación financiera provista por estas empresas, asícomo, por no contar conun historial financiero que permita evaluar su capacidad de pago. Por lo tanto, con el conocimiento de esta situación, surge un gran interés en identificar y evaluar los riesgos financieros a los que se encuentranexpuestas estas empresas, de esta manerase obtiene el conocimiento requerido para proponer y crear instrumentos que les permitan actuar
Redes bayesianas aplicadas a la detección de diabetes mellitus tipo 2 
Autor: Ricardo Cruz Sánchez
Año: 2020
Carrera: Actuaría

A lo largo de la historia, una de las preocupaciones de la humanidad ha sido determinar laocurrencia de eventos futuros, ya sea para tomar ventaja de ellos o simplemente implementaracciones para reducir el daño que pudiese ocasionar como consecuencia. Dado que no todoslos eventos pueden predecirse a través de una fórmula determinista, se recurre a medidasque puedan expresar la incertidumbre que se tiene de los eventos desconocidos, como lo es laprobabilidad. Esta medida asocia un número entre 0 y 1, el cual representa la certeza en queun evento específico suceda. Los eventos de interés pueden depender de diversos factores, es decir, la ocurrencia deotros eventos puede determinar si el evento de interés es más o menos probable. Por ejemplo, si nos interesa saber si el día de hoy lloverá, un evento que podría aumentar o disminuirla probabilidad asociada es conocer si es un día nublado, en este caso, solo dos eventos sonconsiderados para medir la probabilidad. Sin embargo, existen problemas en los cuales sedeben considerar múltiples eventos, tal es el caso cuando se quiere conocer la presencia deuna enfermedad, se deben considerar los hábitos y características del paciente, además de sussíntomas, o en caso de querer determinar si se le debería otorgar un crédito a un cliente, sedebe considerar las características socioeconómicas y financieras del cliente. En la actualidad, existen diversos modelos para calcular probabilidades asociadas a problemas específicos, la elección del modelo dependerá en el contexto del problema. Si este contextoincluye un gran número de variables (eventos), entonces las probabilidades asociadas son difíciles de calcular, por lo tanto, puede recurrirse a los modelos gráficos probabilísticos, loscuales simplifican la asignación de probabilidades, además de mostrar la influencia que existeentre variables.
Alianzas defensivas en gráficas circulantes 
Autor: Paula Sandra Espinosa Zamora
Año: 2020
Carrera: Actuaría

El presente trabajo consiste de un estudio sobre la estructura y propiedades de ciertossubconjuntos de vértices de una gráfica llamadosalianzas. El trabajo se enmarca dentro dela teoría de gráficas y está basado en el artículo “Defensive Alliances in Circulant Graphs”, publicado en 2014 y cuyas autoras son Gabriela Araujo Pardo y Eulalia Barri`ere [1]. El estudio de alianzas fue introducido en 2004 por P. Kristiansen, S. M. Hedetniemi, y S. T. Hedetniemi [7]. Existen diferentes tipos dealianzasdependiendo del número de vecinosque tiene cada vértice del conjunto dentro y fuera deél, así pues existen alianzas defensivas, ofensivas y duales. En este trabajo nos enfocamos en las alianzas defensivas, las cuales secaracterizan porque cada vértice del conjunto alianza tiene más o igual número de vecinosdentro del conjunto que fuera deél. Una alianza podemos entenderla como una colección de elementos que tienen característi cas en común o que tienen propiedades similares de entre todos los elementos de la colección. Ejemplos de alianzas puede ser un grupo de empresas con los mismos intereseseconómicos, una red de caminos comunicados entre sí, un grupo de personas unidas poruna amistad en común, un grupo de plantas perteneciendo a la misma familia botánica, un grupo de usuarios de Twitter que siguen o son seguidos entre ellos o un grupode usuarios de Facebook compartiendo una actividad en común. Por ejemplo, Facebookpuede ser visto como una enorme red, o gráfica, en donde cada usuario es un vértice y dosvértices son conectados si son amigos. Con esta idea, una alianza defensiva en Facebookse puede pensar como una colección de usuarios (o vértices) teniendo más amigos dentrode la colección que fuera de ella. El propósito de este trabajo es exponer qué son las alianzas defensivas, encontrar o biencaracterizar las alianzas defensivas primero en gráficas regulares y después en gráficascirculantes. En la primera parte del trabajo introducimos los conceptos necesarios de teoría de gráficas, en la segunda parte definimos elnúmero alianza, que es el mínimo cardinal de una alianza, así como iniciamos su estudio en gráficas regulares, y mostramos algunos resultados sobreeste número. Debido a que la dificultad de caracterizar una alianza en una gráfica sehace mayor conforme se incrementan los parámetros de orden y grado de la gráfica, este
Análisis de variabilidad genética en población mexicana 
Autor: Isaura Yutsil Flores Escamilla
Año: 2020
Carrera: Actuaría

En este capítulo se presentará al lector los fundamentos de la información genética, pasando por el descubrimiento de la molécula base de la herencia, el ADN(Ácido desoxirribonucleico), dando las bases del dogma central de la biología, haciala aparición de las tecnologías de secuenciación y proyectos de datos abiertos, paraterminar en la determinación de variabilidad genética y la problemática del almacenamiento de la información genética y el análisis de la frecuencia de la variabilidadentre diferentes poblaciones, motivaciones de la presente tesis.
Propuesta metodológica para utilizar la ley de Benford en la investigación forense en resultados electorales 
Autor: ÃƒÂ“scar Jiménez Sánchez
Año: 2020
Carrera: Actuaría

En la presente tesis, realizamos una exploración de la ley de Benford para encontrar anomalías en bases de datos con resultados electorales. En laliteratura académica se sugiere ampliamente utilizar la ley de Benford para identificar alteraciones en libros contables, fiscales, así como en registrosde votos. Sin embargo, mucha de la metodología fundamental sugerida entales obras puede mejorar su objetividad, presentación e interpretación deresultados. Con el fin de que la auditoría forense sea más inteligible para losprofesionales del Derecho, las autoridades correspondientes (jueces, tribunales, abogados, etcétera. ), y para el público lego. Proponemos utilizar la sucesión de Fibonacci (por ser un ente matemáticoobjetivo con cierta relación con fenómenos naturales, como puede ser la proporción espiral de una concha marina) como base explicativa para observar elcomportamiento de la ley de Benford y homologar los índices estadísticos quesuelen presentar los peritos del área. De modo que la presentación e interpretación que reciben las autoridades (jueces y tribunales) sea más clara. Paralograr tal objetivo, en el límite de concordancia entre la serie de Fibonacci yla ley de Benford realizamos una manipulación intencional de la información. Entonces, contamos una base de datos fiel a la ley de Benford y controlamossu degradación hasta cierto umbral. En tal condición observamos cuales sonlos valores de seis índices estadísticos:1)Desviación Media Absoluta (por sussiglas en inglés: MAD), 2)Correlación, 4)Concordancia por modelo lineal, 5)Pruebaχ2y6)PruebaZ. Tales índices presentan ventajas y desventajaspara el quehacer forense, las cuales comentamos a lo largo de este trabajo. Para mostrar cómo puede funcionar un estudio empírico, probamos la leyde Benford con tres bases de datos electorales, correspondientes a las elecciones mexicanas presidenciales de los años 2006 y 2018; además, incluimoslas elecciones presidenciales de España 2015. Si bien muchas clases de bases de datos siguen la ley de Benford y sepuede argumentar la alteración de datos cuando no la siguen. Es importanteestablecer el límite y alcances de tal técnica. Para ello, en este trabajo detesis realizamos una exposición de esta técnica para el operador de campo, brindándole un sustento metodológico. De hecho, brindándole herramientasde análisis computacional. Finalmente, en este contexto de aplicar la ley de Benford contra el fraudeelectoral, es importante señalar que si las anomalías sobresalen al superaríndices estadísticos, en lugar de declarar la existencia de un delito, aquí sesugiere realizar una investigación tanto dentro de la base de datos como en elproceso electoral con el fin de profundizar en los indicios de una posible manipulación maliciosa de los datos. De modo que le ley de Benford es una pruebapresuntiva, una especie de semáforo metafórico de una parte de la limpiezade la elección. Esta perspectiva de dictaminación es común en periciales einvestigación forense.
Análisis y evaluación de las enfermedades mentales en México 
Autor: Stephanye Alejandra Santamaría Herrera
Año: 2020
Carrera: Actuaría

A lo largo de los años los trastornos mentaleshan sido motivo de discriminación y maltrato hacia las personas que las presentan, desdela Edad Media considerando su condición como resultado de posesiones demoniacas hasta el día de hoy, que aún con la existencia de leyes y planes, las personas con estos padecimientos se encuentran en una situación desventajosa. A pesar de que periódicamente se logra recopilar datos generales sobre el estado de salud de la población, la información pública sobre enfermedades mentales es muy limitada añadiendo la inexistencia de estudios recientes que informen a la población sobre la carga que representan estos padecimientos. Así pues la finalidad de este trabajo es brindar unpanorama general acerca de los servicios, políticasy planes disponibles. En el primer capítulo se muestra la situación actual de salud mental de manera global y en México, así como la problemática social y las enfermedades que se pueden relacionar con las enfermedades mentales. En el segundo capítulo se describe la metodología que se sigue para la construcción de tablas de mortalidad simple y modificada, así como las definiciones necesarias para comprender el procedimiento, con el fin de calcular los indicadores principales para medir la carga de las enfermedades mentales. En el tercer capítulo, se explica de manera breve las proyecciones de población mexicana realizadas por CONAPO y que se utilizarán como población base para el año 2015, además de los cubos dinámicos de egresos hospitalarios y urgencias médicas para ese mismo año generados por Dirección General de Información en Salud (DGIS). Se construyeronlas tablas de mortalidad y se modificanaplicando la metodología de Sullivan para obtener los principales índices con los que se mide la carga de la enfermedad y hacerun análisis descriptivo con los mismos con el fin de exponer la magnitud del problema que representan las enfermedades mentales en México, utilizando una población únicamente expuesta a estos padecimientos. En el último capítulo se presentarán los resultadosobtenidos posteriormente lasconclusiones con base en los resultados del capítulo anterior.
Análisis semántico y sentimental de los miserables 
Autor: Fernando Soto Barajas
Año: 2020
Carrera: Actuaría

En la actualidad existen distintos métodos algorítmicos para analizar grandes conjuntos de texto sin tener que leerlos uno por uno, lo que optimiza la capacidad de comprensión. En esta investigación, a través de R, un software estadístico, se verifica cómollevar a cabo el análisis de sentimientos que permite conocer los sentimientos, emociones, temasy actitudes que describen a la obra clásica “Los Miserables”, en su versión digitaly en idioma inglés. Al mismo tiempo se utiliza el análisis semántico para describir el significado de las palabras. Se encuentra la relación de los personajes y sus situaciones usando:la correlación a partirproximidad de las palabrasy LDA utilizandosus probabilidades. Así como logrardescribir los verbos para obtener la mayor parte de elementos gramaticales que ilustran la interpretación del texto. Las gráficas de nube, bigramas y gráficas de barras muestran todo el análisis. Identificando la época de Luis XVIII en Francia, dondeJean Valjean, un convicto, Cosette, una niña dulce, y Marius, quien se enamorara después de Cosette, llevan a cabo la narración. La cual está compuesta de momentos en su mayoría negativos, detallados por cuadros de pobreza, guerra, prohibición, tristeza, desamor y muerte; aunque también se halla la valentía, el cariño y el éxito. PalabrasClaveAnálisis de Sentimientos, Minería de Opinión, Semántica, Lingüística, NLP.
Una introducción a algunos métodos de aprendizaje estadísitico y su aplicación en el sistema bancario 
Autor: Bernardo Williams Moreno Sánchez
Año: 2020
Carrera: Actuaría

Elaprendizaje estadísticose forma por una serie de herramientas matemáticas ycomputacionales usadas principalmente para dar sentido a una gran cantidad de información, es decir, para encontrar patrones y entender la estructura subyacente de losdatos. El aprendizaje estadístico se utiliza en diversas industrias, por ejemplo en el sector financiero se usa para evaluar el riesgo crediticio de un cliente, mientras que en lamedicina se usa para diagnosticar enfermedades. La teoría del aprendizaje estadísticose divide en dos ramas principales que son:el aprendizaje supervisadoyel aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado se busca predecir una variableobjetivo por medio de un conjunto de variables de interés que influyen enésta. Cuandola variable a explicar toma una cantidad finita de valores entonces se dice que es unproblema declasificacióny cuando la variable objetivo toma valores en los continuosentonces se dice que es un problema deregresión. Elaprendizaje no supervisadoes aquel en el cual no se tiene una variable objetivo asociada a un conjunto de variablesexplicativas, así que no se busca predecirla, sino encontrar una estructura en los datos. El objetivo de este trabajo es introducir la teoría de algunos métodos de aprendizajeestadístico supervisado de clasificación binaria (la variable objetivo tomaúnicamentedos valores) y de su aplicación práctica en el sistema bancario. El primer capítulo de este trabajo introduce las bases teóricas del aprendizaje estadístico supervisado, en pocas palabras, la manera de estimar una función de las variablesexplicativas a la variable objetivo, con la finalidad de que la estimación generalice aobservaciones fuera del conjunto sobre el que se estima, el error que pueda cometer laestimación se descompone en dos principales fuentes: sesgo y varianza. En el segundo capítulo se abordan los modelos lineales generalizados con un enfoqueparticular en la regresión logística. La tercera parte introduce losárboles aleatorios, y lamanera en que se pueden combinar para disminuir ya sea el sesgo, la varianza o ambosmediante técnicas de ensamble. Porúltimo en el cuarto capítulo, se desarrolla la aplicación de estos modelos que consisteen identificar de manera preventiva el abandono potencial de clientes en un banco, esdecir, clasificar a los clientes en dos grupos: 1. Elgrupo de abandono:clientes que están en riesgo de abandonar el banco enun periodo cercano2. Elgrupo de permanencia:clientes que no han abandonado el banco y no tienenriesgo inmediato de abandonar. Se ajustan la regresión logística y los métodos basados enárboles con las técnicas explicadas. Se selecciona el modelo con el mejor desempeño, en términos delárea bajola curva ROC y la bajo la curva ROC precisión y exhaustividad, mostrando ventajascomparativas sobre los demás.
Una propuesta de implementación de un plan de pensiones basado en la indemnización legal para empresas mexicanas 
Autor: Brenda Cristina Aldaz Pérez
Año: 2019
Carrera: Actuaría

Un sistema de pensiones de vejez está formado por un conjunto de políticas, herramientas y mecanismos que los Estados disponen para otorgar a los trabajadores un ingreso al llegar a edades avanzadas y estos tenga que abandonar el mercado laboral. Dichas políticas deberían estar en sintonía con la situación demográfica, laboral y económica de cada país. Lossistemas de pensiones en todo el mundo han sufrido diversas reformas en las últimas décadas producto, principalmente, de los cambios demográficos y laborales, que suponen un gran reto incluso para el “mejor” sistema. Estas reformas se han enfocado a cambios radicales en los esquemas, al cambio de parámetros, tales como aumento en la edad y años laborales requeridos para acceder a una pensión, así como, incremento enlas aportaciones o modificaciones en la gestión y administración de los recursos. El caso de México no es la excepción y el sistema de pensiones se modificó drásticamente a finales del siglo pasado, lo que provocó unadisminución considerableen el nivel de los beneficios otorgados (tasa de reemplazo), lo que ha sido motivo de diversas discusiones en busca de alternativas que permitan mejorar el panorama, sin embargo, muchas de estas discusiones se han centrado en el sistema obligatorio y público (i. e. seguridad social o pensión universal) y se ha dejado de lado a los esquemas voluntarios, que bien podrían servir como una herramienta adecuada que permita incrementar el ahorro para el retiro y con esto mejorar la calidadde vida de los pensionados. Específicamente, los planes de pensiones privados, aquellos que son implementados por el patrón como un beneficio adicional para sus empleados, son esquemas voluntarios a los que no se les ha dado la suficiente importanciadentro del sistema de pensiones mexicano, mientras que algunos países constituyen la principal fuente de ingresos en la etapa de retiro. En este trabajo se hace un análisis de los planes de pensiones, su marco legal, su situación actual en México así como las experiencias a nivel internacional que resultan atractivas y que han sido exitosas respecto al papel que juegan estos planes dentro de los sistemas de pensiones. Finalmente, se realiza una propuesta de implementación de un esquema específico que se adapta a las condiciones actuales de los planes de pensiones.
Estimación de probabilidad de gentrificación para las colonias de la CDMX: enfoque desde la ciencia de datos 
Autor: Yesenia Alejandro de la Cruz
Año: 2019
Carrera: Actuaría

La gentrificación es un fenómeno actual que se está presentando en las principales ciudades del mundo de manera paulatina. La gentrificación es un proceso detransformación donde se observa que la población de bajos ingresos es modificaday reemplazada por una población de ingresos medio y alto. Dicha población seencarga de renovar las viviendas por cuenta propia o inversión privada (agenciasinmobiliarias y bancos). Todo esto impulsa la oferta, la demanda y el costo devivienda. Como resultado, los residentes locales pueden sentirse presionados paramudarse a lugares más asequibles. En esta tesis se realiza un análisis de la gentrificación de la Ciudad de México, desde una perspectiva cuantitativa basada endatos. A partir de datos sociodemográficos, económicos y de entorno urbano seanaliza el cambio de las colonias de la Ciudad de México a través del tiempo paralos años 2000, 2010 y 2016. Se estudia el comportamiento de aquellas colonias quehan sido gentrificadas, con el objetivo de aprender de ellas y encontrar el grupo decolonias “gentrificables”, es decir, aquellas colonias que presentan una tendenciasimilar. Se ajusta un bosque aleatorio de clasificación para estimar la probabilidadde gentrificación para cada una de las colonias de la CDMX.
Análisis del lenguaje relacionado con violencia de género en redes sociales durante las campañas electorales 
Autor: Yair Alvarado Meza
Año: 2019
Carrera: Actuaría

Las plataformas digitales como Twitter y Facebook, entre otras, han logrado posicionarse como medios masivos de comunicación, por ello es inevitable que dichos medios logren impactar el ámbito político y electoral, de tal forma que podemos encontrar una gran cantidad de ideas políticas corriendo por las redes sociales, ya sea alentando o desprestigiando campañas, actores políticos o sus posturas con respecto a determinados temas. De la misma forma, la violencia de géneroen estos medios ocasiona que las candidatas tengan menos oportunidades para competir y ser electas a un cargo público. Durante el presente escrito se examinarán distintos casos de violencia de género que puedan ser ubicados en redes sociales, con el objetivo deque puedaservir de apoyo para encontrar acciones para mejorar e incluso garantizar la equidad en las redes sociales. El análisis que se muestra en las siguientes páginas intentarámostrar un panorama general sobre el estado de la violencia de género en redes sociales durante los procesos electorales de 2017 en México. Se trataráde identificar y analizar distintos patrones relacionados con el fenómeno, para así poder crear precedentes sólidos, dada la poca literatura existente tanto para el ámbito internacional como para el caso mexicano. En elcapítulounose presentanalgunosapuntes sobre la literatura feminista en general, elementos asociados en materia de comunicación política en redes sociales y, finalmente la vinculación de ambos temas. En elcapítulo dos, se expone, de manera breve, el proceso de selección de muestra del universo de candidaturas para el proceso electoral señalado y los datos de Twitter utilizados para realizar la evaluación. Posteriormente, se presenta un análisis cuantitativo con corte de género que marca los principales patrones y diferencias empleadas y comentadas en redes sociales (contenidos y mensajes). En el capítulo tres, se analizan los cinco casos de estudio a través de herramientas cualitativas para comprender el alcance del fenómeno de estudio para el caso mexicano. Finalmente, se discuten las principales conclusiones en torno a las expresiones de la violencia de género. En este documento se darána conocer algunas de las diversas caras que toma la violencia de género hacia las candidatas, las cuales otorgan una clara desventaja con respecto a sus oponentes de género masculino. Se puede observar que las redes sociales resultan en gran medida una buena referencia para encontrar los estereotipos que dan lugar a la violencia de género, sin embargo sería un error afirmar que las redes sociales son solo un medio para la propagación de dicha violencia, también pueden ser una herramienta muy útil para prevenir y erradicar la violencia de género.
Tratado de libre comercio de América del Norte y empleo en México periodo 19942014 
Autor: Mariana Arriaga Romero
Año: 2019
Carrera: Actuaría

EL Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue creado y considerado como un instrumento de desarrollo y crecimiento para México desde su entrada en vigor en el año de 1994, sin embargo a través de la selección de variables tanto estadísticacomo económicas se pretende mostrar qué impacto tuvo en un indicador como lo es la población económicamente activa (PEA). Se desea estudiar el comportamiento de la PEA a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su impacto con base en las variables balanza comercial y formación bruta de capital fijo (FBKF por sus siglas en inglés). El TLCAN fue un medio para poder realizar una apertura comercial y enlazar a México con las economías del mundo. Un punto importante es quese llevó a cabo bajo la primicia de un beneficio para los tres países y apoyo a la nación menos favorecida. Es importante su estudio para conocer la significancia que tuvo el tratado en el empleo y si se lograron los objetivos que planteaba en este rubropara México ya que un aspecto fundamental es que con la introducción a la triada comercial habría una mejora en la economía. El análisis es para conocer cuál fue el desarrollo de la PEA durante el periodo de estudio. (19942014). Con un estudio de esta naturaleza se podrá argumentar, a través de un método estadístico como lo es el análisis de regresión lineal múltiple, la identificación y descripción de cuál fue el comportamiento de la PEA a 20 años de la entrada en vigor del TLCAN en términos cuantitativos. La viabilidad del estudio es amplia puesto que se tiene toda la información necesaria de fuentes confiables como el Banco Mundial y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para llevar a cabo la recolección de la información y su posterior análisis. En el presente trabajo se hace un análisis por sexenio y las severas crisis que enfrentaba México, así como las medidas de rescate que se tomaron y los instrumentos empleados, en seguida se abordan los antecedentes para que fuera partícipe de una apertura comercial y los objetivos que se pretendían alcanzar, después se considera un análisis por sexenio de las variables de interés para el periodo de estudio para posteriormente exponer el modelo estadístico con las hipótesis que debe de satisfacer, para culminar se realiza la ejecución del modelo y la interpretación de los resultados obtenidos.
Aplicación de un modelo clasificatorio para la renovación de pólizas de seguro de vida individual 
Autor: Juan Carlos Badillo Martínez
Año: 2019
Carrera: Actuaría

Un modelo clasificatorio es un modelo estadístico que permite separar a una poblaciónen grupos con respecto a una variable de interés, esta variable usualmente es una variable categórica e incluso puede ser una variable binaria. Para realizar esta clasificaciónse utilizan diversos métodos estadísticos que se apoyan en información conocida de losmiembros de la población para asociar a estos con un grupo. Desde la década de 1940 la banca ha utilizado modelos clasificatorios para analizar elcomportamiento de sus clientes, en particular una de sus principales necesidades hasido clasificar entre los solicitantes de crédito a aquellos que pagarán sus créditos dequienes no lo harán. Asumiendo que las conductas del pasado se repetirán en el futuro los datos obtenidos delos clientes permiten a los otorgantes de crédito distinguir las características deseadas ensus contratantes de crédito, esta capacidad ayudó a la expansión masiva en los créditosrevolventes para consumo permitiendo a los consumidores acceder al crédito como unaherramienta que hace su vida más sencilla y productiva.
Seis años de colaboración en el coloquio de gráficas 
Autor: Narda Cordero Michel
Año: 2019
Carrera: Actuaría

En el ámbito académico son comunes los eventos para compartir entre estudiosos deuna misma área el trabajo, generalmente reciente, que se ha realizado de maneraindividual o en grupo. Con este fin se organizan congresos, coloquios, seminariose, inclusive, escuelas de una semana. Estos eventos sirven, tanto para ponerse alcorriente con las últimas aportaciones al conocimiento, como para contactar personalmente con los autores de estas contribuciones y, en ocasiones, crear nuevasrelaciones colaborativas para la investigación. En este trabajo se estudia la red de colaboración en las ponencias presentadasen las ediciones XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII del Coloquio Víctor NeumannLara de Teoría de las Gráficas, Combinatoria y sus Aplicaciones (enadelante Coloquio VNL), que se llevaron a cabo en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En el Coloquio VNL participan miembros de la comunidad de matemáticas discretas de diversas casas de estudio de nuestro país; asimismo brinda la oportunidad anuevos estudiantes del área de conocer los temas de investigación actuales y quiéneslos investigan. Yo formo parte de esta comunidad. Dos veces participé como ponente en 2015 y2018; y dos veces como asistente en 2016 y 2017. Sin embargo, ya sea por mi caráctero mi distracción, no había reparado en los grupos de trabajo y sus intereses. Meparece que a otro estudiante como yo, le será útil conocer la estructura de nuestrared, para saber qué proyectos y equipos de trabajo le son más afines y a quiénaproximarse. El objetivo de este trabajo es construir y caracterizar la red de colaboración en lasponencias de las últimas seis ediciones del Coloquio Víctor NeumannLara de Teoríade las Gráficas, Combinatoria y sus Aplicaciones, así como calcular las métricas dedicha red y hacer su análisis. Para ello se calcularon las métricas que proporciona elsoftwarede Gephi1y seanalizaron los resultados para saber cómo son los grupos de trabajo y determinarcuáles actores de la red son más importantes.
El tamaño del efecto 
Autor: Zuleima Coronel Nuñez
Año: 2019
Carrera: Actuaría

En la presente tesis se estudia un método alternativo a las pruebas de hipótesis conel fin de generar conclusiones más útiles sobre nuestros datos, ya que a través de unaprueba de hipótesis podría decirse que se obtienen conclusiones un tanto limitadas, lascuales impiden un mejor análisis de los datos, por ejemplo en una diferencia de mediasal concluir simplemente si las medias son o no distintas y no mostrar nada sobre qué tangrande o pequeña resulta tal diferencia. Dicho método es llamado“effect size”o tamañodel efecto el cual tiene una serie de facetas, características y propiedades presentadas eneste trabajo. El tamaño del efecto busca saber qué tan grande es un fenómeno de estudio, o dicho deotra forma, conocer el grado en el que un fenómeno se encuentra presente en la poblaciónde estudio (Cohen, 1988), y en caso de que no exista experiencia suficiente para generarconclusiones sobre qué tan grande o significativa resulta la presencia de determinadofenómeno en la población, tomar como referencia valores establecidos para definir qué tangrande o pequeño es el efecto, en caso de que se encuentre presente en la población. Este método puede ser representado mediante diversos índices, entre los más utilizadosse encuentran el índicedpara diferencia de medias, el índicefpara análisis de varianzay el índicef2para análisis de regresión. Tales índices fueron detallados y aplicados alestudio del logro académico en el área de matemáticas al término de la educación básicaen México, con el fin de buscar una mejor interpretación y análisis más completo sobrelos resultados.
Uso de árboles de decisión para la transformación de variables en el modelaje de un score de crédito 
Autor: Vianney Karen Espinoza Godínez
Año: 2019
Carrera: Actuaría

Laestimacióndelaprobabilidaddeincumplimientoesunatécnicacomúnmenteempleadap orlasinstitucionesdecréditoento doelmundoparamedirelnivelderiesgodelossolicitantesdecrédito. Lastécnicasdecalicaciónmásutilizadasparalaadministracióndelriesgocrediticiosonelcreditscoringparamejorarelotorgamientodelcréditoyelbehavioralscoreparaanalizarelcomp ortamientocrediticio. Losdosob jetivosprincipalesestastécnicasdecalicacióncrediticiason:identicarymedirelriesgodecrédito, asícomodisminuirelp orcenta jedeclientesincumplidos, conlocuallasinstitucionesdecréditooptimizanymejoranlarentabilidaddesuscarteras. Laestimaciónincorrectadelaprobabilidaddeincumplimientopuedederivarenotorgamientodepreciosincorrectosapro ductosnancieros, locualgenerólacrisisnancieraglobaldel2008. Asimismo, laestimacióndeprobabilidaddeincumplimientoesunparámetrocrucialenelcálculodelcapitalregulatorioba jolosestatutosdeBasileaI I I. Existenvariosmo delosmultivariadosqueutilizanindicadoresnancierosocaracterísticasdelosclientescomoinsumosparalaestimacióndelaprobabilidaddedefault. Losmo delosmultivariadossepuedenagruparentrescategorías:1)análisisdiscriminante(linealycuadrático), 2)mo delosderegresión(lineal, logityprobit)y3)mo delosinductivos(redesneuronales, algoritmosgenéticos, árb olesdedecisión). Estetraba joseconformap orseiscapítulosatravésdeloscualesseplanteanlosantecedentes, meto dologías, aplicaciónyresultadosdelanálisis. Elprimercapítulo, denominadoAntecedentesdelcréditotienecomoob jetivodescribirlascaracterísticasprincipalesdelcrédito, lasituaciónactualdelaregulaciónenMéxicoyanivelinternacional, asícomolaevolucióndelosmercados. Enelsegundocapítulo, denominadoAnálisisdeVariablesparaelScoredeCrédito, planteaelproblemayrealizaelanálisisinicialdevariablesdondeseaplicanlastécnicasestadísticasdesegmentacióndevariables:ne&coarseclassing, lacualeslamáscomúnparasegmentar datosenunmo delodescoring, ylatécnicadesegmentaciónconárb olesdedecisiónconlatécnicaCHAID, unaalternativadesegmentaciónqueseincorp oraenestetraba jodetesis. EntercercapítulodenominadoUsodelaRegresiónLogísticaenelDesarrollodelScoredeCréditodescrib eelmarcoteóricodelaregresiónlogísticayLASSO, técnicasqueayudanenlageneracióndelmo delopredictivo, asícomolaspruebasqueayudanademostrarlarobustezyefectividaddelosmo delos. ElcapítulocuatrodenominadoAplicacióndelaRegresiónLogística, muestralaaplicacióndelastécnicasypruebasplanteadasenelcapítulotresalosdatosconsideradosenelestudio. ElúltimocapítulodenominadoComparacióndelosMo deloscontrastalosmo delosobtenidosconlasdiferentestécnicasplanteadasenestetraba jo. Finalmente, elúltimocapítulomuestralasconclusionesprincipalesobtenidasapartirdelanálisisrealizado.
Métodos estadísticos para la estimación de la abundancia 
Autor: Carlos René Flores Mendive
Año: 2019
Carrera: Actuaría

LaEcologíaeselestudiodelasinteraccionesentrelosorganismosysuentorno. Losdiferentesorganismoscrecen, semultiplican, o cupandiferentesregiones, compitenconotrasesp eciesp orrecursos, etc. Muchoscuestionamientosinteresantessepuedenrealizaracercadeesteamplioconjuntodeob jetosquehallamosenlanaturalezayalintentarencontrarrespuestaaellosnosencontraremosconstantementeprop oniendomo delosdelaformaenqueelmundofuncionabasadosennuestrasobservaciones, intuición, yelcono cimientoconelquecontamos. Estosmo delospuedensergrácos, verbalesorepresentacionesmatemáticasdeunpro ceso. Losmo delosmatemáticossondegranutilidadencualquieráreadeinvestigaciónyenparticularenlaEcología, yaquesonprop osicionesformalesqueenfoncannuestrorazonamientoynosobliganaserexplícitosconlossupuestosqueutilizamosylamaneraenquevisualizamoslarelaciónquepresentanlasvariablesdenuestroob jetodeestudio. Cuandomo delamosunob jetoecológicocomounap oblaciónounecosistema, tenemossiemprequecomenzarconunaanalogíaentreesteob jetoyunob jetomatemático, yesalhacerestaabstracciónendondeusandoelrigormatemáticop o demostraba jaratravésdenuestrorazonamientológicoyobtenerunaideadelfuncionamientodelosdistintosob jetosecológicos. Porloanterior, almo delarmatemáticamentelosdiferenteselementosecológicosnotratamosdirectamenteconob jetosnaturales, sinoquesetraba jaconob jetosmatemáticoscomovariables, op eracionesoecuacionescomoanálogosdeelementosdelanaturaleza, loqueresultaenquealconstruirunmo delomatemático, estenocontendráto dalainformaciónquep o damoscono ceracercadelanaturaleza, sinosololap ertinenteparaelproblemadenuestrointerés. Enestamo delaciónmatemática, hemosabstraidolanaturalezaenunaestructuramássimpledeformaquep o damosentenderla, paralocualp o dremosusarlaramadelasmatemáticasquemásconvengaenunestudioenparticular. Eneste traba jonosconcentraremosenlamo delacióndesdeelpuntodevistaestadístico.
Seguro de automóviles en la Ciudad de México, la suscripción y los factores de mercado implicantes 
Autor: Perla Galicia Muñoz
Año: 2019
Carrera: Actuaría

Debido al gran aforo vehicular que existe en la Ciudad de México, dentro del ramo de daños, el seguro de automóviles es uno de los más atractivos y requeridos dentro del mercado asegurador. Esto implica un reto en el mercado del seguro de autos, ya que no sólo es importante tener una tarifa suficiente, ésta debe ser competitiva; y, aunado a lo anterior, un reto mayor es la suscripción, ya que los índices de robo, la variación en el tipo de cambio, entre otros factores, hacen surgir la necesidad de que involucre estos temas. El objetivo de este proyecto es aportar información correspondiente al sector asegurador en el ramo de autos y presentar diferentes factores del mercado que permitan hacer un análisis amplio del sector y la suscripción aplicable en la Ciudad de México. En el primer capítulo se presenta un resumen de la historia del seguro en México de manera general para dar un enfoque de cómo surgen los seguros de autos en nuestro país y poder comprender la situación actual del sector, también se abordan los conceptos básicos de la teoría de seguros de automóviles. En el segundo capítulo, debido a la importancia de la regulación del sector asegurador, se explicará con amplitud cuáles son las instituciones encargadas de normarlo y las principales legislaciones existentes. De forma general, se analizará la estructura de una compañía de seguros, esto con el objetivo de conocer sus principales áreas y mostrar la importancia del proceso de suscripción como normativa local de las aseguradoras. Como parte del tercer capítulo se presenta la situación del sector asegurador en el ramo de automóviles, así como un análisis de mercado. Y, finalmente, en el último capítulo se describen las herramientas necesarias para realizar la suscripción de automóviles, tomando como enfoque las flotillas de automóviles ligeros; además, se incluyen tres ejemplos del Estado de Resultados correspondiente a este ramo, que es parte esencial del proceso de suscripción.
El CAR de la deuda pública de México: modelos de predicción de tasas de intéres y tipo de cambio para su estimación 
Autor: Rodrigo Garcia Castillo
Año: 2019
Carrera: Actuaría

Los objetivos del trabajo son mostrar la teoría que respalda el ajuste y cálculo de laestimación del Costo en Riesgo, CaR, por sus siglas en inglésCost at Risky así mismodifundir a la sociedad el concepto de costo en riesgo, como una medida del costo financieroque enfrenta una entidad (en el caso de este trabajo será sobre la Deuda Pública de México)y que sirve para la toma de decisiones que permitan mitigar este riesgo. Se plantea realizarla estimación del Costo en Riesgo de la Deuda Público del México para el corto plazo (1año). El enfoque que tendrá el trabajo es teóricopráctico ya que primero se presentarán losmodelos teóricos que sustentan la estimación del CaR y luego se enfocará en la parte dela estimación detallando los inputs que los códigos requieren. Se presentará la metodologíaque implementa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, para la estimación deCaR, se compone de dos modelos individuales paramétricos, el primero para la estimaciónde tasas de interés a corto plazo (Modelo de CoxIngersollRoss), mientras que el segundoservirá para la estimación de los tipos de cambio en los que emite deuda el país (ModelosARIMA). Existe procedimiento no paramétrico para la estimación, sin embargo este trabajono se enfocará en ella debido a que el proceso se realiza de manera análoga1. Cabe señalar que los códigos para la estimación del costo están basados en los desarrollados por el Banco de Canadá, abiertos al público para su consulta. 2Finalmente se hará una comparación de los modelos y las estimaciones resultantes apartir de éstos.
Teoría de juegos, una aplicación al crédito a la vivienda 
Autor: Cynthia García Ybarra
Año: 2019
Carrera: Actuaría

La vivienda es un derecho humano y constitucional. Es el sostén de la estructura familiarde una sociedad; por la importancia queésta representa es necesario realizar estudiosdel mercado de crédito, con el fin de que la mayoría de la población tenga acceso a unavivienda. Esta investigación se centra en encontrar las mejores estrategias de los bancosque otorgan crédito de vivienda con el propósito de maximizar sus ganancias. Esto permiteaumentar la calidad y la oferta de los créditos que se ofrecen. El objetivo de la presente investigación es analizar el comportamiento del mercado delcrédito a la vivienda, con un enfoque de teoría de juegos, para representarlo con distintos escenarios oligopólicos. Se realiza un análisis agregado, considerando información delperiodo 20092018, y bajo distintas modelos se genera información sobre las principalesvariables de interés, tal como son: las ganancias por banco, las ganancias en conjunto, lacantidad de producción de cada banco y la cantidad de producción en conjunto. El estudio permite mostrar las mejores estrategias de los bancos bajo distintas hipótesis. Asimismo, permite explicar cómo la estructura del mercado (cantidad de líderes o seguidores) afecta a la cantidad producida por los bancos que conforman dicho mercado. El modelo desarrollado utiliza principios de la Teoría de Juegos no cooperativos, con ellose representa el comportamiento estratégico de los participantes del mercado de crédito. Seaplican modelos de oligopolio de Cournot, modelo de oligopolio de Stackelberg y modelosStackelberg considerando varios líderes. Mediante las técnicas estadísticas aplicadas se estiman los parámetros necesarios enla aplicación de los modelos de Teoría de Juegos. Se utilizan métodos estadísticos con loscuales se analiza el comportamiento de los bancos que ofrecen crédito de adquisición de vivienda nueva. Además, se realizó un análisis estático simulando las cantidades producidasa través de la modificación de la variable costo marginal. A través de los métodos estadísticos (Regresión Cuantil) y los modelos de teoría dejuegos, fue posible analizar distintas estrategias que los bancos pueden ejercer y las consecuencias de cada una de ellas. Esta investigación muestra que las ganancias en conjuntosiempre son menores cuando existe el mismo número de líderes que de seguidores, sinembargo, en este escenario los líderes tienen mayor ganancia que los seguidores.
Modelos probabilísticos de selección natural y la conjetura de Muller 
Autor: Luis Enrique Ignacio Gómez Ordóñez
Año: 2019
Carrera: Actuaría

El presente trabajo tiene como objetivo brindar al lector una introducción a los modelosclásicos de deriva génica, el papel de la selección natural y la mutación en dicho mecanismo, el análisis de la matraca de Muller, así como presentar algoritmos para simular uno de losmodelos más recientes del área. La deriva génica (o deriva genética) es un fenómeno estocástico que altera la composiciónde una población, pues las frecuencias alélicas (número de individuos de un tipo como proporción del total de individuos en la población) de una población cambian a lo largo de lasgeneraciones por efecto del azar. Después de algunas generaciones y debido a la deriva génica puede que se presente laperdida de algunos alelos y la fijación de otros (es decir, el aumento al100 %de su frecuencia). En la teoría evolutiva clásica se ha visto que la deriva genética puede tener efectos importantes cuando una población pierde tamaño de forma considerable por un desastre natural, ocuando un grupo se separa de la población principal y crean una nueva población, además. Seha observado que en poblaciones con pocos individuos, los efectos de la deriva génica puedenser irreversibles. A diferencia de la selección natural, la deriva génica no depende de los efectos beneficiosos o perjudiciales de un alelo; pues depende únicamente del azar, al seleccionar subconjuntosaleatorios de individuos para producir la siguiente generación. Sin embargo, a los modelos clásicos se le puede agregar selección natural e incluso mutación, con el objetivo de tener un mecanismo más robusto. Tomando como base el modelo teórico de González CasanovaSpanò [GS18] y agregandoteoría de gráficas aleatorias, se introduce un nuevo modelo con el objetivo de estudiar unfenómeno conocido como la matraca de Muller, en pocas palabras, la matraca de Muller consiste en la acumulación de mutaciones desfavorables en una población que causa la extinciónde alguna clase (tipo) de los individuos, cuando esto pasa se dice que la matraca haceclick. La relevancia de este trabajo es que para la matraca de Muller aún no se ha tenidouna formula cerrada para su tasa, que es el número de generaciones tras las cuales habrádesaparecido la mejor clase de la población (por ejemplo, la clase sin ninguna mutación). En este trabajo se abordó el estudio de dicha tasa en el modelo propuesto (una de lascontribuciones de la tesis), usando un enfoque computacional para tener una idea de comoafectan los parámetros de selección y mutación a la tasa de la matraca de Muller.
Riesgo de mercado en portafolios con aplicaciones en Rproject para futuros y
Autor: María Guadalupe Hernández Bastien
Año: 2019
Carrera: Actuaría

A partir de 1972 comenzarón a desarrollarse los instrumentos derivadosfinancieros, cuyos activos de referencia son títulos representativos de capitalo de deuda,índices, tasas y otros instrumentos financieros. Los principalesderivados financieros son: futuros, opciones, opciones sobre futuros, warrantsy swaps. Resulta interesante poder medir y valuar los riesgos asociados aestos productos ya que que el riesgo esta considerado como la pérdida monetaria relacionada a la probabilidad de que ocurra un evento desfortunadoque alteren los valores de estos productos. Para este trabajo se tomarán como ejemplo los futurosó forwards de tipo de cambio ya que son el productoderivado más longevo del mundo(se comenzarón a comercializar en el sigloXIX) y los primeros en ser regulados, son un excelente intrumento pata podersimular VAR de un portafolio, ya que sus factores de riesgo son las fluctuaciones en los precios y estos están asociados a los riesgos de liquidez de unpaís esto nos permitirá hacer uso de tasas de interés de productos financieroslibres de riesgo como los CETES. Para poder mitigar estas pérdidas y poder generar un proceso de monitoreo y estimación para la prevención de grandes pérdidas en un portafolio deinversión se constryó un motor de cálculo que permite evaluar el valor enriesgo de un portafolio conformado por futuros o forwards con el objetivo depoder simular o cacular la dsitribución de pérdidas y ganancias. La principalmotivación para crear este motor es poder tener un proceso semi automatizado que pueda realizar evaluaciones de los distitntos metodos de calculo parael VAR y para cualquier cantidad de futuros o forwards con distintas características, que sea de uso sencillo y que se pueda ejecutar con herramientascomputacioneles que no origine un costo económico a la institución financiera, esto mostrará que el uso de herramientas computacinales en procesosdinámicos y manimulación de bases de datos son el principal instrumentopara elaborar proyectos eficientes y sustentables.