They also said "there is no significant difference between the frequencies with which price and time ratios occur in cycles in the Dow Jones Industrial Average, and frequencies which we would expect to occur at random in such a time series".
Họ cũng nói "không có sự khác biệt đáng kể giữa các tần số mà với chúng các tỷ lệ giá cả và thời gian diễn ra có chu kỳ trong chỉ số Dow Jones, và các tần số mà chúng tôi mong chờ xảy ra ngẫu nhiên trong một chuỗi thời gian như vậy".