Modelo de administración del riesgo de crédito enfocado en la probabilidad de incumplimiento 
Autor: Luis Andrés Escareño Hernández
Año: 2018
Carrera: Actuaría

La probabilidad de incumplimiento es la probabilidad de que un acreditado no cumpla consus obligaciones de pago en tiempo y forma tal y como lo define la CNBV (Comisión NacionalBancaria y de Valores). La comisión establece que dicha probabilidad debe de ser calculada conuna regresión logística considerando variables referentes al préstamo cuando los días de atrasono superan los 90. Algunas variables que integran esta regresión son el número de días de atrasocon respecto alúltimo pago, porcentaje que represente el saldo de crédito hasta cierta fecha yel motivo del crédito. El objetivo de esta tesis es calcular la probabilidad de incumplimiento sobre una base dedatos simulada procedente de una cartera real de cierto banco, utilizando regresión logística. El motivo de utilizar este modelo es por las características de la variable dependiente, ya quees de tipo categórica indicando si los días de atraso de pago del solicitante superan los 90 díaso no. En este trabajo se presenta un modelo con variables diferentes a las establecidas por laCNBV, con la intención de encontrar las características que tienen mayor y menor impacto enel incumplimiento de un crédito. Las razones de utilizar variables diferentes son la ausencia dealgunas de ellas en la base original del banco y para proponer nuevas aspectos al momento decalcular la probabilidad de incumplimiento. Esta tesis está estructurada de la siguiente manera:Capítulo 1: Antecedentes del RiesgoSe realiza un breve recorrido por las aportaciones de diversas personalidades en el estudio de la probabilidad y estadística, considerando estas dos ramas de las matemáticaselementos que tiene la capacidad de analizar ciertos riesgos. Capítulo 2: Administración de RiesgosEn este capítulo se integran elementos referentes a la administración de riesgos con losdesgloses de los diversos tipos de riesgos que existen en la actualidad. Además, se introduceuna técnica que mide los factores de riesgo de forma efectiva. Capítulo 3: Riesgo de CréditoSe presenta un contexto concreto del riesgo de crédito, incluyendo como es que surgió hastacomo en la actualidad se implementa la medición de este riesgo en todo el mundo pormedio del Comité de Basilea. Además, se anexan las características del sistema financieromexicano, las normas que las instituciones bancarias toman en cuenta para otorgar loscréditos entre otros aspectos referentes a esté riesgo. Capítulo 4: Regresión lineal y logísticaIniciando con la regresión lineal, el objetivo de este capítulo es dar un contexto de cómofunciona una regresión y qué aspectos debe de cumplir, y así poder conocer de forma másprofunda la regresión logística, incluyendo los aspectos especiales de está. Capítulo 5: Modelo de Regresión LogísticaEn este capítulo se presentan las variables que integran el modelo con sus respectiva descripción y codificación. Asimismo, se presentan los resultados producidos por la aplicaciónde la regresión logística sobre la base simulada, considerando la selección de variables, pruebas de ajuste, análisis de residuos y validación del modelo.