Karakteristik fonksiyon
Olasılık kuramı içinde herhangi bir rassal değişken için karakteristik fonksiyon, bu değişkenin olasılık dağılımını tüm olarak tanımlar. Herhangi bir rassal değişken X için, gerçel doğru üzerinde, bu fonksiyonu tanımlayan formül şöyle yazılır:
\varphi_X(t) = \operatorname{E}\left(e^{itX}\right)\,
Burada t bir gerçel sayı, i sanal birim değer ve E beklenen değer olurlar. Eğer F'X yığmalı dağılım fonksiyonu ise, karakteristik fonksiyon Riemann-Stieltjes integrali kullanılarak şöyle ifade edilebilir: \operatorname{E}\left(e^{itX}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx}\,dF_X(x).