Prosesong Poisson

Sa teoriya ng probabilidad, ang isan prosesong Poisson (Ingles: Poisson process) ay isang istokastikong proseso na bumibilang ng bilang nga mga pangyayari  at ang panahon na ang mga pangyayaring ito ay nangyayari sa isang ibinigay na interbal na panahon. Ang panahon sa pagitan ng bawat pares ng magkakasunod na mga pangyayari ay may distribusyong eksponensiyal na may parametrong λ at ang bawat mga panahon sa pagitan ng pagdating(interarrival times) ay ipinagpapalagay na independiyente sa ibang mga panahon sa pagitan ng pagdating. Ang prosesong ito ay ipinangalan sa matematikong Pranses na si Siméon-Denis Poisson at isang mahusay na modelo ng pagkabulok na radioaktibo, mga tawag sa telepono  at mga paghiling sa isang partikular na dokumento sa isang web server.

Ang prosesong Poisson ay isang prosesong tuloy-tuloy na panahon. Ang suma ng isang prosesong Bernoulli ay maaaring isipin bilang diskretong-panahon na kapatas(counterpart) nito. Ang isang prosesong Poisson ay isang prosesong purong-kapanganakan na ang pinakasimpleng halimbawa ang prosesong kapanganak-kamatayan. Ito ay isa ring prosesong punto sa real na kalahating-linya.

Mga sanggunian 

Mga prosesong stokastiko
Mga prosesong Markov
Mga prosesong Poisson
Mga prosesong pang-espasyo