Geometrik Brown hareketi
Matematikte geometrik Brown hareketi ya da üstel Brown hareketi rassal değişen bir niceliğin logaritmasının Brown hareketini izlediği sürekli-zamanlı ve sürüklemeli bir stokastik süreçtir. Geometrik Brown hareketi, belli bir stokastik diferansiyel denklemi sağlayan önemli bir stokastik süreçtir; özellikle, finansal matematikteki Black-Scholes modelinde hisse senedi fiyatlarının modellenmesinde kullanılmaktadır. W_t Brown hareketi, \mu sürükleme katsayısı ve \sigma volatilite katsayısı olmak üzere, bir S_t stokastik süreci dS_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t diferansiyel denklemini sağlıyorsa, o zaman S_t'nin geometrik Brown hareketini izlediği söylenir.