Born in Tórshavn, Nielsen was signed by Blackburn Rovers for a "small" but undisclosed fee on 2 July 2007 from BK Frem.
Γεννημένος στο Τόρσχαβν, ο Νίλσεν αποκτήθηκε από την Μπλάκμπερν Ρόβερς ενάντι ενός "μικρού" αλλά άγνωστου ποσού στις 2 Ιουλίου 2007 από την ΜΚ Φρεμ.