semvec/pypi-packages huggingface dataset:
marketrisk 0.0.3
Classes para calculos de risco de mercado
License: MIT License
Keywords: risco,mercado,var,value at risk,market,risk

#Exemplo de calculo do Value at Risk paramÃ©trico de um portfolio de uma carteira composta por:

#Ativos: PETR4, VALE3 e B3SA3

#Tempo: de 01/01/2020 atÃ© 01/01/2021

#Para buscar os preÃ§os e gerar os retornos:


import marketrisk as mr

portfolio = mr.Stocks(['PETR4', 'MOVI3', 'IBOV'], start='2020-01-01', end='2021-02-20')

retornos = portfolio.get_returns()


#Para calcular o risco:

#O modulo risco recebe os retornos e pode receber os respectivos volumes

risco = mr.Risk(retornos, [1000, 1500, 800])


#Calculo do var paramÃ©trico para 1 dia e 99% de confianÃ§a:

var = risco.var(0.99, days=1)


#Calculo do var paramÃ©trico EWMA para 1 dia e 99% de confianÃ§a:

var_ewma = risco.var(0.99, days=1, ewma=1)