PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA MAKRO EKONOMI TERHADAP ROA PADA PERBANKAN NEGARA MALAYSIA SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Manajemen Oleh : ADE' AYU FARIDA 2010210208 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2014 i
MOTTO I Can Do It !!! Manfaatkan segala kesempatan yang telah diberi, ikuti kata hati, dan lakukan dengan penuh keyakinan Insya Allah keberhasilan yang akan kita dapatkanJ Persembahan Special thanks to ..... ] ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya dapat saya menyelesaikan tugas skripsi dengan baik dan tak lupa shalawat dan salam saya tuturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi inspirasi saya. untuk sehingga saya ] Keduaorang tuaku "Ibudan Wawa" yang telah memberi support, doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti buatku. Love you full Ibu... Love you soo Wawa... Kalian adalah Wonder woman dan Super HerokuJ ] Terima kasih buat seluruh Dosen terutama Dosen pembimbingku Dr.Drs.Ec.AbdulMongid, M.A yang udah ngasih bimbingan, masukan, dan semangat sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. v
] Thank Kiss for my future MarsetyoIstanto S.E, makasih banyak udah mau direpotin, nemenin ngerjain skripsi bahkan ngajarin akuu tentang banyak hal , makasih buat supportnya ya sayang. Alhamdulillah akhirnya kita bisa lulus, wisuda bareng. Semoga kita bisa jadi orang yang lebih baik dan makin sukses buat kedepannya J I Love you ...''' ] BuatWanita" cantikku Asfia, Ria, Sylvia dan para pangerannya Ical, ucup, dan calon jodohnya ria yang selalu kasih support buat aku, temenin aku entah itu Cuma sekedar nge-gosip, jalan2, atau menggalau bareng...aku sayang kalian. Sesibuk apapun kita nanti semoga tetep bisa kumpul ya!!!' ] Buat Guru kita semuaFahmi makasih banyak uda diajarin ngerjain skripsi, udah luangin waktunya juga. Semoga Allah yang bales kebaikanmu boy. ] Buat Pasangan terngehits sepanjang masa DiePha alias Dian n Pipah keep mbolang yak..makasih kalian uda selalu ada dikebuntuanku. ] Buat Trio macan Mas Foni, Gatota, danMahady yang mesti ngebully aku K tapi buat aku ketawa. Sungguh sangat terhibur kalo ada kalian ] Buat My Tubbies Rinda, Hana, Tika yang ngerame'in hidupku yang selalu ngerame'in grup line makasih banyak kalian selalu buat aku ketawa dengan kebodoan kalian. ] banyakudamaukasih support, ngingetinngerjainmulaidari proposal, skripsi, sampengerjainrevisi.. ] Buat temen" satu bimbinganku Bek Col, Dena, Eka, Nindy, Erwin, mbAyu, mas Iwan, dan Toni yang udah kompak. ] Buat seluruh keluarga tercintaku makasih banyak uda mau doain aku hingga tugas akhir ini bisa terselesaikan dengan baik. vi
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang diberi judul "Pengaruh kinerja Keuangan dan Makro Ekonomi terhadap Perbankan di Malaysia". Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan Srata Satu (S1) Jurusan Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE PERBANAS SURABAYA Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu : 1. Dr. Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A selaku dosen pembimbing saya yang berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya. 2. Ibu Mellyza Silvy, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE Perbanas Surabaya. 3. Bapak Lutfi, SE, M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 4. Bapak /IbuDosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah. 5. Seluruh staff administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu menyediakan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. vii
Penulis berharap agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Surabaya, 21 Agustus 2014 Penulis viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI... HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI ... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... ABSTRAK... BAB I BAB II PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1.2 Perumusan Masalah... 1.3 Tujuan Penelitian... 1.4 Manfaat Penelitian... 1.5 Sistematika Penulisan ... TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peneliti Terdahulu ... 2.2 Landasan Teori ... 2.3 Kerangka Pemikiran ... 2.4 Hipotesis Penelitian ... BABIII METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ... 3.2 Batasan Penelitian ... 3.3 Identifikasi Variabel ... 3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel... 3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel. 3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data ... 3.7 Teknik Analisis Data ... BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN BAB V ANALISIS DATA 4.1 GambaranUmumSubyekPenelitian... 4.2 AnalisisData... PENUTUP 5.1 Kesimpulan... 5.2 KeterbatasanPenelitian... 5.3 Saran ... DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN ix Halaman i ii iii iv v vii ix x xi xii xiii 1 7 7 8 9 11 17 27 27 30 30 30 31 33 34 34 42 47 74 76 77
Tabel1.1 Tabel2.1 Tabel 3.1 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11 DAFTAR TABEL : Perkembangan ROA Bank-bank di Negara Malaysia tahun 2006 - 2013... Halaman 2 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya dan Penelitian 15 Sekarang... 33 : Anggota Populasi... : Posisi LDR Sampel Penelitian ... ... 48 : Posisi NPL Sampel Penelitian... ... 49 : Posisi PR Sampel Penelitian ... ... 49 : Posisi Skala Usaha Sampel Penelitian ... ... 50 : Posisi SukuBunga Sampel Penelitian ... ... 51 : Posisi GDP Sampel Penelitian ... ... 52 : Posisi Inflasi Sampel Penelitian ... ... 53 : Posisi ROA Sampel Penelitian... ... 54 : KoefisienRegresi Linier Berganda 55 : Hasil Uji Parsial (Uji t)... 58 : Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Teori... 63 x
Gambar 2.1 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 4.1 Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 4.5 Gambar 4.6 Gambar 4.7 Gambar 4.8 DAFTAR GAMBAR Halaman 29 : KerangkaPemikiran ... 37 : Daerah penerimaandanpenolakan H0uji F... 39 : Daerah penerimaandanpenolakan H0uji t sisikanan ... 40 : Daerah penerimaandanpenolakan H0uji t sisikiri ... 41 : Daerah penerimaandanpenolakan H0Uji tduasisi ... : Daerah penerimaan dan penolakan H0hasil(Uji F)... 58 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 hasil uji t untuk X1... 59 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 hasil uji t untuk X2... 60 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 hasil uji t untuk X3... 60 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 hasil uji t untuk X4... 61 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 hasil uji t untuk X5... 61 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 hasil uji t untuk X6... 62 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 hasil uji t untuk X7... 63 xi
Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran10 Lampiran11 DAFTAR LAMPIRAN Perhitungan LDR PerhitunganNPL PerhitunganPR PerhitunganSkala Usaha PerhitunganSukuBunga PerhitunganPertumbuhanEkonomi PerhitunganInflasi Perhitungan ROA Tabel F Tabelt HasilPerhitungan SPSS xii
The Influence of Financial Performanceand Macroeconomic Performance upon ROA in Malaysian Banking Abstract Influence of Financial Performanceand Macro economic Performance upon ROA in Malaysian Banking. This research was conducted to test the effect of financial performance which includes variable LDR, NPL, PR, Size, and macro economy which includes variable interest rates, economic growth and inflation to the ROA on the banks that exist in the country of Malaysia in 2006 until 2013. The sampling technique used in this study was Purposive sampling. The sample used in this study were 5 banks in Malaysia whose Data is available and published from 2006 to 2013. Data analysis techniques used in this research is the technique of multiple linear regression analysis by using the F Test and t Test, Test done after the F Test and t test then the results of this study indicates that the variable is non LDR, NPL, PR, business scale, interest rates, economic growth, and inflation simultaneously has asignificant effects on the ROA on the existing Bank The title in this research is "The Keyword : Profitability, ROA, Liquidity, Asset Quality, Macro Economy