After spending the Autumn portion of the 2005–06 season with Auxerre, in January 2006, Diaby signed with English club Arsenal on a long-term contract for an undisclosed fee.
Sau khi trải qua một nửa mùa giải 2005-06 cùng với Auxerre, vào tháng 1 năm 2006, Diaby đã ký với câu lạc bộ của nước Anh là Arsenal một bản hợp đồng dài hạn với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ.