ภาวะสารูปสนิทดี

ภาวะสารูปสนิทดี () ของแบบจำลองทางสถิติ เป็นการอธิบายว่าแบบจำลองดังกล่าวสนิทดีกับชุดการสังเกตหรือไม่ การวัดภาวะสารูปสนิทดีเป็นการสรุปข้อแตกต่างระหว่างค่าที่สังเกตได้กับค่าที่คาดหมายภายใต้แบบจำลองที่กำลังกล่าวถึง การวัดเช่นนี้อาจใช้ได้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น ใช้เพื่อทดสอบการแจกแจงปกติของความคลาดเคลื่อน เพื่อทดสอบว่าตัวอย่างสองตัวอย่างมาจากการกระจายอย่างเดียวกันหรือไม่ (เช่น การทดสอบโคลโมโกรอฟ-สมีร์นอฟ) หรือความถี่ของผลลัพธ์เข้ากับการกระจายแบบหนึ่งหรือไม่ (เช่น การทดสอบไคกำลังสองของเพียร์สัน)

อ้างอิง 

ทฤษฎีทางสถิติ