Born in Rome, Pellegrini, who had suffered from arrhythmia as a youngster, joined the youth academy of local side Roma at the age of nine.
Sinh ra ở Roma, Pellegrini, người đã bị chứng loạn nhịp tim khi còn nhỏ, đã tham gia học viện đào tạo trẻ ở địa phương Roma vào năm lên chín tuổi.