Headey has been close friends with actress Piper Perabo since they starred together in the 2005 films The Cave and Imagine Me & You.
Η Χίντι έγινε στενή φίλη με την ηθοποιό Πάιπερ Πέραμπο από όταν πρωταγωνίστησαν μαζί στις ταινίες του 2005 Η Σπηλιά και Imagine Me and You.