Heston modeli
Finansta ve matematiğin bir alt dalı olan finansal matematikte Heston modeli, bir dayanak varlığın volatilitesinin zamana bağlı hareketini tanımlayan stokastik bir modeldir. Bu modelde, volatilite, Black-Scholes modeli ya da yerel volatilite modelindeki gibi sabit ya da deterministik değildir ve bir rassal süreçtir. Model, bu modeli 1993 yılında yayınlayan.