This methodology is limited such that it does not allow for dependence to evolve as the financial markets exhibit asymmetric dependence, whereby correlations across assets significantly increase during downturns compared to upturns.
Αυτή η μεθοδολογία είναι περιορισμένη τέτοια που δεν επιτρέπει την εξάρτηση να εξελίχθει καθώς οι χρηματοοικονομικές αγορές παρουσιάζουν ασύμμετρη εξάρτηση, την οποία συσχετίσεις σε περιουσιακά στοιχεία αυξάνουν σημαντικά κατά τη διάρκεια της ύφεσης σε σύγκριση με την άνοδο.