Gunn was raised in a Roman Catholic family and has mentioned how prayer continues to play an important role in his life, but has also said that he is "in some ways, anti-religion".
Gunn được nuôi dưỡng trong một gia đình theo đạo La Mã và ông đã từng nhắc đến việc cầu nguyện đã đóng góp một phần quan trọng thế nào trong cuộc đời mình, nhưng ông cũng cho biết rằng ông "theo một cách nào đó, là người vô thần".