Kelly kriteri
Olasılık teorisi ve ara dönem portföy seçiminde, Kelly kriteri, Kelly stratejisi, Kelly formülü veya Kelly bahsi, bir dizi bahsin optimum boyutunu belirlemek için kullanılan bir formüldür. Çoğu kumar senaryosunda ve basitleştirici varsayımlar altındaki bazı yatırım senaryolarında Kelly stratejisi, uzun vadede, daha farklı herhangi bir stratejiden daha iyi sonuç alacaktır (yani, başarılı olan bahislerin gözlemlenen frekansı, bir bahsin başarılı olması olasılığına eşit olduğunda). 1956'da Bell Laboratuvarları araştırmacısı tarafından tanımlanmıştır.