Hennessy has Irish, French, Swedish and Italian ancestry on her father's side, and mostly Ukrainian Roma, as well as Austrian, ancestry on her mother's.
Hennessyllä on irlantilaiset, ranskalaiset, ruotsalaiset ja italialaiset sukujuuret isänsä puolelta, ja suurimmaksi osaksi Ukrainan, kuten myös Itävallan, mustalaissukujuuret äitinsä puolelta.