เศรษฐมิติ

เศรษฐมิติ () เป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ โดยมีการนำ ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ สถิติศาสตร์ แคลคูลัส เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรม) มาประยุกต์ใช้เข้ากับข้อมูลทางเศรษฐกิจในการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจจริงที่ตั้งอยู่พื้นฐานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติถูกจัดเป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเนื้อหาที่เป็นหลักฐานเชิงประสบการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติได้แก่ การประเมินและพัฒนาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินผลหรือคาดการณ์ผลกระทบของโครงการภาครัฐ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ

เครื่องมือพื้นฐานของเศรษฐมิติคือแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น (Linear regression model) ในเศรษฐมิติสมัยใหม่ เครื่องมือทางสถิติอื่นๆมักถูกใช้อยู่บ่อยครั้ง แต่การถดถอยเชิงเส้นก็ยังถูกใช้เป็นจุดเริ่มของการวิเคราะห์อยู่เป็นประจำ การถดถอยเชิงเส้นเป็นวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลอง การประมาณการถดถอยเชิงเส้นของตัวแปรสองตัวแปรสามารถแสดงได้ด้วยภาพเป็นเส้นที่ลากผ่านข้อมูล

ตัวอย่าง กฎของโอคุน (Okun's law) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของ GDP และอัตราการว่างงาน ความสัมพันธ์นี้ถูกแทนที่ได้ด้วยการถดถอยเชิงเส้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการว่างงาน (formula_1) เป็นฟังก์ชันของจุดตัดแกนตั้ง (formula_2) ค่าของอัตราการเติบโตของ GDP (Growth) คูณด้วยค่าสหสัมพันธ์ความชัน formula_3 และค่าความคลาดเคลื่อน formula_4 ดังนี้

formula_1 = formula_2 + formula_7 + formula_4

ค่าพารามิเตอร์  formula_2 and formula_3 สามารถถูกประมาณการขึ้นได้ด้วยวิธีถดถอยเชิงเส้น สมมติว่า formula_3 ถูกประมาณค่าเท่ากับ −1.77 และ formula_2 ถูกประมาณค่าเท่ากับ 0.83 หมายความว่าถ้าอัตราการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 อัตราการว่างงานคากว่าจะลดลงร้อยละ 1.77  แบบจำลองนี้สามารถูกทดสอบนัยสำคัญทางสถิติว่าการลดลงของอัตราการว่างงานมีความเกี่ยวพันธ์กับการเพิ่มของอัตราการเติบโตของ GDP หรือไม่ ได้ด้วยการทดสอบสมมติฐาน ถ้าค่าประมาณของ formula_3 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจาก 0 แล้ว จะถือว่าไม่มีหลักฐานที่รับรองว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของ GDP และอัตราการว่างงานมีความสัมพันธ์กัน

ทฤษฎีทางเศรษฐมิติจะใช้ทฤษฎีสถิติมาการประเมินและพัฒนาวิธีการทางเศรษฐมิติ นักเศรษฐมิติจะพยายามหาตัวประมาณการ (estimator) ที่มีคุณสมบัติทางสถิติที่ต้องการประกอบด้วยความไม่เอนเอียง (unibiasedness) ประสิทธิภาพ (efficiency) และความคงเส้นคงวา (consistency) ตัวประมาณการจะไม่เอนเอียงก็ต่อเมื่อค่าคาดหวังของพารามิเตอร์มีค่าเท่าค่าจริงของพารามิเตอร์ ตัวประมาณการจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อตัวประมาณการมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานน้อยกว่าตัวประมาณการที่ไม่เอนเอียงอื่นๆ ที่มีขนาดตัวอย่างเท่ากัน และตัวประมาณการจะมีความคงเส้นคงวาก็ต่อเมื่อตัวมาณการมีค่าเข้าหาค่าจริงของพารามิเตอร์มากขึ้นเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นกับ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด หรือ Ordinary least squares (OLS) เป็นวิธีประมาณการที่มักจะถูกใช้อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากให้ความเป็นตัวประมาณการที่ไม่เอนเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุด best linear unbiased estimator หรือ BLUE ภายใต้สมมติฐาน Gauss-Markov assumptions เมื่อสมมติฐานเหล่านี้ถูกละเมิดหรือมีความต้องการคุณสมบัติเชิงสถิติอื่นๆ เทคนิคการประมาณค่าอื่น ได้แก่  maximum likelihood estimation (MLE) generalized method of moments (GMM) หรือ generalized least squares (GLS) จะถูกนำมาใช้

"เศรษฐมิติประยุกตุ์ "จะใช้ทฤษฎีทางสถิติและข้อมูลจริงในการประเมินทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ พัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจ และใช้ในการพยากรณ์

เศรษฐมิติอาจะใช้แบบจำลองทางสถิติในการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ แต่โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมากกว่าข้อมูลจากการทดลอง การออกแบบการศึกษาในสาขาเศรษฐมิติจะเหมือนกับการออกแบบการศึกษาในสาขาที่ต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอื่นๆ ได้แก่ ดาราศาสตร์ วิทยาการระบาด สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มักจะวิเคราะห์ระบบสมการหรือระบบอสมการ ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานที่มีสมมติฐานว่าอยู่ในจุดสมดุล (equilibrium) ดังนั้นในสาขาเศรษฐมิติจึงได้พัฒนาวิธีสำหรับการระบุ (identification) และการประมาณค่าแบบจำลองที่เป็นสมการพร้อมกัน (simultaneous-equation models) วิธีการเหล่านี้อาจจะช่วยนักวิจัยประมาณค่าแบบจำลองและค้นหาผลลัพธ์เชิงประจักษ์โดยปราศจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบ

วิธีทางสถิติอย่างหนึ่งที่ใช้โดยนักเศรษฐมิติคือ วิธีถดถอย วิธีถดถอยมีความสำคัญในเศรษฐมิติเพราะนักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้การทดลองที่ความคุมได้ นักเศรษฐมิติมักจะใช้การทดลองโดยธรรมชาติ (natural experiments) อย่างไรก็ตามข้อมูลโดยธรรมชาติที่สังเกตได้มักจะเผชิญปัญหาความเอนเอียงของตัวแปรที่ละทิ้ง (omitted-variable bias) และปัญหาอื่นๆได้แก่ความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน

วารสารหลักที่ตีพิมพ์งานเกี่ยวกับเศรษฐมิติ ได้แก่

เช่นเดียวกับรูปแบบการวิเคราะห์สถิติอื่นๆ แบบจำลองเศรษฐมิติที่ไม่ดีอาจจะแสดงความสัมพันธ์หลอก (spurious relationship) ซึ่งหมายถึงตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลกัน